[中報]前海聯合泳雋混合A : 新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:51 中財網
原標題:前海聯合泳雋混合A : 新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金2021年中期報告










新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金


2021
年中期報告


2021

06

30







































基金管理人
:
新疆前海聯合基金管理有限公司


基金托管人
:
浙商銀行股份有限公司


報告送出日期
:
2021

08

30






§1 重要提示及目錄

1.1
重要提示


基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法
律責任。本中期報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金托管人浙商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2021年8月26
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投
資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不
保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決
策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經審計 。

本報告期自2021年1月1日起至6月30日止。











1
.2
目錄


§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
.......
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
..............
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
.........................
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
.......................
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
................................
.....
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
................................
.....
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..............
7
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
................................
.....
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
................................
.....
8
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
..............
8
3.1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..............
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
................................
.....
9
3.3
其他指標
................................
................................
................................
................................
...........
11
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
................
11
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
......
11
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
........................
14
4.3
管理人對報告
期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
......
15
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
................................
....................
15
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
....................
16
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
.
17
4.7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
......
18
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
........................
18
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
................
18
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
...........
18
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
................................
................................
................................
................................
................................
.......
18

5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
...................
18
§6
半年度財務會計報告
(
未經審計
)
................................
................................
................................
......
19
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
.......
19
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
................
20
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
.............................
22
6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
...........
24
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
...........
58
7.1
期末基金資產組合情況
................................
................................
................................
................
58
7.2
報告期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
....................
59
7.3
期末按公允價值占基
金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
........................
60
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
.........................
65
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
69
7.
6
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
...................
69
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
......
70
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
......
70
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
...................
70
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
...............................
70
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情
況說明
................................
...............................
70
7.12
投資組合報告附注
................................
................................
................................
......................
71
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.............................
72
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
...............
72
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
................................
.
72
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況
.............................
73
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.............................
73
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
.........
74
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
.........
74
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
...............................
74
10.3
涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
......................
74
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..................
75
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
75

10.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
.............
75
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
.............
75
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
................................
79
§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
....
80
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
80
11.2
影響投資者決策的其他重
要信息
................................
................................
...........................
81
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
.........
81
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
81
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
.........
81
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
.........
81






§2 基金簡介

2.1
基金基本情況


基金名稱


新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金


基金簡稱


前海聯合泳雋混合


基金主代碼


004693


基金運作方式


契約型開放式


基金合同生效日


2018

01

29



基金管理人


新疆前海聯合基金管理有限公司


基金托管人


浙商銀行股份有限公司


報告期末基金份額總額


2
21,835,280.55



基金合同存續期


不定期


下屬分級基金的基金簡稱


前海聯合泳雋混合
A


前海聯合泳雋混合
C


下屬分級基金的交易代碼


004693


007042


報告期末下屬分級基金的份
額總額


221,774,849.59



60,430.96








2.2
基金產品說明


投資目標


在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同資產類別的優化配
置及組合精選,力求實現基金資產的長期穩健增值。



投資策略


本基金根據各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判
別,對股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置
比例
進行動態調整。本基金在進行行業配置時,主要綜合考慮
宏觀經濟形勢、各個細分行業景氣度變化和估值情況。個
股選擇中,本基金將重點投資于細分行業的龍頭。



業績比較基準


滬深
300
指數收益率
×50%
+中債綜合全價指數收益率





×50%


風險收益特征


本基金為混合型證券投資基金,風險與收益高于債券型基
金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中等預期收益
和預期風險水平的投資品種。








2.3
基金管理人和基金托管人


項目


基金管理人


基金托管人


名稱


新疆前海聯合基金管理有限
公司


浙商銀行股份有限公司



息披露負
責人


姓名


邱張斌


朱巍


聯系電話


0755
-
82780666


0571
-
87659806


電子郵箱


service@qhlhfund.com


zhuwei@czbank.com


客戶服務電話


400
-
640
-
0099


95527


傳真


0755
-
82780000


0571
-
88268688


注冊地址


新疆烏魯木齊經濟技術開發
區維泰南路
1
號維泰大廈
1506



杭州市蕭山區鴻寧路
1788



辦公地址


深圳市南山區桂灣四路
197
號前海華潤金融中心
T1
棟第
28

29



杭州市延安路
368



郵政編碼


518031


310006


法定代表人


吳昱村


沈仁康







2.4
信息披露方式


本基金選定的信息披露報紙
名稱


《證券日報》


登載基金中期報告正文的管
理人互聯網網址


www.qhlhfund.com





基金中期報告備置地點


基金管理人、托管人的辦公地址







2.5
其他相關資料


項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


新疆前海聯合基金管理有限
公司


深圳市南山區桂灣四路
197
號前海華
潤金融中心
T1
棟第
28

29








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1
主要會計數據和財務指標


金額單位:人民幣元


3.1.1
期間數據和指標


報告期(
2021

01

01

-
2021

06

30
日)


前海聯合泳雋混合
A


前海聯合泳雋混合
C


本期已實現收益


56,444,443.00


3,243.54


本期利潤


31,609,524.65


4,026.95


加權平均基金份額本期利潤


0.1425


0.3906


本期加權平均凈值利潤率


7.60%


20.64%


本期基金份額凈值增長率


7.79%


7.59%


3.1.2
期末數據和指標


報告期末(
2021

06

30
日)


期末可
供分配利潤


201,226,973.34


57,594.67


期末可供分配基金份額利潤


0.9073


0.9531


期末基金資產凈值


437,536,060.57


118,025.63


期末基金份額凈值


1.9729


1.9531


3.1.3
累計期末指標


報告期末(
2021

06

30
日)


基金份額累計凈值增長率


97.29%


130.10%




注:
1
、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用
,
計入費用后實際收益水
平要低于所列數字。

2
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、
其他收入
(
不含公允價值變動收益
)




除相關費用后的余額
,
本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤期末余額和未分配利潤中已實現
部分期末余額的孰低數。表中的

期末

均指報告期最后一個自然日,無論該日是否為開放
日或交易所的交易日。

4
、本基金自
2019

2

25
日起,增加
C
類基金份額并設置對應基金代碼。






3.2
基金凈值表現


3.2.1
基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較


前海聯合泳雋混合
A
凈值表現


階段


份額凈值
增長率



份額凈值
增長率標
準差



業績比較
基準收益




業績比較基準
收益率標準差













過去一個



3.58%


0.91%


-
1.02%


0.40%


4.60%


0.51%


過去三個



7.76%


0.96%


2.03%


0.49%


5.73%


0.47%


過去六個



7.79%


1.18%


0.70%


0.66%


7.09%


0.52%


過去一年


44.57%


1.30%


12.51%


0.66%


32.06%


0.64%


過去三年


133.78%


1.44%


26.94%


0.67%


106.84
%


0.77%


自基金合
同生效起
至今


97.29%


1.39%


15.07%


0.67%


82.22%


0.72%




前海聯合泳雋混合
C
凈值表現


階段


份額凈值
增長率



份額凈值
增長率標
準差



業績比較
基準收益




業績比較基準
收益率標準差
















過去一個



3.55%


0.91%


-
1.02%


0.40%


4.57%


0.51%


過去三個



7.65%


0.96%


2.03%


0.49%


5.62%


0.47%


過去六個



7.59%


1.18%


0.70%


0.66%


6.89%


0.
52%


過去一年


43.99%


1.30%


12.51%


0.66%


31.48%


0.64%


自基金合
同生效起
至今


130.10%


1.52%


24.23%


0.66%


105.87
%


0.86%




注:
1
、本基金自
2019

2

25
日起,增加
C
類基金份額并設置對應基金代碼。

2
、本基金業績比較基準為:
滬深
300
指數收益率
×50%
+中債綜合全價指數收益率
×50%







3.2.2
自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較
基準收益率變動的比較



Generated






Generated


注:本基金自
2019

2

2
5
日起,增加
C
類基金份額并設置對應基金代碼;前海聯合泳雋
混合
C
基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較起始日為
2019

2

25
日。






3.3
其他指標


無。






§4 管理人報告

4.1
基金管理人及基金經理情況


4.1.1
基金管理人及其管理基金的經驗



新疆前海聯合基金管理有限公司(以下簡稱

本公司


)經中國證監會證監許可【
2015

1842
號文批準,于
2015

8

7
日成立。公司注冊資本
2
億元人民幣,股東結構為:深圳
市鉅盛華股份有限公司(
30%
)、深圳粵商物流有限公司(
25%
)、深圳市深粵控股股份有限公
司(
25%
)、凱信恒有限公司(
20%
)。本公司總部位于廣東省深圳市,已設立上海分公司、北
京分公司、深圳分公司。本公司經營范圍包括基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資
產管理和中國證監會許可的其他業務。

截至報告期末,本公司旗下共管理
34
只開放式基金,包括
2
只貨幣市場基金、
18
只債



券型基金、
12
只混合型基金、
1
只指數型基金和
1
只基金中基金(
FOF
),另管理
12
只專戶
理財產品,管理資產總規模超過
364
億元人民幣。






4.1.2
基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介


姓名


職務


任本基金的基
金經理期限










說明


任職
日期


離任
日期


張永任


本基金的基金經理,總
經理助理


2020
-
05
-
12


-


11



張永任先生,博士研究生,
10
年證券基金投資研究經
驗。

2015

6
月至
2019

4
月和
2012

7
月至
2014

7
月就職于前海人壽資產管理
中心,歷任投資經理助理、
投資經理;
2014

7
月至
2015

6
月就職于四川金融
資產交易所,任互聯網金融
部總經理;
2010

3
月至
2012

6
月任華西證券研究
所行業研究員,現任新疆前
海聯合基金管理有限公司總
經理助理、新疆
前海聯合泳
雋靈活配置混合型證券投資
基金基金經理(自
2020

5

12
日起任職)、新疆前海
聯合泓鑫靈活配置混合型證
券投資基金基金經理(自





2021

7

27
日起任職)和
新疆前海聯合價值優選混合
型證券投資基金的基金經理
(自
2021

7

27
日起任
職);曾任新疆前海聯合先進
制造靈活配置混合型證券投
資基金基金經理(自
2020

5

25
日至
2021

6

18
日)。



何杰


本基金的基金經理(已
離任),權益投資部總經



2020
-
03
-
12


2021
-
06
-
19


11



何杰先生,碩士研究生,
11
年證券基金投資研究經驗。

2013

5
月至
2018

2
月任
前海人壽保險股份有限公司
資產管理中心投資經理。

2010

3
月至
2013

3
月任
華創證券股份有限責任公司
研究所研究員。

2018

3

加入前海聯合基金,
2021

8
月離職。曾任新疆前海聯合
潤豐靈活配置混合型證券投
資基金基金經理(自
2018

10

9
日至
2020

5

24
日)、新疆前海聯合新思路
活配置混合型證券投資基金
基金經理(自
2018

12

18
日至
2019

12

30
日)、
新疆前海聯合先進制造靈活
配置混合型證券投資基金的
基金經理(自
2019

1

24





日至
2020

5

24

)、新
疆前海聯合泳雋靈活配置混
合型證券投資基金基金經理
(自
2020

3

12
日至
2021

6

18
日)、新疆前
海聯合泓鑫靈活配置混合型
證券投資基金基金經理(自
2018

4

12
日至
2021

7

26
日)、新疆前海聯合研
究優選靈活配置混合型證券
投資基金基金經理(自
2018

8

7
日至
2021

7

26
日)、新疆前海聯合泳濤靈活
配置混合型證券投資基金基
金經理(自
2020

3

12
日至
2021

7

26
日)和
新疆前海聯合價值優選混合
型證券投資基金的基金經理
基金經理(自
2020

7

7
日至
2021

7

26
日)。





注:
1
、對基金的首任基金經理,其

任職日期


為基金合同生效日,

離任日期


根據公
司對外公告的解聘日期填寫;對此后的非首任基金經理,

任職日期




離任日期


分別
根據公司對外公告的聘任日期和解聘日期填寫。

2
、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。






4.1.3
期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況


無。






4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明



本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規和基金合同的
規定,本著誠實
信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為
基金持有人謀求最大利益,基金運作合法合規,無損害基金持有人利益的行為。基金的投資
范圍、投資比例符合有關法律法規的規定及基金合同的約定。






4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明


4.3.1
公平交易制度的執行情況



本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,
完善了相應的制度和流程,通過系統和人工等各種方式在授權、研究、決策、交易和業績評
估等各個業務環節保證公平交易制度的嚴格執行,公平對待旗下管理的
所有投資組合,保護
投資者合法權益。






4.3.2
異常交易行為的專項說明



本基金報告期內,未發生有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。






4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明


4.4.1
報告期內基金投資策略和運作分析



2021
年上半年,影響
A
股市場走勢的主要驅動因素包括股市日歷效應、長線資金持續
流入、外圍市場大幅波動、機構集中持倉個股的交易行為、大宗商品價格異常波動、人民幣
匯率升值預期、年報
/
季報密集披露、新冠疫情病毒變異、貨幣政策邊際調整、全球經濟恢
復預期持續、科創
/
碳中和
/
碳達峰產業政策等。

A
股市場先漲后跌再漲,呈現出窄幅震蕩分
化走勢,整體上較為符合預期,個別行業分化略超預期。

從主要指數來看,上半年上證
50
、上證綜指、滬深
300
、中證
500

wind

A
、科創
50
等主要指數漲跌幅分別為
+3.40%

-
3.90%

+0.24%

+6.93%

+5.45%

+14.01%
。從中信一
級行業來看,
20
個行業上漲,其中漲幅靠前的分別是基礎化工(
+25.7%
)、鋼鐵(
+24.7%
)、
電力設備(
+24.3%
)、綜合(
+20.9%
)、煤炭(
+17.5%
)、有色(
+15.3%
);
10

行業下跌,
其中跌幅較大的分別是非銀(
-
17.5%
)、家電(
-
14.4%
)、軍工(
-
10.4%
)、房地產(
-
9.9%
)。

受益于大宗商品漲價及新能源產業發展趨勢的相關行業表現搶眼。




本基金重點布局在新能源、新材料、
TMT
、醫藥、食品飲料、餐飲旅游等符合產業發展
趨勢及后疫情經濟修復相關領域,期間根據市場波動及持倉個股期間漲跌幅情況,主動進行
了倉位、結構與個股上的持續動態優化,聚焦于挖掘

經濟保持中高速,結構邁向中高端


大背景下的投資機會,堅持自下而上積極配置優質個股,上半年實現了跑贏業績基準的超額、
絕對收益。

相對較為值得反思的是,對于受益于大宗商品價格上漲的上游原材料等傳統行業
配置較少,沒能將該等市場機會有效轉化為產品的凈值增長。






4.4.2
報告期內基金的業績表現



截至報告期末前海聯合泳雋混合
A
基金份額凈值為
1.9729
元,本報告期內,該類基金
份額凈值增長率為
7.79%
,同期業績比較基準收益率為
0.70%
;截至報告期末前海聯合泳雋
混合
C
基金份額凈值為
1.9531
元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為
7.59%
,同期
業績比較基準收益率為
0.70%







4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展




展望下半年,我們對
A
股市場依然保持相對中性偏樂觀的看法,市場將在震蕩中小幅上
漲,結構性機會仍然存在。

從可預見的下半年這一時間維度來看,后疫情下的經濟修復節奏、各國宏觀政策邊際調
整(尤其是美聯儲
Taper
)、全球疫苗接種進度與新冠病毒變異、機構資金(北上、兩融、
基金發行等)持續流入、中美大國關系博弈等因素將主導下半年市場走勢,我們會保持密切
跟蹤、研判。同時,圍繞

強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持
擴大內需戰略基點

2021
年度經濟工作重點任務挖掘、儲備、篩選持倉品種。

從中長期來看,人均
GDP
超過
1
萬美元、
GDP
突破
100
萬億元人民幣成為全球第二大經
濟體是當前我們面臨的最重要的國情。從全要素生產率水平橫向比較,我國仍處于并將長期
處于重要戰略機遇期,經濟增長更多地取決于技術創新式的內生因素。從
A
股市場生態來看,
長期資金會持續流入,機構持股比例會持續提升,個股價格走勢會更多地取決于
EPS
。從大
類資產配置來看,相較于

房住不炒


定位的房地產、持續走牛
10
多年的美股、低利率時
代的存款、打破剛兌下的銀行理財等大類資產而言,
A
股市場估值仍處于相對合理水平,具
有較好的風險收益比,存在
較好的投資價值。

整體上,我們繼續看好資本市場在我國經濟邁向中高端、人民追求美好生活過程中的戰



略地位,看好技術創新型細分行業龍頭公司業績與估值雙擊帶來的投資機會。理念上,堅持
深度研究發現價值,長期投資分享價值,充分享受上市公司業績增長帶來的價值創造。風格
上,保持成長與價值的相對均衡。結構上,重點沿著高端制造、科技成長、消費升級、經濟
修復四條主線配置,具體包括物聯網、大數據、新能源、新材料、半導體、創新藥、云游戲、
智能駕駛、網絡安全、人工智能、高端白酒、酒店航空等細分領域。個股上,重點精選所處
細分賽道長、
競爭格局好、自身有一定壁壘與競爭優勢、業績增長趨勢較為確定、當前估值
相對合理的細分領域龍頭個股。






4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明



根據中國證監會相關規定和基金合同約定,本基金管理人嚴格按照企業會計準則、中國
證監會相關規定和基金合同關于估值的約定,對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托
管人根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任。

本基金管理人的基金估值由基金會計負責,基金會計以基金為會計核算主體,獨立建賬、
獨立核算,保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等
方面相互獨立。

基金會計核算獨立于公司會計核算。基金會計核算采用專用的財務核算軟件系統進行基金核
算及帳務處理;每日按時接收成交數據及權益數據,進行基金估值。基金會計核算采用基金
管理人與托管人雙人同步獨立核算、相互核對的方式,每日就基金的會計核算、基金估值等
與托管人進行核對;每日估值結果必須與托管人核對一致后才能對外公告。基金會計除設有
專職基金會計核算崗外,還設有基金會計復核崗位,負責基金會計核算的日常事后復核工作,
確保基金凈值核算無誤。配備的基金會計具備基金從業資格,在基金核算與估值方面掌握了
較為豐富的知識和
經驗
,
熟悉及了解基金估值法規、政策和方法。

會計師事務所在估值調整導致基金資產凈值的變化在
0.25%
以上時對所采用的相關估
值模型、假設及參數的適當性發表審核意見并出具報告。定價服務機構按照商業合同約定提
供定價服務,本基金管理人已與中債金融估值中心有限公司、中證指數有限公司簽署服務協
議,由其按約定提供固定收益品種(估值處理標準另有規定的除外)的估值數據。本基金管
理人為了確保估值工作的合規開展,建立了負責估值工作決策的估值小組,由研究發展部、
風險管理部、監察稽核部、基金運營部負責人及其他指定相關人員組成,分
別具有投資研究、
風險管理、估值核算等方面的專業經驗。基金經理對基金的估值原則和估值程序可以提出建
議,但不參與最終決策和日常估值工作。




本報告期內,參與估值流程各方不存在任何重大利益沖突。






4.7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明


無。






4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明


無。






§5 托管人報告

5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明



本報告期內,本基金托管人在對新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金的托管
過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法
律法規和基金合同的有關規定,不存在損害
基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。






5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況
的說明



本報告期內,新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金的管理人
——
新疆前海聯
合基金管理有限公司在新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金的投資運作、基金凈
值、基金利潤分配、基金費用開支及利潤分配等問題上,不存在損害基金份額持有人利益的
行為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。






5.3
托管人對本中期報告
中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見



本托管人依法對新疆前海聯合基金管理有限公司編制和披露的新疆前海聯合泳雋靈活
配置混合型證券投資基金
2021
年中期報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會
計報告、投資組合報告等內容進行了復核,以上內容真實、準確和完整。







§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1
資產負債表


會計主體:新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金


報告截止日:
2021

06

30



單位:人民幣元






附注號


本期末
2021

06

30



上年度末
2020

12

31




產:











銀行存款


6.4.7.1


3,301,511.00


3,625,142.97


結算備付金





3,027,721.68


4,010,844.84


存出保證金





114,087.55


245,566.70


交易性金融資產


6.4.7.2


392,699,059.72


341,513,658.00


其中:股票投資





372,689,059.72


321,595,658.00



基金投資





-


-



債券投資





20,010,000.00


19,918,000
.00



資產支持證券投資





-


-



貴金屬投資





-


-


衍生金融資產


6.4.7.3


-


-


買入返售金融資產


6.4.7.4


36,000,000.00


56,000,000.00


應收證券清算款





4,004,750.68


1,547,962.64


應收利息


6.4.7.5


154,429.61


142,484.22


應收股利





-


-


應收申購款





-


-


遞延所得稅資產





-


-


其他資產


6.4.7.6


-


-


資產總計





439,301,560.2
4


407,085,659.37


負債和所有者權益


附注號


本期末
2021

06

30



上年度末
2020

12

31







債:











短期借款





-


-


交易性金融負債





-


-


衍生金融負債


6.4.7.3


-


-


賣出回購金融資產款





-


-


應付證券清算款





1,124,449.25


451,421.81


應付贖回款





-


-


應付管理人報酬





245,409.27


231,526.24


應付托管費





52,587.69


49,612.78


應付銷售服務費





28.79


1.
55


應付交易費用


6.4.7.7


129,115.28


188,176.68


應交稅費





-


-


應付利息





-


-


應付利潤





-


-


遞延所得稅負債





-


-


其他負債


6.4.7.8


95,883.76


180,000.00


負債合計





1,647,474.04


1,100,739.06


所有者權益:











實收基金


6.4.7.9


221,835,280.55


221,805,474.31


未分配利潤


6.4.7.10


215,818,805.65


184,179,446.00


所有者權益合計





437,654,086.20


405,984,920.31


負債和所有者權益總計





439,301,560.24


407,085,659.37




注:報告截止日
2021

06

30

,
基金份額總額
221,835,280.55
份,其中前海聯合泳雋
混合
A
基金份額凈值
1.9729
元,基金份額總額
221,774,849.59
份;其中前海聯合泳雋混合
C
基金份額凈值
1.9531
元,基金份額總額
60,430.96
份。






6.2
利潤表


會計主體:新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金



本報告期

2021

01

01
日至
2021

06

30



單位:人民幣元






附注號


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



上年度可比期間
2020

01

01
日至
2020

06

30



一、收入





34,026,980.39


119,831,704.98


1.
利息收入





669,474.07


887,504.57


其中:存款利息收入


6.4.7.11


53,139.50


236,999.32



債券利息收入





155,810.95


240,383.49



資產支持證券
利息收






-


-



買入返售金融資產收






460,523.62


410,121.76



證券出借利息收入





-


-



其他利息收入





-


-


2.
投資收益(損失以

-



列)





58,191,624.75


113,432,801.60


其中:股票投資收益


6.4.7.12


56,806,813.60


111,837,907.41



基金投資收益





-


-



債券投資收益


6.4.7.13


180,260.00


30,020.00



資產支持證券投資收



6.4.7.13.5


-


-



貴金屬投資收益


6.4.7.14


-


-



衍生工具收益


6.4.7.15


-


-



股利收益


6.4.7.16


1,204,551.15


1,564,874.19


3.
公允價值變動收益(損失


-


號填列)


6.4.7.17


-
24,834,134.94


5,511,232.44


4.
匯兌收益(損失以




號填列)





-


-





5.
其他收入(損失以

-



填列)


6.4.7.17.1


16.51


166.37


減:二、費用





2,413,428.79


3,639,550.32


1.
管理人報酬


6.4.10.2.1


1,446,207.75


1,280,887.57


2.
托管費


6.4.10.2.2


309,901.64


274,475.93


3.
銷售服務費


6.4.10.2.3


37.55


10.70


4.
交易費用


6.4.7.18


569,398.09


1,985,668.52


5.
利息支出





-


-


其中:賣出回購金融資產支






-


-


6.
稅金及附加





-


-


7.
其他費用


6.4.7.
19


87,883.76


98,507.60


三、利潤總額(虧損總額以

-


號填列)





31,613,551.60


116,192,154.66


減:所得稅費用





-


-


四、凈利潤(凈虧損以

-


號填列)





31,613,551.60


116,192,154.66







6.3
所有者權益(基金凈值)變動表


會計主體:新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金


本報告期:
2021

01

01
日至
2021

06

30



單位:人民幣元






本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益
(
基金
凈值
)


221,805,474.31


184,179,446.00


405,984,920.31


二、本期經營活動產生的
基金凈值變動數
(
本期利


-


31,613,551.60


31,613,551.60






)


三、本期基金份額交易產
生的基金凈值變動數(凈
值減少以

-


號填列)


29,806.24


25,808.05


55,614.29


其中:
1.
基金申購款


20,036,365.30


18,597,179.89


38,633,545.19



2.
基金贖回款


-
20,006,559.06


-
18,571,371.84


-
38,577,930.90


四、本期向基金份額持有
人分配利潤產生的基金凈
值變動(凈值減少以

-


號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


221,835,280.55


215,818,805.65


437,654,086.20






上年度可比期間
2020

01

01
日至
2020

06

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益
(
基金
凈值
)


493,853,904.
51


13,000,664.82


506,854,569.33


二、本期經營活動產生的
基金凈值變動數
(
本期利

)


-


116,192,154.66


116,192,154.66


三、本期基金份額交易產
生的基金凈值變動數(凈
值減少以

-


號填列)


-
272,612,054.34


-
48,494,947.46


-
321,107,001.80


其中:
1.
基金申購款


91,232,022.49


28,798,899.64


120,030,922.13



2.
基金贖回款


-
363,844,076.8
3


-
77,293,847.10


-
441,137,923.93


四、本期向基金份額持有
人分配利潤產生的基金凈
值變動(凈值減少以

-


號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基


221,241,850.17


80,697,872.02


301,939,722.19





金凈值)







報表附注為財務報表的組成部分。



本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署
:


吳昱村


吳昱村


陳艷


—————————


—————————


—————————


基金管理人負責人


主管會計工作負責人


會計機構負責人







6.
4
報表附注


6.4.1
基金基本情況



新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金
(
以下簡稱

本基金
”)
根據中國證券
監督管理委員會
(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2017]641
號《關于準予新疆前海聯合
泳雋靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》和中國證監會證券基金機構監管部機構部函
[2018]14
號《關于同意新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金延期募集備案的函》
進行募集,由新疆前海聯合基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《新
疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負
責公開募集。本基金為契約型開
放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣
500,264,450.94
元,
業經普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
普華永道中天驗字
(2018)

0059
號驗資報
告予以驗證。經向中國證監會備案,《新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金基金
合同》于
2018

1

29
日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為
500,264,478.57
份基金份額,其中認購資金利息折合
27.63
份基金份額。本基金的基金管理人為新疆前海聯
合基金管理有限公司,基金托管人為浙商銀行
股份有限公司。

根據《關于新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金增加
C
類基金份額并相應修
訂基金合同的公告》和《新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金基金合同》,自
2019

2

25
日起,本基金根據申購費、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為不同的
類別。在投資人申購時收取申購費并根據持有期限收取贖回費,但不收取銷售服務費的,稱

A
類基金份額;在投資人申購時不收取申購費,但收取銷售服務費并根據持有期限收取贖
回費,稱為
C
類基金份額。本基金增加
C
類基金份額后,分別設置對應的基金代碼并分別計
算基金份額
凈值。原有的基金份額在增加收取銷售服務費的
C
類基金份額后,全部自動轉換



為本基金
A
類基金份額。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投
資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內
依法發行上市的股票
(
包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存
托憑證
)
、債券
(
國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、短期公司債、中
小企業私募債券、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級
短期融資券等
)

資產支持證券、債券回購、銀行存款
(
包括協議存款、定期存款及其他銀行
存款
)
、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及經中國證監會允許基金
投資的其他金融工具
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。基金的投資組合比例為:股票投資占
基金資產的比例范圍為
0%
-
95%
,基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的
3%
;每
個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日
在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的
5%
,其中現金不包括結算備付金、
存出保證金和應收申購款等。本基金的業
績比較基準為:滬深
300
指數收益率
X
50%
+中
債綜合全價指數收益率
X
50%


本財務報表由本基金的基金管理人新疆前海聯合基金管理有限公司于
2021

8

26
日批準報出。






6.4.2
會計報表的編制基礎



本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日及以后期間頒布的《企業會計準則-
基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱

企業會計準則


)、中國證監會頒布
的《證券投資基金信息披露
XBRL
模板第
3
號(年度報告和中期報告)》、中國證券投資基金
業協會
(
以下簡稱

中國基金業協會
”)
頒布的《證
券投資基金會計核算業務指引》、《基金合
同》和在財務報表附注
6.4.4
所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許
的基金行業實務操作編制。

本財務報表以持續經營為基礎編制。






6.4.3
遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明



本基金本報告期財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金本報告
期末的財務狀況以及本報告期間的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。







6.4.4
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說




本基金本報告期所采用的會計政策、會計估計
與最近一期年度報告相一致。






6.4.5
會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明


6.4.5.1
會計政策變更的說明


本基金本報告期未發生會計政策變更。






6.4.5.2
會計估計變更的說明


本基金本報告期未發生會計估計變更。






6.4.5.3
差錯更正的說明


本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。









6.4.6
稅項



根據財政部、國家稅務總局財稅
[2002]128
號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題
的通知》、財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2012]85
號《關

實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2015]101
號《關于
上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推
開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開營改增試點
金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通
知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財

[2017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56
號《關于資
管產品增值稅有關問題的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值
稅政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:
(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。

資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。

對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方



政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管
產品提供的貸款
服務,以產生的利息及利息性質的收入為銷售額。

(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、
紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。

(3)
對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代

20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在
1
個月以內
(

1
個月
)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減按
50%
計入應納稅所得額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個
人所得稅。對基金持
有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自
解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額。上述所得
統一適用
20%
的稅率計征個人所得稅。

(4)
基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花
稅。

(5)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等稅費按照實際繳納增值稅
額的適用比例計算繳納。






6.4.7
重要財務報表項目的說明


6.4.7.1
銀行存款


單位:人民幣元


項目


本期末
202
1

06

30



活期存款


3,301,511.00


定期存款


-


其中:存款期限
1
個月以內


-



存款期限
1
-
3
個月


-



存款期限
3
個月以上


-


其他存款


-


合計


3,301,511.00







6.4.7.2
交易性金融資產



單位:人民幣元


項目


本期末
2021

06

30



成本


公允價值


公允價值變動


股票


356,017,657
.88


372,689,059.72


16,671,401.84


貴金屬投資
-
金交所黃金合



-


-


-


債券



易所市場


20,008,000.
00


20,010,000.00


2,000.00


銀行間市場


-


-


-


合計


20,008,000.
00


20,010,000.00


2,000.00


資產支持證券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合計


376,025,657
.88


392,699,059.72


16,673,401.84







6.4.7.3
衍生金融資產
/
負債


無余額。






6.4.7.4
買入返售金融資產


6.4.7.4.1
各項買入返售金融資產期末余額


單位:人
民幣元


項目


本期末
2021

06

30



賬面余額


其中:買斷式逆回購


交易所市場


36,000,000.00


-


銀行間市場


-


-


合計


36,000,000.00


-







6.4.7.4.2
期末買斷式逆回購交易中取得的債券


無余額。






6.4.7.5
應收利息


單位:人民幣元


項目


本期末
2021

06

30



應收活期存款利息


710.62


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


1,226.25


應收債券利息


152,446.57


應收資產支持證
券利息


-


應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息


-


其他


46.17


合計


154,429.61







6.4.7.6
其他資產


無余額。






6.4.7.7
應付交易費用


單位:人民幣元


項目


本期末
2021

06

30



交易所市場應付交易費用


129,115.28


銀行間市場應付交易費用


-


合計


129,115.28







6.4.7.8
其他負債


單位:人民幣元


項目


本期末
2021

06

30



應付券商交易單元保證金


-



付贖回費


-


應付證券出借違約金


-


預提費用
-
審計費


31,876.39


預提費用
-
信息披露費


59,507.37


預提費用
-
賬戶維護費


4,500.00


合計


95,883.76







6.4.7.9
實收基金


前海聯合泳雋混合
A


金額單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


221,802,992.75


221,802,992.75


本期申購


19,977,045.08


19,977,045.08


本期贖回(以

-


號填列)


-
20,005,188.24


-
20,005,188.24


本期末


221,774,849.59


221,774,849.59







前海聯合泳雋混合
C


金額單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


2,481.56


2,481.56


本期申購


59,320.22


59,320.22


本期贖回(以

-


號填列)


-
1,370.82


-
1,370.82





本期末


60,430.96


60,430.96







注:申購含紅
利再投、轉換入份(金)額;贖回含轉換出份(金)額。



6.4.7.10
未分配利潤


前海聯合泳雋混合
A


單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


144,802,700.58


39,374,721.86


184,177,422.44


本期利潤


56,444,443.00


-
24,834,918.35


31,609,524.65


本期基金份額交易產生的變動



-
20,170.24


-
5,565.87


-
25,736.11


其中:基金申購款


14,168,816.69


4,3
75,683.42


18,544,500.11



基金贖回款


-
14,188,986.93


-
4,381,249.29


-
18,570,236.22


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


201,226,973.34


14,534,237.64


215,761,210.98




前海聯合泳雋混合
C


單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


1,817.78


205.78


2,023.56


本期利潤


3,243.54


783.41


4,026.95


本期基金份額
交易產生的變動



54,231.62


-
2,687.46


51,544.16


其中:基金申購款


55,428.93


-
2,749.15


52,679.78



基金贖回款


-
1,197.31


61.69


-
1,135.62


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


59,292.94


-
1,698.27


57,594.67







6.4.7.11
存款利息收入


單位:人民幣元



項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



活期存款利息收入


22,210.00


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


29,621.56


其他


1,307.94


合計


53,139.50







6.4.7.12
股票投資收益


6.4.7.12.1
股票投資收益
——
買賣股票差價收入


單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



賣出股票成交總額


196,490,691.12


減:賣出股票成本總額


139,683,877.52


買賣股票差價收入


56,806,813.60







6.4.7.13
債券投資收益


6.4.7.13.1
債券投資收益項目構



單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



債券投資收益
——
買賣債券(、債轉股及
債券到期兌付)差價收入


180,260.00


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


180,260.00







6.4.7.13.2
債券投資收益
——
買賣債券差價收入


單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06






30



賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成交總額


20,241,000.00


減:賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)
成本總



19,819,740.00


減:應收利息總額


241,000.00


買賣債券差價收入


180,260.00







6.4.7.13.3
債券投資收益
——
贖回差價收入


無。






6.4.7.13.4
債券投資收益
——
申購差價收入


無。






6.4.7.13.5
資產支持證券投資收益


無。






6.4.7.14
貴金屬投資收益


6.4.7.14.1
貴金屬投資收益項目構成


無。






6.4.7.14.2
貴金屬投資收益
--
買賣貴金屬差價收入


無。






6.4.7.14.3
貴金屬投資收益
——
贖回差價收入


無。






6.4.7.14.4
貴金屬投資收益
——
申購差價收入


無。







6.4.7.15
衍生工具收益


6.4.7.15.1
衍生工具收益
——
買賣權證差價收入


無。






6.4.7.15.2
衍生工具收益
——
其他投資收益


無。






6.4.7.16
股利收益


單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



股票投資產生的股利收益


1,204,551.15


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


1,204,551.15







6.4.7.17
公允價值變動收益


單位:人民幣元


項目名稱


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



1.
交易性金融資產


-
24,834,134.94


——
股票投資


-
24,737,874.94


——
債券投資


-
96,260.00


——
資產支持證券投資


-


——
基金投資


-


——
貴金屬投資


-


——
其他


-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值


-





變動產生的預估增值稅


合計


-
24,834,134.94







6.4.7.17.1
其他收入


單位:人民幣元


項目


本期
2
021

01

01
日至
2021

06

30



基金贖回費收入


16.51


合計


16.51







6.4.7.18
交易費用


單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



交易所市場交易費用


569,398.09


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用


-


合計


569,398.09







6.4.7.19
其他費用


單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



審計費用


14,876.39


信息披露費


59,507.37


證券出借違
約金


-


賬戶維護費


13,500.00


合計


87,883.76







6.4.8
或有事項、資產負債表日后事項的說明


6.4.8.1
或有事項


截至資產負債表日,本基金并無須作披露的或有事項。






6.4.8.2
資產負債表日后事項


截至本財務報告批準報出日,本基金并無須作披露的資產負債表日后事項。






6.4.9
關聯方關系


6.4.9.1
本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況


本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。






6.4.9.2
本報告期與基金發生關聯交
易的各關聯方


關聯方名稱


與本基金的關系


浙商銀行股份有限公司


基金托管人


新疆前海聯合基金管理有限公司


基金管理人、登記機構、基金銷售機構




注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。






6.4.10
本報告期及上年度可比期間的關聯方交易


6.4.10.1
通過關聯方交易單元進行的交易


6.4.10.1.1
股票交易


無。






6.4.10.1.2
權證交易


無。






6.4.10.1.3
債券交易


無。






6.4.10.1.4
債券回購交易


無。






6.4.10.1.5
應支付關聯方的傭金



無。






6.4.10.2
關聯方報酬


6.4.10.2.1
基金管理費


單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



上年度可比期間
2020

01

01
日至
2020

06

30



當期發生的基金應支付的管
理費


1,446,207.75


1,280,887.57


其中:支付銷售機構的客戶
維護費


0.00


0.00




注:支付基金管理人新疆前海聯合的管理人報酬按前一日基金資產凈值
0.70%
的年費率計
提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:
日管理人報酬=前一日基金資產凈值
×
0.70%
/
當年天數。






6.4.10.2.2
基金托管費


單位:人民幣元


項目


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



上年度可比期間
2020

01

01
日至
2020

06

30



當期發生的基金應支付的托
管費


309,901.64


274,475.93




注:支付基金托管人浙商銀行的托管費按前一日基金資產凈值
0.15%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:
日托管費=前一日基金資產凈值
X
0.15%
/
當年天數。






6.4.10.2.3
銷售服務費


單位:
人民幣元



獲得銷售服務費
的各關聯方名稱


本期
2021

01

01
日至
2021

06

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費


前海聯合泳雋混合
A


前海聯合泳雋混合
C


合計


新疆前海聯合基
金管理有限公司


-


37.55


37.55


合計


-


37.55


37.55


獲得銷售服務費
的各關聯方名稱


上年度可比期間
2020

01

01
日至
2020

06

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費


前海聯合泳雋混合
A


前海聯合泳雋混合
C


合計


新疆前海聯合基
金管理有限公司


-


1
0.70


10.70


合計


-


10.70


10.70




注:支付基金銷售機構的銷售服務費按前一日
C
類基金份額的基金資產凈值
0.40%
的年費率
計提,逐日累計至每月月底,按月支付給新疆前海聯合,再由新疆前海聯合計算并支付給各
基金銷售機構。

A
類基金份額不收取銷售服務費。銷售服務費的計算公式為:
日銷售服務費=前一日
C
類基金份額的基金資產凈值
X
0.40%/
當年天數。






6.4.10.3
與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易


無。






6.4.10.4
報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項
的說明


6.4.10.4.1
與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借
業務的情況


無。






6.4.10.4.2
與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出
借業務的情況


無。







6.4.10.5
各關聯方投資本基金的情況


6.4.10.5.1
報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況


無。






6.4.10.5.2
報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況


無。






6.4.10.6
由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入


單位:人民幣元


關聯方名稱


本期
2
021

01

01
日至
2021

06

30



上年度可比期間
2020

01

01
日至
2020

06

30



期末余額


當期利息收



期末余額


當期利息收



浙商銀行股份有限公司


3,301,511.0
0


22,210.00


22,209,453.
13


192,422.80




注:本基金的銀行存款由基金托管人浙商銀行股份有限公司保管,按銀行同業利率計息。






6.4.10.7
本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況


無。






6.4.10.8
其他關聯交易事項的說明


無。






6.4.11
利潤分配情況
——
按攤余成本法核算的貨幣市場基金之外的基金


無。






6.4.12
期末(
2021

06

30
日)本基金持有的流通受限證券


6.4.12.1
因認購新發
/
增發證券而于期末持有的流通受限證券



金額單位:人民幣元


6.4.12.1.1
受限證券類別:股票


證券
代碼


證券
名稱


成功認
購日


可流通



流通
受限
類型


認購
價格


期末
估值
單價


數量
(


:

)


期末成
本總額


期末估
值總額


備注


3006
14


百川
暢銀


2021

05

18



2021

11

25



創業


股鎖



9.19


40.3
8


329.0
0


3,023.
51


13,285
.02


-


3009
26


博俊
科技


2020

12

29



2021

07

12



創業
板新
股鎖



10.7
6


22.2
0


359.0
0


3,862.
84


7,969.
80


-


3009
27


江天
化學


2020

12

29



2021

07

07



創業
板新
股鎖



13.3
9


30.1
0


217.0
0


2,905.
63


6,531.
70


-


3009
19


中偉
股份


2020

12

15



2021

07

02



創業
板新
股鎖



24.6
0


163.
00


415.0
0


10,209
.00


67,645
.00


-


3009
29


華騏
環保


2021

01

12



2021

07

20



創業
板新
股鎖



13.8
7


29.5
5


183.0
0


2,538.
21


5,407.
65


-


3009
33


中辰
股份


2021

01

15


2021

07

22


創業
板新
股鎖


3.37


10.4
4


1,112
.00


3,747.
44


11,609
.28


-














3009
37


藥易



2021

01

20



2021

07

27



創業
板新
股鎖



12.2
5


53.7
1


244.0
0


2,989.
00


13,105
.24


-


3009
40


南極



2021

01

27



2021

08

03



創業
板新
股鎖



12.7
6


43.3
8


307.0
0


3,917.
32


13,317
.66


-


3009
43


春暉
智控


2021

02

03



2021

08

10



創業
板新
股鎖



9.79


23.0
1


255.0
0


2,496.
45


5,867.
55


-


3009
48


冠中
生態


2021

02

18



2021

08

25



創業
板新
股鎖



13.
0
0


27.4
2


324.0
0


2,808.
00


8,884.
08


-


3009
50


德固



2021

02

24



2021

09

03



創業
板新
股鎖



8.41


39.1
3


219.0
0


1,841.
79


8,569.
47


-


3009
52


恒輝
安防


2021

03

03



2021

09

13



創業
板新
股鎖



11.7
2


27.0
8


340.0
0


3,984.
80


9,207.
20


-


3009
53


震裕
科技


2021

03

11



2021

09

22



創業
板新
股鎖



28.7
7


99.
8
5


240.0
0


6,904.
80


23,964
.00


-





3009
55


嘉亨
家化


2021

03

16



2021

09

24



創業
板新
股鎖



16.5
3


46.0
7


232.0
0


3,834.
96


10,688
.24


-


3009
56


英力
股份


2021

03

16



2021

09

27



創業
板新
股鎖



12.8
5


25.8
0


371.0
0


4,767.
35


9,571.
80


-


3009
58


建工
修復


2021

03

18



2021

09

29



創業
板新
股鎖



8.53


27.2
2


300.0
0


2,559.
00


8,166.
00


-


3009
60


通業
科技


2021

03

22



2021

09

29



創業
板新
股鎖



12.0
8


23.0
6


234.0
0


2,826.
72


5,396.
04


-


3009
62


中金
輻照


2021

03

29



2021

10

11



創業
板新
股鎖



3.40


16.3
7


576.0
0


1,958.
40


9,429.
12


-


3009
63


中洲
特材


2021

03

30



2021

10

11



創業
板新
股鎖



12.1
3


22.4
9


283.0
0


3,432.
79


6,364.
67


-


3009
66


共同
藥業


2021

03

31



2021

10

11



創業
板新
股鎖



8.24


31.5
4


286.0
0


2,356.
64


9,020.
44


-


3009


格林


2021


2021


創業


6.87


12.0


1,162


7,982.


14,025


-





68


精密



04

06




10

15



板新
股鎖



7


.00


94


.34


3009
71


博亞
精工


2021

04

07



2021

10

15



創業
板新
股鎖



18.2
4


28.2
9


245.0
0


4
,468.
80


6,931.
05


-


3009
72


萬辰
生物


2021

04

08



2021

10

19



創業
板新
股鎖



7.19


12.6
5


430.0
0


3,091.
70


5,439.
50


-


3009
73


立高
食品


2021

04

08



2021

10

15



創業
板新
股鎖



28.2
8


115.
71


354.0
0


10,011
.12


40,961
.34


-


3009
75


商絡
電子


2021

04

14



2021

10

21



創業
板新
股鎖



5.48


13.0
3


492.0
0


2,69
6.
16


6,410.
76


-


3009
78


東箭
科技


2021

04

15



2021

10

26



創業
板新
股鎖



8.42


13.6
0


593.0
0


4,993.
06


8,064.
80


-


3009
79


華利
集團


2021

04

15



2021

10

26



創業
板新
股鎖



33.2
2


87.5
0


509.0
0


16,908
.98


44,537
.50


-


3009
81


中紅
醫療


2021

04


2021

10


創業
板新


48.5
9


90.3
9


305.0
0


14,819
.
95


27,568
.95


-






19




27



股鎖



3009
82


蘇文
電能


2021

04

19



2021

10

27



創業
板新
股鎖



15.8
3


45.2
9


317.0
0


5,018.
11


14,356
.93


-


3009
85


致遠
新能


2021

04

21



2021

10

29



創業
板新
股鎖



24.9
0


24.8
1


295.0
0


7,345.
50


7,318.
95


-


3009
86


志特
新材


2021

04

21



2021

11

01



創業
板新
股鎖



14.7
9


30.5
7


264.0
0


3,904.
56


8,070.
48


-


3009
87


川網
傳媒


2021

04

28



2021

11

11



創業
板新
股鎖



6.79


26.8
1


301.0
0


2,043.
79


8,069.
81


-


3009
91


創益



2021

05

12



2021

11

22



創業
板新
股鎖



13.0
6


26.5
1


254.0
0


3,317.
24


6,733.
54


-


3009
92


泰福
泵業


2021

05

17



2021

11

25



創業
板新
股鎖



9.36


20.3
2


187.0
0


1,750.
32


3,799.
84


-


3009
93


玉馬
遮陽


2021

05

17


2021

11

24


創業
板新
股鎖


12.1
0


19.2
9


410.0
0


4,961.
00


7,908.
90


-














3009
96


普聯
軟件


2021

05

26



2021

12

03



創業
板新
股鎖



20.8
1


42.2
3


241.0
0


5,015.
21


10,177
.43


-


3009
98


寧波
方正


2021

05

25



2021

12

02



創業
板新
股鎖



6.02


21.3
2


201.0
0


1,210.
02


4,285.
32


-


3010
02


崧盛
股份


2021

05

27



2021

12

07



創業
板新
股鎖



18.7
1


57.6
2


201.0
0


3,760.
71


11,581
.62


-


3010
06


邁拓
股份


2021

05

31



2021

12

07



創業
板新
股鎖



14.4
2


24.8
9


5,051
.00


72,835
.42


125,71
9.39


-


3010
07


德邁



2021

06

04



2021

12

16



創業
板新
股鎖



5.29


14.4
4


303.0
0


1,602.
87


4,375.
32


-


3010
10


晶雪
節能


2021

06

09



2021

12

20



創業
板新
股鎖



7.83


17.6
1


218.0
0


1,706.
94


3,838.
98


-


3010
11


華立
科技


2021

06

09



2021

12

17



創業
板新
股鎖



14.2
0


33.8
4


175.0
0


2,485.
00


5,922.
00


-





3010
12


揚電
科技


2021

06

15



2021

12

22



創業
板新
股鎖



8.05


24.2
6


170.0
0


1,368.
50


4,124.
20


-


3010
13


利和



2021

06

21



2021

12

29



創業
板新
股鎖



8.72


27.1
1


471.0
0


4,107.
12


12,768
.81


-


3010
15


百洋
醫藥


2021

06

22



2021

12

30



創業
板新
股鎖



7.64


38.8
3


462.0
0


3,529.
68


17,939
.46


-


3010
16


雷爾



2021

06

23



2021

12

30



創業
板新
股鎖



13.7
5


32.9
8


275.0
0


3,781.
25


9,069.
50


-


3010
17


漱玉




2021

06

23



2022

01

05



新股
流通
受限


8.86


8.86


5,550
.00


49,173
.00


49,173
.00


-


3010
20


密封
科技


2021

06

28



2022

01

06



新股
流通
受限


10.6
4


10.6
4


4,210
.00


44,794
.40


44,794
.40


-


3010
21


英諾
激光


2021

06

28



2022

01

06



新股
流通
受限


9.46


9.46


2,899
.00


27,424
.54


27,424
.54


-


6009


三峽


2021


2021


股票


2.65


5.67


378,2


1,002,


2,144,


-





05


能源



06

02




12

10



流通
受限


34.00


320.10


586.78


6051
62


新中



2021

06

29



2021

07

07



新股
流通
受限


6.07


6.07


1,377
.00


8,358.
39


8,358.
39


-


6052
87


德才
股份


2021

06

28



2021

07

06



新股
流通
受限


31.5
6


31.5
6


349.0
0


11,014
.44


11,014
.44


-


6880
5
9


華銳
精密


2021

02

01



2021

08

09



科創
板新
股鎖



37.0
9


160.
26


1,023
.00


37,943
.07


163,94
5.98


-


6880
76


諾泰
生物


2021

05

12



2021

11

22



科創
板新
股鎖



15.5
7


48.5
5


4,984
.00


77,600
.88


241,97
3.20


-


6880
87


英科
再生


2021

06

30



2021

07

09



新股
流通
受限


21.9
6


21.9
6


2,469
.00


54,219
.24


54,219
.2
4


-


6881
31


皓元
醫藥


2021

06

01



2021

12

08



科創
板新
股鎖



64.9
9


247.
10


1,955
.00


127,05
5.45


483,08
0.50


-


6882
26


威騰
電氣


2021

06


2021

07


新股
流通


6.42


6.42


2,693
.00


17,289
.06


17,289
.06


-






28




07



受限


6882
39


航宇
科技


2021

06

25



2021

07

05



新股
流通
受限


11.4
8


11.4
8


4,926
.00


56,550
.48


5
6,550
.48


-


6884
68


科美
診斷


2021

03

31



2021

10

11



科創
板新
股鎖



7.15


16.5
0


3,919
.00


28,020
.85


64,663
.50


-


6884
99


利元



2021

06

23



2021

07

01



新股
流通
受限


38.8
5


38.8
5


2,149
.00


83,488
.65


83,488
.65


-


6886
17


惠泰
醫療


2020

12

30



2021

07

07



科創
板新
股鎖



74.4
6


373.
24


1,673
.00


124,5
7
1.58


624,43
0.52


-


6886
21


陽光
諾和


2021

06

11



2021

12

21



科創
板新
股鎖



26.8
9


63.9
9


1,485
.00


39,931
.65


95,025
.15


-


6886
36


智明



2021

03

30



2021

10

08



科創
板新
股鎖



34.5
0


80.7
2


918.0
0


31,671
.00


74,100
.96


-


6886
83


萊爾
科技


2021

04

01


2021

10

12


科創
板新
股鎖


9.51


14.7
3


3,296
.00


31,344
.96


48,550
.08


-














6888
19


天能
股份


2021

01

07



2021

07

19



科創
板新
股鎖



41.7
9


43.6
9


6,031
.00


252,03
5.49


263,49
4.39


-




注:
1
、根據《上海證券交易所科創板股票公開發行自律委員會促進科創板初期企業平穩發
行行業倡導建議》,本基金獲配的科創板股票如經抽簽方式確定需要鎖定的,鎖定期限為自
發行人股票上市之日起
6
個月。根據《上海證券交易所科創板上市公司股東以向特定機構投
資者詢價轉讓和配售方式減持股份實施細則》,基
金通過詢價轉讓受讓的股份,在受讓后
6
個月內不得轉讓。

2
、根據《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》,發行人和主
承銷商可以采用搖號限售方式或比例限售方式,安排基金通過網下發行獲配的部分創業板股
票設置不低于
6
個月的限售期。

3
、基金可使用以基金名義開設的股票賬戶,選擇網上或者網下一種方式進行新股申購。其
中基金參與網下申購獲得的新股或作為戰略投資者參與配售獲得的新股,在新股上市后的約
定期限內不能自由轉讓;基金參與網上申購獲配的新股,從新股獲配日至新股上市日之間不
能自由轉讓。






6.4.1
2.2
期末持有的暫時停牌等流通受限股票


無。






6.4.12.3
期末債券正回購交易中作為抵押的債券


6.4.12.3.1
銀行間市場債券正回購


無。






6.4.12.3.2
交易所市場債券正回購


無。






6.4.12.4
期末參與轉融通證券出借業務的證券



無。






6.4.13
金融工具風險及管理


6.4.13.1
風險管理政策和組織架構



本基金是一只混合型基金,其風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股
票型基金。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票
(
包括主
板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證
)
、債券
(

債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、短期公司債中小企業私募債券、可
轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券等
)
、資
產支持證券、債券回購、銀行存款
(
包括協議存款、定期存款及其他銀行存款
)
、同業存單、
貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具
(
但須符合中國證監會相關規定
)
。本基金在日常經營活動中面臨的與這些金融工具相關的風
險主要包括信用風險、流動性風險及市
場風險。本基金的基金管理人從事風險管理的主要目
標是爭取將以上風險控制在限定的范圍之內,使本基金在風險和收益之間取得最佳的平衡以
實現

風險和收益相匹配


的風險收益目標。

本基金的基金管理人建立了由董事會風險控制委員會、經營層投資風險管理委員會、督
察長、監察稽核部、風險管理部和相關業務部門構成的風險管理架構體系。在董事會下設立
風險控制委員會,負責審定重大風險管理戰略、風險政策和風險控制制度;在經營層層面設
立投資風險管理委員會,討論和制定公司日常經營過程中風險防范和控制措施,對公司風險
管理和控制政策、程序的制
定、風險限額的設定等問題向總經理提供咨詢意見和建議;在業
務操作層面的風險控制職責主要由監察稽核部和風險管理部具體負責和督促協調,并與各部
門合作完成公司及基金運作風險控制以及進行投資風險分析與績效評估,督察長負責組織指
導監察稽核工作。

本基金的基金管理人對于金融工具的風險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的
方法去估測各種風險產生的可能損失。從定性分析的角度出發,判斷風險損失的嚴重程度和
出現同類風險損失的頻度。而從定量分析的角度出發,根據本基金的投資目標,結合基金資
產所運用金融工具特征通過特定的風險量化指
標、模型,日常的量化報告,確定風險損失的
限度和相應置信程度,及時可靠地對各種風險進行監督、檢查和評估,并通過相應決策,將
風險控制在可承受的范圍內。







6.4.13.2
信用風險



信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任,或者基金所投資證券之發
行人出現違約、拒絕支付到期本息等情況,導致基金資產損失和收益變化的風險。

本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的活期
銀行存款存放在本基金的托管人浙商銀行。對于定期銀行存款,本基金通過選擇具備適當信
用水平的銀行作為交易
對手、平衡信用風險與投資收益率、綜合參考內外部信用評級信息評
價及調整投資限額,管理相關信用風險并定期評估減值損失。本基金在交易所進行的交易均
以中國證券登記結算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算,違約風險可能性很
小;在銀行間同業市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以
控制相應的信用風險。

本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程,通過對投資品種信用等級評估來控制證
券發行人的信用風險,且通過分散化投資以分散信用風險。

本基金債券投資的信用評級情況按《中國人民銀行信用評級
管理指導意見》設定的標準
統計及匯總。






6.4.13.2.1
按短期信用評級列示的債券投資


單位:人民幣元


短期信用評級


本期末
2021

06

30



上年度末
2020

12

31



A
-
1


-


-


A
-
1
以下


-


-


未評級


20,010,000.00


19,918,000.00


合計


20,010,000.00


19,918,000.00




注:
1
、短期信用評級取自第三方評級機構的債項評級。

2
、未評級債券為國債、政策性金融債。






6.4.13.2.2
按短期信用評級列示的資產支持證券投資











6.4.13.2.3
按短期信用評級列示的同業存單投資


無。






6.4.13.2.4
按長期信用評級列示的債券投資


無。






6.4.13.2.5
按長期信用評級列示的資產支持證券投資


無。






6.4.13.2.6
按長期信用評級列示的同業存單投資


無。






6.4.13.3
流動性風險



流動性風險是指基金在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本基金的流
動性風險一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額,另一方面來自于
投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難或因投資集中而無
法在市場出現劇烈波
動的情況下以合理的價格變現。

針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進
行嚴密監控并預測流動性需求,保持基金投資組合中的可用現金頭寸與之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款,約定在非常情況下贖回申請的處理方式,控
制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險,有效保障基金持有人利益。


2021

6

30
日,本基金所承擔的全部金融負債的合約約定到期日均為一個月以內
且不計息,可贖回基金份額凈值
(
所有者權益
)
無固定到期日且不計息,因此賬面余額
即為未
折現的合約到期現金流量。



6.4.13.3.1
報告期內本基金組合資產的流動性風險分析



本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》及《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
(

2017

10

1
日起施行
)
等法規的要求對本基金組合資產的流動性風險進行管理,通過獨立的風險管理部門對本基金
的組合持倉集中度指標、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時間內變現能力的綜合指
標等流動性指標進行持續的監測和分析。




本基金投資于一家公司發行的證券市值不超過基金資產凈值

10%
,且本基金與由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券不得超過該證券的
10%
。本基
金與由本基金的基金管理人管理的其他開放式基金共同持有一家上市公司發行的可流通股
票不得超過該上市公司可流通股票的
15%
,本基金與由本基金的基金管理人管理的全部投資
組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的
30%(
完全按
照有關指數構成比例進行證券投資的開放式基金及中國證監會認定的特殊投資組合不受上
述比例限制
)


本基金所持部分證券在證券交易所上市,其余亦可在銀行間同業市場交易
,部分基金資
產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況參見附注
6.4.12
。此外,本基金可通過賣出回購金
融資產方式借入短期資金應對流動性需求,其上限一般不超過基金持有的債券投資的公允價
值。本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
15%
。于
2021

6

30
日,本基金持有的流動性受限資產的市值未超過基金資產凈值的
15%


本基金的基金管理人每日對基金組合資產中
7
個工作日可變現資產的可變現價值進行
審慎評估與測算,確保每日確認的凈贖回申請不得超過
7
個工作日可變現資產的可變現價
值。于
2021

6

30
日,本基金組合資產中
7
個工作日可變現資產的賬面價值超過經確認
的當日凈贖回金額。

同時,本基金的基金管理人通過合理分散逆回購交易的到期日與交易對手的集中度;按
照穿透原則對交易對手的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準
入管理,以及對不同的交易對手實施交易額度管理并進行動態調整等措施嚴格管理本基金從
事逆回購交易的流動性風險和交易對手風險。此外,本基金的基金管理人建立了逆回購交易
質押品管理制度:根據質押品的資質確定質押率水平;持續監測質押品的風險狀況與價值變
動以確保質押品按公允價值計算
足額;并在與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他
主體為交易對手開展逆回購交易時,可接受質押品的資質要求與基金合同約定的投資范圍保
持一致。






6.4.13.4
市場風險



市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素
的變動而發生波動的風險,包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1
利率風險



利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率



敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融
工具還
面臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。

本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監控,并通過調整投資組
合的久期等方法對上述利率風險進行管理。

本基金持有及承擔的大部分金融資產和金融負債不計息,因此本基金的收入及經營活動
的現金流量在很大程度上獨立于市場利率變化。本基金持有的利率敏感性資產主要為銀行存
款、結算備付金、存出保證金、債券投資和買入返售金融資產等。



6.4.13.4.1.1
利率風險敞口


單位:人民幣元


本期末
2021

06

30



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


3,301,511.0
0


-


-


-


3,301,511.0
0


結算備付金


3,027,721.6
8


-


-


-


3,027,721.6
8


存出保證金


114,087.55


-


-


-


114,087.55


交易性金融
資產


20,010,000.
00


-


-


372,689,059
.72


392,699,059
.72


買入返售金
融資產


36,000,000.
00


-


-


-


36,000,000.
00


應收證券清
算款


-


-


-


4,004
,750.6
8


4,004,750.6
8


應收利息


-


-


-


154,429.61


154,429.61


資產總計


62,453,320.
23


-


-


376,848,240
.01


439,301,560
.24


負債

















應付證券清


-


-


-


1,124,449.2


1,124,449.2





算款


5


5


應付管理人
報酬


-


-


-


245,409.27


245,409.27


應付托管費


-


-


-


52,587.69


52,587.69


應付銷售服
務費


-


-


-


28.79


28.79


應付交易費



-


-


-


129,115.28


129,115.28


其他負債


-


-


-


95,883.76


95,883.76


負債總計


-


-


-


1,647,474.0
4


1,647,474.0
4


利率敏感度
缺口


62,453,320.
23


-


-


375,200,765
.97


437,654,086
.20


上年度末
2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


3,625,142.9
7


-


-


-


3,625,142.9
7


結算備付金


4,010,844.8
4


-


-


-


4,010,844.8
4


存出保證金


245,566.70


-


-


-


245,566.70


交易性金融
資產


19,918,000.
00


-


-


321,595,658
.00


341,513,658
.00


買入返售金
融資產


56,000,000.
00


-


-


-


56,000,000.
00


應收證券清
算款


-


-


-


1,547,962.6
4


1,547,962.6
4


應收利息


-


-


-


142,484.22


142,484.22





資產總計


83,799,
554.
51


-


-


323,286,104
.86


407,085,659
.37


負債

















應付證券清
算款


-


-


-


451,421.81


451,421.81


應付管理人
報酬


-


-


-


231,526.24


231,526.24


應付托管費


-


-


-


49,612.78


49,612.78


應付銷售服
務費


-


-


-


1.55


1.55


應付交易費



-


-


-


188,176.68


188,176.68


其他負債


-


-


-


180,000.00


180,000.00


負債總



-


-


-


1,100,739.0
6


1,100,739.0
6


利率敏感度
缺口


83,799,554.
51


-


-


322,185,365
.80


405,984,920
.31




注:表中所示為本基金資產及負債的賬面價值,并按照合約規定的利率重新定價日或到期日
孰早者予以分類。






6.4.13.4.1.2
利率風險的敏感性分析




2021

6

30
日,本基金持有的交易性債券投資公允價值占基金資產凈值的比例為
4.57%(2020

12

31
日:
4.91%)
,因此市場利率的變動對于本基金資產凈值無重大影響
(2020

12

31
日:同
)







6.4.13.4.2
外匯風險



外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。

本基金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。







6.4.13.4.3
其他價格風險



其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯
匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行
間同業市場交易的股票和債券,所面臨的其他價格風險來源于單個證券發行主體自身經營情
況或特殊事項的影響,也可能來源
于證券市場整體波動的影響。

本基金的基金管理人在構建和管理投資組合的過程中,采用

自上而下


的策略,通過
對宏觀經濟情況及政策的分析,結合證券市場運行情況,做出資產配置及組合構建的決定;
通過對單個證券的定性分析及定量分析,選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進行投資。

本基金的基金管理人定期結合宏觀及微觀環境的變化,對投資策略、資產配置、投資組合進
行修正,來主動應對可能發生的其他價格風險。

本基金通過投資組合的分散化降低其他價格風險。本基金投資組合中股票資產占基金資
產的
0%
-
95%
,基金持有全部權證的市值
不得超過基金資產凈值的
3%
;每個交易日日終在扣
除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府
債券的比例合計不低于基金資產凈值的
5%
,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應
收申購款等。此外,本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監控,定期運
用多種定量方法對基金進行風險度量,來測試本基金面臨的潛在價格風險,及時可靠地對風
險進行跟蹤和控制。






6.4.13.4.3.1
其他價格風險敞口


金額單位:人民幣元


項目


本期末
2021

06

30



上年度末
2020

12

31



公允價值


占基金資產凈
值比例
(%)


公允價值


占基金資產凈
值比例
(%)


交易性金融資產-股票投資


372,689,
059.72


85.16


321,595,
658.00


79.21


交易性金融資產-基金投資


-


-


-


-


交易性金融資產-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-





衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


372,689,
059.72


85.16


321,595,
658.00


79.21







6.4.13.4
.3.2
其他價格風險的敏感性分析


假設


除滬深
300
指數以外的其他市場變量保持不變


分析


相關風險變量的變



對資產負債表日基金資產凈值的影響金額
(單位:人民幣元



本期末
2021

06

30



上年度末
2020

12

31



滬深
300
指數上升
5%


17,742,832.54


17,841,059.95


滬深
300
指數下降
5%


-
17,742,832.54


-
17,841,059.95







6.4.14
有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項


無。






§7 投資組合報告

7.1
期末基金資產組合情況


金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例
(%)


1


權益投資


372,689,059.
72


84.84





其中:股票


372,689,059.
72


84.84


2


基金投資


-


-





3


固定收益投資


20,010,000.0
0


4.55





其中:債券


20,010,000.0
0


4.55






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


36,000,000.0
0


8.19






中:買斷式回購的買入返售
金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


6,329,232.68


1.44


8


其他各項資產


4,273,267.84


0.97


9


合計


439,301,560.
24


100.00







7.2
報告期末按行業分類的股票投資組合


7.2.1
報告期末按行業分類的境內股票投資組合


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


7,303,839.50


1.67


B


采礦業


-


-


C


制造業


248,635,297.01


56.81


D


電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


2,157,607.17


0.49


E


建筑業


25,371.37


0.01


F


批發和零售業


86,628.46


0.02


G


交通運輸、倉儲和郵政業


22,194,699.00


5.07





H


住宿和餐飲業


11,390,000.00


2.60


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



40,837,314.49


9.33


J


金融業


12,470,000.00


2.85


K


房地產業


22,213,154.32


5.08


L


租賃和商務服務業


-


-


M


科學研究和技術服務業


2,144,005.65


0.49


N


水利、環境和公共設施管理業


35,742.75


0.01


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-


P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


3,195,400.00


0.73


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


372,689,059.72


85.16







7.2.2
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合


本基金本報告期末未通過港股通機制投資港股。






7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所
有股票投資明細


金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量
(

)


公允價值


占基金資產凈值比

(%)


1


603236


移遠通信


142,897


24,379,657.
17


5.57


2


600276


恒瑞醫藥


340,000


23,109,800.
00


5.28


3


002624


完美世界


910,150


21,761,686.
50


4.97





4


000636


風華高科


700,000


21,154,000.
00


4.83


5


000977


浪潮信息


700,000


19,691,000
.
00


4.50


6


600741


華域汽車


700,000


18,389,000.
00


4.20


7


002460


贛鋒鋰業


150,000


18,163,500.
00


4.15


8


002439


啟明星


619,755


17,979,092.
55


4.11


9


002459


晶澳科技


350,000


17,150,000.
00


3.92


10


600519


貴州茅臺


8,028


16,511,187.
60


3.77


11


600862


中航高科


500,000


15,390,000.
00


3.52


12


600745


聞泰科技


156,700


15,184,230.
00


3.47


13


600030


中信證券


500,000


12,470,000.
00


2.85


14


601012


隆基股份


140,000


12,437,600.
00


2.84


15


600029


南方航空


1,999,95
0


12,039,699.
00


2.75


16


001914


招商積余


696,924


11,973,154.
32


2.74


17


002422


科倫藥業


600,000


11,970,000
.
00


2.74


18


600754


錦江酒店


200,000


11,390,000.


2.60





00


19


002938


鵬鼎控股


299,948


10,762,134.
24


2.46


20


600521


華海藥業


499,955


10,439,060.
40


2.39


21


600383


金地集團


1,000,00
0


10,240,000.
00


2.34


22


002352


順豐控股


150,000


10,155,000.
00


2.32


23


002714


牧原股份


120,000


7,298,
400.0
0


1.67


24


000661


長春高新


10,000


3,870,000.0
0


0.88


25


603882


金域醫學


20,000


3,195,400.0
0


0.73


26


300777


中簡科技


60,000


2,710,800.0
0


0.62


27


600905


三峽能源


378,234


2,144,586.7
8


0.49


28


300760


邁瑞醫療


4,000


1,920,200.0
0


0.44


29


603259


藥明康德


10,000


1,565,900.0
0


0.3
6


30


300699


光威復材


20,000


1,519,000.0
0


0.35


31


688617


惠泰醫療


1,673


624,430.52


0.14


32


688083


中望軟件


1,038


573,287.40


0.13


33


688521


芯原股份
-
U


6,320


492,770.40


0.11


34


688131


皓元醫藥


1,955


483,080.50


0.11





35


688277


天智航
-
U


8,810


316,895.70


0.07


36


688819


天能股份


6,03
1


263,494.39


0.06


37


688076


諾泰生物


4,984


241,973.20


0.06


38


300896


愛美客


214


168,820.32


0.04


39


688059


華銳精密


1,023


163,945.98


0.04


40


300999


金龍魚


1,817


154,372.32


0.04


41


300962


中金輻照


5,757


133,773.12


0.03


42


300966


共同藥業


2,858


126,586.56


0.03


43


301006


邁拓股



5,051


125,719.39


0.03


44


688314


康拓醫療


1,085


114,619.40


0.03


45


300952


恒輝安防


3,398


95,320.48


0.02


46


688621


陽光諾和


1,485


95,025.15


0.02


47


300963


中洲特材


2,830


85,321.67


0.02


48


688499


利元亨


2,149


83,488.65


0.02


49


688636


智明達


918


74,100.96


0.02


50


300919


中偉
股份


415


67,645.00


0.02


51


688468


科美診斷


3,919


64,663.50


0.01


52


688676


金盤科技


3,750


62,812.50


0.01


53


300869


康泰醫學


862


61,046.84


0.01


54


688328


深科達


1,499


60,514.63


0.01


55


688350


富淼科技


2,552


58,236.64


0.01


56


688239


航宇科技


4,926


56,550.48


0.01


57


688087


英科再生


2,469


54,219.24


0.01


58


301017


漱玉平民


5,550


49,173.00


0.01


59


688683


萊爾科技


3,296


48,550.08


0.01


60


688659


元琛科技


3,671


48,530.62


0.01


61


301020


密封科技


4,210


44,794.40


0.01


62


300979


華利集團


509


44,537.50


0.01


63


300894


火星人


628


42,704.00


0.01





64


300973


立高食品


3
54


40,961.34


0.01


65


300981


中紅醫療


305


27,568.95


0.01


66


301021


英諾激光


2,899


27,424.54


0.01


67


300953


震裕科技


240


23,964.00


0.01


68


001207


聯科科技


682


22,581.02


0.01


69


301015


百洋醫藥


462


17,939.46


0.00


70


688226


威騰電氣


2,693


17,289.06


0.00


71


300982


蘇文電能


317


14,3
56.93


0.00


72


300968


格林精密


1,162


14,025.34


0.00


73


605319


無錫振華


764


13,706.16


0.00


74


001208


華菱線纜


1,754


13,558.42


0.00


75


300940


南極光


307


13,317.66


0.00


76


300614


百川暢銀


329


13,285.02


0.00


77


300937


藥易購


244


13,105.24


0.00


78


301013


利和興


471


12,768.81


0.00


79


603171


稅友股份


637


12,230.40


0.00


80


300933


中辰股份


1,112


11,609.28


0.00


81


301002


崧盛股份


201


11,581.62


0.00


82


300918


南山智尚


1,063


11,065.83


0.00


83


605287


德才股份


349


11,014.44


0.00


84


300955


嘉亨家化


232


10,688.24


0.00


85


300996


普聯軟件


241


10,177.43


0.00


86


30
0956


英力股份


371


9,571.80


0.00


87


301016


雷爾偉


275


9,069.50


0.00


88


300948


冠中生態


324


8,884.08


0.00


89


300950


德固特


219


8,569.47


0.00


90


605162


新中港


1,377


8,358.39


0.00


91


300958


建工修復


300


8,166.00


0.00


92


300986


志特新材


264


8,070.48


0.00





93


300987


川網傳媒


301


8,069
.81


0.00


94


300978


東箭科技


593


8,064.80


0.00


95


300926


博俊科技


359


7,969.80


0.00


96


300993


玉馬遮陽


410


7,908.90


0.00


97


300985


致遠新能


295


7,318.95


0.00


98


300971


博亞精工


245


6,931.05


0.00


99


300991


創益通


254


6,733.54


0.00


100


300927


江天化學


217


6,531.70


0.00


101


3009
75


商絡電子


492


6,410.76


0.00


102


301011


華立科技


175


5,922.00


0.00


103


300943


春暉智控


255


5,867.55


0.00


104


300972


萬辰生物


430


5,439.50


0.00


105


300929


華騏環保


183


5,407.65


0.00


106


300960


通業科技


234


5,396.04


0.00


107


605011


杭州熱電


525


4,662.00


0.00


108


301007


德邁仕


303


4,375.32


0.00


109


300998


寧波方正


201


4,285.32


0.00


110


301012


揚電科技


170


4,124.20


0.00


111


301010


晶雪節能


218


3,838.98


0.00


112


300992


泰福泵業


187


3,799.84


0.00







7.4
報告期內股票投資組合的重大變動


7.4.1
累計買入金額超出期初基金資產凈值
2%
或前
20
名的股票明細


金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買
入金額


占期初基金資產凈值比例
(%



1


600741


華域汽車


17,367,297.
00


4.28





2


000001


平安銀行


16,948,740.
00


4.17


3


600521


華海藥業


13,437,568.
29


3.31


4


002938


鵬鼎控股


12,218,226.
16


3.01


5


600383


金地集團


11,954,116.
00


2.94


6


600862


中航高科


11,213,875.
54


2.76


7


600276


恒瑞醫藥


11,166,909.
23


2.75


8


000636


風華高科


1
0,962,305.
00


2.70


9


600754


錦江酒店


10,646,612.
00


2.62


10


600030


中信證券


7,946,249.0
0


1.96


11


002624


完美世界


7,134,390.0
5


1.76


12


002714


牧原股份


6,897,943.0
4


1.70


13


002459


晶澳科技


6,186,031.0
0


1.52


14


002352


順豐控股


5,741,899.0
0


1.41


15


002422


科倫藥業


5,725,763.0
0


1.41


16


603236


移遠通信


5,111,311.0


1.26





0


17


600745


聞泰科技


5,000,000.0
0


1.23


18


600926


杭州銀行


4,443,695.0
0


1.09


19


000661


長春高新


3,910,129.0
0


0.96


20


688777


中控技術


3,809,752.1
4


0.94




注:買入金額按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。






7.4.2
累計賣出金額超出期初基金資產凈值
2%
或前
20
名的股票明細


金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣
出金額


占期初基金資產凈值比例
(%)


1


300760


邁瑞醫療


21,098,157.
00


5.20


2


000001


平安銀行


19,070,843.
16


4.70


3


603882


金域醫學


19,060,463.
00


4.69


4


603259


藥明康德


18,773,659.
60


4.62


5


002129


中環股份


16,787,812.
00


4.14


6


600258


首旅酒店


15,813,733.
00


3.90


7


600183


生益科技


12
,511,943.
00


3.08





8


600926


杭州銀行


10,200,864.
00


2.51


9


601628


中國人壽


9,547,597.0
0


2.35


10


002460


贛鋒鋰業


8,533,857.0
0


2.10


11


600519


貴州茅臺


4,393,264.0
0


1.08


12


688777


中控技術


4,317,316.7
6


1.06


13


300496


中科創達


3,945,300.0
0


0.97


14


688012


中微公司


3,600,000.0
0


0.89


1
5


002415


海康威視


3,290,010.5
0


0.81


16


002078


太陽紙業


3,285,402.0
0


0.81


17


300957


貝泰妮


1,818,617.2
5


0.45


18


300253


衛寧健康


1,431,356.0
0


0.35


19


600905


三峽能源


697,030.00


0.17


20


688599


天合光能


659,880.15


0.16




注:賣出金額按成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。






7.4.3
買入股票的成本總額及賣出股票
的收入總額


單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


215,522,058.98





賣出股票收入(成交)總額


196,490,691.12




注:買入股票成本(成交)總額、賣出股票收入(成交)總額均按買賣成交金額(成交單價
乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。






7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合


金額單位:人民幣元


序號


債券品種


公允價值


占基金資產凈值比例
(%)


1


國家債券


20,010,000.00


4.57


2


央行票據


-


-


3


金融債券


-


-





其中:政策性金融債


-


-


4


企業債券


-


-


5


企業短期融資券


-


-


6


中期票據


-


-


7


可轉債
(
可交換債
)


-


-


8


同業存單


-


-


9


其他


-


-


10


合計


20,010,000.00


4.57







7.6
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細


金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


數量
(

)


公允價值


占基金資產凈值比

(%)


1


019649


21
國債
01


100,000


10,007,000.
00


2.29


2


019654


21
國債
06


100,0
00


10,003,000.
00


2.29




注:本基金本報告期末僅持有上述債券。






7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明



本基金本報告期末未持有資產支持證券。






7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明



本基金本報告期末未持有貴金屬。






7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細


本基金本報告期末未持有權證。






7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明


7.10.1
報告期末本基金投資的股指期貨持倉
和損益明細


本基金本報告期末未持有股指期貨。






7.10.2
本基金投資股指期貨的投資政策


本基金本報告期內未投資股指期貨。






7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明


7.11.1
本期國債期貨投資政策


本基金本報告期內未投資國債期貨。






7.11.2
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細


本基金本報告期末未持有國債期貨。






7.11.3
本期國債期貨投資評價



本基金本報告期內未投資國債期貨。






7.12
投資組合報告附注


7.12.1
本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到監管部門立案
調查或報
告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形說明


本基金投資的前十名證券的發行主體在本報告期內沒有出現被監管部門立案調查,或在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。






7.12.2
基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明


本基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫的情形。






7.12.3
期末其他各項資產構成


單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


114,087.55


2


應收證券清算款


4,004,750.68


3


應收股利


-


4


應收
利息


154,429.61


5


應收申購款


-


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-


8


其他


-


9


合計


4,273,267.84







7.12.4
期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細


本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。






7.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情況的說明


本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。






7.12.6
投資組合報告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。






§8 基金份額持有人信息

8.1
期末基金份
額持有人戶數及持有人結構


份額單位:份


份額級別


持有人戶
數(戶)


戶均持有
的基金份



持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份額比



持有份額


占總份額比



前海聯合
泳雋混合
A


263


843,250.
38


221,751,
645.18


99.99%


23,204.4
1


0.01%


前海聯合
泳雋混合
C


25


2,417.24


-


-


60,430.9
6


100.00%


合計


277


800,849.
39


221,751,
645.18


99.96%


83,635.
3
7


0.04%




注:
1
、分級基金機構
/
個人投資者持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例
的分母采用各自級別的份額,對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(即期
末基金份額總額)。

2
、戶均持有的基金份額合計
=
期末基金份額總額
/
期末持有人戶數合計。






8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況


項目


份額級別


持有份額總數
(份)


占基金總份額比






基金管理人所有從業人
員持有本基金


前海聯合泳雋混合
A


5,714.35


0.0026%


前海聯合泳雋混合
C


55,060.47


9
1.1130%


合計


60,774.82


0.0274%




注:分級基金管理人的從業人員持有基金占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的
分母采用各自級別的份額,對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(即期末
基金份額總額)。






8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況


項目


份額級別


持有基金份額總量的數量區
間(萬份)


本公司高級管理人員、基金
投資和研究部門負責人持有
本開放式基金


前海聯合泳雋混合
A


0~10


前海聯合泳雋混合
C


0~10


合計


0~10


本基金基金經理持有本開放
式基金


前海聯合泳雋混合
A


0


前海聯合泳雋混合
C


0~10


合計


0~10







§9 開放式基金份額變動

單位:份





前海聯合泳雋混合
A


前海聯合泳雋混合
C


基金合同生效日(
2018

01

29
日)基金份額總額


500,264,478.57


-


本報告期期初基金份額總額


221,802,992.75


2,481.56


本報告期基金總申購份額


19,977,045.08


59,320.22


減:本報告期基金總贖回份



20,005,188.24


1,370.82



報告期基金拆分變動份額


-


-





(份額減少以

-


填列)


本報告期期末基金份額總額


221,774,849.59


60,430.96




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。






§10 重大事件揭示

10.1
基金份額持有人大會決議


本報告期內未召開基金份額持有人大會。






10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動


1
、本報告期內,王曉耕女士自
2021

4

15
日起不再擔任公司總經理職務,張永任先生

2021

4

15
日起代為履行公司總經理職責;吳昱村先生自
20
21

5

26
日起擔任公
司總經理,張永任先生不再代為履行總經理職責;鄒文慶先生自
2021

6

21
日起擔任公
司總經理助理。

2
、經
2021

4

12
日召開的公司股東會
2021
年第
1
次臨時會議與會股東一致審議通過,
段軍山先生接替孫學致先生擔任公司獨立董事。

3
、經
2021

4

17
日召開的公司股東會
2021
年第
2
次臨時會議與會股東一致審議通過,
王曉耕女士辭去公司第二屆董事會董事職務。

4
、經
2021

5

28
日召開的公司股東會
2021
年第
3
次臨時會議與會股東一致審議通過,
聘任吳昱村先生擔任公司第二屆董事會董
事。

5
、經
2021

6

28
日召開的公司股東會
2021
年定期會議與會股東一致審議通過,喬宗利
先生辭去公司第二屆董事會董事
/
副董事長職務,由孫莉女士擔任公司第二屆董事會董事。


2021

7

16
日召開的公司第二屆董事會
2021
年第
10
次臨時會議與會董事一致審議通
過,孫莉女士擔任公司第二屆董事會副董事長。

6
、本報告期內,基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。






10.3
涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟


本報告期內,無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。






10.4
基金投資策
略的改變


本基金于
2021

1

30
日公告投資范圍新增存托憑證,投資策略相應增加

存托憑證投資
策略


,相關內容請參見
2021

1

30
日公告。






10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況


因業務開展需要,經本公司董事會
2021
年第
3
次臨時會議審議通過并經全體獨立董事同意,
本基金自
2021

5

28
日起,改聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)提供審計服務,上
述改聘事宜已通知基金托管人或經基金托管人同意







10.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況


本報告期內,本基金管理人、托管人及其高級管
理人員無受稽查或處罰等情況。






10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況


10.7.1
基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況


金額單位:人民幣元


券商名稱


交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金


備注


成交金



占當期股票
成交總額的
比例


傭金


占當期傭金
總量的比例


東興證券
股份有限
公司


1


-


-


-


-


-


興業證券
股份有限
公司


1


-


-


-


-


-


華創證券


2


111,22


27.55%


103,58


32.63%


-





有限責任
公司


9,218.
43


8.23



信證券
股份有限
公司


1


-


-


-


-


-


國金證券
股份有限
公司


2


56,298
,774.4
2


13.94%


41,172
.68


12.97%


-


廣發證券
股份有限
公司


1


13,481
,473.0
2


3.34%


9,859.
32


3.11%


-


海通證券
股份有限
公司


1


136,43
1,403.
52


33.79%


99,771
.53


31.42%


-


西南證券
股份有限
公司


1


45,383
,303.7
1


11.24%


33,189
.03


10.45%


-


長江證券
股份有限
公司


1


40,913
,944.1
7


10.13%


29,920
.76


9.42%


-




注:
1
、根據中國證監會《關于完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通知》(證監基金

[2007]48
號)的有關規定,我公司制定了《交易單元及券商研究服務評價管理辦法》:

1
)券商選擇標準:
1
)實力雄厚,信譽良好;內部管理規范,嚴格;注冊資本符合證監會相關要求;
2
)研究實力較強,有穩定的研究機構和專業的研究人員,能及時為本公司提供高質量的研
究支持與服務,包括宏觀與策略報告、行業與公司分析報告、債券市場分析報告和金融衍生
品分析報告等,并能
根據基金投資的特定需求,提供專門研究報告;
3
)券商利用其他專業研究咨詢機構為公司提供研究與支持服務的,對該券商研究方面的要
求按照上述第
2
點規定執行;




2
)券商選擇程序:
1
)券商研究質量與研究服務評價;
2
)擬定租用對象。由研究發展部根據券商選擇標準擬定備選的券商;
3
)上報批準。研究發展部將擬定租用對象上報分管領導批準;
4
)簽約。在獲得批準后,按公司簽約程序代表公司與確定券商簽約。

2
、本報告期內,新租交易單元:無,退租交易單元:無。






10.7.2
基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況


金額單位:人民幣元


券商
名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


基金交易


成交
金額


占當期債
券成交總
額的比例


成交
金額


占當期債
券回購成
交總額的
比例


成交
金額


占當期權
證成交總
額的比例


成交
金額


占當期基
金成交總
額的比例


東興
證券
股份
有限
公司


-


-


-


-


-


-


-


-


興業
證券
股份
有限
公司


-


-


-


-


-


-


-


-


華創
證券
有限
責任
公司


10,00
7,000
.00


50.01%


2,030
,000,
000.0
0


51.38%


-


-


-


-





國信
證券
股份
有限
公司


-


-


-


-


-


-


-


-


國金
證券
股份
有限
公司


10,00
1,000
.00


49.99%


1,457
,000,
000.0
0


36.88%


-


-


-


-


廣發
證券
股份
有限
公司


-


-


121,0
00,00
0.00


3.06%


-


-


-


-


海通
證券
股份
有限
公司


-


-


-


-


-


-


-


-


西南
證券
股份
有限
公司


-


-


-


-


-


-


-


-


長江
證券
股份
有限


-


-


343,0
00,00
0.00


8.68%


-


-


-


-





公司







10.8
其他重大事件


序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


前海聯合泳雋混合基金
2020
年第
4
季度報告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
01
-
22


2


前海聯合基金管理有限公司
關于旗下部分基金投資范圍
增加存托憑證并修訂相關法
律文件的公告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
01
-
30


3


前海聯合基金管理有限公司
關于調整旗下部分基金在直
銷柜臺首次申購及追加申購
單筆最低金額的公告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
02
-
27


4


關于提醒投資者及時更新已
過期身份證件
及其他身份基
本信息的公告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
03
-
20


5


前海聯合基金管理有限公司
關于旗下部分基金根據側袋
機制指引修訂相關法律文件
的公告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
03
-
29


6


前海聯合泳雋混合基金
2020
年年度報告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
03
-
30


7


前海聯合泳雋混合基金
2021
年第
1
季度報告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
04
-
22





8


前海聯合基金管理有限公司
基金改聘會計師事務所公告
(一)


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
06
-
01


9


前海聯合泳雋混合基金基金
經理變更公告


證券日報、中國證監會基金
電子披露網站及基金管理人
網站


2021
-
06
-
19







§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況


投資者類



報告期內持有基金份額變化情況


報告期末持有基金情







持有基金
份額比例
達到或者
超過
20%
的時間區



期初份額


申購
份額


贖回份額


持有份額


份額占比


機構


1


20210101
-
2021063
0


98,934,4
11.92


11,927,0
86.03


0.00


110,861,
497.95


49.97%


機構


2


20210101
-
2021063
0


102,844,
271.05


8,045,87
6.18


0.00


110,890,
147.23


49.99%


產品特有風險


本基金存在持有基金份額超過
20%
的基金份額持有人,在特定贖回比例及市場條件下,若
基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產,將會導
致流動性風險和基金凈值波動風
險。





注:報告期內申購份額包含紅利再投份額。






11.2
影響投資者決策的其他重要信息


本報告期內,本基金管理人根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金
法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金側袋機制指引(試行)》
等法律法規及各基金基金合同等規定,經與各基金托管人協商一致,并向中國證監會備案,
本基金管理人就旗下
25
只證券投資基金(包括本基金)增加側袋機制相關內容并相應對相
關法律文件進行修訂,有關詳細信息請參見本基金管理人

2021

3

29
日發布的相關公
告。






§12 備查文件目錄

12.1
備查文件目錄


1
、中國證監會核準新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金募集的文件;
2
、《新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金基金合同》;
3
、《新疆前海聯合泳雋靈活配置混合型證券投資基金托管協議》;
4
、法律意見書;
5
、基金管理人業務資格批件、營業執照;
6
、基金托管人業務資格批件、營業執照;
7
、本報告期內公開披露的基金資產凈值、基金份額凈值及其他臨時公告。






12.2
存放地點


除上述第
6
項文件存放于基金托管人處外,
其他備查文件等存放于基金管理人處。






12.3
查閱方式


投資者可到基金管理人和
/
或基金托管人的辦公場所、營業場所及網站免費查閱備查文件。

在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。












新疆前海聯合基金管理有限公司


二〇二一年八月三十日



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各版頭條
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