[中報]農銀工業 : 農銀匯理工業4.0靈活配置混合型證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:49 中財網
原標題:農銀工業 : 農銀匯理工業4.0靈活配置混合型證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投
資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
中國工商銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2
021

8

26
日復核了本
報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核
內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
7
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
11
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略
和業績表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
12
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
13
4.7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
13
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
13
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
14
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
14
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
14
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
14
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
15
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
15
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
16
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
17

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
18
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
38
7.1
期末基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
38
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
38
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
39
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
40
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
42
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
42
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
42
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
42
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投
資明細
............................
42
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
42
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
42
7.12
投資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
42
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
44
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
44
8.2
期末基金管理人的從業人員持
有本基金的情況
................................
................................
....
44
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
44
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
45
§10
重大
事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
46
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
46
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
46
10.3

及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
46
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
46
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
46
10
.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
46
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
46
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
48
§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
49
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
49

11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
49
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
50
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
50
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
50
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
50

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理工業4.0靈活配置混合型證券投資基金


基金簡稱


農銀工業4.0混合

基金主代碼


001606

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2015年8月13日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


中國工商銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


1,391,580,817.74份






2.2 基金產品說明

投資目標


本基金通過積極把握中國經濟轉型升級及工業4.0
略實施所帶來的投資機會,精選工業4.0相關行業的
優秀上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的
前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。


投資策略


1、大類資產配置策略

本基金基于對宏觀經濟、政策面、市場面、資金面等
因素綜合分析,并根據股票資產、債券資產、現金類
資產等大類資產的收益特征的前瞻性研究,形成對各
類別資產未來表現的預判,在嚴控投資組合風險的前
提下,確定并適時調整基金資產中股票資產、債券資
產、現金類資產等大類資產的配置比例。


2、股票投資策略

(1)工業4.0主題的界定

本基金所稱的工業4.0主題相關股票是指上市公司中
屬于計算機、通信、傳媒、電子、機械設備、家用電
器、電力設備、軍工、汽車和輕工制造的股票。本基
金采用申銀萬國行業分類標準。


(2)個股投資策略

本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,通
過定量方法與定性方法相結合的分析方法甄選個股。


3、債券投資策略

本基金債券投資以分散投資風險、優化組合流動性管
理為主要目標,并適當擇時積極操作,以提高基金收
益。


4、權證投資策略

本基金將從權證標的證券基本面、權證定價合理性、
權證隱含波動率等多個維度對擬投資權證進行研究分
析,結合權證定價模型尋求合理估值水平,謹慎投資,
在風險可控的基礎上追求穩健收益。


5、資產支持證券投資策略




本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益
率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,
在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上,通過信用研
究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的
品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。


業績比較基準


滬深300指數收益率×65%+中證全債指數×35%

風險收益特征


本基金為混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期
收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債
券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


中國工商銀行股份有限公司

信息披露負責人


姓名


翟愛東

郭明

聯系電話


021-61095588

010—66105799

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

custody@icbc.com.cn

客戶服務電話


021-61095599

95588

傳真


021-61095556

010—66105798

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區復興門內大街55


辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區復興門內大街55


郵政編碼


200120

100140

法定代表人


許金超

陳四清






2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


上海證券報


登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

251,938,725.43


本期利潤

700,189,926.72


加權平均基金份額本期利潤

0.4514


本期加權平均凈值利潤率

13.24%


本期基金份額凈值增長率

14.63%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

1,299,614,799.14


期末可供分配基金份額利潤

0.9339


期末基金資產凈值

5,575,308,293.38


期末基金份額凈值

4.0065


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

300.65%




注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



2
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現
部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


7.39%


1.90%


-
1.24%


0.52%


8.63%


1.38%


過去三個月


27.66%


1.93%


2.78%


0.64%


24.88%


1.29%


過去六個月


14.63%


2.22%


1.20%


0.86%


13.43%


1.36
%


過去一年


112.55%


2.14%


17.61%


0.86%


94.94%


1.28%


過去三年


244.56%


1.77%


38.34%


0.88%


206.22%


0.89%


自基金合同
生效起至今


300.65%


1.68%


33.16%


0.88%


267.49%


0.80%








3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









基金的投資組合比例為:本基金的股票資產投資比例為基金資產的
0%
-
95%
,其中投資于本基金界
定的工業
4.0
股票的比例不低于非現金基金資產的
80%
,權證投資占基金資產凈值的比例為
0
-
3%

現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%
。若法律法規的相關規定發生變更
或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。本基金建
倉期為基金合同生效日(
2015

8

13
日)起六個月
,建倉期滿時,本基金各項投資比例已達
到基金合同規定的投資比例



§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30

,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等
級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源
題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投
資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資
基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證
券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


趙詣


本基金
基金經
理、投資
部副總
經理


2019

11

8



-


9


碩士。歷任申銀萬國證券
研究所機械行業分析師、
農銀匯理基金管理有限公
司研究員、農銀匯理基金
管理有限公司基金經理助
理。現任農銀匯理基金管
理有限公司投資部副總經
理、基金經理。








4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基
金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本
基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。




4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






市場在基金收益率連續兩年大年,流動性寬松,居民財產持續進入基金產品的情況下,
開年
以機構重點持倉的公司連續上漲,春節后,隨著市場對流動性收緊預期增加,疊加機構重倉股漲
幅較大,估值相對較貴,以機構重倉股為主的“抱團股”出現大幅調整,進入二季度,隨著業績
開始公布,流動性并未如預期般的收緊,對于業績超預期,行業景氣度延續的新能源汽車、半導
體、
CXO
等方向出現大幅上漲,甚至創出歷史新高。截止上半年,上證綜指上漲
3.40%
深證成指
上漲
4.78%
創業板指上漲
5.08%




從上半年來看,基金上漲
14.63%
,整體在一
季度表現較差的情況下,在二季度出現了明顯的
上漲。在操作上,整個上半年保持在一個
較高的倉位水平,結構上利用一季度末市場大幅調整的
機會,將倉位集中到競爭力強,估值已經回歸合理的新能源、科技龍頭上,由于業績超預期等因
素,使得部分公司在二季度出現大幅上漲。本質而言,我們希望的是能選擇到優秀的公司,并伴
隨其一起成長,因此我們會以更長遠的眼光來看待組合里的公司,目前組合持倉主要集中在計算
機、電子、機械、電力設備、軍工、醫藥和精細化工等行業。






4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
4.0065
元;本報告期基金份額凈值增長率為
14.63%
,業
績比較基準收益率為
1.20%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年,隨著市場在二季度出現明顯上漲,同時高景氣行業里的公司股價表現更為明顯,
后續更多的會選擇性價比匹配,具有核心競爭力的好公司,結合我們調研情況來看,在高端制造
業里,目前新能源汽車、軍工、半導體,仍然處于供不應求的情況,這也是很長一段時間值得我
們重點關注的方向。整體上我們沒有特別大的變化,更加關注有“增量”的方向,一個是技術進
步帶來需求提升的方向,包括新能源
5G
應用;另外一個是在

國內大循環為主體,國內國際雙
循環相互促進


定調下的國產替代、補短板的方向,尤其是
以航空發動機、半導體為主的高端制
造業。

組合配置上仍然以
5G
產業鏈、新能源、高端制造為主。




4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,
并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈
值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其
影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,本基金托管人在對農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金的托管過

中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金
份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金的管理人
——
農銀匯理基金管
理有限公司在農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、
基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行
為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合
同的規定進行。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本托管人依法對農銀匯理基金管理有限公司編制和披露的農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型
證券投資基金
2021
年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組
合報告等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

資 產:







銀行存款

6.4.7.1


413,521,796.57

1,228,210,811.40

結算備付金




1,144,289.67

2,223,498.32

存出保證金




1,058,674.41

191,492.23

交易性金融資產

6.4.7.2


5,280,510,103.82

3,025,949,321.70

其中:股票投資




5,280,510,103.82

3,025,949,321.70

基金投資





-


-


債券投資




-

-

資產支持證券投資




-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產

6.4.7.4


-

-

應收證券清算款




27,138,068.67

-

應收利息

6.4.7.5


38,424.62

58,304.14

應收股利




-

-

應收申購款




26,966,932.47

112,941,323.57

遞延所得稅資產





-


-


其他資產

6.4.7.6


-

-

資產總計



5,750,378,290.23

4,369,574,751.36

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

負 債:







短期借款



-

-

交易性金融負債



-

-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款



-

-

應付證券清算款



-

322,151,239.55

應付贖回款



164,414,125.30

107,844,896.95

應付管理人報酬



7,039,101.43

2,408,797.81

應付托管費



1,173,183.55

401,466.31

應付銷售服務費



-

-

應付交易費用

6.4.7.7


1,989,703.39

1,859,514.87

應交稅費




-

0.32




應付利息




-

-

應付利潤




-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債

6.4.7.8


453,883.18

246,190.93

負債合計




175,069,996.85

434,912,106.74

所有者權益:








實收基金

6.4.7.9


1,391,580,817.74

1,125,738,170.12

未分配利潤

6.4.7.10


4,183,727,475.64

2,808,924,474.50

所有者權益合計



5,575,308,293.38

3,934,662,644.62

負債和所有者權益總計



5,750,378,290.23

4,369,574,751.36



注:報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
4.0065
元,基金份額總額
1,391,580,817.74
份。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年1月1日至
2021年6月30日

上年度可比期間

2020年1月1日至
2020年6月30日

一、收入



754,379,604.53

54,254,494.80

1.利息收入




1,021,828.91

61,329.19

其中:存款利息收入

6.4.7.11


1,019,701.11

56,810.76

債券利息收入




2,127.80

632.32

資產支持證券利息收入




-

-

買入返售金融資產收入




-

3,886.11

證券出借利息收入




-

-

其他利息收入




-

-

2.投資收益(損失以“-”填列)




270,308,257.91

26,760,458.52

其中:股票投資收益

6.4.7.12


257,194,194.73

25,974,475.05

基金投資收益





-

-

債券投資收益

6.4.7.13


1,051,474.96

304,872.61

資產支持證券投資收益

6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14


-

-

衍生工具收益

6.4.7.15


-

-

股利收益

6.4.7.16


12,062,588.22

481,110.86

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.17


448,251,201.29

26,769,213.62

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.18


34,798,316.42

663,493.47

減:二、費用




54,189,677.81

2,059,901.30




1.管理人報酬

6.4.10.2.1


39,543,657.05

1,201,719.30

2.托管費

6.4.10.2.2


6,590,609.42

200,286.55

3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

-

4.交易費用

6.4.7.19


7,947,070.43

564,745.06

5.利息支出




-

-

其中:賣出回購金融資產支出




-

-

6.稅金及附加




7.66


2.31

7.其他費用

6.4.7.20


108,333.25

93,148.08

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



700,189,926.72

52,194,593.50

減:所得稅費用



-

-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



700,189,926.72

52,194,593.50






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


1,125,738,170.12


2,808,924,474.50


3,934,662,644.62


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


700,189,926.72


700,
189,926.72


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


265,842,647.62


674,613,074.42


940,455,722.04


其中:
1.
基金申購款


2,261,711,346.77


5,742,424,474.66


8,004,135,821.43


2.
基金贖回款


-
1,995,868,699.15


-
5,067,811,400.24


-
7,063,680,099.39


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列



-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


1,391,580,817.74


4,183,727,475.64


5,575,308,293.38





項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


117,442,042.89


36,550,196.61


153,992,239.50


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


52,194,593.50


52,194,593.50


三、本期基金份額
交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
34,134,529.36


-
15,017,063.82


-
49,151,593.18


其中:
1.
基金申購款


97,006,979.28


61,490,462.15


158,497,441.43


2.
基金贖回款


-
131,141,508.64


-
76,507,525.97


-
207,649,034.61


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


83,307,513
.53


73,727,726.29


157,035,239.82







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金
(
以下簡稱

本基金
”)
經中國證券監督管理
委員會
(
以下簡稱

中國證監會


)
證監許可
[2015]

1305
號《關于準予農銀匯理主題輪動股票型
證券投資基金注冊的批復》核準,由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資
基金法》和《農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金
為契約型開放式基金,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集
288,252,980.14
元,業經普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
普華永道中天驗

(2015)

299
號驗資報告
予以驗證。經向中國證監會備案,《農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金基金合同
》于
2015

8

13
日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為
288,328,650.22
份基金份額,其



中認購資金利息折合
75,670.08
份基金份額。本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理有限公司,
基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基
金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包
括國內依法發行
或上市的股票
(
包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票
)
、債券
(
包括國債、
金融債、公司債
、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等
)
、貨幣市場工

(
包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等
)
、權證以及法律法規或中國證監
會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金的股票資產投資比例為
基金資產的
0%
-
95%
,其中投資于本基金界定的工業
4.0
股票的比例不低于非現金基金資產的
80%

權證投資占基金資產凈值的比例為
0
-
3%
,現金或到期日在
一年以內的政府債券不低于基金資產凈
值的
5%
。本基金的業績比較基準為:滬深
300
指數
×65%
+中證全債指數
×35%




6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定
(
以下合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投
資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告和中期報告
>
》、中國證券投資基金業協會
(
以下簡稱

中國基金業協會
”)
頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《農銀匯理工業
4.0
靈活配置混
合型證券投資基金合同》和在財務報表附注
6.4.4
所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的
有關規定及允許的基金行業實務操作編制。



本財務報表以持續
經營為基礎編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金
2021
年上半年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30
日的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日期間的經營成果和基金凈值變
動情況等有關信息。



6.4.4 重要會計政策和會計估計






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致
.


6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期間無需說明的重大會計政策變更。




6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期未發生會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無須說明的重大會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局、財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開
營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的
補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融
房地產開發
教育輔助服務等增值稅政策的通知》、
財稅
[2017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產
品增值稅有關問題的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的
通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:


(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅
人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。對資管產品在
2018

1

1
日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳
納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅
額中抵減。



對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府
債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以
2018

1

1
日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。



(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、
紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收
企業
所得稅。



(3)
對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣
代繳
20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在
1
個月以內
(

1


)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減

50%
計入應納稅所得額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司
限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解
禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額
。上述
所得統一適用
20%
的稅率計征



個人所得稅。




(4)
基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印
花稅。




(5)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納
增值稅額的適用比例計算繳納。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


413,521,796.57


定期存款


-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-


存款期限3個月以上

-

其他存款


-


合計:

413,521,796.57







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

4,217,636,342.94


5,280,510,103.82


1,062,873,760.88


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

-


-


-


銀行間市場

-


-


-




合計

-


-


-


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

4,217,636,342.94


5,2
80,510,103.82


1,062,873,760.88







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。




6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。



6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30



應收活期存款利息


37,532.45


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


463.41


應收債券利息


-


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


428.76


合計

38,424.62







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


1,989,703.39


銀行間市場應付交易費用


-


合計


1,989,703.39







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元



項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


-



付贖回費


357,183.93


應付證券出借違約金


-


預提費用


96,699.25


合計


453,883.18







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


1,125,738,170.12


1,125,738,170.12


本期申購


2,261,711,346.77


2,261,711,346.77


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
1,995,868,699.15


-
1,995,868,699.15


-
基金
拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


1,391,580,817.74


1,391,580,817.74




注:申購含轉換入份額,贖回含轉換出份額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


849,510,895.81


1,959,413,578.69


2,808,924,474.50


本期利潤


251,938,725.43


448,251,201.29


700,189,926.72


本期基金份額交易
產生的變動數


198,165,177.90


476,447,896.52


674,613,074.42


其中:基金申購款


1,795,577,591.71


3,946,846,882.95


5,742,424,474.66


基金贖回款


-
1,597,412,413.81


-
3,470,398,986.43


-
5,067,811,400.24


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


1,299,614,799.14


2,884,112,676.50


4,183,727,
475.64







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


950,928.18


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


59,629.83


其他


9,143.10


合計


1,019,701.11







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


2,164,484,750.43


減:賣出股票成本總額


1,907,
290,555.70


買賣股票差價收入


257,194,194.73







6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



債券投資收益
——
買賣債券(、債轉股及債
券到期兌付)差價收入


1,051,474.96


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


1,051,474.96







6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










單位:人民幣元


項目

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出債券(、債轉股及
債券到期兌付)成交
總額


12,957,666.60


減:賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)


11,904,000.00





成本總額


減:應收利息總額


2,191.64


買賣債券差價收入


1,051,474.96







6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。



6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期內無其他投資收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30






股票投資產生的股利收益


12,062,588.22


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


12,062,588.22






6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


448,251,201.29


——
股票投資


448,251,201.29


——
債券投資


-


——
資產支持證券投資


-


——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

448,251,201.29







6.4.7.18 其他收入








單位
:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖回費收入


34,471,989.91


轉換費


326,326.51


合計


34,798,316.42




注:
1.
本基金的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定,于持有人贖回
基金份額時收取,不低于贖回費總額的
25%
歸入基金資產。



2.
本基金的轉換費由申購補差費和轉出基金的贖回費兩部分構成,其中不低于轉出基金的贖回費

25%
歸入轉出基金的基金資產。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
202
1

6

30



交易所市場交易費用


7,947,070.43


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


7,947,070.43







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


37,191.88


信息披露費


59,507.37


證券出借違約金


-


銀行匯劃費


11,634.00


合計


108,333.25







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








本基金無需
要披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








本基金無需要披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


中國工商銀行股份有限公司
(“
中國工商
銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構








6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


39,543,657.05


1,201,719.30


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


17,493,232.07


623,384.84




注:支付基金管理人農銀匯理基金管理有限公司的基金管理費按前一日基金資產凈值
1.5%
的年費
率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金管理費=前一日基金資產凈值
×1.5%/
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


20
20

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


6,590,609.42


200,286.55





注:支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產凈值
0.25%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值
X 0.25% /
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方的銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期間及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。



6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報
告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


中國工商銀



413,521,796.57


950,928.18

13,638,379.91

52,674.36



注:本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期及上年度可比期間無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。




6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。



6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元


6.4.12.1.1
受限證券類別:股票


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流
通日


流通
受限
類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單位:
股)


期末


成本
總額


期末估值總額


備注


000951


中國
重汽

2021年
3月12


2021
年9
月15


非公
開發
行流
通受


29.82

26.27

771,294

22,999,987.08

20,261,893.38

-

688239


航宇
科技

2021年
6月25


2021
年7
月5


新股
流通
受限

11.48

11.48

4,926

56,550.48

56,550.48

-

301017


漱玉
平民

2021年
6月23


2021
年7
月5


新股
流通
受限

8.86

8.86

5,550

49,173.00

49,173.00

-

301020


密封
科技

2021年
6月28


2021
年7
月6


新股
流通
受限

10.64

10.64

4,210

44,794.40

44,794.40

-

688226


威騰
電氣

2021年
6月28


2021
年7
月7


新股
流通
受限

6.42

6.42

2,693

17,289.06

17,289.06

-

605287


德才
股份

2021年
6月28


2021
年7
月6


新股
流通
受限

31.56

31.56

349

11,014.44

11,014.44

-

6051
62


新中


2021年
6月29


2021
年7
月7


新股
流通
受限

6.07

6.07

1,377

8,358.39

8,358.39

-




688161


威高
骨科

2021年
6月23


2021
年12
月30


科創
板鎖


36.22

82.27

3,069

111,159.18

252,486.63

-

688269


凱立
新材

2021年
6月1


2021
年12
月9


科創
板鎖


18.94

100.92

1,941

36,762.54

195,885.72

-

688097


博眾
精工

2021年
4月29


2021
年11
月12


科創
板鎖


11.27

28.01

3,983

44,888.41

111,563.83

-

301009


可靠
股份

2021年
6月8


2021
年12
月17


創業
板鎖


12.54

27.89

801

10,044.54

22,339.89

-

301016


雷爾


2021年
6月23


2021
年12
月30


創業
板鎖


13.75

32.98

275

3,781.25

9,069.50

-

300987


川網
傳媒

2021年
4月28


2021
年11
月11


創業
板鎖


6.79

26.81

301

2,043.79

8,069.81

-

300993


玉馬
遮陽

2021年
5月17


2021
年11
月24


創業
板鎖


12.10

19.29

410

4,961.00

7,908.90

-

300991


創益


2021年
5月12


2021
年11
月22


創業
板鎖


13.06

26.51

254

3,317.24

6,733.54

-

300998


寧波
方正

2021年
5月25


2021
年12
月2


創業
板鎖


6.02

21.32

201

1,210.02

4,285.32

-

301010


晶雪
節能

2021年
6月9


2021
年12
月20


創業
板鎖


7.83

17.61

218

1,706.94

3,838.98

-













注:
1.
根據《上海證券交易所科創板股票公開發行自律委員會促進科創板初期企業平穩發行行業
倡導建議》,本基金獲配的科創板股票如經抽簽方式確定需要鎖定的,鎖定期限為自發行人股票上
市之日起
6
個月。根據《上海證券交易所科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配
售方式減持股份實施細則》,基金通過詢價轉讓受讓的股份,在受讓后
6
個月內不得轉讓。



2.
根據《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》,發行人和主承銷商
可以采用搖號限售方式或比例限售方式,安排基金通過網下發行獲配的部分創業板股票設置不


6
個月的限售期。



3.
基金可使用以基金名義開設的股票賬戶,選擇網上或者網下一種方式進行新股申購。其中基金
參與網下申購獲得的新股或作為戰略投資者參與配售獲得的新股,在新股上市后的約定期限內不
能自由轉讓;基金參與網上申購獲配的新股,從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。






6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本
報告期末未持有暫時停牌等流通受限的證券。



6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理
6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的
檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司



基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔
業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指基金所投資證券的發行人出現違約或拒絕支付到期利息、本金,或基金在交易
過程中因交易對手未履行合約責任等,導致基金資產損失和收益變化的風險。本基金均投資于具
有良好信用等級的證券,且通過分散化投資以分散信用風險。



本基金的銀行存款存放于本基金的托管銀行-工商銀行,本基金認為與工商銀
行相關的信用
風險不重大。本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結算有限責任公司完成證券交收和款
項清算,因此違約風險發生的可能性很小。基金在進行銀行間同業市場債券交易前均對交易對手
進行信用評估,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有短期信用評級債券。





6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有長期信用評級債券。





6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指基金所持金融工具變現的難易程度。本基金的流動性風險主要來自于投資品
種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難和基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份
額。



本基金所持證券均在證券交易所或銀行間同業市場交易,因此均能及時變現。此外,本基金
可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。本基金于資產負債表日所持有的金
融負債的合約約定剩余到期日均為一年以內,可贖回基金份額凈值
(
所有者權益
)
無固定到期日。



此外,針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金管理人在
基金合同中約定了巨額贖回條款,
制定了發生巨額贖回時資金的處理模式,控制因開放模式而產生的流動性風險。本基金管理人每



日預測本基金的流動性需求,并同時通過獨立的風險管理部門設定流動性比例要求,對流動性指
標進行持續的監測和分析。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










"
本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制
定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因開放
模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注

期末本基金持有的流通受限證券


中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓
的情況外其余均能及時變現。此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動
性需
求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和
分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。

"


6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指基金的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感性金
融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面臨每
個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。

本基金的基金管理人日常
通過對持倉品種組合的久期分析等方法對上述利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以



不計息


合計


資產

















銀行存款


413,521,796.57


-


-


-


413,521,796.57


結算備付金


1,144,289.67


-


-


-


1,144,289.67





存出保證金


1,058,674.41


-


-


-


1,058,674.41


交易性金融
資產


-


-


-


5,280,510,103.82


5
,280,510,103.82


應收證券清
算款


-


-


-


27,138,068.67


27,138,068.67


應收利息


-


-


-


38,424.62


38,424.62


應收申購款


-


-


-


26,966,932.47


26,966,932.47


資產總計


415,724,760.65


-


-


5,334,653,529.58


5,750,378,290.23


負債

















應付贖回款


-


-


-


164,414,125.30


164,414,125.30


應付管理人
報酬


-


-


-


7,039,101.43


7,039,101.43


應付托管費


-


-


-


1,173,183.55


1,173,183.55


應付交易費



-


-


-


1,989,703.39


1,989,703.39


其他負債


-


-


-


453,883.18


453,883.18


負債總計


-


-


-


175,069,996.85


175,069,996.85


利率敏感度
缺口


415,724,760.65


-


-


5,159,583,532.73


5,575,308,293.38


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以



不計息


合計


資產

















銀行存款


1,228,210,811.40


-


-


-


1,228,210,811.40


結算備付金


2,223,498.32


-


-


-


2,223,498.32


存出保證金


191,492.23


-


-


-


191,492.23


交易性金融
資產


-


-


-


3,025,949,321.70


3,025,949,321.70


應收利息


-


-


-


58,304.14


58,304.14


應收申購款


508,659.08


-


-


112,432,664.49


112,941,323.57


資產總計


1,231,134,461.03


-


-


3,138,440,290.33


4,369,574,751.36


負債

















應付證券清
算款


-


-


-


322,151,239.55


322,151,239.55


應付贖回款


-


-


-


107,844,896.95


107,844,896.95


應付管理人
報酬


-


-


-


2,408,797.81


2,408,797.81


應付托管費


-


-


-


401,466.3
1


401,466.31


應付交易費



-


-


-


1,859,514.87


1,859,514.87


應交稅費


-


-


-


0.32


0.32


其他負債


-


-


-


246,190.93


246,190.93


負債總計


-


-


-


434,912,106.74


434,912,106.74





利率敏感度
缺口


1,231,134,461.03


-


-


2,703,528,183.59


3,934,662,644.62




注:上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類。



6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


收益率曲線平行變化


忽略債券組合凸性變化對基金資產凈值的影響


其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-


-


市場利率平行下降
25
個基點


-


-













本基金本報告期末及上年度末未持有債券投資,因此市場利率的變動對本基金資產凈值無重大影
響。



6.4.13.4.2 外匯風險










本基金的所有資產及負債均以人民幣計價,因
此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險主要是本基金所面臨的市場價格風險。市場價格風險是指基金所持金融工具的
公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。

本基金主要投資于證券交易所上市交易的股票,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具
的公允價值決定。



本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險,股票資產占基金資產的比例為
0%
-
95%
,權
證資產占基金資產凈值的比例為
0%
-
3%
,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基
金資產凈值的
5%
。本基金的基
金管理人每日對本基金所持有的證券
價格實施監控,定期對基金所
面臨的潛在價格風險進行度量,及時對風險進行跟蹤和控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31






公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


5,280,510,103.82


94.71


3,025,949,321.70


76.90


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易
性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


5,280,510,103.82


94.71


3,025,949,321.70


76.90







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




業績比較基準上升
5%


474,261,257.
21


346,623,159.89


業績比較基準下降
5%


-
474,261,257.21


-
346,623,159.89













注:本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


5,280,510,103.82


91.83





其中:股票


5,280,510,103.82


91.83


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


-


-





其中:債券


-


-






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


414,666,086.24


7.21


8


其他各項資產


55,202,100.17


0.96


9


合計


5,750,378,290.23


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合







金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


-


-


C


制造業


5,019,946,494.68


90.04


D


電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


13,020.39


0.00


E


建筑業


11,014.44


0.00


F


批發和零售業


49,173.00


0.00


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



260,455,680.21


4.67


J


金融業


34,721.10


0.00


K


房地產業


-


-


L


租賃和商務服務業


-


-


M


科學研究和技術服務業


-


-


N


水利、環境和公共設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-





P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


5,280,510,103.82


94.71







7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


300750


寧德時代


862,822


461,437,205.60


8.28


2


000733


振華科技


7,107,597


434,060,948.79


7.79


3


002460


贛鋒鋰業


3,368,631


407,907,527.79


7.32


4


603308


應流股份


19,752,779


407,894,886.35


7.32


5


300037


新宙邦


3,387,528


339
,091,552.80


6.08


6


601012


隆基股份


3,632,821


322,739,817.64


5.79


7


603659


璞泰來


2,351,535


321,219,681.00


5.76


8


002709


天賜材料


2,830,545


301,679,486.10


5.41


9


002812


恩捷股份


1,224,699


286,702,035.90


5.14


10


600745


聞泰科技


2,445,413


236,960,519.70


4.25


11


002850


科達利


2,568,236


224,463,826.40


4.03


12


688111


金山辦公


546,095


215,598,306.00


3.87


13


300073


當升科技


3,818,562


214,564,998.78


3.85


14


688388


嘉元科技


2,346,879


213,472,113.84


3.83


15


688006


杭可科技


2,510,272


213,373,120.00


3.83


16


603179


新泉股份


5,247,204


172,528,067.52


3.
09


17


000157


中聯重科


16,330,485


150,893,681.40


2.71


18


000338


濰柴動力


7,469,600


133,481,752.00


2.39


19


300101


振芯科技


7,066,800


126,566,388.00


2.27


20


300682


朗新科技


2,665,700


44,837,074.00


0.80


21


300919


中偉股份


183,200


29,861,600.00


0.54


22


000951


中國重汽


771,294


20
,261,893.38


0.36


23


688161


威高骨科


3,069


252,486.63


0.00


24


688269


凱立新材


1,941


195,885.72


0.00


25


688097


博眾精工


3,983


111,563.83


0.00





26


688239


航宇科技


4,926


56,550.48


0.00


27


301017


漱玉平民


5,550


49,173.00


0.00


28


301020


密封科技


4,210


44,794.40


0.00


29


601528


瑞豐銀



2,230


34,721.10


0.00


30


001207


聯科科技


682


22,581.02


0.00


31


301009


可靠股份


801


22,339.89


0.00


32


688226


威騰電氣


2,693


17,289.06


0.00


33


300913


兆龍互連


630


16,506.00


0.00


34


001208


華菱線纜


1,754


13,558.42


0.00


35


603171


稅友股份


637


12,230.40


0.00


36


605287


德才股份


349


11,014.44


0.00


37


301016


雷爾偉


275


9,069.50


0.00


38


605162


新中港


1,377


8,358.39


0.00


39


300987


川網傳媒


301


8,069.81


0.00


40


300993


玉馬遮陽


410


7,908.90


0.00


41


300991


創益通


254


6,733.54


0.00


42


605011


杭州熱電


525


4,662.00


0.00


43


300998


寧波方正


201


4,285.32


0.00


44


301010


晶雪節能


218


3,838.98


0.00







7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


603308


應流股份


331,305,335.15


8.42


2


000733


振華科技


307,585,914.95


7.82


3


000157


中聯重科


244,695,453.48


6.22


4


600745


聞泰科技


235,886,06
5.72


6.00


5


002812


恩捷股份


217,524,203.76


5.53


6


000338


濰柴動力


208,359,796.24


5.30


7


300750


寧德時代


206,137,659.62


5.24


8


002044


美年健康


202,113,171.91


5.14


9


300037


新宙邦


191,357,639.56


4.86


10


000951


中國重汽


173,663,998.76


4.41


11


300073


當升科技


148,247,076.65


3.77


12


002850


科達利


138,823,203.72


3.53





13


688006


杭可科技


127,605,883.09


3.24


14


002460


贛鋒鋰業


120,022,918.31


3.05


15


688388


嘉元科技


108,458,488.91


2.76


16


603179


新泉股份


104,462,336.79


2.65


17


688111


金山辦公


84,218,185.55


2.14


18


002709


天賜材料


80,280,730.56


2.04


19


300
101


振芯科技


80,224,767.38


2.04


20


601012


隆基股份


74,588,193.70


1.90




注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


600438


通威股份


267,037,045.53


6.79


2


300750


寧德時代


228,253,171.70


5.80


3


0020
44


美年健康


188,442,650.99


4.79


4


002709


天賜材料


169,593,875.64


4.31


5


002812


恩捷股份


155,415,648.11


3.95


6


000733


振華科技


138,831,312.63


3.53


7


000951


中國重汽


115,297,008.89


2.93


8


300073


當升科技


112,070,431.81


2.85


9


002460


贛鋒鋰業


90,511,521.49


2.30


10


300454


深信服


87,7
11,949.60


2.23


11


300037


新宙邦


69,265,366.82


1.76


12


603987


康德萊


68,168,257.84


1.73


13


000066


中國長城


63,939,039.31


1.63


14


601012


隆基股份


63,269,722.28


1.61


15


002352


順豐控股


50,206,105.55


1.28


16


603659


璞泰來


46,814,290.60


1.19


17


002019


億帆醫藥


36,847,963.03


0.94


18


688289


圣湘生物


36,076,027.85


0.92


19


000157


中聯重科


35,531,389.51


0.90


20


688388


嘉元科技


27,630,816.96


0.70




注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元



買入股票成本(成交)總額


3,713,600,136.53

賣出股票收入(成交)總額


2,164,484,750.43



注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。


7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。



7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。



7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






本基金投資的
前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年
內受到公開譴責、處罰的情況。




7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


1,058,674.41


2


應收證券清算款


27,138,068.67


3


應收股利


-


4


應收利息


38,424.62


5


應收申購款


26,966,932.47


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


55,202,100.17







7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


495,935


2,805.97


35,397,805.42


2.5
4%


1,356,183,012.32


97.46%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


33,984.23


0.0024%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0


本基金基金經理持有本開放式基金


0











§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2015年8月13日 )基金份額總額


288,328,650.22


本報告期期初基金份額總額


1,125,738,170.12


本報告期基金總申購份額


2,261,711,346.77



:
本報告期基金總贖回份額


1,995,868,699.15


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


1,391,580,817.74




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)
根據工作需要,任命劉彤女士擔任本公
司資產托管部總經理,全
面主持資產托管部相關工作。劉彤女士的托管人高級
管理人員任職信息
已經在中國證券投資基金業協會備案。李勇先生不再擔任本公司資產托管部總經理職務。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理
人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


銀河證券


2


938,606,421.83


16.04%


874,125.32


16.64%


-


安信證券


2


743,94
1,741.04


12.71%


692,837.66


13.19%


-


華泰證券


2


646,737,225.25


11.05%


602,307.32


11.47%


-


東方證券


2


541,740,902.77


9.26%


504,524.97


9.60%


-


中信建投


2


537,541,761.39


9.19%


393,102.83


7.48%


-





西藏東方財
富證券


2


467,490,122.43


7.99%


435,374.29


8.29%


-


長江證券


2


438,426,043.74


7.49%


408,308.27


7.77%


-


海通證券


2


380,168,213.42


6.50%


278,017.61


5.29%


-


東北證券


2


292,854,861.33


5.00%


272,735.70


5.19%


-


興業證券


2


219,526,801.20


3.75%


204,447.58


3.89%


-


中信證券


2


194,325,430.72


3.32%


180,975.46


3.45%


-


中泰證券


2


179,744,175.59


3.07%


167,395.5
3


3.19%


-


國泰君安


2


104,862,757.32


1.79%


97,658.75


1.86%


-


西南證券


2


99,433,559.83


1.70%


92,602.79


1.76%


-


天風證券


2


64,025,212.83


1.09%


46,822.41


0.89%


-


申萬宏源


2


2,051,657.19


0.04%


1,910.72


0.04%


-


華寶證券


2


-


-


-


-


-


東吳證券


2


-


-


-


-


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊
資本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。



(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投
資部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、本基金本報告期新增海通證券天風證券、華寶證券交易單元,無剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的比



成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權證


成交總額的
比例


銀河證券


-


-


-


-


-


-


安信證券


-


-


-


-


-


-


華泰證券


-


-


-


-


-


-





東方證券


-


-


-


-


-


-


中信建投


-


-


-


-


-


-


西藏東方財
富證券


-


-


-


-


-


-


長江證券


-


-


-


-


-


-


海通證券


12,957,666.60


100.00%


-


-


-


-


東北證券


-


-


-


-


-


-


興業證券


-


-


-


-


-


-


中信證券


-


-


-


-


-


-


中泰證券


-


-


-


-


-


-


國泰君安


-


-


-


-


-


-


西南證券


-


-


-


-


-


-


天風證券


-


-


-


-


-


-


申萬宏源


-


-


-


-


-


-


華寶證券


-


-


-


-


-


-


東吳證券


-


-


-


-


-


-







10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀匯理工業
4.0
混合基金
2020
年四季度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

1

21



2


關于華泰證券股份有限公司新增
代銷農銀匯理基金管理有限公司
部分產品的公告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

1

27



3


農銀匯理基金管理有限公司關于
華泰證券代銷基金的申購費率活
動公告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

1

27



4


農銀匯理工業
4
.0
混合基金
2020
年年度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

29



5


農銀匯理工業
4.0
混合基金
2021
年一季度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

4

21



6


農銀匯理工業
4.0
混合基金招募
說明書更新


上海證券報、基金管
理人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理工業
4.0
靈活配置混合型證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公



2021

8

30




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各版頭條
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