[中報]農銀國企改革 : 農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:44 中財網
原標題:農銀國企改革 : 農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投
資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
中國工商銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
20
21

8

26
日復核了本
報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核
內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
7
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
12
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和
業績表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
13
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
13
4.7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
14
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
14
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
15
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
15
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
15
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
15
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
16
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
16
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
17
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
18

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
19
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
38
7.1
期末基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
38
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
38
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
39
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
41
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
42
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
43
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
43
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
43
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資
明細
............................
43
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
43
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
43
7.12

資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
43
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
45
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
45
8.2
期末基金管理人的從業人員持有
本基金的情況
................................
................................
....
45
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
45
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
46
§10
重大事
件揭示
................................
................................
................................
................................
...
47
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
47
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
47
10.3
涉及
基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
47
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
47
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
47
10.
6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
47
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
47
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
49
§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
50
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
50

11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
50
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
51
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
51
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
51
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
51

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金



金簡稱


農銀國企改革混合

基金主代碼


002189

基金運作方式


契約開放式

基金合同生效日


2016年6月3日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


中國工商銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


72,471,011.37份






2.2 基金產品說明

投資目標


本基金通過積極把握國企改革所帶來的投資機會,精
選相關上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性
的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。


投資
策略


1、大類資產配置策略

本基金基于對宏觀經濟、政策面、市場面等因素的綜
合分析,結合對股票、債券、現金等大類資產的收益
特征的前瞻性研究,形成對各類別資產未來表現的預
判,自上而下調整基金大類資產配置。在嚴格控制投
資組合風險的前提下,確定和調整基金資產中股票、
債券、貨幣市場工具以及其他金融工具的配置比例。


2、股票投資策略

本基金將定性分析和定量分析相結合,對公司基本面、
政策面、估值進行綜合評估,甄選國企改革相關的優
質上市公司。


3、債券投資策略

本基金債券投資將以優化流動性管理、分散投資風險
為主要目標,同時根據需要進行積極操作,以提高基
金收益。


4、權證投資策略

本基金將從權證標的證券基本面、權證定價合理性、
權證隱含波動率等多個角度對擬投資的權證進行分
析,以有利于資產增值為原則,加強風險控制,謹慎
參與投資。


5、股指期貨策略

本基金在股指期貨的投資中將通過對證券市場和期貨
市場運行趨勢的研究,采用流動性好、交易活躍的期
貨合約,并充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風
險性特征,主要遵循避險和有效管理兩項策略和原則;
(1)避險:在市場風險大幅累積時,減小基金投資組
合因市場下跌而遭受的市場風險;(2)有效管理:利




用股指期貨流動性好、交易成本低等特點,通過股指
期貨對投資組合的倉位進行及時調整,提高投資組合
的運作效率。


業績比較基準


中證國有企業改革指數×65%+中證全債指數×35%

風險收益特征


本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,
其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型
基金,低于股票型基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


中國工商銀行股份有限公司

信息披露負責人


姓名


翟愛東

郭明

聯系電話


021-61095588

010—66105799

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

custody@icbc.com.cn

客戶服務電話


021-61095599

95588

傳真


021-61095556

010—66105798

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區復興門內大街55


辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區復興門內大街55


郵政編碼


200120

100140

法定代表人


許金超

陳四清






2.4 信息披露方式

本基金選定的
信息披露報紙名稱


中國證券報


登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

68,012
,908.22


本期利潤

-
236,864.77


加權平均基金份額本期利潤

-
0.0021


本期加權平均凈值利潤率

-
0.07%


本期基金份額凈值增長率

1.55%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

117,765,429.42


期末可供分配基金份額利潤

1.6250


期末基金資產凈值

210,277,489.16


期末基金份額凈值

2.9015


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

1
90.15%




注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



2
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值

長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


2.10%


0.97%


-
1.59%


0.51%


3.69%


0.46%


過去三個月


4.21%


0.80%


2.49%


0.63%


1.72%


0.17%


過去六個月


1.55%


1.29%


1.49%


0.88%


0.06%


0.41%


過去一年


30.12%


1.36%


17.75%


0.89%


12.37%


0.47%


過去三年


107.96%


1.46%


35.83%


0.91%


72.13%


0
.55%


自基金合同
生效起至今


190.15%


1.28%


47.41%


0.79%


142.74%


0.49%








3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為
0%
-
95%
,投資于本基
金界定的國企改革
相關證券的比例不低于非現金資產的
80%
,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金
后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%
。若法律法規的相
關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行
調整。本基金建倉期為基金合同生效日(
2016

6

3
日)起六個月,建倉期滿時,本基金各項
投資比例已達到基金合同規定的投資比例。




§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立

2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資
基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗
純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐
澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放
混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期



任日期


張峰


本基金
基金經
理、投資
副總監


2016

6

3



-


12


工學碩士。具有基金從業
資格。歷任南方基金管理
有限公司研究員、投資經
理助理。現任農銀匯理基
金管理有限公司投資副總
監、基金經理。








4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






姓名


產品類型


產品數量(只)


資產凈值(元)


任職時間


張峰


公募基金


6


18,385,433,469.95


2015
-
09
-
17


私募資產管理計劃


1


227,113,839.06


2020
-
11
-
19


其他組合


-


-


-


合計


7


18,612,547,309.01


-







4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。




4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






2021
年上半年
A
股市場波動較大,一月份市場在月初快速上漲后,月
中開始波動開始放大,
月底由于央行階段性回收流動性的影響,導致市場月底出現了明顯的下跌。同時市場整體個股走
勢更加分化。二月份市場依舊是大漲大跌的局面,春節前市場上漲快速,春節后央行繼續回收流
動性,美債收益率不斷上行,香港準備上調股票印花稅稅率等都對市場造成了壓力。基金重倉股
在春節后出現了大幅度的下跌。三月份市場處于持續下跌的狀態,月底開始逐步企穩反彈。四月
份在一季報相對較好的帶動下,市場在月初和月末均有較好的上漲,但月中出現了一定的回調。

五月份
上旬市場出現了明顯回調,但由于五月份開始流動性開始逐步變寬松,市場
后續開始逐步
上行。六月初市場又一次出現了回調,但在維穩預期以及較為寬松的流動性環境下,市場在中下
旬再一次上漲。整個上半年市場風格出現了重大變化,從年初以核心資產為主的上漲模式,轉變
成二季度開始以中小市值高成長股上漲,而大量核心資產股票持續下跌的極度分化的模式。



我們的組合在年初維持了高倉位運行的態勢,一月下旬開始我們適當降低了倉位。春節后我
們進一步降低了倉位。三月份由于我們的組合倉位較低,回撤控制較好。三月下旬我們開始逐步
提升了倉位。一季度我們的組合整體表現相對較好。但是在二季度,由于我們的組合維持了中性

低的倉位運作,同時組合在配置上過于集中于穩定增長的大市值公司,導致組合在二季度表現
不佳。五月下旬開始,我們開始逐步調整組合的配置。我們明顯增加了中小市值高成長股的配置,
同時明顯降低了穩定增長大市值公司的配置。在倉位上,我們依舊維持了中性略偏低的倉位配置
水平。在行業方面,我們明顯減持了白電和家居板塊,同時對醫藥、新能源、新興消費等板塊進
行了增配。







4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
2.9015
元;本報告期基金份額凈值增長率為
1.55%
,業績
比較基準收益率為
1.49%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望
2021
年下半年,我們整體繼續保持謹慎樂觀的態度。我們預計下半年經濟將呈現高位緩
慢下行的態勢,經濟將開始逐步呈現一定的壓力。在此背景下,我們認為流動性將繼續維持相對
寬松的態勢。而整體的風險偏好也將維持相對穩定的局面。同時,一些新興的產業趨勢也在不斷
形成和強化中。因此,我們認為下半年整體市場將保持震蕩偏平穩的走勢。而在結構上,我們認
為下半年將繼續延續二季度的風格,中小市值高成長股依舊將成為市場最強勁的方向,同時行業
方面的機會可能會更加集中,少數高景氣的行業會表現更加強勁。我們
在倉位將保持中性偏高的
倉位。

同時在配置上,我們將繼續以中小市值高成長股作為組合的主要配置。在行業方面,醫藥、
新能源、半導體、軍工、新興消費將是下半年我們主要的配置方向。



4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》
(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市
場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議
案。基金經理有影響具



體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,本基金托管人在對農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金的托管過程
中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金
份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金的管理人
——
農銀匯理基金管
理有限公司在農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、
基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上
,不存在任何損害基金份額持有人利益的行
為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本托管人依法對農銀匯理基金管理有限公司編制和披露的農銀匯理國企改革靈活配置混合型
證券投資基金
2021
年中期報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合
報告等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:
人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

資 產:







銀行存款

6.4.7.1


23,968,505.94

5,746,540.35

結算備付金




2,918,423.84

2,516,033.11

存出保證金




154,724.35

101,694.62

交易性金融資產

6.4.7.2


174,545,114.95

422,965,746.25

其中:股票投資




165,861,225.35

402,293,566.15

基金投資





-


-


債券投資




8,683,889.60

20,672,180.10

資產支持證券投資




-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產

6.4.7.4


-

22,500,000.00

應收證券清算款




9,413,644.86

-

應收利息

6.4.7.5


163,873.07

281,397.93

應收股利




-

-

應收申購款




463,356.46

222,478.81

遞延所得稅資產





-


-


其他資產

6.4.7.6


-

-

資產總計



211,627,643.47

454,333,891.07

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

負 債:







短期借款



-

-

交易性金融負債



-

-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款



-

-

應付證券清算款



-

1,758,783.33

應付贖回款



558,018.28

1,370,397.04

應付管理人報酬



263,969.56

542,153.58

應付托管費



43,994.93

90,358.93

應付銷售服務費



-

-

應付交易費用

6.4.7.7


393,955.38

336,461.28

應交稅費




-

-




應付利息




-

-

應付利潤




-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債

6.4.7.8


90,216.16

183,556.98

負債合計




1,350,154.31

4,281,711.14

所有者權益:








實收基金

6.4.7.9


72,471,011.37

157,514,997.29

未分配利潤

6.4.7.10


137,806,477.79

292,537,182.64

所有者權益合計



210,277,489.16

450,052,179.93

負債和所有者權益總計



211,627,643.47

454,333,891.07




:
報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
2.9015
元,基金份額總額
72,471,011.37
份。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年1月1日至
2021年6月30日

上年度可比期間

2020年1月1日至
2020年6月30日

一、收入



4,636,749.99

72,396,934.98

1.利息收入




659,919.89

111,724.75

其中:存款利息收入

6.4.7.11


118,754.53

49,557.63

債券利息收入




133,103.71

43,753.00

資產支持證券利息收入




-

-

買入返售金融資產收入




408,061.65

18,414.12

證券出借利息收入




-

-

其他利息收入




-

-

2.投資收益(損失以“-”填列)




71,688,759.56

27,765,564.13

其中:股票投資收益

6.4.7.12


71,231,293.27

26,250,408.74

基金投資收益





-

-

債券投資收益

6.4.7.13


-29,472.06

-

資產支持證券投資收益

6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14


-

-

衍生工具收益

6.4.7.15


-

-

股利收益

6.4.7.16


486,938.35

1,515,155.39

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.17


-68,249,772.99

44,353,773.03

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.18


537,843.53

165,873.07

減:二、費用




4,873,614.76

2,894,825.48

1.管理人報酬

6.4.10.2.1


2,490,316.89

1,391,475.42

2.托管費

6.4.10.2.2


415,052.83

231,912.62




3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

-

4.交易費用

6.4.7.19


1,874,661.94

1,179,514.68

5.利息支出




-

-

其中:賣出回購金融資產支出




-

-

6.稅金及附加




-


-

7.其他費用

6.4.7.20


93,583.10

91,922.76

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



-236,864.77

69,502,109.50

減:所得稅費用



-

-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



-236,864.77

69,502,109.50






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


157,514,997.29


292,537,182.64


450,052,179.93


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


-
236,864.77


-
236,864.77


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
85,043,985.92


-
154,493,840.08


-
239,537,826.00


其中:
1.
基金申購款


28,962,294.43


56,510,383.21


85,472,677.64


2.
基金贖回款


-
114,006,280.35


-
211,004,223.29


-
325,010,503.64


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


72,471,011.37


137,806,477.79


210,277,489.16


項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30






實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


99,792,403.87


60,470,194.53


160,262,598.40


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


69,502,109.50


69,502,109.50


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


35,663,903.63


36,617,679.23


72,281
,582.86


其中:
1.
基金申購款


87,133,957.72


77,990,654.49


165,124,612.21


2.
基金贖回款


-
51,470,054.09


-
41,372,975.26


-
92,843,029.35


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


135,456,307.50


166,589,983.26


302,046,290.76







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.
4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金
(
以下簡稱

本基金
”)
經中國證券監督管理
委員會
(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2015]

2602
號《關于準予農銀匯理國企改革靈活配
置混合型證券投資基金注冊的批復》核準,由農銀匯理基金管理有限公司
依照《中華人民共和國
證券投資基金法》和《農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。

本基金為契約型開放式基金,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集
442,638,021.52
元,業經普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
普華永道中
天驗字
(2016)

697
號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基
金基金合同》于
2016

6

3
日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為
442,688,626.37
份基金份額,其中認購資金利息折合
50
,604.85
份基金份額。本基金的基金管理人為農銀匯理基



金管理有限公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基
金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括包括國內依法
發行或上市的股票
(
包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票
)
、債券
(
包括
國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等
)
、貨幣
市場工具
(
包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款

)
、權證、股指期貨以及法
律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金股票
資產占基金資產的比例為
0%
-
95%
,投資于本基金界定的國企改革相關證券的比例不低于非現金資
產的
80%
,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,應
當保持現金或者到期日在
一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%
。本基金的業績比較基準為:中證國有企業改革指

×65%
+中證全債指數
×35%




6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定
(
以下合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投
資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告和中期報告
>
》、中國證券投資基金業協會
(
以下簡稱

中國基金業協會
”)
頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附注
6.4.4
所列示的中國證監會、中國基金業協會發
布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30

的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有
關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。






6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期未發生會計政策變更。




6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期未發生會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2008]1
號《關于
企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開
營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的
補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融

地產開發
教育輔助服務等增值稅政策的通知》、
財稅
[2
017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產
品增值稅有關問題的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的
通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:


(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅
人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。對資管產品在
2018

1

1
日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳
納增值
稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅
額中抵減。



對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府
債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以
2018

1

1
日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。



(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、
紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業
所得稅。



(3)
對基金取得的企業債券利
息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣
代繳
20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在
1
個月以內
(

1


)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減

50%
計入應納稅所得額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司
限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解
禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額。上
述所得統一適用
20%
的稅率計征



個人所得稅。



(4)
基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印
花稅。



(5)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增
值稅額的適用比例計算繳納。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


23,968,505.94


定期存款


-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-


存款期限3個月以上

-

其他存款


-


合計:

23,968,505.94







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

151,171,903.58


165,861,225.35


14,689,321.77


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

8,694,549.92


8,683,889.60


-
10,660.32


銀行間市場

-


-


-




合計

8,694,549.92


8,683,889.60


-
10,660.32


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

159,866,453.50


174,545,114.95


14,678,661.45







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。




6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。



6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30



應收活期存款利息


2,489.24


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


1,1
81.97


應收債券利息


160,139.22


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


62.64


合計

163,873.07







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


393,955.38


銀行間市場應付交易費用


-


合計


393,955.38







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元



項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


956.01


應付證券出借違約金


-


預提費用


89,260.15


合計


90,216.16







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


157,514,997.29


157,514,997.29


本期申購


28,962,294.43


28,962,294.43


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
114,006,280.35


-
114,006,280.35


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


72,471,011.37


72,471,011.37




注:申購含紅利再投、轉換入份額,贖回含轉換出份額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


186,900,521.40


105,636,661.24


292,537,182.64


本期利潤


68,012,908.22


-
68,249,772.99


-236,864.77


本期基金份額交易
產生的變動數


-
137,148,000.20


-
17,345,839.88


-154,493,840.08


其中:基金申購款


41,664,104.66


14,846,278.55


56,510,383.21


基金贖回款


-
178,812,104.86


-
32,192,118.43


-
211,004,223.29


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


117,765,429.42


20,041,048.37


137,806,477.79







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


91,512.42


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


25,867.38


其他


1,374.73


合計


118,754.53







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


701,648,764.17


減:賣出股票成本總額


630,417,470.90


買賣股票差價收入


71,231,293.27










6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



債券投資收益
——
買賣債券(、債轉股及債
券到期兌付)差價收入


-
29,472.06


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


-
29,472.06







6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










單位:人民幣元


項目

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成交


43,306,811.88





總額


減:賣出債券(、債轉股及
債券到期兌付)
成本總額


42,701,276.56


減:應收利息總額


635,007.38


買賣債券差價收入


-
29,472.06







6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。



6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期內無其他投資收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元



項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的股利收益


486,938.35


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


486,938.35






6.4.7.17 公允價值變動收益









位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


-
68,249,772.99


——
股票投資


-
68,264,510.45


——
債券投資


14,737.46


——
資產支持證券投資


-


——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

-
68,249,772.99







6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖
回費收入


529,279.41


轉換費


8,564.12


合計


537,843.53




注:
1.
本基金的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定,于持有人贖回
基金份額時收取,不低于贖回費總額的
25%
歸入基金資產。



2.
本基金的轉換費由申購補差費和轉出基金的贖回費兩部分構成,其中不低于轉出基金的贖回費

25%
歸入轉出基金的基金資產。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元



項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費用


1,874,661.94


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


1,874,661.94







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


29,752.78


信息披露費


59,507.37


證券出借違約金


-


銀行匯劃費


4,322.95


合計


93,583.10







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金并無須作披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至財務報表報出日,本基金并無須作
披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


中國工商銀行股份有限公司
(“
中國工商
銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期及上年度可比期間無
通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生
的基金應支付
的管理費


2,490,316.89


1,391,475.42


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


541,526.93


335,075.25




注:支付基金管理人農銀匯理的管理人報酬按前一日基金資產凈值
1.50%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:


日管理人報酬=前一日基金資產凈值
X 1.50% /
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30






當期發生的基金應支付

托管費


415,052.83


231,912.62




注:支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產凈值
0.25%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:


日托管費=前一日基金資產凈值
X0.25%/
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期間及上年度可比期間無支付給各關聯方的銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期間及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。



6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


中國工商銀



23,968,505.94


91,512.42

17,589,483.56

39,566.45



注:本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管,按銀行同業利率計息。




6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期及上年度可比期間無在承銷期內參與關
聯方承銷的證券。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比區間無須作說明的其他關聯交易事項。



6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元


6.4.12.1.1
受限證券類別:股票


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流
通日


流通受
限類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單位:
股)


期末


成本總額


期末估值總



備注


688239


航宇
科技

2021年
6月25


2021
年7月
5日

新股流
通受限

11.48

11.48

4,926

56,550.48

56,550.48

-

301017


漱玉
平民

2021年
6月23


2021
年7月
5日

新股流
通受限

8.86

8.86

5,550

49,173.00

49,173.00

-

301020


密封
科技

2021年
6月28


2021
年7月
6日

新股流
通受限

10.64

10.64

4,210

44,794.40

44,794.40

-

688226


威騰
電氣

2021年
6月28


2021
年7月
7日

新股流
通受限

6.42

6.42

2,693

17,289.06

17,289.06

-

605287


德才
股份

2021年
6月28


2021
年7月
6日

新股流
通受限

31.56

31.56

349

11,014.44

11,014.44

-

605162


新中


2021年
6月29


2021
年7月
7日

新股流
通受限

6.07

6.07

1,377

8,358.39

8,358.39

-

688131


皓元
醫藥

2021年
6月1日

2021
年12
月8日

科創板
鎖定

64.99

247.10

1,095

71,164.05

270,574.50

-

688314


康拓
醫療

2021年
5月11


2021
年11
月18


科創板
鎖定

17.34

74.48

1,085

18,813.90

80,810.80

-

688597


煜邦

2021年

2021

科創板

5.88

10.16

3,907

22,973.16

39,695.12

-




電力

6月9日

年12
月17


鎖定

301016


雷爾


2021年
6月23


2021
年12
月30


創業板
鎖定

13.75

32.98

275

3,781.25

9,069.50

-

300993


玉馬
遮陽

2021年
5月17


2021
年11
月24


創業板
鎖定

12.10

19.29

410

4,961.00

7,908.90

-

300991


創益


2021年
5月12


2021
年11
月22


創業板
鎖定

13.06

26.51

254

3,317.24

6,733.54

-

300998


寧波
方正

2021年
5月25


2021
年12
月2日

創業板
鎖定

6.02

21.32

201

1,210.02

4,285.32

-

301010


晶雪
節能

2021年
6月9日

2021
年12
月20


創業板
鎖定

7.83

17.61

218

1,706.94

3,838.98

-









6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理










6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最
終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券價格下降,或基金在交易過程中
發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。




本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行名單和交易對手庫,對投資債券進行內部
評級,對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


短期信用評級


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



A-1

-

-

A-1以下

-

-

未評級

8,683,889.60

20,672,180.10

合計

8,683,889.60

20,672,180.10



注:未
評級的債券投資一般包括國債、央行票據、政策性銀行金融債、超短期融資券和同業存單。



6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有長期信用評級債券。




6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支付的風險。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因開放
模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注
7.4.12
中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外其余均能及時變現。

此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對
流動性需求。




本報告期
內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中
度指標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短
時間內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖
回特征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。




截止本報告期末及上年度末,本基金流動性風險可控。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風
險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


23,968,505.94


-


-


-


23,968,505.94





結算備付金


2,918,423.84


-


-


-


2,918,423.84


存出保證金


154,724.35


-


-


-


154,724.35


交易性金融資



8,683,889.60


-


-


165,861,225.35


174,545,114.95


應收證券清算



-


-


-


9,413,644.86


9,413,644.86


應收利息


-


-


-


163,873.07


163,873.07


應收申購款


-


-


-


463,356.46


463,356.46


資產總計


35,725,543.73


-


-


175,902,099.74


211,627,643.47


負債

















應付贖回款


-


-


-


558,018.28


558,018.28


應付管理人報



-


-


-


263,969.56


263,969.56


應付托管費


-


-


-


43,994.93


43,994.93


應付交易費用


-


-


-


393,955.38


393,955.38


其他負債


-


-


-


90,216.16


90,2
16.16


負債總計


-


-


-


1,350,154.31


1,350,154.31


利率敏感度缺



35,725,543.73


-


-


174,551,945.43


210,277,489.16


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


5,746,540.35


-


-


-


5,746,540.35


結算備付金


2,516,033.11


-


-


-


2,516,033.11


存出保證金


101,694.62


-


-


-


101,6
94.62


交易性金融資



20,672,180.10


-


-


402,293,566.15


422,965,746.25


買入返售金融
資產


22,500,000.00


-


-


-


22,500,000.00


應收利息


-


-


-


281,397.93


281,397.93


應收申購款


-


-


-


222,478.81


222,478.81


資產總計


51,536,448.18


-


-


402,797,442.89


454,333,891.07


負債

















應付證券清算



-


-


-


1,
758,783.33


1,758,783.33


應付贖回款


-


-


-


1,370,397.04


1,370,397.04


應付管理人報



-


-


-


542,153.58


542,153.58


應付托管費


-


-


-


90,358.93


90,358.93


應付交易費用


-


-


-


336,461.28


336,461.28


其他負債


-


-


-


183,556.98


183,556.98


負債總計


-


-


-


4,281,711.14


4,281,711.14





利率敏感度缺



51,536
,448.18


-


-


398,515,731.75


450,052,179.93




注:上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類。



6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


收益率曲線平行變化


忽略債券組合凸性變化對基金資產凈值的影響


其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-
6,571.68


-
16,559
.35


市場利率平行下降
25
個基點


6,571.68


16,559.35













本基金本報告期末及上年度末未持有債券投資,因此市場利率的變動對本基金資產凈值無重大影
響。



6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場
交易的股票
和債券,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。




本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險,并且本基金管理人每日對本基金所持
有的證券價格實施監測,定期對基金所面臨的價格風險進行度量和分析,及時對風險進行管理和
控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金
資產凈


公允價值


占基金資
產凈值比





值比例

%



例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


165,861,225.35


78.88


402,293
,566.15


89.39


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


165,861,225.35


78.88


402,293,566.15


89.39







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2
021

6

30




上年度末(
2020

12

31




業績比較基準上升
5%


12,084,079.44


30,474,502.25


業績比較基準下降
5%


-
12,084,079.44


-
30,474,502.25













注:本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


165,
861,225.35


78.37





其中:股票


165,861,225.35


78.37


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


8,683,889.60


4.10





其中:債券


8,683,889.60


4.10






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


26,886,929.78


12.70


8


其他各項資產


10,195,598.
74


4.82


9


合計


211,627,643.47


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合







金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


-


-


C


制造業


123,820,166.56


58.88


D


電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


10,250,460.39


4.87


E


建筑業


11,014.44


0.01


F


批發和零售業


49,173.00


0.02


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



7,439,754.90


3.54


J


金融業


34,721.10


0.02


K


房地產業


-


-


L


租賃和商務服務業


10,457,333.00


4.97


M


科學研究和技術服務業


13,798,601.96


6.56


N


水利、環境和公共設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-





P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


165,861,225.35


78.88







7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


002027


分眾傳媒


1,111,300


10,457,333.00


4.97


2


600900


長江電力


496,000


10,237,440.00


4.87


3


603259


藥明康德


63
,960


10,015,496.40


4.76


4


603816


顧家家居


107,484


8,306,363.52


3.95


5


002920


德賽西威


71,800


7,903,744.00


3.76


6


603605


珀萊雅


38,005


7,475,963.55


3.56


7


300979


華利集團


65,618


7,473,890.20


3.55


8


300122


智飛生物


38,700


7,226,451.00


3.44


9


300750


寧德時代


12,400


6,631,520.
00


3.15


10


300496


中科創達


39,600


6,219,576.00


2.96


11


688383


新益昌


44,030


6,208,670.30


2.95


12


002821


凱萊英


15,900


5,924,340.00


2.82


13


601012


隆基股份


62,240


5,529,401.60


2.63


14


688169


石頭科技


3,798


4,789,278.00


2.28


15


000858


五糧液


15,400


4,587,506.00


2.18


16


68
8696


極米科技


5,449


4,533,568.00


2.16


17


688036


傳音控股


21,267


4,455,436.50


2.12


18


000651


格力電器


81,800


4,261,780.00


2.03


19


688007


光峰科技


100,286


4,199,977.68


2.00


20


600882


妙可藍多


50,300


3,510,940.00


1.67


21


002791


堅朗五金


16,900


3,279,445.00


1.56


22


601633


長城汽車


70,000


3,051,300.00


1.45


23


002241


歌爾股份


70,500


3,013,170.00


1.43


24


002594


比亞迪


11,900


2,986,900.00


1.42


25


300171


東富龍


67,000


2,723,550.00


1.30





26


300759


康龍化成


12,400


2,690,676.00


1.28


27


002371


北方華創


9,000


2,496,420.00


1.19


28


603799


華友鈷業


20,700


2,363,
940.00


1.12


29


603290


斯達半導


6,900


2,208,000.00


1.05


30


688018


樂鑫科技


5,175


1,207,948.50


0.57


31


300763


錦浪科技


6,460


1,166,676.00


0.55


32


002812


恩捷股份


4,800


1,123,680.00


0.53


33


688131


皓元醫藥


3,469


1,092,429.56


0.52


34


603733


仙鶴股份


28,200


1,071,600.00


0.51


35


300274


陽光電源


9,300


1,070,058.00


0.51


36


002709


天賜材料


9,900


1,055,142.00


0.50


37


002475


立訊精密


22,900


1,053,400.00


0.50


38


300568


星源材質


14,875


615,378.75


0.29


39


605499


東鵬飲料


2,000


501,600.00


0.24


40


000739


普洛藥業


14,000


411,600.00


0.20


41


688690


納微科技


1,958


230,065.00


0.11


42


688314


康拓醫療


1,085


80,810.80


0.04


43


300998


寧波方正


2,003


60,075.24


0.03


44


688239


航宇科技


4,926


56,550.48


0.03


45


301017


漱玉平民


5,550


49,173.00


0.02


46


301020


密封科技


4,210


44,794.40


0.02


47


688597


煜邦電力


3,907


39,695.12


0.02


48


601528


瑞豐銀行


2,
230


34,721.10


0.02


49


001207


聯科科技


682


22,581.02


0.01


50


688226


威騰電氣


2,693


17,289.06


0.01


51


300913


兆龍互連


630


16,506.00


0.01


52


001208


華菱線纜


1,754


13,558.42


0.01


53


603171


稅友股份


637


12,230.40


0.01


54


605287


德才股份


349


11,014.44


0.01


55


301016


雷爾偉


275


9,06
9.50


0.00


56


605162


新中港


1,377


8,358.39


0.00


57


300993


玉馬遮陽


410


7,908.90


0.00


58


300991


創益通


254


6,733.54


0.00


59


605011


杭州熱電


525


4,662.00


0.00


60


301010


晶雪節能


218


3,838.98


0.00








7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買
入金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


000651


格力電器


24,087,501.26


5.35


2


002415


海康威視


19,823,067.35


4.40


3


603993


洛陽鉬業


19,126,822.01


4.25


4


002920


德賽西威


15,779,686.34


3.51


5


600519


貴州茅臺


15,485,909.00


3.44


6


300750


寧德時代


15,108,038.50


3.36


7


002833


弘亞數控


14,884,586.56


3.31


8


600900


長江電力


13,561,622.00


3.01


9


601233


桐昆股份


12,360,575.73


2.75


10


600690


海爾智家


11,938,129.47


2.65


11


600809


山西汾酒


10,952,773.00


2.43


12


601888


中國中免


10,442,212.65


2.32


13


300122


智飛生物


10,058,550.00


2.23


14


002027


分眾傳媒


10,041,810.00


2.23


15


603816



家家居


9,954,973.00


2.21


16


000333


美的集團


9,879,501.39


2.20


17


601816


京滬高鐵


8,511,646.00


1.89


18


603259


藥明康德


8,332,765.62


1.85


19


603801


志邦家居


8,276,736.69


1.84


20


002001


新和成


7,653,675.91


1.70




注:買入金額按買入的成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


600519


貴州茅臺


46,832,554.18


10.41


2


000568


瀘州老窖


38,701,848.91


8.60


3


300750


寧德時代


37,080,517.79


8.24


4


000333


美的集團


33,830,674.21


7.52


5


601233


桐昆股份


32,061,386.22


7.12





6


000858


五糧液


29,767,514.00


6.61


7


603369


今世緣


23,626,757.47


5.25


8


000895


雙匯發展


20,604,904.84


4.58


9


002415


海康威視


20,098,289.15


4.47


10


603993


洛陽鉬業


19,406,200.26


4.31


11


000651


格力電器


17,634,248.50


3.92


12


002027


分眾傳媒


17,521,838.00


3.89


13


600690


海爾智家


15,988,229.45


3.55


14


600809


山西汾酒


15,847,382.99


3.52


15


002833


弘亞數控


15,659,927.10


3.48


16


300896


愛美客


15,350,428.00


3.41


17


600305


恒順醋業


15,055,311.28


3.35


18


002920


德賽西威


14,952,990.60


3.32


19


002142


寧波銀行


11,943,352.90


2.65


20


601336


新華保險


11,285,729.12


2.51


21


603605


珀萊雅


10,730,039.8
0


2.38


22


601888


中國中免


10,386,497.90


2.31


23


002460


贛鋒鋰業


10,171,787.58


2.26




注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


462,249,640.55

賣出股票收入(成交)總額


701,648,764.17



注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。


7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元


序號


債券品種


公允價值


占基金資產凈值比例(%)


1


國家債券


8,683,889.60


4.13


2


央行票據


-


-


3


金融債券


-


-





其中:政策性金融債


-


-


4


企業債券


-


-


5


企業短期融資券


-


-


6


中期票據


-


-


7


可轉債
(可交換債)


-


-


8


同業存單


-


-





9


其他


-


-


10


合計


8,683,889.60


4.13







7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位
:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


數量
(張)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


019645


20
國債
15


64,160


6,435,889.60


3.06


2


019640


20
國債
10


22,480


2,248,000.00


1.07







7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年



內受到公開譴責、處罰的情況。



7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


154,724.35


2


應收證券清算款


9,413,644.86


3


應收股利


-


4


應收利息


163,873.07


5


應收申購款


463,356.46


6



他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


10,195,598.74







7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


9,664


7,499.07


2
1,078,949.00


29.09%


51,392,062.37


70.91%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


1,015,086.88


1.4007%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


10~50


本基金基金經理持有本開放式基金


10~50











§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2016年6月3日 )基金份額總額


442,688,626.37


本報告期期初基金份額總額


157,514,997.29


本報告期基金總申購份額


28,962,294.43



:
本報告期基金總贖回份額


114,006,280.35


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


72,471,011.37




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會
決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)
根據工作需要,任命劉彤女士擔
任本公
司資產托管部總經理,全面主持資產托管部相關工作。劉彤女士的托管人高級
管理人員任職信息
已經在中國證券投資基金業協會備案。李勇先生不再擔任本公司資產托管部總經理職務。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


興業證券


2


204,529,868.64


17.60%


190,479.55


17.88%


-


國泰君安


2


189,482,919.81


16.31%


176,466.49


16.56%


-


安信證券


2


144,294,949.27


12.42%


134,378.01


12.61%


-


銀河證券


2


115,015,693.50


9.90%


107,111.92


10.05%


-


長江證券


2


110,225,697.18


9.49%


102,649.85


9.64%


-





東北證券


2


87,258,702.46


7.51%


81,264.85


7.63%


-


中信證券


2


78,57
3,386.40


6.76%


73,174.15


6.87%


-


東方證券


2


69,431,384.09


5.98%


64,662.69


6.07%


-


西藏東方財
富證券


2


54,341,059.57


4.68%


50,608.37


4.75%


-


天風證券


2


35,967,563.24


3.10%


26,308.83


2.47%


-


東吳證券


2


25,440,509.28


2.19%


18,604.59


1.75%


-


申萬宏源


2


13,258,865.11


1.14%


12,350.
58


1.16%


-


海通證券


2


12,499,359.07


1.08%


9,141.97


0.86%


-


中泰證券


2


12,147,954.83


1.05%


11,314.07


1.06%


-


中信建投


2


9,311,172.44


0.80%


6,807.59


0.64%


-


西南證券


2


-


-


-


-


-


華泰證券


2


-


-


-


-


-


華寶證券


2


-


-


-


-


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好




(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。



(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



2
、本基金本報告期無新增或剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的




成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權



成交總額
的比例


興業證券


2,044,204.40


2.79%


312,900,000.00


11.98%


-


-


國泰君安


-


-


39,200,000.00


1.50%


-


-


安信證券


19,483,597.70


26.56%


375,300,000.00


14.37%


-


-


銀河證券


34,306,452.00


46.76%


199,900,000.00


7.65%


-


-


長江證券


16,279,499.40


22.
19%


1,183,800,000.00


45.33%


-


-


東北證券


-


-


-


-


-


-





中信證券


1,012,910.80


1.38%


117,500,000.00


4.50%


-


-


東方證券


-


-


76,800,000.00


2.94%


-


-


西藏東方財
富證券


-


-


-


-


-


-


天風證券


-


-


47,900,000.00


1.83%


-


-


東吳證券


-


-


-


-


-


-


申萬宏源


-


-


36,500,000.00


1.40%


-


-


海通證券


-


-


108,
200,000.00


4.14%


-


-


中泰證券


-


-


29,200,000.00


1.12%


-


-


中信建投


243,388.80


0.33%


84,400,000.00


3.23%


-


-


西南證券


-


-


-


-


-


-


華泰證券


-


-


-


-


-


-


華寶證券


-


-


-


-


-


-







10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


關于調整旗下五只基金首次申購
起點金額的公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

1

4



2


農銀匯理國企改革混合基金
2020
年四季度報告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

1

21



3


關于農銀國企改革基金恢復大額
申購、轉換轉入和定期定額投資
限額的公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

3

13



4


農銀匯理國企改革混合基金
2020
年年度報告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

3

29



5


農銀匯理國企改革混合基金
2021
年一季度報告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

4

21



6


農銀匯理國企改革混合基金招募
說明書更新


中國證券報、基金管
理人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點


國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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