[中報]農銀信息 : 農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:49 中財網
原標題:農銀信息 : 農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基



2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
中國工商銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26
日復核了本
報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核
內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
7
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.
1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
11
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績
表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
14
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
15
4.
7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
16
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
16
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
17
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
17
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
17
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
17
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
18
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
18
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
19
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
20

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
21
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
40
7.1
期末
基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
40
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
40
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
41
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
43
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
45
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
45
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
45
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
45
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
............................
45
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
45
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
45
7.12
投資組
合報告附注
................................
................................
................................
..................
45
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
47
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
47
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基
金的情況
................................
................................
....
47
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
47
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
48
§10
重大事件揭

................................
................................
................................
................................
...
49
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
49
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
49
10.3
涉及基金
管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
49
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
49
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
49
10.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
49
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
49
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
51
§
11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
52
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
52

11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
52
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
53
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
53
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
53
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
53

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金


基金簡稱


農銀信息傳媒股票

基金主代碼


001319

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2015年6月24日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


中國工商銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


370,942,896.00份






2.2 基金產品說明

投資目標


本基金主要投資于信息傳媒主題相關的優質上市公
司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力
爭實現基金資產的長期穩定增值。


投資策略


1、大類資產配置策略

本基金基于對宏觀經濟、政策面、市場面等因素的綜
合分析,結合對股票、債券、現金等大類資產的收益
特征的前瞻性研究,形成對各類別資產未來表現的預
判,在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定和調整
基金資產中股票、債券、貨幣市場工具以及其他金融
工具的配置比例。


2、股票投資策略

(1)行業配置策略

信息傳媒產業根據所提供的產品與服務類別不同,可
劃分為不同的細分子行業。本基金將綜合考慮經濟、
政策、技術和估值等因素,進行股票資產在信息傳媒
產業各細分子行業間的動態配置。


(2)個股精選策略

在細分子行業配置的基礎上,本基金將定性研究方法
和定量研究方法相結合,對信息傳媒相關上市公司的
投資價值進行綜合評估,精選具備較強競爭優勢的上
市公司作為投資標的。


3、債券投資策略

本基金債券投資將以優化流動性管理、分散投資風險
為主要目標,同時根據需要進行積極操作,以提高基
金收益。


4、權證投資策略

本基金將從權證標的證券基本面、權證定價合理性、
權證隱含波動率等多個角度對擬投資的權證進行分
析,以有利于資產增值為原則,加強風險控制,謹慎
參與投資。





業績比較基準


中證TMT產業主題指數×80%+中證全債指數×20%

風險
收益特征


本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混
合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于較高預
期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


中國工商銀行股份有限公司

信息披露負責人


姓名


翟愛東

郭明

聯系電話


021-61095588

010—66105799

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

custody@icbc.com.cn

客戶服務電話


021-61095599

95588

傳真


021-61095556

010—66105798

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區復興門內大街55


辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區復興門內大街55


郵政編碼


200120

100140

法定代表人


許金超

陳四清






2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


證券日報


登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易
試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

83,180,967.61


本期利潤

30,352,524.74


加權平均基金份額本期利潤

0.0733


本期加權平均凈值利潤率

5.95%


本期基金份額凈值增長率

4.88%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

128,715,978.33


期末可供分配基金份額利潤

0.3470


期末基金資產凈值

499,658,874.33


期末基金份額凈值

1.3470


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

34.70%




注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值
變動收益。



2
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


9.96%


1.84%


4.67%


1.07%


5.29%


0.77
%


過去三個月


19.63%


1.47%


9.59%


0.93%


10.04%


0.54%


過去六個月


4.88%


1.70%


3.02%


1.06%


1.86%


0.64%


過去一年


15.22%


1.73%


0.78%


1.21%


14.44%


0.52%


過去三年


98.88%


1.81%


39.47%


1.49%


59.41%


0.32%


自基金合同
生效起至今


34.70%


1.67%


-
22.34%


1.59%


57.04%


0.08%








3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為
80%
-
95%
,其中投資于本基金界定的信
息傳媒產業股票的比例不低于非現金基金資產的
80%
,權證投資占基金資產凈值的比例為
0%
-
3%

現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%


若法律法規的相關規定發生變更
或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。本基金建
倉期為基金合同生效日(
2015

6

24
日)起六個月,建倉期滿時,本基金各項投資比例已達
到基金合同規定的投資比例。




§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例

33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資
基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳
媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯
理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯
理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式
證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


韓林


本基金
基金經



2017

3

21



-


11


理學碩士,具有基金從業
資格。歷任興業證券研究
所電子行業研究員、農銀
匯理基金管理有限公司研
究員及基金經理助
理。現
任農銀匯理基金管理有限
公司基金經理。





注:谷超先生于
2021

7

15
日起擔任本基金基金經理,韓林先生于
2021

7

21
日離任本
基金基金經理,上述基金經理變更情況基金管理人已在指定媒體及公司網站進行了公告。



4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確



保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






1
季度之初,疫苗落地預期之下全球經濟或繼續修復,國內實體企業盈利預計持續改善,基
數影響下
21
年全
A
非金融盈利修復,增速前高后低,
1
季度或為全年盈利增速高峰值。在盈利高
增預期且流動性尚未見到進一步收緊前提下,具備了春季躁動可能性,
1
月中上旬市場快速上漲。

行業方面,化工、銀行、電氣設備、有色金
屬、輕工等大幅上漲,而軍工、商業貿易、紡織服裝、
通信、非銀等有所下跌。新能源車行業景氣度仍在高位維持,產業鏈企業開工率飽滿、多環節產
品出現漲價現象,使得板塊在
1
月上旬表現突出,但高估值制約了板塊后續表現,類似的階段性
景氣
較高的軍工板塊也在中下旬表現不佳。有關機構抱團的話題被市場廣泛討論,行業景氣改善
且估值、前期漲幅仍在較低位置的化工、銀行、有色等順周期行業關注度逐級提升。這一過程中,
貨幣政策與市場流動性的變化也對市場的風險偏好及行業偏好起到了重要作用,臨近月末,央行
為防止房地產行業風險等采取的流動性收緊動作
帶來了市場的大幅波動。我們判斷國內及海外經
濟或繼續修復,國內實體企業盈利預計持續改善,業績層面無須悲觀。我們在操作上小幅降低了
整體倉位,減持了部分絕對估值水平較高的云計算板塊個股,但持倉中白馬成長股回撤仍較為明
顯。



2
月市場波動急劇放大,地產、鋼鐵、農業、休閑服務、有色、采掘等大幅上漲,而電氣設
備、汽車、食品飲料、傳媒、電子、計算機等有所下跌。宏觀預期和大宗商品走勢對
2
月市場的
結構性變化產生了較大的影響,美債利率飆升、周期品價格大漲、國內央行在春節前后低于預期
的流動性釋放等因素,階段性地沖擊了市場的風險偏好
及交易結構。從結果上看,通脹交易占據
主流,核心資產(或被認為機構抱團的品種)出現較大幅度下跌。我們判斷,國際定價的大宗商
品受益于海外疫情好轉與需求復蘇預期,供給端的修復尚未匹配,價格預期維持在較高水平,相
關周期板塊龍
頭前期漲幅較大后波動或加劇;國內定價的周期品行業,在碳中和政策延伸至供給
側改革影響預期放大,相關周期板塊有望補漲,但實際需求仍需要觀察。我們前期配置的新能源
TMT
等行業景氣程度未見顯著下滑,但其前期積累的估值溢價還需要一個消化的過程,需要等待
其進入合理估值區間。我們在操作上維持了現有整體倉位,
但降低了部分估值偏高的白馬股配置



比例,調降了組合整體估值水平。



3
月中上旬市場結構上延續了上月以來的通脹交易占據主流、核心資產出現較大幅度下跌的
狀況,而下旬市場稍有企穩。增量邏輯主要為
3
月適逢兩會期間,政策預期升溫
,碳中和碳達峰
成為重要主題線索,電力、環保等與降排直接相關板塊及部分或在供給端受益的鋼鐵等行業大幅
上漲,主題較快擴散。我們判斷更類似借碳中和之名,進行高低估值板塊切換,證據為更直接受
益的新能源行業并未有正向表現,更多的低估、滯漲板塊表現更優。我們認為在前期核心資產下
跌過程中,相對悲觀的邏輯的得到了
充分演繹。宏觀經濟層面,市場對中美經濟預期悲觀,如擔
憂美債利率快速上行,擔心國內經濟增長
Q1
見頂,我們認為本輪中國經濟的主要動能來自出口和
制造業投資,在全球疫情恢復的地區之間速度差異,中國經濟增速或具備較強韌性。

流動性層面,
雖然“不急轉彎”的提法不再,但考慮內外部環境較為復雜等因素,貨幣政策或定調溫和,我們
將持續觀察。在前期市場估值壓力部分釋放后,短期具備了借助年報、季報樂觀數據出現市場企
穩反彈的基礎。



2
季度之初市場迎來明顯反彈。醫藥、有色、鋼鐵、電氣設備、電子、食品飲料等大幅上漲,
而公用事業、建筑、軍工
、通信、非銀等有所下跌。在
4
月下旬以來,以黑色系為代表的工業品
價格再次拉升,通脹預期

二次發酵




5
月初公布
4
月的中美通脹超預期后,全球投資者對通
脹的一致預期基本達到頂峰,通脹問題已經成為

眾人皆知


的風險。我
們認為商品價格或繼續
強勢,但通脹擔憂已階段性見頂。在國內政策密集出臺約束商品價格快速上行的背景下,商品價
格階段性走弱的信號有所顯現。在嚴峻的疫情形勢背景下,及經濟達到更高均衡的要求下,貨幣
政策或將邊際放松。

430
政治局會議政策基調要

穩中求進


,貨幣政策端預期溫和,護航經濟
修復。我們基于對通脹預期和流
動性的判斷,逐步增加了總體倉位。半導體等子版塊景氣上行趨
勢明確,我們增加了相關板塊的配置水平。



5
月市場延續反彈。行業方面,軍工、食品飲料有色金屬、計算機、電氣設備等大幅上漲,
而農林牧漁、家電、鋼鐵有所下跌
。結構上符合我們此前關于通脹擔憂已階段性見頂的預期,市
場呈現明顯的“逆通脹交易”。過去一個月,高估值資產經歷了基本面、政策、海外流動性環境上
的順風,值得注意的是,部分資產估值和盈利間的矛盾已經重回
2
月初時的水平。但需要觀察這
一有利組合邊際上是否在發生變化,外部核心矛盾來美聯儲的流動性預期;內部矛盾來自流
動性
的變化方向,
4

5
月銀行間流動性超預期寬松,
6
月面臨季節性緊張和重要事件前維穩需求的組
合,我們將重點關注其變化方向。在流動性維持相對寬松的環境下,我們維持了此前對于市場和
板塊結構的判斷,并賦予業績成長性
更高權重進行個股選擇,加大了半導體設計、半導體設備、
智能駕駛與人工智能等部分高景氣板塊中高成長性個股的配置,降低了電子板塊中部分偏周期性



個股的配置。



2
季度末市場指數層面產生分化,結構上延續了

逆通脹交易


的特征。行業方面,電氣設
備、電子、汽車、化工等大幅上漲,而休閑服務、房地產、建筑材料、家電、銀行等有
所下跌。

6
月全球資產表現,也出現了通脹預期下行、成長大幅跑贏的特征,原油以外的大宗商品普遍回落,
長端美債下行,美元有所走強,期間納斯達克指數再創新高。我們預期美國經濟增長繼續修復、
通脹預期邊際緩解、政策持
續寬松的組合或能延續一段時間。國內方面,我們對中期宏觀環境的
預期從樂觀轉向中性。

6

PMI
、發電耗煤、
5
月工業企業利潤數據等顯示中國經濟動能減弱但韌
性尚存。流動性前期的超預期寬松是否延續存在不確定性。伴隨
2
季度市場的大幅反彈,結構性
行情中部分板塊積累漲幅較高、性價比有所下降,資金博弈有所加劇。在宏觀層面未發
生顯著變
化前,我們維持結構性行情的判斷,但市場波動或將放大。






4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
1.3470
元;本報告期基金份額凈值增長率為
4.88%
,業績
比較基準收益率為
3.02%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

今年以來,隨著國內疫苗逐漸開始接種,雖然有偶發的新冠肺炎感染病例,但國內的經濟發
展基本恢復正常。全球來看,主要發達國家的疫苗接種率也在提升,經濟活動也開始緩慢恢復。

預計未來全球疫情將逐漸進入常態化階段,疫情帶來的邊際影響有望逐漸減弱。由于國內疫情控
制相對較
好,中國企業的生產經營活動受到影響相對較小,在全球競爭中擁有的優勢越來越明顯。



科技創新是社會生產力提升的核心驅動力,參考美股經驗,過去十年美國大牛市中,科技公
司貢獻巨大,納斯達克指數漲幅遠超標普
500
,這主要是因為科技創新帶來社會生產力的巨大提
升。過去
十年中,美國五家科技巨頭
Facebook

Apple

Amazon

Microsoft

Google
超額收益顯
著,其合計市值占標普
500
的比重持續提升,貢獻了納斯達克
100
指數超過一半的漲幅。但這五
家公司估值擴張并不明顯,大部分漲幅來自于盈利貢獻,說明投資者
的回報主要來自企業內生價
值的成長。



隨著近年來中國科技產業的快速發展,國內科技企業在全球市場面臨的競爭壓力也越來越大,
甚至在很多領域會遇到非市場競爭因素帶來的困難。雖然在某些關鍵的技術領域,我們在技術上
距離國際先進水平還有不少差距;但在很多領域如人工智能、信息科技、高端裝備制造、新能源
等行業,我們在迅速追趕甚至在部分領域已經實現了反超。



長期來看,因為我國一方面有社會主義制度優勢和工程師紅利,另一方面還擁有一個巨大的



內需市場,完全有條件構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新格局。在這種格
局中,其
他國家在技術和市場方面對我們的封鎖終將失敗;未來中國必將涌現出一批在全球都具
備核心競爭力的優質科技企業,它們會通過持續創新與強大品牌來構建深深的護城河,它們的內
生價值會持續增加。



市場短期是投票器,長期是稱重機。即便是優質企業,其股價也會因為宏觀經濟、行業政策、
貨幣流動性等因素而產生短期波動,但只要企業的內在價值在持續提升,我們相信其股價終將回
歸。未來我們將竭盡全力去挖掘這些優質企業的投資機會,力爭為持有人創造最大的價值回報。






4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布
的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有
效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上
述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。




4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求
,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,本基金托管人在對農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金的托管過程中,
嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額
持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金的管理人
——
農銀匯理基金管理有
限公司在農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額
申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各
重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本托管人依法對農銀匯理基金管理有限公司編制和披露的農銀匯理信息傳媒主題股票型證券
投資基金
2021
年中期報告中
財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告
等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

資 產:







銀行存款

6.4.7.1


36,163,997.32

63,830,862.43

結算備付金




3,345,041.92

2,080,650.91

存出保證金




183,882.35

327,444.82

交易性金融資產

6.4.7.2


460,400,769.73

663,201,759.58

其中:股票投資




460,400,769.73

663,201,759.58

基金投資





-


-


債券投資




-

-

資產支持證券投資




-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產

6.4.7.4


-

-

應收證券清算款




6,051,486.68

1,977,107.70

應收利息

6.4.7.5


4,612.88

7,559.05

應收股利




-

-

應收申購款




122,759.12

111,243.20

遞延所得稅資產





-


-


其他資產

6.4.7.6


-

-

資產總計



506,272,550.00

731,536,627.69

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

負 債:







短期借款



-

-

交易性金融負債



-

-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款



-

-

應付證券清算款



-

5,426,780.86

應付贖回款



5,180,662.17

7,360,874.95

應付管理人報酬



588,482.40

921,596.49

應付托管費



98,080.36

153,599.41

應付銷售服務費



-

-

應付交易費用

6.4.7.7


648,027.26

1,182,555.32

應交稅費




-

0.10




應付利息




-

-

應付利潤




-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債

6.4.7.8


98,423.48

224,759.00

負債合計




6,613,675.67

15,270,166.13

所有者權益:








實收基金

6.4.7.9


370,942,896.00

557,717,253.58

未分配利潤

6.4.7.10


128,715,978.33

158,549,207.98

所有者權益合計



499,658,874.33

716,266,461.56

負債和所有者權益總計



506,272,550.00

731,536,627.69



注:報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
1.3470
元,基金份額總額
370,942,8
96.00
份。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年1月1日至
2021年6月30日

上年度可比期間

2020年1月1日至
2020年6月30日

一、收入



37,369,790.66

439,720,373.82

1.利息收入




214,957.17

499,554.17

其中:存款利息收入

6.4.7.11


97,644.45

489,141.90

債券利息收入




-

-

資產支持證券利息收入




-

-

買入返售金融資產收入




117,312.72

10,412.27

證券出借利息收入




-

-

其他利息收入




-

-

2.投資收益(損失以“-”填列)




89,757,232.40

389,074,539.22

其中:股票投資收益

6.4.7.12


88,361,878.47

385,256,520.85

基金投資收益





-

-

債券投資收益

6.4.7.13


-

-

資產支持證券投資收益

6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14


-

-

衍生工具收益

6.4.7.15


-

-

股利收益

6.4.7.16


1,395,353.93

3,818,018.37

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.17


-52,828,442.87

49,357,206.43

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.18


226,043.96

789,074.00

減:二、費用




7,017,265.92

20,863,323.00

1.管理人報酬

6.4.10.2.1


3,811,812.48

10,516,599.37

2.托管費

6.4.10.2.2


635,302.03

1,752,766.51




3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

-

4.交易費用

6.4.7.19


2,450,949.92

8,453,188.62

5.利息支出




-

-

其中:賣出回購金融資產支出




-

-

6.稅金及附加




-


-

7.其他費用

6.4.7.20


119,201.49

140,768.50

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



30,352,524.74

418,857,050.82

減:所得稅費用



-

-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



30,352,524.74

418,857,050.82






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


557,717,253.58


158,549,207.98


71
6,266,461.56


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


30,352,524.74


30,352,524.74


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
186,774,357.58


-
60,185,754.39


-
246,960,111.97


其中:
1.
基金申購款


33,982,864.20


8,936,304.52


42,919,168.72


2.
基金贖回款


-
220,757,221.78


-
69,122,058.91


-
289,879,28
0.69


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


370,942,896.00


128,715,978.33


499,658,874.33


項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30






實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


1,859,659,923.18


-
207,103,874.14


1,652,556,049.04


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本

利潤)


-


418,857,050.82


418,857,050.82


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
837,239,884.04


-
38,811,720.66


-
876,051,604.70


其中:
1.
基金申購款


199,413,769.51


9,100,282.04


208,514,051.55


2.
基金贖回款


-
1,036,653,653.55


-
47,912,002.70


-
1,084,565,656.25


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基

凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


1,022,420,039.14


172,941,456.02


1,195,361,495.16







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金
(
以下簡稱

本基金
”)
經中國證券監督管理委員

(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2015]

785
號《關于準予農銀匯理信息傳媒主題股票型
證券投資基金注冊的批復》核準,由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資
基金法》和《農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契
約型開放式基金,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集
4,568,289,201.53
元,業經普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
普華永道中天驗字
(20
15)

514
號驗資報告
予以驗證。經向中國證監會備案,《農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金基金合同》于
2015

6

24
日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為
4,569,455,478.45
份基金份額,其中
認購資金利息折合
1,166,276.92
份基金份額。本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理有限公



司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。



根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金基
金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行
或上
市的股票
(
包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票
)
、債券
(
包括國債、金
融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等
)
、貨幣市場工具
(
包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等
)
、權證以及法律法規或中國證監會
允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金股票資產占基金資產的比
例為
80%
-
95%
,其中投資于本基金界定的信息傳媒產業股票的比例不低于非現金基金資產的
80%

權證投資占基金資產凈值的比例為
0%
-
3%
,現金或到期日在一年以內
的政府
債券不低于基金資產
凈值的
5%
。本基金的業績比較基準為:中證
TMT
產業主題指數
×80%
+中證全債指數
×20%




6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則-基本準則》和
38
項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定
(
以下
合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告
和中期報告
>
》、中國證券投資基金業協會頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《
農銀匯理
信息傳媒股票型證券投資基金合同
》和在財務報表附注
6.4.4
所列示的中國證監會發布的有關規
定及允許的基金行業實務操作編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30

的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有
關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。



6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期未發生會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期未發生會計估計變更。




6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題
的通知》、財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開
營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的
補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融

地產開發
教育輔助服務等增值稅政策的通知》、
財稅
[2017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產
品增值稅有關問題
的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的
通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:


(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅
人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。對資管產品在
2018

1

1
日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳
納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅
額中抵減。



對證券投資基金管
理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府
債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以
2018

1

1
日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。



(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、
紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業
所得稅。



(3)
對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣
代繳
20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,
持股期限在
1
個月以內
(

1


)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減

50%
計入應納稅所得額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司
限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解
禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額。上
述所得統一適用
20%
的稅率計征
個人所得稅。



(4)
基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印



花稅。



(5)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增
值稅額的適用比例計算繳納。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


36,163,997.32


定期存款


-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-


存款期限3個月以上

-

其他存款


-


合計:

36,163,997.32







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

3
46,376,465.95


460,400,769.73


114,024,303.78


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

-


-


-


銀行間市場

-


-


-




合計

-


-


-


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

346,376,465.95


460,400,769.73


114,024,303.78







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。




6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末
未持有買入返售金融資產。



6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30



應收活期存款利息


3,183.77


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


1,354.68


應收債券利息


-


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


74.43


合計

4,612.88







6.4.7.6 其他資產








本基
金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


648,027.26


銀行間市場應付交易費用


-


合計


648,027.26







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元



項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


3,212.05


應付證券出借違約金


-


預提費用


95,211.43


合計


98,423.48







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


557,717,253.58


557,717,253.58


本期申購


33,982,864.20


33,982,864.20


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
220,757,221.78


-
220,757,221.78


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


370,942,896.00


370,942,896.00




注:申購含紅利再投、轉換入份額,贖回含轉換出份
額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


239,535,148.66


-
80,985,940.68


158,549,207.98


本期利潤


83,180,967.61


-
52,828,442.87


30,352,524.74


本期基金份額交易
產生的變動數


-
94,097,182.74


33,911,428.35


-60,185,754.39


其中:基金申購款


18,407,558.56


-
9,471,254.04


8,936,304.52


基金贖回



-
112,504,741.30


43,382,682.39


-
69,122,058.91


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


228,618,933.53


-
99,902,955.20


128,715,978.33







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


79,458.15


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


16,219.53


其他


1,966.77


合計


97,644.45







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


900,615,618.71


減:賣出股票成本總額


812,253,740.24


買賣股票差價收入


88,361,878.47










6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










本基金本報告期內無債券投資收益。



6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










本基金本報告期內無買賣債券差價收入。



6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基
金本報告期內無申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。




6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報
告期內無其他投資收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的股利收益


1,395,353.93


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


1,395,353.93






6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


-
52,828,442.87


——
股票投資


-
52,828,442.87


——
債券投資


-


——
資產支持證券投資


-





——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

-
52,828,442.87







6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖回費收入


207,109.99


轉換費


18,933.97


合計


226,043.96




注:
1.
本基金的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定,于持有人贖回
基金份額時收取,不低于贖回費總額的
25%
歸入基金資產。



2.
本基
金的轉換費由申購補差費和轉出基金的贖回費兩部分構成,其中不低于轉出基金的贖回費

25%
歸入轉出基金的基金資產。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費用


2,450,949.92


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


2,450,949.92







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


35,704.06


信息披露費


59,5
07.37


證券出借違約金


-


賬戶服務費


9,084.42


清算所賬戶服務費


9,000.00


銀行匯劃費


5,905.64


合計


119,201.49







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金并無須作披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至財務報表報出日,本基金并無須作披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


中國工商銀行股份有限公司
(“
中國工商
銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構




注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。



6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券交易。




6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


3,811,812.48


10,516,599.37


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


1,882,870.19


5,751,334.23




注:支付基金管理人農銀匯理基金管理有限公司的基金管理費按前一日基金資產凈值
1.5%
的年費
率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金管理費=前一日基金資產凈值
×1.5%/
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


635,302.03


1,752,766.51




注:支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資
產凈值
0.25%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值
X 0.25% /
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期間及上年度可比期間無支付給各關聯方的銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期間及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。




6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借
業務。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


中國工商銀



36,163,997.32


79,458.15

91,761,931.69

452,836.49



注:本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期及上年度可比期間無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事
項。



6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元


6.4.12.1.1
受限證券類別:股票





證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流
通日


流通受
限類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單位:
股)


期末


成本總額


期末估值總



備注


688239


航宇
科技

2021年
6月25


2021
年7月
5日

新股流
通受限

11.48

11.48

4,926

56,550.48

56,550.48

-

301017


漱玉
平民

2021年
6月23


2021
年7月
5日

新股流
通受限

8.86

8.86

5,550

49,173.00

49,173.00

-

301020


密封
科技

2021年
6月28


2021
年7月
6日

新股流
通受限

10.64

10.64

4,210

44,794.40

44,794.40

-

688226


威騰
電氣

2021年
6月28


2021
年7月
7日

新股流
通受限

6.42

6.42

2,693

17,289.06

17,289.06

-

605287


德才
股份

2021年
6月28


2021
年7月
6日

新股流
通受限

31.56

31.56

349

11,014.44

11,014.44

-

605162


新中


2021年
6月29


2021
年7月
7日

新股流
通受限

6.07

6.07

1,377

8,358.39

8,358.39

-

688690


納微
科技

2021年
6月16


2021
年12
月23


科創板
鎖定

8.07

79.89

3,477

28,059.39

277,777.53

-

688117


圣諾
生物

2021年
5月26


2021
年12
月3日

科創板
鎖定

17.90

35.97

1,672

29,928.80

60,141.84

-

301009


可靠
股份

2021年
6月8日

2021
年12
月17


創業板
鎖定

12.54

27.89

801

10,044.54

22,339.89

-

301016


雷爾


2021年
6月23


2021
年12
月30


創業板
鎖定

13.75

32.98

275

3,781.25

9,069.50

-

300987


川網
傳媒

2021年
4月28


2021
年11
月11


創業板
鎖定

6.79

26.81

301

2,043.79

8,069.81

-

300993


玉馬
遮陽

2021年
5月17


2021
年11
月24

創業板
鎖定

12.10

19.29

410

4,961.00

7,908.90

-






300991


創益


2021年
5月12


2021
年11
月22


創業板
鎖定

13.06

26.51

254

3,317.24

6,733.54

-

300998


寧波
方正

2021年
5月25


2021
年12
月2日

創業板
鎖定

6.02

21.32

201

1,210.02

4,285.32

-

301010


晶雪
節能

2021年
6月9日

2021
年12
月20


創業板
鎖定

7.83

17.61

218

1,706.94

3,838.98

-















6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








金額單位:人民幣元


股票代









停牌
日期








期末


估值單



復牌
日期


復牌


開盤單



數量(股)


期末


成本總額


期末估值總額


備注


600460







2021

6

30











56.35


2021

7

1



59.49


235,600


7,672,392.04


13,
276,060.00


-







6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。




6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理
6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進
,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的
直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指基金所投資證券的發行人出現違約或拒絕支付到期利息、本金,或基金在交易
過程中因交易對手未履行合約責任等,導致基金資產損失和收益變化的風險。本基金均投資于具
有良好信用等級的證券,且通過分散化投資以分散信用風險。



本基金的銀行存款存放于本基金的托管銀行-工商銀行,本基金認為與工商銀行相關的信

風險不重大。本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結算有限責任公司完成證券交收和款
項清算,因此違約風險發生的可能性很小。基金在進行銀行間同業市場債券交易前均對交易對手
進行信用評估,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度未持有短期信用評級債券。



6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有長期信用評級債券。




6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指基金所持金融工具變現的難易程度。本基金的流動性風險主要來自于投資品
種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難和基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份
額。



本基金所持證券均在證券交易所或銀行間同業市場交易,因此均能及時變現。此外,本基金
可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。本基金于資產負債表日所持有的金
融負債的合約約定剩余到期日均為一年以內,可贖回基金份額凈值
(
所有者權益
)
無固定到期日。



此外,針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金管理人在基金合同中約
定了巨額贖回條款,
制定了發生巨額贖回時資金的處理模式,控制因開放模式而產生的流動性風險。本基金管理人每
日預測本基金的流動性需求,并同時通過獨立的風險管理部門設定流動性比例要求,對流動性指
標進行持續的監測和分析。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










"
本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額
贖回時資金的處理措施,控制因開放
模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注

期末本基金持有的流通受限證券


中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓
的情況外其余均能及時變現。此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動
性需
求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定
期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。

"


6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指基金的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感性金
融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面臨每



個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金的基金
管理人日常
通過對持倉品種組合的久期分析等方法對上述利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


36,163,997.32


-


-


-


36,163,997.32


結算備付金


3,345,041.92


-


-


-


3,345,041.92


存出保證金


183,882.35


-


-


-


183,882.35


交易性金融資



-


-


-


460,400,769.73


460,400,769.73


應收證券清算



-


-


-


6,051,486.68


6,051,486.68


應收利息


-


-


-


4,612.88


4,612.88


應收申購款


-


-


-


122,759.12


122,759.12


資產總計


39,692,921.59


-


-


466,579,628.41


506,272,550.00


負債

















應付贖回款


-


-


-


5,180,662.17


5,180,662.17


應付管理人報



-


-


-


588,482.40


588,482.40


應付托管費


-


-


-


98,080.36


98,080.36


應付交易費用


-


-


-


648,027.26


648,027.26


其他負債


-


-


-


98,423.48


98,423.48


負債總計


-


-


-


6,613,675.67


6,613,675.67


利率敏感度缺



39,692,921.59


-


-


459,965,952.74


499,658,874.33


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


63,830,862.43


-


-


-


63,830,862.43


結算備付金


2,080,650.91


-


-


-


2,080,650.91


存出保證金


327,444.82


-


-


-


327,444.82


交易性金融資



-


-


-


663,201,759.58


663,201,759.58


應收證券清算



-


-


-


1,977,107.70


1,977,107.70


應收利息


-


-


-


7,559.05


7,559.05





應收申購款


-


-


-


111,243.20


111,243.20


資產總計


66,238,
958.16


-


-


665,297,669.53


731,536,627.69


負債

















應付證券清算



-


-


-


5,426,780.86


5,426,780.86


應付贖回款


-


-


-


7,360,874.95


7,360,874.95


應付管理人報



-


-


-


921,596.49


921,596.49


應付托管費


-


-


-


153,599.41


153,599.41


應付交易費用


-


-


-


1,182,555.32


1,182,555.32


應交稅費


-


-


-


0.
10


0.10


其他負債


-


-


-


224,759.00


224,759.00


負債總計


-


-


-


15,270,166.13


15,270,166.13


利率敏感度缺



66,238,958.16


-


-


650,027,503.40


716,266,461.56




注:上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類。



6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


收益率曲線平行變化


忽略債券組合凸性變化對基金資產凈值的影響


其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表
日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-


-


市場利率平行下降
25
個基點


-


-













本基金本報告期末及上年度末未持有債券投資,因此市場利率的變動對本基金資產凈值無重大影
響。



6.4.13.4.2 外匯風險










本基金的所有資產及負債均以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險主要是本基金所面臨的市場價格風險。市場價格風險是指基金所持金融工具的
公允價值或未來現金流量因除市場利率和外
匯匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。

本基金主要投資于證券交易所上市交易的股票,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具



的公允價值決定。



本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險,股票資產占基金資產的比例為
0%
-
95%
,權
證資產占基金資產凈值的比例為
0%
-
3%
,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基
金資產凈值的
5%
。本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券
價格實施監控,定期對基金所
面臨的潛在價格風險進行度量,及時對風險進行跟蹤和控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


460,400,769.73


92.14


663,201,759.58


92.59


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


460,400,769.73


92.14


6
63,201,759.58


92.59







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




業績比較基準上升
5%


31,945,901.10


43,462,518.54


業績比較基準下降
5%


-
31,945,901.10


-
43,462,518.54













本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其
他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


460,400,769.73


90.94





其中:股票


460,400,769.73


90.94


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


-


-





其中:債券


-


-






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


39,509,039.24


7.80


8


其他各項資產


6,362,741.03


1.26


9


合計


506,272,550.00


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合







金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


-


-


C


制造業


342,021,028.84


68.45


D



力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


13,020.39


0.00


E


建筑業


11,014.44


0.00


F


批發和零售業


49,173.00


0.01


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



107,945,528.59


21.60


J


金融業


7,886,614.50


1.58


K


房地產業


-


-


L


租賃和商務服務業


2,473,107.97


0.49


M


科學研究和技術服務業


-


-


N


水利、環境和公共設施管理業


1,2
82.00


0.00


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-





P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


460,400,769.73


92.14







7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


300782


卓勝微


51,380


27,
616,750.00


5.53


2


603986


兆易創新


138,380


26,001,602.00


5.20


3


300496


中科創達


158,000


24,815,480.00


4.97


4


002371


北方華創


88,200


24,464,916.00


4.90


5


603501


韋爾股份


62,400


20,092,800.00


4.02


6


002230


科大訊飛


273,300


18,469,614.00


3.70


7


002049


紫光國微


115,300


17,778,10
7.00


3.56


8


300327


中穎電子


194,600


16,585,758.00


3.32


9


688111


金山辦公


38,180


15,073,464.00


3.02


10


300014


億緯鋰能


140,376


14,589,277.68


2.92


11


600460


士蘭微


235,600


13,276,060.00


2.66


12


002475


立訊精密


252,721


11,625,166.00


2.33


13


600563


法拉電子


67,400


10,673,464.0
0


2.14


14


300638


廣和通


226,230


10,564,941.00


2.11


15


002241


歌爾股份


241,900


10,338,806.00


2.07


16


688037


芯源微


68,249


10,169,101.00


2.04


17


603444


吉比特


18,500


9,805,000.00


1.96


18


688036


傳音控股


46,510


9,743,845.00


1.95


19


688200


華峰測控


16,950


8,022,943.50


1.61


20


002415


海康威視


122,380


7,893,510.00


1.58


21


300059


東方財富


239,460


7,851,893.40


1.57


22


600570


恒生電子


82,886


7,729,119.50


1.55


23


600703


三安光電


235,600


7,550,980.00


1.51


24


002402


和而泰


311,400


7,464,258.00


1.49


25


688099


晶晨股份


52,589


5,900,485.80


1.18





26


6032
90


斯達半導


18,000


5,760,000.00


1.15


27


603738


泰晶科技


157,600


5,440,352.00


1.09


28


600884


杉杉股份


222,800


5,195,696.00


1.04


29


688007


光峰科技


123,730


5,181,812.40


1.04


30


688018


樂鑫科技


22,114


5,161,849.88


1.03


31


300628


億聯網絡


60,150


5,040,570.00


1.01


32


600845


寶信軟件


98,420


5,009,578.00


1.00


33


300207


欣旺達


152,900


4,978,424.00


1.00


34


002409


雅克科技


60,961


4,937,841.00


0.99


35


002185


華天科技


320,700


4,935,573.00


0.99


36


600745


聞泰科技


50,600


4,903,140.00


0.98


37


603893


瑞芯微


34,300


4,783,478.00


0.96


38


688208


道通科技


52,624


4,
577,761.76


0.92


39


300682


朗新科技


252,200


4,242,004.00


0.85


40


002152


廣電運通


292,000


3,804,760.00


0.76


41


003021


兆威機電


54,440


3,325,195.20


0.67


42


688608


恒玄科技


8,831


2,798,632.21


0.56


43


002027


分眾傳媒


262,817


2,473,107.97


0.49


44


603068


博通集成


29,900


2,460,770.
00


0.49


45


300624


萬興科技


41,800


2,448,644.00


0.49


46


603613


國聯股份


24,080


2,407,277.60


0.48


47


300223


北京君正


23,800


2,401,896.00


0.48


48


000988


華工科技


101,900


2,396,688.00


0.48


49


300582


英飛特


102,200


2,385,348.00


0.48


50


300433


藍思科技


80,000


2,352,800.00


0.47


51


688288


鴻泉物聯


49,263


2,344,426.17


0.47


52


300115


長盈精密


112,700


2,321,620.00


0.46


53


300378


鼎捷軟件


107,100


2,299,437.00


0.46


54


000997


新大陸


138,300


2,294,397.00


0.46


55


002410


廣聯達


33,268


2,268,877.60


0.45


56


002129


中環股份


41,000


1,582,600.00


0.32


57


600171


上海貝嶺


42,700


1,299,361.00


0.26


58


688383


新益昌


8,848


1,247,656.48


0.25


59


688690


納微科技


3,477


277,777.53


0.06


60


301009


可靠股份


8,007


265,037.97


0.05


61


688601


力芯微


1,174


216,133.40


0.04


62


301016


雷爾偉


2,747


115,711.58


0.02


63


688117


圣諾生物


1,672


60,141.84


0.01


64


688239


航宇科技


4,926


56,550.48


0.01





65


301017


漱玉平民


5,550


49,173.00


0.01


66


301020


密封科技


4,210


44,794.40


0.01


67


601528


瑞豐銀行


2,230


34,721.10


0.01


68


001207


聯科科技


682


22,581.02


0.00


69


688226


威騰電氣


2,693


17,289.06


0.00


70


001208


華菱線纜


1,754


13,558.42


0.0
0


71


603171


稅友股份


637


12,230.40


0.00


72


605287


德才股份


349


11,014.44


0.00


73


605162


新中港


1,377


8,358.39


0.00


74


300987


川網傳媒


301


8,069.81


0.00


75


300993


玉馬遮陽


410


7,908.90


0.00


76


300991


創益通


254


6,733.54


0.00


77


605011


杭州熱電


525


4,662.00


0.00


78


300998


寧波方



201


4,285.32


0.00


79


301010


晶雪節能


218


3,838.98


0.00


80


000888


峨眉山
A


200


1,282.00


0.00







7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


002371


北方華創


31,004,931.82


4.33


2


603986


兆易創新


19,761,542.59


2.76


3


00
2049


紫光國微


19,553,977.62


2.73


4


002241


歌爾股份


16,922,067.18


2.36


5


002230


科大訊飛


14,939,164.12


2.09


6


688036


傳音控股


14,309,252.68


2.00


7


002415


海康威視


14,053,719.00


1.96


8


300253


衛寧健康


10,759,200.00


1.50


9


600460


士蘭微


10,522,487.00


1.47


10


002409


雅克科技


9,618,72
2.98


1.34


11


688200


華峰測控


9,342,204.81


1.30


12


000636


風華高科


9,267,213.00


1.29


13


603444


吉比特


9,244,558.00


1.29


14


300059


東方財富


9,166,122.08


1.28





15


603186


華正新材


9,138,188.33


1.28


16


600745


聞泰科技


8,966,853.87


1.25


17


600703


三安光電


8,919,260.60


1.25


18


60056
3


法拉電子


8,857,038.00


1.24


19


300408


三環集團


8,775,689.03


1.23


20


002402


和而泰


8,751,994.97


1.22




注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


002027


分眾傳媒


41,552,804.80


5.80


2


000725


京東方
A


33,312,660.00


4.65


3


002475


立訊精密


31,550,665.14


4.40


4


300014


億緯鋰能


30,521,157.13


4.26


5


002410


廣聯達


26,484,337.57


3.70


6


600570


恒生電子


23,958,888.73


3.34


7


000066


中國長城


20,668,253.50


2.89


8


688002


睿創微納


20,144,069.47


2.81


9


600588


用友網絡


20,112,671.67


2.81


10


300059


東方財富


19,033,940.51


2.66


11


688111


金山辦公


18,804,726.09


2.63


12


688396


華潤微


18,354,658.51


2.56


13


300408


三環集團


18,116,688.89


2.53


14


688036


傳音控股


18,060,493.81


2.52


15


002409


雅克科技


15,921,922.24


2.22


16


300413


芒果超媒


15,431,107.72


2.15


17


603501


韋爾股份


15,236,736.65


2.13


18


600703


三安光電


14,360,847.26


2.00


19


300454


深信服


13,589,457.98


1.90


20


002241


歌爾股份


13,017,741.23


1.82




注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


662,281,193.26

賣出股票收入(成交)總額


900,615,618.71




注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。


7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。



7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。



7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年
內受到公開譴責、處罰的情況。




7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


183,882.35


2


應收證券清算款


6,051,486.68


3


應收股利


-


4


應收利息


4,612.88


5


應收申購款


122,759.12


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


6,362,741.03







7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


17,497


21,200.37


592,921
.38


0.16%


370,349,974.62


99.84%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


116.31


-







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0


本基金基金經理持有本開放式基金


0











§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2015年6月24日 )基金份
額總額


4,569,455,478.45


本報告期期初基金份額總額


557,717,253.58


本報告期基金總申購份額


33,982,864.20



:
本報告期基金總贖回份額


220,757,221.78


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


370,942,896.00




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)
根據工作需要,任命劉彤女士擔任本公
司資產托管部總經理,全面主持資產托管部相關工
作。劉彤女士的托管人高級
管理人員任職信息
已經在中國證券投資基金業協會備案。李勇先生不再擔任本公司資產托管部總經理職務。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監
管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


西藏東方財
富證券


2


331,123,296.45


21.22%


308,375.61


21.95%


-


安信證券


2


301,429,121.8
7


19.32%


280,719.42


19.98%


-


銀河證券


2


221,690,404.02


14.21%


206,460.79


14.69%


-


長江證券


2


170,375,032.53


10.92%


158,668.33


11.29%


-


興業證券


2


133,121,901.33


8.53%


123,978.81


8.82%


-





東吳證券


2


106,480,957.08


6.83%


77,869.91


5.54%


-


海通證券


2


74,554,292.92


4.78%


54,5
21.23


3.88%


-


國泰君安


2


49,203,670.96


3.15%


45,822.22


3.26%


-


東方證券


2


44,659,408.57


2.86%


41,590.48


2.96%


-


中信證券


2


32,837,493.47


2.10%


30,581.48


2.18%


-


中信建投


2


29,034,343.98


1.86%


21,232.16


1.51%


-


天風證券


2


28,924,010.40


1.85%


21,152.17


1.51%


-


中泰證券


2


20,3
02,333.10


1.30%


18,907.64


1.35%


-


申萬宏源


2


16,416,208.00


1.05%


15,288.05


1.09%


-


華寶證券


2


-


-


-


-


-


東北證券


2


-


-


-


-


-


西南證券


2


-


-


-


-


-


華泰證券


2


-


-


-


-


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。



(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投資部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、本基金本報告期無新增或剔除交易單元,與同一托管行托管的
基金公用原有交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的比



成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權證


成交總額的
比例


西藏東方財
富證券


-


-


-


-


-


-


安信證券


-


-


66,100,000.00


5.42%


-


-


銀河證券


-


-


-


-


-


-





長江證券


-


-


542,000,000.00


44.41%


-


-


興業證券


-


-


13,800,
000.00


1.13%


-


-


東吳證券


-


-


-


-


-


-


海通證券


-


-


45,600,000.00


3.74%


-


-


國泰君安


-


-


68,100,000.00


5.58%


-


-


東方證券


-


-


92,100,000.00


7.55%


-


-


中信證券


-


-


-


-


-


-


中信建投


-


-


-


-


-


-


天風證券


-


-


323,600,000.00


26.51%


-


-


中泰證券


-


-


46,100,000.00


3.78%


-


-


申萬宏源


-


-


23,
100,000.00


1.89%


-


-


華寶證券


-


-


-


-


-


-


東北證券


-


-


-


-


-


-


西南證券


-


-


-


-


-


-


華泰證券


-


-


-


-


-


-







10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀匯理信息傳媒股票基金
2020
年四季度報告


證券日報、基金管理
人網站


2021

1

21



2


農銀匯理信息傳媒股票基金
2020
年年度報告


證券日報、基金管理
人網站


2021

3

29



3


農銀匯理信息傳媒股票基金
2021
年一季度報告


證券日報、基
金管理
人網站


2021

4

21



4


農銀匯理信息傳媒股票基金招募
說明書更新


證券日報、基金管理
人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金
托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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