[中報]農銀天天利A : 農銀匯理天天利貨幣市場基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:46 中財網
原標題:農銀天天利A : 農銀匯理天天利貨幣市場基金2021年中期報告







農銀匯理天天利貨幣市場基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
交通銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26
日復核了本
報告
中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會計數據
和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
11
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
11
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
12
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
13
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
................................
........................
13
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
13
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
14
4.7
管理人對報告
期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
14
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
14
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
15
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
15
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
15
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
15
§6
半年度財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
16
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
16
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
17
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
18

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
19
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
41
7.1
期末基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
41
7.2
債券回購融資情況
................................
................................
................................
....................
41
7.3
基金投資組合平均剩余期限
................................
................................
................................
....
41
7.4
報告期內投資組合平均剩余存續期超過
240
天情況說明
................................
....................
42
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
42
7.6
期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
............................
43
7.7 “
影子定價




攤余成本法


確定的基金資產凈值的偏離
................................
......................
43
7.8
期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
............
44
7.9
投資組合報告附注
................................
................................
................................
....................
44
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
45
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
45
8.2
期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況
................................
................................
............
45
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
................................
....
45
8.4
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
46
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
46
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
47
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
47
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
47
10.3
涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
47
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
47
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
47
10.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
47
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
47
10.8
偏離度絕對值超過
0.5%
的情況
................................
................................
.............................
48
10.9
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
48
§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
50
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
50
11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
50

§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
51
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
51
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
51
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
51

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理天天利貨幣市場基金

基金簡稱


農銀天天利貨幣

基金主代碼


001991

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2015年12月21日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人


交通銀行股份有限公司


報告期末基金份額總額


87,299,538.23份

下屬分級基金的基金簡稱:


農銀天天利貨幣A

農銀天天利貨幣B

下屬分級基金的交易代碼:


001991

001992

報告期末下屬分級基金的份額總額


78,194,155.76份

9,105,382.47份






2.2 基金產品說明

投資目標


在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準
的投資收益。


投資策略


利率策略、類屬配置策略、個券選擇策略、相對價值策略、銀行存款投資
策略、流動性管理策略。


業績比較基準


人民幣活期存款利率(稅后)。


風險收益特征


本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期
風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公司


交通銀行股份有限公司


信息披露負責



姓名


翟愛東


陸志俊


聯系電話


021
-
61095588


95559


電子郵箱


lijianfeng@abc
-
ca.com


luzj@bankcomm.com


客戶服務
電話


021
-
61095599


95559


傳真


021
-
6109555
6


021
-
62701216


注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路
9

50



中國(上海)自由貿易試驗區銀
城中路
188



辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路
9

50



中國(上海)長寧區仙霞路
18



郵政編碼


200120


200336


法定代表人


許金超


任德奇








2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


證券時報


登載基金
中期
報告正文的管理人互聯網網址


http://www.abc
-
ca.com


基金
中期
報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司


中國(上海)自由貿易試驗區銀城

9

50
層。









§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


基金級別

農銀天天利貨幣A

農銀天天利貨幣B

3.1.1 期間數據和指標

報告期( 2021年1月1日 -
2021年6月30日 )

報告期( 2021年1月1日 -
2021年6月30日)

本期已實現收益

890,558.81

136,328.81

本期利潤

890,558.81

136,328.81

本期凈值收益率

1.0468%

1.1671%

3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末基金資產凈值

78,194,155.76

9,105,382.47

期末基金份額凈值

1.0000

1.0000

3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

累計凈值收益率

16.0043%

17.5567%



注:
1
、本基金申購贖回費為零;


2
、本基金收益分配按日結轉份額;


3
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益
)扣除相
關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于貨幣市場基金采
用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較






農銀天天利貨幣
A


階段


份額
凈值
收益率



份額
凈值
收益率

準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


0.1536%


0.0007%


0.0292%


0.0000%


0.1244%


0.0007%


過去三個月


0.498
5%


0.0015%


0.0885%


0.0000%


0.4100%


0.0015%


過去六個月


1.0468%


0.0015%


0.1760%


0.0000%


0.8708%


0.0015%


過去一年


1.9508%


0.0016%


0.3549%


0.0000%


1.5959%


0.0016%


過去三年


6.9824%


0.0024%


1.0656%


0.0000%


5.9168%


0.0024%


自基金合同
生效起至今


16.0043%


0.0033%


1.9629%


0.0000%


14.04
14%


0.0033%




農銀天天利貨幣
B


階段


份額
凈值
收益率



份額
凈值
收益率

準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


0.1735%


0.0007%


0.0292%


0.0000%


0.1443%


0.0007%





過去三個月


0.5589%


0.0015%


0.0885%


0.0000%


0.4704%


0.0015%


過去六個月


1.1671%


0.0016%


0.1760%


0.0000%


0.9911%


0.0016%


過去一年


2.1957
%


0.0016%


0.3549%


0.0000%


1.8408%


0.0016%


過去三年


7.7565%


0.0024%


1.0656%


0.0000%


6.6909%


0.0024%


自基金合同
生效起至今


17.5567%


0.0033%


1.9629%


0.0000%


15.5938%


0.0033%







3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較












基金的投資組合比例為:本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通
知存款,短期融資券,一年以內
(
含一年
)
的銀行定期存款、大額存單,期限在
一年以內
(
含一年
)
的債券回購,期限在一年以內
(
含一年
)
的中央銀行票據,剩余期限在
397
天以內
(

397

)
的債
券、資產支持證券、中期票據,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基
金建倉期為基金合同生效日(
2015

12

21
日)起六個月,建倉期滿時,本基金各項投資比例
已達到基金合同規定的投資比例。




§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬
零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理
貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫
療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯
理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金
中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


史向明


本基金
基金經
理、公司
投資副
總監及
固定收
益部總
經理


2017

9

18



-


21


理學碩士,具有基金從業資
格。歷任中國銀河證券公司
上海總部債券研究員、天治
基金管理公司債券研究員
及基金經理、上投摩根基金
管理公司固定收益部投資
經理。現任農銀匯理基金管
理有限公司投資副總監、固
定收益部總經理、基金經
理。



黃曉鵬


本基金
基金經



2017

9

18



-


10


金融學碩士,歷任農銀匯理
基金管理有限公司集中交
易室交易員、固定收益部研
究員,現任農銀匯理基金管
理有限公司基金經理。











4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在
兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本



基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴
格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






今年上半年,資金市場整體表現平穩。資金面在
1
月下旬出現短暫的波動,
DR001
加權突破
3%
,交易所隔夜價格最高也到達
9.99%
,觸及
2
年最高。但很快央行通過公開市場操作投放跨春
節資金,各機構平穩跨節。在隨后的幾個月里,央行每日持續投放
100
億元
7
天逆回購資金,并
對每月到期的
MLF
(及
TMLF
)均等量等價續作,公開市場操作淡如止水,資金面整體預期趨于穩
定。資產端方面,上半年存單價格總體下行,
1
年國股存單價格從年初
3%
附近最高上行至
3.2%

近,在半年末下行至
2.85%
附近,低于一年政策利率
2.95%

10bp
。貨幣基金的收益也一路走低,
從年初
2.8%
附近降至目前
2.2%
附近,下行近
60bp
。上半年
本基金的操作保持平穩,投資品種仍
以存款存單和信用債為主,在一季度適當增加了組合久期,并增加波段操作,提高組合靈活性。



4.4.2 報告期內基金的業績表現






本報告期農銀天天利貨幣
A
的基金份額凈值收益率為
1.0468%
,本報告期農銀天天利貨幣
B
的基金份額凈值收益率為
1.1671%
,同期業績比較基準收益率為
0.1760%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年,目前債券市場趨勢性機會較不明確。從基本面看,國內經濟企穩見頂,隨著海
外疫情的逐漸恢復,下半年出口增速也可能放緩,經濟周期性高點已過,中期來看債
市收益率易
下難上。但短期來看,
6
月經濟數據總體平穩,社融、出口增速均超預期,
7
月意外降準引爆市場
做多情緒,市場各期限收益率已降至較低水平,
1
年存單價格已經低于政策利率
20bp
以上,除非
后期
MLF
利率下調,否則市場利率與政策利率長期大幅偏離也是不可持續的。雖然目前市場已經
開啟了降息預期,但收益率進一步下行需要更多的經濟數據來觸發。




4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證
券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有

值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富
的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

本基金根據各類基金份額的每日收益情況,以每萬份基金凈收益為基準,為投資人每日計算
當日收益并分配,在每個運作期滿集中支付。

在每個運作期滿進行累計收益支付時只采用紅利再
投資
(
即紅利轉基金份額
)
方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益。報告期內,農銀天天
利貨幣市場
A
實施利潤分配的金額為
890558.81
元,農銀天天利貨幣市場
B
實施利潤分配的金額

136328.81
元。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期,托管人在農銀匯理天天利
貨幣市場基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基
金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡責地履行了托管人應盡的義務,不存
在任何損害基金持有人利益的行為。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期,農銀匯理基金管理有限公司在農銀匯理天天利貨幣市場基金投資運作、基金資產
凈值的計算、基金收益的計算、基金費用開支、基金收益分配等問題上,托管人未發現損害基金
持有人利益的行為。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告期,由農銀匯理
基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有農銀匯理天天利貨幣
市場基金的中期報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告相關內容、投資組合
報告等內容真實、準確、完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理天天利貨幣市場基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




產:











銀行存款


6.4.7.1


37,622,809.81

46,134,959.97

結算備付金





-

200,476.19

存出保證金





-

-

交易性金融資產


6.4.7.2


42,981,423.46

64,712,808.61

其中:股票投資





-

-

基金投資





-


-


債券投資





42,981,423.46

64,712,808.61

資產支持證券投資





-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產


6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產


6.4.7.4


10,340,135.51

25,500,135.00

應收證券清算款





-

912.33

應收利息


6.4.7.5


417,308.08

356,913.00

應收股利





-

-

應收申購款





145,790.65

-

遞延所得稅資產





-


-


其他資產


6.4.7.6


-

-

資產總計





91,507,467.51

136,906,205.10

負債和所有者權益


附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




債:











短期借款





-

-

交易性金融負債





-

-

衍生金融負債


6.4.7.3


-

-

賣出回購金融資產款





4,084,797.96

-

應付證券清算款





-

-

應付贖回款





-

22,568.53

應付管理人報酬





13,746.68

15,218.67

應付托管費





3,818.48

4,227.45

應付銷售服務費





17,298.02

17,357.56

應付交易費用


6.4.7.7


9,823.32

4,333.75

應交稅費





170.63

743.30




應付利息





610.54

-

應付利潤





4,196.88

9,956.90

遞延所得稅負債





-


-


其他負債


6.4.7.8


73,466.77

179,338.53

負債合計





4,207,929.28

253,744.69

所有者權益:









實收基金


6.4.7.9


87,299,538.23

136,652,460.41

未分配利潤


6.4.7.10


-

-

所有者權益合計





87,299,538.23

136,652,460.41

負債和所有者權益總計





91,507,467.51

136,906,205.10



注:報告截止日
2021

6

30

,
基金份額凈值
1.0000
元,基金份額總額
87,299,538.23
份,
其中
A
類基金份額總額
78,19
4,155.76
份;
B
類基金份額總額
9,105,382.47
份。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理天天利貨幣市場基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



一、收入





1,388,748.35

2,337,693.75

1.
利息收入





1,382,458.31

2,287,287.71

其中:存款利息收入


6.4.7.11


446,385.98

643,729.96

債券利息收入





830,866.31

1,503,743.64

資產支持證券利息收入





-

-

買入返售金融資產收入





105,206.02

139,814.11

證券出借利息收入





-

-

其他利息收入





-

-

2.
投資收益(損失以“
-
”填列)





6,290.04

50,406.04

其中:股票投資收益


6.4.7.12


-

-

基金投資收益





-

-

債券投資收益


6.4.7.13


6,290.04

50,406.04

資產支持證券投資收益


6.4.7.13.
5


-

-

貴金屬投資收益

6
.4.7.14


-

-

衍生工具收益


6.4.7.1
5


-

-

股利收益


6.4.7.1
6


-

-

3.
公允價值變動收益(損失以

-
”號填列)


6.4.7.1
7


-

-

4.
匯兌收益
(損失以“
-
”號填
列)





-

-

5.
其他收入(損失以“
-
”號填
列)


6.4.7.1
8


-

-




減:二、費用





361,860.73

613,095.78

1
.管理人報酬


6.4.10.2.1


87,334.25

153,239.72

2
.托管費


6.4.10.2.2


24,259.48

42,566.57

3
.銷售服務費


6.4.10.2.3


107,351.17

149,891.54

4
.交易費用


6.4.7.1
9


-

-

5
.利息支出





59,454.45

158,089.06

其中:賣出回購金融資產支出





59,454.45

158,089.06

6

稅金及附加





394.61


702.61

7
.其他費用


6.4.7.
20


83,066.77

108,606.28

三、利潤總額(虧損總額以“
-


號填列)





1,026,887.62

1,724,597.97

減:
所得稅費用





-

-

四、凈利潤(凈虧損以“
-
”號
填列)





1,026,887.62

1,724,597.97






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理天天利貨幣市場基金


本報告期:
2021

1

1


2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


136,652,460.41


-


136,652,460.41


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


1
,026,887.62


1,026,887.62


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
49,352,922.18


-


-
49,352,922.18


其中:
1.
基金申購款


183,341,372.88


-


183,341,372.88


2.
基金贖回款


-
232,694,295.06


-


-
232,694,295.06


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-
1,026,887.62


-
1,026,887.62


五、期末所
有者權益(基


87,299,538.23


-


87,299,538.23





金凈值)


項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


238,223,282.46


-


238,223,282.46


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


1,724,597.97


1,724,597.97


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
117,193,327.63


-


-
117
,193,327.63


其中:
1.
基金申購款


556,204,075.54


-


556,204,075.54


2.
基金贖回款


-
673,397,403.17


-


-
673,397,403.17


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-
1,724,597.97


-
1,724,597.97


五、期末所有者權益(基
金凈值)


121,029,954.83


-


121,029,954.83







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由
下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人
負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理天天利貨幣市場基金
(
以下簡稱

本基金
”)
經中國證券監督管理委員會
(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2015]

2381
號《關于準予農銀匯理天天利貨幣市場基金注冊的批復》
核準,由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯
理天天
利貨幣市場基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式基金,存續期限不定,首次設
立募集不包括認購資金利息共募集
10,676,371,010.34
元,業經普華永道中天會計師事務所
(
特殊
普通合伙
)
普華永道中天驗字
(2015)

1439
號驗資報告予以
驗證。經向中國證監會備案,《農銀匯
理天天利貨幣市場基金基金合同》于
2015

12

21
日正式生效,基金合同生效日的基金份額總



額為
10,677,080,537.61
份基金份額,其中認購資金利息折合
709,527.27
份基金份額。本基金的
基金管理人為農銀匯理基金
管理有限公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。






根據《農銀匯理天天利貨幣市場基金基金合同》和《農銀匯理天天利貨幣市場基金招募說明
書》的規定,本基金設
A
類和
B
類兩類基金份額,不同類別的基金份額適用不同費率的銷售服務
費;并根據投資者基金交易賬戶所持有
份額數量是否不低于
500
萬份進行不同類別基金份額的判
斷和處理。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理天天利貨幣市場基金合同》的有關規
定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現金,期限在
1
年以內(含
1
年)的
銀行存款、債券回購、中央銀行票
據、同業存單,剩余期限在
397
天以內(含
397
天)的債券、
非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融
工具。本基金的業績比較基準為:人民幣活期存款利率
(
稅后
)







6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定
(
以下合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投
資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告和中期報告
>
》、中國證券投資基金業協會
(
以下簡稱

中國基金業協會
”)
頒布的
《證券投資基金會計核算業務指引》、《農銀匯理天天利貨幣市場基金
基金合同》和在財務報表附注
7.4.4
所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允
許的基金行業實務操作編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金
2021
年上半年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30
日的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值
變動情況等有關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告
期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。



6.4.4.1 會計年度








本基金會計年度為公歷
1

1
日起至
6

30
日止。本期財務報表的實際編制期間為
2021




1

1
日至
2021

6

30
日。



6.4.4.2 記賬本位幣








本基金的記賬本位幣為人民幣。



6.4.4.3 金融資產和金融負債的分類









1)
金融資產的分類


金融資產于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款
項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決于本基金對金融資產的持有意圖
和持有能力。本基金現無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。






本基金目前以交易目的持有的股票投資和債券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產。以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產在資產負債表中以交易
性金融資產列示。






本基金持有的其他金融資產分類為應收款項,包括銀行存款、買入返售金融資產和其他各類
應收款項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。






(2)
金融負債的分類


金融負債于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金
融負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債。本
基金持有的其他金融負債包括其他各類應付款項等。



6.4.4.4 金融資產和金融負債的初始確認、后續計量和終止確認








金融資產或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時,按公允價值在資產負債表內確認。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,取得時發生的相關交易費用計入當期損益;
對于支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,單獨確認為應收項目。應
收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。






對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,按照公允價值進行后續計量;對于

收款項和其他金融負債采用實際利率法,以攤余成本進行后續計量。







金融資產滿足下列條件之一的,予以終止確認:
(1)
收取該金
融資產現金流量的合同權利終
止;
(2)
該金融資產已轉移,且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方;
或者
(3)
該金融資產已轉移,雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風
險和報酬,但是放棄了對該金融資產控制。






金融資產終止確認時,其賬面價值與收到的對價的差額,計入當期損益。






當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時,終止確認該金融負債或義務已解除的部
分。

終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額,計入當期損益。



6.4.4.5 金融資產和金融負債的估值原則








本基金持有的股票投資和債券投資按如下原則確定公允價值并進行估值:





(1)
存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值;估值日無交易,但最
近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,按最近
交易日的市場交易價格確定公允價值。






(2)
存在活躍市場的金融工具,如估值日無交易且最近交易日后經濟環境發生了重大變化,參
考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素,調整最近交易市價以確定公允價值。






(3)
當金融工具不存在活躍市場,采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易
價格驗證具
有可靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市
場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權
定價模型等。采用估值技術時,盡可能最大程度使用市場參數,減少使用與本基金特定相關的參
數。



6.4.4.6 金融資產和金融負債的抵銷








本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金融負債。當本基金依法
1)
具有抵銷已
確認金額的法定權利且該種法定權利現在是可執行的;且
2)
交易雙方準備按凈額結算時,金融
資產與金融負債按抵銷后的凈額在資產負債表中列示。




6.4.4.7 實收基金








實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分后的余額。由于申
購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。上述申購和贖回分
別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。



6.4.4.8 損益平準金








損益平準金包括已實
現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時,
申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金凈值比例計算的金額。未實現平準金
指在申購或贖回基金份額時,申購或贖回款項中包含的按累計未實現損益占基金凈值比例計算的
金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列,并于期末全額轉入未分配利潤
/(

計虧損
)




6.4.4.9 收入/(損失)的確認和計量








股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認
為投資收益。債券投資在持有期間應取得的按票面利率或者發行價計算的利息扣除在適
用情況下
由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認為利息收入。






以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價
值變動損益;于處置時,其公允價值與初始確認金額之間的差額確認為投資收益,其中包括從公
允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。






應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算,實際利率法與直線法差異較小的則
按直線法計算。



6.4.4.10 費用的確認和計量








本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。






其他金融負債在持有期間確認的利息支出
按實際利率法計算,實際利率法與直線法差異較小
的則按直線法計算。



6.4.4.11 基金的收益分配政策








每一基金份額享有同等分配權。本基金收益以現金形式分配,但基金份額持有人可選擇現金
紅利或將現金紅利按分紅除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。若期末未分配利



潤中的未實現部分為正數,包括基金經營活動產生的未實現損益以及基金份額交易產生的未實現
平準金等,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實現部分;若期末未分配利潤的
未實現部分為負數,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤,即已實現部分相抵未實現部
分后的余額。






經宣告的擬分配基金收益于分紅除權日從所有者權益轉出。



6.4.4.12 分部報告








本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部,以經營分部為基礎
確定報告分部并披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分:
(1)
該組
成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用;
(2)
本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部
分的經營成果,以決定向其配置資源、評價其業績;
(3)
本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、
經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征,并且滿足
一定條件的,則
合并為一個經營分部。






本基金目前以一個單一的經營分部運作,不需要披露分部信息。



6.4.4.13 其他重要的會計政策和會計估計








根據本基金的估值原則和中國證監會允許的基金行業估值實務操作,本基金確定以下類別股
票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下:





對于證券交易所上市的股票,若出現重大事項停牌或交易不活躍
(
包括漲跌停時的交易不活躍
)
等情況,本基金根據中國證監會公告
[2008]38
號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導
意見》,根據具體情況采用《中國證券業協會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方
法》提
供的指數收益法等估值技術進行估值。



6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期未發生會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期未發生會計估計變更。




6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、
財稅
[2016]36
號《關于全
面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開營改增試點
金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、
財稅
[2016]140
號《關于明確金融
房地
產開發
教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產品增值稅有
關問題的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其
他相關財
稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:


(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產
品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳
納增值稅。對資管產品在
2018

1

1
日前運營過
程中發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,
不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。



對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府
債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產
品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以
2018

1

1
日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。



(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收
入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。



(3)
對基金取得的
企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳
20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在
1
個月以內
(

1
個月
)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減按
50%
計入應納稅所得
額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前
取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額。上述所得統一適用
20%
的稅率計征個人
所得稅。



(4)
基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。



(5)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的



適用比例計算繳納。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款

122,809.81


定期存款

37,500,000.00


其中:存款期限1個月以內

8,000,000.00

存款期限1-3個月

4,000,000.00

存款期限3個月以上

25,500,000.00

其他存款

0.00


合計:

37,622,809.81




注:
1.
定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。



2.
本基金本期發生定期存款提前支取,未造成利息損失。



6.4.7.2 交易性金融資產









單位:人民幣元


項目

本期末

2021年6月30日

攤余成本

影子定價

偏離金額

偏離度




交易所市場

-


-


-


-


銀行間市場

42,981,423.46


43,002,760.00


21,336.54


0.0244%


合計

42,981,423.46


43,002,760.00


21,336.54


0.0244%


資產支持




-


-


-


0.0000%


合計


42,981,423.46


43,002,760.00


21,336.54


0.0244%




注:偏離金額
=
影子定價
-
攤余成本,偏離度
=
偏離金額
/
攤余成本法確定的基金資產凈值。



6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。



6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額











單位
:
人民幣元



項目


本期末


2021年6月30日


賬面余額


其中:
買斷式逆回購


交易所市場

-

-

銀行間市場

10,340,135.51

-

合計


10,340,135.51

-






6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易取得的債券。



6.4.7.5 應收利息









單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日


應收活期存款利息

47.32


應收定期存款利息

165,839.19


應收其他存款利息

-


應收結算備付金利息

-


應收債券利息

241,788.18


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息

9,633.39


應收申購款利息

-


應收黃金合約拆借孳息

-


應收出借證券利息

-

其他

-


合計

417,308.08







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021年6月30日


交易所市場應付交易費用


-


銀行間市場應付交易費用


9,823.32


合計


9,8
23.32








6.4.7.8 其他負債









單位:人民幣元


項目


本期末


2021年6月30日


應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


-


應付證券出借違約金


-


預提費用


73,466.77


其他應付


-


合計


73,466.77







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


農銀天天利貨幣A


項目


本期

2021年1月1日至2021年6月30日

基金份額(份)


賬面金額


上年度末


84,641,207.78


84,641,207.78


本期申購


120,041,745.26


120,0
41,745.26


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
126,488,797.28


-
126,488,797.28


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


78,194,155.76


78,194,155.76







金額單位:人民幣元


農銀天天利貨幣B


項目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


基金份額(份)


賬面金額


上年度末


52,011,252.63


52,011,252.63



期申購


63,299,627.62


63,299,627.62


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
106,205,497.78


-
106,205,497.78


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


9,105,382.47


9,105,382.47





注:申購含紅利再投、轉換入及份額級別調增數,贖回含轉換出及份額級別調減數。



6.4.7.10 未分配利潤









單位:人民幣元


農銀天天利貨幣A


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


-


-


-


本期利潤


890,558.81


-


890,558.81


本期基金份額交易
產生的變動數


-


-


-


其中:基金申購款


-


-


-


基金贖回款


-


-


-


本期已分配利潤


-
890,558.81


-


-
890,558.81


本期末


-


-


-







單位:人民幣元


農銀天天利貨幣B


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


-


-


-


本期利潤


136,328.81


-


136,328.81


本期基金份額交易
產生的變動數


-


-


-


其中:基金申購款


-


-


-


基金贖回款


-


-


-


本期已分配利潤


-
136,328.81


-


-
136,328.81


本期末


-


-


-







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


1,956.66


定期存款利息收入


443,809.83


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


619.49


其他


-


合計


446,385.98








6.4.7.12 股票投資收益








本基金本報告期無股票投資收益。



6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










單位
:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



債券投資收益
——

賣債券(、債轉股及債
券到期兌付)差價收入


6,290.04


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


6,290.04







6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










單位:人民幣元


項目

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出債券(
、債轉股及債券到期兌付
)成交
總額


136,427,120.75


減:賣出債券(
、債轉股及債券到期兌付

成本總額


135,893,766.87


減:應收利息總額


527,063.84


買賣債券差價收入


6,290.04







6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。




6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期內無其他投資收益。



6.4.7.16 股利收益








本基金本報告期無股利收益。



6.4.7.17 公允價值變動收益








本基金本報告期無公允價值變動收益。



6.4.7.18 其他收入








本基金本報告期無其他收入。



6.4.7.19 交易費用








本基金本報告期內無交易費用。



6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


24,795.19





信息披露費


39
,671.58


證券出借違約金


-


清算所賬戶服務費


9,600.00


賬戶服務費


9,000.00


銀行匯劃費


-


合計


83,066.77







6.4.7.21 分部報告








-


6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








本基金無需要披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








本基金無需要披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的
關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


交通銀行股份有限公司
(“
交通銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構


中國農業銀行股份有限公司
(“
中國農業
銀行
”)


基金管理人的股東、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易






本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易、權證交易、債券
交易和債券回購交易。本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方的傭金,期末無應付關
聯方傭金余額。




6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期
及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021年1月1日至2021年6月
30日


上年度可比期間


2020年1月1日至2020年6月30



當期發生的基金應支付
的管理費


87,334.25


153,239.72


其中:支付銷售機構的
客戶維護費


38,211.69


75,535.86




注:支付基金管理人農銀匯理基金管理有限公司的基金管理費按前一日基金資產凈值
0.33%
的年
費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金管理費=前一日基金資產凈

×0.33%/
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費











單位:人民幣元


項目


本期


2021年1月1日至2021年6月
30日


上年度可比期間


2020年1月1日至2020年6月30



當期發
生的基金應支付
的托管費


24,259.48


42,566.57




注:支付基金托管人交通銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值
0.1%
的年費率計提,逐日累計



至每月月底,按月支付。其計算公式為:



日基金托管費
=
前一日基金資產凈值
×0.1%/
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










單位:人民幣元


獲得銷售服務費的


各關聯方名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費

農銀天天利貨幣
A


農銀天天利貨幣
B


合計


農銀匯理


251.42


32.88


284.30


農業銀行


68
,549.62


548.12


69,097.74


交通銀行


11,310.93


0.00


11,310.93


合計


80,111.97


581.00


80,692.97


獲得銷售服務費的


各關聯方名稱


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費

農銀天天利貨幣
A


農銀天天利貨幣
B


合計


農銀匯理


388.82


132.54


521.36


農業銀行


105,089.62


2,232.12


107,321.74


交通銀行


8,281.13


2
48.78


8,529.91


合計


113,759.57


2,613.44


116,373.01




注:
1
、本基金實行銷售服務費分級收費方式,分設
A

B
兩級:
A
級基金按前一日基金資產凈值
0.25%
的年費率逐日計提銷售服務費,
B
級基金按前一日基金資產凈值
0.01%
的年費率逐日計提銷
售服務費。其計算公式為:
A
級基金日銷售服務費
=
前一日
A
級基金資產凈值
×0.25%/
當年天數,
B
級基金日銷售服務費
=
前一日
B
級基金資產凈值
×0.01%/
當年天數。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期間及上
年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。



6.4.10.4 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。




6.4.10.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入









單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1


2020

6

30




末余額


當期
利息收入



末余額


當期
利息收入


交通銀行


122,809.81


1,956.66


128,036.65


1,718.63




注:本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期及上年度可比期間無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



6.4.10.7 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。



6.4.11 利潤分配情況






金額單位:人民幣元


農銀天天利貨幣
A


已按
再投資形式
轉實收基



直接通過應付


贖回款轉出金額


應付利潤


本年變動


本期利潤分

合計


備注


892,816.55


-

-
2,257.74


890,558.81


-







農銀天天利貨幣
B


已按
再投資形式
轉實收基



直接通過應付


贖回款轉出金額


應付利潤


本年變動


本期利潤分

合計


備注


139,831.09


-

-
3,502.28


136,328.81


-




本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券











本基金本報告期末未持有因
認購新發
/
增發證券而流通受限的證券。



6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。




6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










截至本報告期末
2021

6

30
日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回
購證券款余額人民幣
4,084,797.96
元,是以如下債券作為質押:


金額單位:人民幣元


債券代碼


債券名稱


回購到期日


期末估值單價


數量(張)


期末估值總額


190202


19
國開
02


2021

7

1



100.20


13,000


1,302
,535.95


180313


18
進出
13


2021

7

1



100.32


30,000


3,009,494.66


合計











43,000


4,312,030.61







6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.13 金融工具風險及管理









6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基
金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道
內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指基金所投資證券的發行人出現違約或拒絕支付到期利息、本金,或基金在交易



過程中因交易對手未履行合約責任等,導致基金資產損失和收益變化的風險。本基金均投資于具
有良好信用等級的證券,且通過分散化投資以分散信用風險。



本基金的銀行存款存放于本基金的托管人-交通銀行,本基金認為與交通銀行相關的信用風
險不重大。本基金在證券交易所進行的交易均與中國證券登記結
算有限責任公司完成證券交收和
款項清算,因此違約風險發生的可能性很小。本基金在進行銀行間同業市場債券交易前均對交易
對手進行信用評估,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


短期信用評級

本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



A-1

3,000,252.31

-

A-1以下

-

-

未評級

33,965,824.29

60,699,228.07

合計

36,966,076.60

60,699,228.07



注:未評級的債券投資包括國債、央行票據、
政策性銀行金融債、超短期融資券和同業存單


6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


長期信用評級

本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



AAA

-

-

AAA以下

-

-

未評級

6,015,346.86

4,013,580.54

合計

6,015,346.86

4,013,580.54



注:未評級的債券投資一般包括國債、央行票據、政策性銀行金融債。



6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指基金所持金融工具變現的難易程度。本基金的流動性風險主要來自于投資品
種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難和基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份
額。



本基金主要投資于銀行間同業市場交易的固定收益品種,因此均能及時變現。此外,本基金
可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。本基金于資產負債表日所持有的金
融負債的合約約定剩余到期日均為一年以內,可贖回基金份額凈值
(
所有者權益
)
無固定到期日。



此外,針對兌付贖回資金的流動性風險,
本基金的基金管理人在基金合同中約定了巨額贖回
條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理模式,控制因開放模式而產生的流動性風險。本基金的



基金管理人每日預測本基金的流動性需求,并同時通過獨立的風險管理部門設定流動性比例要求,
對流動性指標進行持續的監測和分析。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關
規定和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本
基金管理人在基金合同
中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因
開放模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,
因此除附注
7.4.12
中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外其余均能及時
變現。此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。除發生巨額贖
回、連

3
個交易日累計贖回
20%
以上或者連續
5
個交易日累計贖回
30%
以上的情形外,債券正回
購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的
20%




本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部
門對本基金投資品種變現指標、持倉集中
度指標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短
時間內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖
回特征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。



截止本報告期末及上年度末,本基金流動性風險可控。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指基金
的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感性金
融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面臨每
個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金的基金管理人日常
通過對持倉品種組合的久期分析等方法對上述利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



6
個月以內


6
個月
-
1



1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產























銀行存款


33,622,809.81


4,000,000.00


-


-


-


37,622,809.81


交易性金融資


39,975,571.26


3,005,852.20


-


-


-


42,981,423.46


買入返售金融
資產

10,340,135.51


-


-


-


-


10,340,135.51


應收利息

-


-


-


-


417,308.08


417,308.08


應收申購款

-


-


-


-


145,790.65


145,790.65


資產總計


83,938,516.58


7,005,852.20


-


-


563,098.73


91,507,467.51


負債




















賣出回購金融
資產款


4,084,797.96


-


-


-


-


4,084,797.96


應付管理人報


-


-


-


-


13,746.68


13,746.68


應付托管費

-


-


-


-


3,818.48


3,818.48


應付銷售服務


-


-


-


-


17,298.02


17,298.02


應付交易費用

-


-


-


-


9,823.32


9,823.32


應付利息

-


-


-


-


610.54


610.54


應交稅費

-


-


-


-


170.63


170.63


應付利潤

-


-


-


-


4,196.88


4,196.88


其他負債

-


-


-


-


73,466.77


73,466.77


負債總計


4,084,797.96


-


-


-


123,131.32


4,207,929.28


利率敏感度缺



79,853,718.62


7,005,852.20


-


-


439,967.41


87,299,538.23


上年度末


2020

12

31



6
個月以內


6
個月
-
1



1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產




















銀行存款


41,134,959.97


5,000,0
00.00


-


-


-


46,134,959.97


結算備付金

200,476.19


-


-


-


-


200,476.19


買入返售金融
資產

25,500,135.00


-


-


-


-


25,500,135.00


應收證券清算


-


-


-


-


912.33


912.33


應收利息

-


-


-


-


356,913.00


356,913.00


交易性金融資


64,712,808.61


-


-


-


-


64,712,808.61


資產總計


131,548,379.77


5,000,000.00


-


-


357,825.33


136,906,205.10


負債




















應付贖回款


-


-


-


-


22,568.53


22,568.53


應付管理人報


-


-


-


-


15,218.67


15,218.67


應付托管費

-


-


-


-


4,227.45


4,227.45





應付銷售服務


-


-


-


-


17,357.56


17,357.56


應付交易費用

-


-


-


-


4,333.75


4,333.75


應交稅費

-


-


-


-


743.30


743.30


應付利潤

-


-


-


-


9,956.90


9,956.90


其他負債

-


-


-


-


179,338.53


179,338.53


負債總計


-


-


-


-


253,744.69


253,744.69


利率
敏感度缺



131,548,379.77


5,000,000.00


-


-


104,080.64


136,652,460.41




注:上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類。



6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


-





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-


-


市場利率平行下降
25
個基點


-


-













本基金管理人通過設定目標久期管理債券的利率風險,并根據基金合同要求將投資組合平均剩余
期限控制在
120
天以內。若其他市場變量保持不變,市場利率上升或下降
25
個基點,對資產凈值
無重大影響。



6.4.13.4.2 外匯風險










本基金的所有資產及負債均以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外
匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于固定收益類金融工具,主要風險為
利率風險和信用風險,其他的市場因素對本基金資產凈值無重大影響。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位
:
人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的
比例(
%



1


固定收益投資


42,981,423.46


46.97





其中:
債券


42,981,423.46


46.97






資產支持證券


-


-


2


買入返售金融資產


10,340,135.51


11.30





其中:買斷式回購的買入返售
金融資



-


-


3


銀行存款和結算備付金合計


37,622,809.81


41.11


4


其他
各項
資產


563,098.73


0.62


5


合計


91,507,467.51


100.00







7.2 債券回購融資情況

金額單位
:
人民幣元


序號

項目

占基金資產凈值的比例(%)

1


報告期內債券回購融資余額


4.78





其中:買斷式回購融資


-


序號


項目


金額


占基金
資產凈
值的比
例(%)


2


報告期末債券回購融資余額


4,084,797.96


4.68





其中:買斷式回購融資


-


-




注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例
的簡單平均值。



債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的
20%
的說明


本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的
20%




7.3 基金投資組合平均剩余期限

7.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況






項目

天數

報告期末投資組合平均剩余期限


80


報告期內投資組合平均剩余期限最高值


89


報告期內投資組合平均剩
余期限最低值


60







報告期內投資組合平均剩余期限超過
120
天情況說明


本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余期限超過
120
天的情況。



7.3.2 期末投資組合平均剩余期限分布比例






序號


平均剩余期限


各期限資產占基金資產
凈值的比例(
%



各期限負債占基金資
產凈值的比例(
%



1


30
天以內


35.57


4.68





其中:剩余存續期超過
397
天的浮
動利率債


-


-


2


30

(

)

60



21.18


-





其中:剩余存續期超過
397
天的浮
動利率債


-


-


3


60

(

)

90



9.16


-





其中
:剩余存續期超過
397
天的浮
動利率債


-


-


4


90

(

)

1
2
0



12.56


-





其中:剩余存續期超過
397
天的浮
動利率債


-


-


5


1
2
0

(

)

397
天(含)


25.69


-





其中:剩余存續期超過
397
天的浮
動利率債


-


-


合計


104.18


4.68







7.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明

本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余存續期超過
240
天的情況。



7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合


金額單位:人民幣元


序號


債券品種


攤余成本


占基金資產凈值
比例
(%)


1


國家債券


-


-


2


央行票據


-


-


3


金融債券


9,018,418.08


10.33





其中:政策性金融債


9,018,418.08


10.33


4


企業債券


-


-


5


企業
短期融資券


9,606,283.67


11.00


6


中期票據


-


-


7


同業存單


24,356,721.71


27.90


8


其他


-


-





9


合計


42,981,423.46


49.23


10


剩余存續期超過
397
天的浮動利率債券


-


-







7.6 期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細


金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


債券數量(張)


攤余成本


占基金資產凈值
比例(%)


1


112121252


21
渤海銀

CD252


50,000

4,968,663.29

5.69


2


180313


18
進出
13


30,000

3,009,494.66

3.45


3


190202


19
國開
02


30,000

3,005,852.20

3.44


4


200216


20
國開
16


30,000

3,003,071.22

3.44


5


072100067


21
中信建

CP006BC


30,000

3,000,252.31

3.44


6


112190715


21
廣東順
德農商行
CD003


30,000

2,996,379.45

3.43


7


112113091


21
浙商銀

CD091


30,000

2,994,352.65

3.43


8


112084559


20
晉商銀

CD108


30,000

2,992,644.18

3.43


9


112108042


21
中信銀

CD042


30,000

2,963,043.29

3.39


10


112193490


21
中原銀

CD060


25,000

2,473,087.39

2.83







7.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

項目


偏離情況


報告期內偏離度的絕對值在
0.25(

)
-
0.5%
間的次數


-


報告期內偏離度的最高值


0.0902%


報告期內偏離度的最低值


-
0.0442%


報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值


0.0348%







報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明

本報告期內本基金不存在負偏離度的絕對值達到
0.25%
的情況。



報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明

本報告期內本基金不存在正偏離度的絕對值達到
0.5%
的情況。




7.8 期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.9 投資組合報告附注

7.9.1 基金計價方法說明






本基金計價采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其
買入時的溢價與折價,在其剩余期限內按照實際利率法每日計提損益。本基金通過每日分紅使基
金份額凈值維持在
1.0000
元。



7.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






2020

7

13
日,浙商銀行股份有
限公司因存在下列違法違規事實:(一)關聯交易未經關
聯交易委員會審批;(二)未嚴格執行關鍵崗位輪崗制度;(三)對上海分行理財業務授權混亂;
(四)以保險類資產管理公司為通道,違規將存放同業款項倒存為一般性存款;(五)通過保險資
管計劃協助他行將存放同業款項轉為一般性存款;(六)通過投資他行一般企業存單收益權的方式
為他行虛增一般性存款;(七)以投資虛假底層債權并要求客戶以存單質押的方式虛增存款;(八)
黃金租賃業務未按監管要求計提風險加權資產;(九)不良資產虛假出表;(十)信貸資
產虛假轉
讓,違規削減信貸規模等違規行為
,被中國保險監督管理委員會公開處罰,罰款
10120
萬元。



本基金管理人經研究分析認為上述處罰未對該發行人發行的證券的投資價值產生重大的實質
性影響。本基金投資上述證券的投資決策程序符合公司投資制度的規定。



其余證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴
責、處罰的情況。



7.9.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


-


2


應收證券清算款


-


3


應收利息


417,308.08


4


應收申購款


145,790.65


5


其他應收款


-


6


待攤費用


-


7


其他


-


8


合計


563,098.73








§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


份額
級別


持有人
戶數
(

)


戶均持有的基
金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份額比



持有份額


占總份額
比例


農銀
天天
利貨

A


68,927


1,134.45


5,305,910.26


6.79%


72,888,245.50


93.21%


農銀
天天
利貨

B


1


9,105,382.47


0.00


0.00%


9,105,38
2.47


100.00%


合計


68,928


1,266.53


5,305,910.26


6.08%


81,993,627.97


93.92%




注:本基金機構、個人投資者持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的分母采
用各自級別的份額;對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數。



8.2 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況

序號


持有人類別


持有份額(份)


占總份額比例


1


個人


9,105,382.47


10.43%


2


其他機構


2,070,971.38


2.37%


3


個人


2,0
32,436.51


2.33%


4


個人


2,030,518.47


2.33%


5


其他機構


2,005,541.78


2.30%


6


個人


1,653,575.35


1.89%


7


個人


1,515,820.22


1.74%


8


個人


1,229,965.52


1.41%


9


個人


1,200,311.25


1.37%


10


其他機構


1,086,265.74


1.24%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

份額級別

持有份額總數(份)

占基金總份額比例




基金管理人
所有從
業人員
持有本基金


農銀天天利
貨幣A

19,257.08


0.0246%


農銀天天利
貨幣
B


0.00


0.0000%


合計

19,257.08


0.0221%




注:從業人員持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的分母采用各自級別的份
額;對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數。



8.4 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

份額級別

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金
投資和研究部門負責人持
有本開放式基金


農銀天天利貨幣A

0


農銀天天利貨幣
B


0


合計

0


本基金基金經理持有本開
放式基金


農銀天天利貨幣A

0


農銀天天利貨幣
B


0


合計

0










§9 開放式基金份額變動

單位:份





農銀天天利貨幣A

農銀天天利貨幣B

基金合同生效日(
2015年12月21日)基金
份額總額


7,551,391,713.81

3,125,688,823.80

本報告期期初基金份額總額


84,641,207.78


52,011,252.63


本報告期基金總申購份額


120,041,745.26


63,299,627.62



:
本報告期基金總贖回份額


126,488,797.28


106,205,497.78


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


-


本報告期期末基金份額總額


78,194,155.76


9,105,382.47




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

C
éline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略
未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金



當期傭金


總量的比例


國泰君安


1


-


-


-


-


-


長江證券


1


-


-


-


-


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。




(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及
周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投資部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、本基金本報告期無新增或剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交
金額



當期債券


成交
總額
的比



成交
金額



當期債
券回購


成交
總額
的比例


成交
金額



當期權證


成交



比例


國泰君安


-


-


-


-


-


-


長江證券


-


-


43,000,000.00


100.00%


-


-







10.8 偏離度絕對值超過0.5%的情況

本報告期內本基金不存在偏離度絕對值超過
0.5%
的情況。



10.9 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀匯理天天利貨幣基金
2020
年四季度報告


證券時報、基金管理人網站


2021

1

21



2


農銀匯理基金管理有限公司關
招商證券代銷基金的申購費
率活動公告


證券時報、基金管理人網站


2021

1

30



3


關于農銀天天利貨幣基

2021
年春節假期暫停申購業務的公



證券時報、基金管理人網站


2021

2

6



4


農銀匯理天天利貨幣基金
2020
年年度報告


證券時報、基金管理人網站


2021

3

29



5


關于農銀天天利貨幣基金
2021
年清明節假期暫停申購業務的
公告


證券時報、基金管理人網站


2021

3

30



6


農銀匯理天天利貨幣旗下基金
2021
年一季度報告


證券時報、基金管理人網站


2021

4

21



7


關于農銀天天利貨幣基金
2021


證券時報、基金管理人網站


2021

4

27





年勞動節假期暫停申購業務的
公告





8


關于農銀天天利貨幣基金
2021
年端午節假期暫停申購業務的
公告


證券時報、基金管理人網站


2021

6

8



9


農銀匯理天天利貨幣基金招募
說明書更新


證券時報、基金管理人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息




無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理天天利貨幣市場
基金基金合同》;


3
、《農銀匯理天天利貨幣市場基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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