[中報]農銀金穗純債 : 農銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:43 中財網
原標題:農銀金穗純債 : 農銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型
發起式證券投資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
交通銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26
日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
11
4.4
管理人對報告期內基金的投資
策略和業績表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
12
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
12
4.7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
13
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
13
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
14
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
14
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
14
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
14
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
15
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
15
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
16
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
17

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
18
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
38
7
.1
期末基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
38
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
38
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
38
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
38
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
38
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
39
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
39
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
39
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權
證投資明細
............................
39
7.10
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
39
7.11
投資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
40
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
41
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
41
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
................................
....
41
8.3
期末基金管理人的從業人員
持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
41
8.4
發起式基金發起資金持有份額情況
................................
................................
........................
41
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
43
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
44
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
44
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
44
10.3
涉及基金管
理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
44
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
44
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
44
10.6

理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
44
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
44
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
45
§1
1
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
46
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
46

11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
46
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
47
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
47
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
47
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
47

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理金穗純債3個月定期開放債券型發起式證券
投資基金


基金簡稱


農銀金穗定開債券

基金主代碼


003526

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2016年11月7日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


交通銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


65,765,793,036.17份






2.2 基金產品說明

投資目標


本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲取高于業績
比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。


投資策略


本基金通過對宏觀經濟形勢的持續跟蹤,基于對利率、
信用等市場的分析和預測,綜合運用久期配置策略、
期限結構策略、類屬配置策略、信用策略、杠桿放大
策略、跨市場套利策略及資產支持證券投資策略等策
略,力爭實現基金資產的穩健增值。


業績比較基準


中證全債指數收益率

風險收益特征


本基金為債券型基金,屬于中低風險收益的投資品種,
其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股
票型、混合型基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


交通銀行股份有限公司

信息披露負責人


姓名


翟愛東

陸志俊

聯系電話


021-61095588

95559

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

luzj@bankcomm.com

客戶服務電話


021-61095599

95559

傳真


021-61095556

021-62701216

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

中國(上海)自由貿易試驗區銀
城中路188號

辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

中國(上海)長寧區仙霞路18


郵政編碼


200120

200336

法定代表人


許金超

任德奇






2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


中國證券報


登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

863,668,791.56


本期利潤

922,629,845.26


加權平均基金份額本期利潤

0.0140


本期加權平均凈值利潤率

1.24%


本期基金份額凈值增長率

1.26%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

8,835,882,178.95


期末可供分配基金份額利潤

0.1344


期末基金資產凈值

74,601,675,215.12


期末基金份額凈值

1.1344


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

14.32%




注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



2
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


0.17%


0.01%


0.18%


0.04%


-
0.01%


-
0.03%


過去三個月


0.66%


0.01%


1.32%


0.04%


-
0.66%


-
0.03%


過去六個月


1.26%


0.02%


2.31%


0.04%


-
1.05%


-
0.02%


過去一年


2.07%


0.02%


2.84%


0.06%


-
0.77%


-
0.04%


過去三年


8.69%


0.03%


15.42%


0.07%


-
6.73%


-
0.04%


自基金合同
生效起至今


14.32%


0.03%


17.27%


0.08%


-
2.95%


-
0.05%








3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









本基金的投資范圍為
具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金
融債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、次級債、短期融資券、中
期票據、資產支持證券、地方政府債、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工具,以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種
(
但須符合中國證監會相關規定
)


如法律
法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資
范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的
80%
;本基金持
有現
金或者到期日在一
年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的
5%


若法律法規的相關規
定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。




§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中
國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投
資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資
基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指
數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新
興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


姚臻


本基金
基金經



2016

11

7



-


8


碩士研究生、經濟學碩士。

歷任
2013

7
月擔任金元
順安基金管理有限公司助
理研究員,
2014

7
月擔
任農銀匯理基金管理有限
公司研究員。現任農銀匯
理基金管理有限公司基金
經理。








4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行
為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。




4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






隨著經濟增長動能的放緩,股票加速調整、小票持續跑贏大票、債券收益率出現顯著下行,
人民幣匯率由升轉貶等資產價格表現都在反應這一事實。



4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
1.1344
元;本報告期基金份額凈值增長率為
1.26%
,業績
比較基準收益率為
2.31%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

經濟下滑已經反應在市場價格中,近期市場情緒較強、頭寸開始擁擠,同時經濟增長動能階
段性有小幅企穩跡象,這樣的組合下債市可能面臨小幅調整的風險。



我們依然不過度下注某一個因素,針對能獲得
的各類信息,均配置一些策略。我們仍然相信,
分散化始終是應對認知不足的一種保護。






4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《關于證券投資基金
執行
<
企業會計準則
>
估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》(證監會計字
[2007]21
號)與《關
于進一步規范證券投資基
金估值業務的指導意見》
(
證監會公告
[2008]38

)
等文件,本公司制訂
了證券投資基金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日
常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達



到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響
,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

報告期內已實施過一次利潤分配,分配方案為每
10
份基金份額派發紅利
0.046
元;權益登記
日為
2021

3

22
日,分配利潤共計
302522647.55
元。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券
投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期,基金托管人在農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金的托
管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡
責地履行了托管人應盡的義務,不存在任何損害基金持有人利益的行為。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期,農銀匯理基金管理有限公司在農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證
券投
資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支、基
金收益分配等問題上,托管人未發現損害基金持有人利益的行為。個別工作日,托管人發現個別
監督指標不符合基金合同的約定,托管人及時通知了基金管理人,基金管理人根據規定進行了調
整。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告期,由農銀匯理基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金的中期報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、
財務會計報告相關內容、投資組合報
告等內容真實、準確、完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

資 產:







銀行存款

6.4.7.1


10,076,700,497.01

82,252,595.83

結算備付金




696,111,111.09

201,428,571.43

存出保證金




-

-

交易性金融資產

6.4.7
.2


54,843,156,500.00

69,214,442,000.00

其中:股票投資




-

-

基金投資





-


-


債券投資




54,843,156,500.00

69,214,442,000.00

資產支持證券投資




-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產

6.4.7.4


800,055,820.03

3,480,000,000.00

應收證券清算款




7,400,953,330.58

-

應收利息

6.4.7.5


809,379,780.95

1,106,693,246.72

應收股利




-

-

應收申購款




-

-

遞延所得稅資產





-


-


其他資產

6.4.7.6


-

-

資產總計



74,626,357,039.66

74,084,816,413.98

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

負 債:







短期借款



-

-

交易性金融負債



-

-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款



-

-

應付證券清算款



-

77,949,937.58

應付贖回款



-

-

應付管理人報酬



18,373,907.00

18,748,791.33

應付托管費



6,124,635.66

6,249,597.14

應付銷售服務費



-

-

應付交易費用

6.4.7.7


35,895.03

2,605.77

應交稅費




20,934.82

46,119.27




應付利息




-

-

應付利潤




-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債

6.4.7.8


126,452.03

255,000.00

負債合計




24,681,824.54

103,252,051.09

所有者權益:








實收基金

6.4.7.9


65,765,793,036.17

65,765,789,792.19

未分配利潤

6.4.7.10


8,835,882,178.95

8,215,774,570.70

所有者權益合計



74,601,675,215.12

73,981,564,362.89

負債和所有者權益總計



74,626,357,039.66

74,084,816,413.98



注:報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
1.1344
元,基金份額總額
65,765,793,036.17
份。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年1月1日至
2021年6月30日

上年度可比期間

2020年1月1日至
2020年6月30日

一、收入



1,070,209,298.43

1,024,337,527.87

1.利息收入




953,931,708.28

1,072,339,702.87

其中:存款利息收入

6.
4.7.11


20,619,898.29

9,701,390.03

債券利息收入




859,578,628.89

1,040,932,243.65

資產支持證券利息收入




-

-

買入返售金融資產收入




73,733,181.10

21,706,069.19

證券出借利息收入




-

-

其他利息收入




-

-

2.投資收益(損失以“-”填列)




57,316,536.30

427,890,371.32

其中:股票投資收益

6.4.7.12


-

-

基金投資收益





-

-

債券投資收益

6.
4.7.13


57,316,536.30

427,890,371.32

資產支持證券投資收益

6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14


-

-

衍生工具收益

6.4.7.15


-

-

股利收益

6.4.7.16


-

-

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.17


58,961,053.70

-475,892,546.32

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.18


0.15

-

減:二、費用




147,579,453.17

151,177,725.88




1.管理人報酬

6.4.10.2.1


110,503,083.19

113,084,926.44

2.托管費

6.4.10.2.2


36,834,361.07

37,694,975.57

3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

-

4.交易費用

6.4.7.19


66,500.00

97,787.50

5.利息支出




-

-

其中:賣出回購金融資產支出




-

-

6.稅金及附加




23,353.37


125,546.19

7.其他費用

6.4.7.20


152,155.54

174,490.18

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



922,629,845.26

873,159,801.99

減:所得稅費用



-

-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



922,629,845.26

873,159,801.99






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
20
21

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


65,765,789,792.19


8,215,774,570.70


73,981,564,362.89


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


922,629,845.26


922,629,845.26


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


3,243.98


410.54


3,654.52


其中:
1.
基金申購款


3,398.46


430.99


3,829.45


2.
基金贖回款


-
154.48


-
20.45


-
174.93


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-
302,522,647.55


-
302,522,647.55


五、期末所有者權益(基
金凈值)


65,765,793,036.17


8,835,882,178.95


74,601,675,215.12





項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


68,042,39
0,885.63


7,009,952,357.28


75,052,343,242.91


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


873,159,801.99


873,159,801.99


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
994.04


-
114.02


-
1,108.06


其中:
1.
基金申購款


-


-


-


2.
基金贖回款


-
994.04


-
114.02


-
1,108.06


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


68,042,389,891.59


7,883,112,045.25


75,925,501,936.84







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理金穗純債債券型證券
投資基金
(
以下簡稱

本基金
”)
經中國證券監督管理委員會
(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2016]

1670
號《關于準予農銀匯理金穗純債債券型證券投
資基金注冊的批復》核準,由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》
和《農銀匯理金穗純債債券型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式基
金,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集
200,096,575.11
元,業經普華永道
中天會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
普華永道中天驗字
(2016)

1413
號驗資報告予以驗證。經向

國證監會備案,《農銀匯理金穗純債債券型證券投資基金基金合同》于
2016

11

7
日正式生效,
基金合同生效日的基金份額總額為
200,114,578.25
份基金份額,其中認購資金利息折合



18,003.14
份基金份額。本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理有限公司,基金托管人為交通
銀行股份有限公司。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理金穗純債債券型證券投資基金基金合
同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國
債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、次級債、
短期融資券、中期票據、資產支持證券、地方政府債、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工
具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種
(
但須符合中國證監會相關
規定
)
。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以
將其
納入投資范圍。基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的
80%

本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的
5%
。若法律法
規的相關規定發
生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比
例進行調整。



6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則-基本準則》和
38
項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定
(
以下
合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投資基金
信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告
和中期報告
>
》、中國證券投資基金業協會頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《農銀匯理
金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》和在財務報表附注
6.4.4
所列示
的中國證監會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。



本財務報表以持續經營為基礎編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30

的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值變動情
況等有
關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致
.



6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期間無需說明的重大會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金在本報告期間無需說明的重大會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無需說明的重大會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2004]78
號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅
[2008]1
號《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2016]36
號《關
于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融房地產開發教
育輔
助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產品增值稅有關問題的通知》及其他
相關稅務法規和實務操作,主要稅項列示如下:





1)
證券投資基金
(
封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金
)
管理人運用基金買賣股票、債
券免征
增值稅;
2018

1

1
日起,公開募集證券投資基金運營過程中發生的其他增值稅應稅行
為,以基金管理人為增值稅納稅人,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。



2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣債券的差價收入,債券的利息收入及其他收入,
暫不繳納企業所得稅。



3)
對基金
取得的債券利息收入,由發行債券的企業在向基金支付上述收入時代扣代繳
20%

個人所得稅,暫不繳納企業所得稅。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


10,076,700,497.01


定期存款


-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-





存款期限3個月以上

-

其他存款


-


合計:

10,076,700,497.01







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

-


-


-


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

-


-


-


銀行間市場

54,741,034,632.58


54,843,156,500.00


102,121,867.42




合計

54,741,034,632.58


54,843,156,500.00


102,121,867.42


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

54,741,034,632.58


54,843,156,500.00


102,121,867.42







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。



6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










單位
:
人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



賬面余額


其中:買斷式逆回購


交易所市場

-

-

銀行間市場

800,055,820.03

-

合計


800,055,820.03

-






6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易取得的債券。




6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30



應收活期存款利息


1,879,273.5
2


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


281,925.00


應收債券利息


807,138,069.41


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


80,513.02


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


-


合計

809,379,780.95







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


-


銀行間市場應付交易費用


3
5,895.03


合計


35,895.03







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


-


應付證券出借違約金


-


預提費用


126,452.03


合計


126,452.03








6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


65,765,789,792.19


65,765,789,792.19


本期申購


3,398.46


3,398.46


本期贖

(

"
-
"
號填列
)


-
154.48


-
154.48


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


65,765,793,036.17


65,765,793,036.17




注:申購含紅利再投、轉換入份額,贖回含轉換出份額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


8,689,633,123.56


-
473,858,552.86


8,215,774,570.70



期利潤


863,668,791.56


58,961,053.70


922,629,845.26


本期基金份額交易
產生的變動數


436.13


-
25.59


410.54


其中:基金申購款


457.55


-
26.56


430.99


基金贖回款


-
21.42


0.97


-
20.45


本期已分配利潤


-
302,522,647.55


-


-
302,522,647.55


本期末


9,250,779,703.70


-
414,897,524.75


8,835,882,178.95







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣



項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


16,481,096.73


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


4,138,801.56


其他


-


合計


20,619,898.29








6.4.7.12 股票投資收益
6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










本基金本報告期無股票投資收益。






6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



債券投資收益
——
買賣債券(、債轉股及債
券到期兌付)差價收入


57
,316,536.30


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


57,316,536.30







6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










單位:人民幣元


項目

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成交
總額


36,681,620,250.00


減:賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)
成本總額


35,736,625,063.70


減:應收利息總額


887,678,650.00


買賣債券差價收入


57,316,536.30







6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。




6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期內無其他投資收益。



6.4.7.16 股利收益








本基金本報告期無股利收益。


6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


58,961,053.70


——
股票投資


-


——
債券投資


58,961,053.70


——
資產支持證券投資


-


——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

58,961,053.70







6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖回費收入


0.15


合計


0.15




注:
1.
本基金的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定,于持有人贖回
基金份額時收取,贖回費總額歸入基金資產的比例隨著持有期限而變化。






2.
本基金的轉換費由贖回費和申購費補差兩部分組成,其中不低于贖回費總額的
25%
歸入轉出基
金的基金資產。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費用


-


銀行間市場交易費用


66,500.00


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


66,500.00







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


66,944.66


信息披露費


59,507.37


證券出借違約金


-


賬戶服務費


9,000.00


清算所賬戶服務費


9,600.00


銀行匯劃費


7,103.51


其他


-





合計


152,155.5
4







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








本基金無需要披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








本基金無需要披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


交通銀行股份有限公司
(“
交通銀行
”)


基金托管人、基金銷售機








6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方傭金。




6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣



項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


110,503,083.19


113,084,926.44


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


8.39


6.37




注:支付基金管理人農銀匯理基金管理有限公司的基金管理費按前一日基金資產凈值
0.3%
的年費
率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金管理費=前一日基金資產凈值
×0.3%/
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


36,834,361.07


37,694,975.57




注:支付基金托管人交通銀行的托管費按前一日基金資產凈值
0.1%
的年費率計提,逐日累計至每
月月底,按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值
X 0.1% /
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期間無銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易









單位:人民幣元


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



銀行間市場交
易的


各關聯方名稱


債券交易金額


基金逆回購


基金正回購


基金買入


基金賣



交易金



利息收



交易金



利息支出


交通銀行股份
有限公司
(“

通銀行
”)


441,874,929.32


-


-


-


-


-


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



銀行間市場交


債券交易金額


基金逆回購


基金正回購





易的


各關聯方名稱


基金買入


基金賣



交易金



利息收



交易金



利息支出


中國農業銀行
股份有限公司
(“
中國農業銀

”)


35,457,389,917.99


-


-


-


-


-







6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










份額單位:份


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



基金合同生效日(
2016

11

7

)持有的基金份



-


-


報告期初持有的基金份額


9,769,418.66


9,769,418.66


報告期間申購
/
買入總份額


-


-


報告期間因拆分變動份額


-


-


減:報告期間贖回
/
賣出總份



-


-


報告期末持有的基金份額


9,769,418.66


9,769,418.66


報告期末持有的基金份額


占基金總份額比例


0.0149%


0.0144%







6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










份額單位:份


關聯
方名


本期



2021

6

30



上年度末


2020

12

31









持有的


基金份額


持有的基
金份額


占基金總
份額的比



持有的


基金份額


持有的基金
份額


占基金總份
額的比例


中國
農業
銀行
股份
有限
公司
(


)


61,102,353,356.54


92.9090%


61,102,353,356.54


86.2718%







6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


交通銀行


10,076,700,497.01


16,481,096.73

41,847,660.52

8,188,098.48



注:本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期及上年度可比期間無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期無須作說明的其他關聯交易事項。



6.4.11 利潤分配情況






金額單位:
人民幣元









權益


登記日


除息日



10



基金份額分紅



現金
形式


發放總額


再投資形



發放總額


本期利潤分配


合計





備注


場內


場外


1


2021

3

22



-


2021

3

22



0.0460


302,522,638.40


9.15


302,522,647.55









-


-


0.0460


302,522,638.40


9.15


302,522,647.55







本基金本報告期內未進行利潤分配。




6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券











本基金本報告期末未持
有因認購新發
/
增發證券而流通受限的證券。



6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理
6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可
控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具
體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"



6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券價格下降,或基金在交易過程中發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。



本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行
名單和交易對手庫,對投資債券進行內部評級,
對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


短期信用評級


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



A-1

-

-

A-1以下

-

-

未評級

5,721,383,000.00

9,206,594,000.00

合計

5,721,383,000.00

9,206,594,000.00



注:未評級的債券投資包括國債、央行票據、政策性銀行金融債、超短期融資
券和同業存單


6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


長期信用評級

本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



AAA

22,997,359,000.00

37,612,211,000.00

AAA以下

-

-

未評級

26,124,414,500.00

22,395,637,000.00

合計

49,121,773,500.00

60,007,848,000.00



注:未評級的債券投資一般包
括國債、央行票據、政策性銀行金融債。





6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支付的風險。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人
在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因開放



模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注
7.4.12
中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外其余均能及時變現。

此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進
行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。



截止本報告期末及上年度末,本基金流動性風險可控。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期



2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5





不計息


合計


資產

















銀行
存款


10,076,700,497.01


-


-


-


10,076,700,497.01


結算
備付



696,111,111.09


-


-


-


696,111,111.09


買入
返售
金融
資產


800,055,
820.03


-


-


-


800,055,820.03





應收
證券
清算



-


-


-


7,400,953,330.58


7,400,953,330.58


應收
利息


-


-


-


809,379,780.95


809,379,780.95


交易
性金
融資



30,129,058,500.00


24,714,098,000.00


-


-


54,843,156,500.00


資產
總計


41,701,925,928.13


24,714,098,000.00


-


8,210,333,111.53


74,626,35
7,039.66


負債

















應付
管理
人報



-


-


-


18,373,907.00


18,373,907.00


應付
托管



-


-


-


6,124,635.66


6,124,635.66


應付
交易
費用


-


-


-


35,895.03


35,895.03


應交
稅費


-


-


-


20,934.82


20,934.82


其他
負債


-


-


-


126,452.03


126,452.03


負債
總計


-


-


-


24,681,824.54


24,681,824.54


利率
敏感
度缺



41,701,
925,928.13


24,714,098,000.00


-


8,185,651,286.99


74,601,675,215.12


上年
度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5





不計息


合計


資產

















銀行
存款


82,252,595.83


-


-


-


82,252,595.83


結算
備付


201,428,571.43


-


-


-


201,428,571.43








交易
性金
融資



49,200,614,000.00


20,013,828,000.00


-


-


69,214,44
2,000.00


買入
返售
金融
資產


3,480,000,000.00


-


-


-


3,480,000,000.00


應收
利息


-


-


-


1,106,693,246.72


1,106,693,246.72


其他
資產


-


-


-


-


-


資產
總計


52,964,295,167.26


20,013,828,000.00


-


1,106,693,246.72


74,084,816,413.98


負債

















應付
證券
清算



-


-


-


77,949,937.58


77,949,937.58


應付


人報



-


-


-


18,748,791.33


18,748,791.33


應付
托管



-


-


-


6,249,597.14


6,249,597.14


應付
交易
費用


-


-


-


2,605.77


2,605.77


應交
稅費


-


-


-


46,119.27


46,119.27


其他
負債


-


-


-


255,000.00


255,000.00


負債
總計


-


-


-


103,252,051.09


103,252,051.09


利率
敏感
度缺



52,964,295,167.26


20,013,828,
000.00


-


1,003,441,195.63


73,981,564,362.89




注:上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類。




6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


收益率曲線平行變化


忽略債券組合凸性變化對基金資產凈值的影響


其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-
147,177,994.81


-
157,725,256.70


市場利率平行下降
25
個基點


147,177,994.81


157,725,256.70
















6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于固定收益類金融工具,主要風險為
利率風險和信用風險,其他的市場因素對本基金資產凈
值無重大影響。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險的敏感性分析












于本期末及上年度末,本基金未持有股票和權證等權益類資產,因此,本基金面臨的其他價格風
險不重大。



6.4.14 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項






(1)
增值稅


根據財政部、國家稅務總局于
2016

12

21
日頒布的財稅
[2016]140
號《關于明確金融

地產開發
教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定:
(1)
金融商品持有期間
(
含到期
)
取得的非
保本收益
(
合同中未明確承諾到期本金可全部收回的投資收益
)
,不征收增值稅;
(2
)
納稅人購入
基金、信托、理財產品等各類資產管理產品持有至到期,不屬于金融商品轉讓;
(3)
資管產品運
營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。上述政策自
2016

5

1
日起執行。






此外,根據財政部、國家稅務總局于
2017

1

6
日頒布的財稅
[2017]2
號《關于資管產品
增值稅政策有關問題的補充通知》及
2017

6

30
日頒布的財稅
[2017]56
號《關于資管產品增
值稅有關問題的通知》的規定,資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫
適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納
增值稅。對資管產品在
2018

1

1
日前運營過程中
發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管
理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。上述稅收政策對本基金截至本財務報表批準報出日止的
財務狀況和
經營成果無影響。







§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


-


-





其中:股票


-


-


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


54,843,156,500.00


73.49





其中:債券


54,
843,156,500.00


73.49






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


800,055,820.03


1.07





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


10,772,811,608.10


14.44


8


其他各項資產


8,210,333,111.53


11.00


9


合計


74,626,357,039.66


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合






本基金本報告期末未持有股票。



7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。



7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






本基金本報告期內未買入股票。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






本基金本報告期內未賣出股票。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






本基金本報告期內未持有股票。


7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元



序號


債券品種


公允價值


占基金資產凈值比例(%)


1


國家債券


-


-


2


央行票據


-


-


3


金融債券


31,956,501,500.00


42.84





其中:政策性金融債


31,845,797,500.00


42.69


4


企業債券


22,564,959,000.00


30.25


5


企業短期融資券


-


-


6


中期票據


321,696,000.00


0.43


7


可轉債
(可交換債)


-


-


8


同業存單


-


-


9


其他


-


-


10


合計


54,843,156,500.00


73.51







7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


數量
(張)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


210201


21
國開
01


34,800,000


3,482,088,000.00


4.67


2


190214


19
國開
14


29,000,000


2,911,020,000.00


3.90


3


160207


16
國開
07


22,900,000


2,305,114,000.00


3.
09


4


1605603


16
湖南債
10


20,000,000


2,002,200,000.00


2.68


5


200402


20
農發
02


19,700,000


1,948,921,000.00


2.61







7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。






7.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.10.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。




7.10.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11 投資組合報告附注

7.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年
內受到公開譴責、處罰的情況。



7.11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票
沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.11.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


-


2


應收證券清算款


7,400,953,330.58


3


應收股利


-


4


應收利息


809,379,780.95


5


應收申購款


-


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


8,210,333,111.53







7.11.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末未
持有股票。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶

(

)


戶均持有的基金
份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


269


244,482,501.99


65,765,785,512.66


100.00%


7,523.51


0.00%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


0.00


0.0000%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0


本基金基金經理持有本開放式基金


0




注:
1
、期末基金管理人的從業人員未持有本開放式基金。



2
、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為
0




3
、本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為
0




8.4 發起式基金發起資金持有份額情況

項目


持有份額總數


持有份額
占基金總
份額比例

%



發起份額總數


發起份額
占基金總
份額比


%



發起份額
承諾持有
期限


基金管理人
固有資金


9,769,418.66


0.01


9,769,418.66


0.01


3



基金管理人
高級管理人



-


0.00


1,610.53


0.00


-


基金經理等
人員


-


0.00


9.94


0.00


-


基金管理人
股東


61,102,353,356.54


92.91


69,146,323,356.54


105.14


-


其他


4,653,670,260.97


7.08


9,773,304,126.48


14.86


-





合計


65,765,793,
036.17


100.00


78,929,398,522.15


120.02


-








§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2016年11月7日 )基金份額總額


200,114,578.25


本報告期期初基金份額總額


65,765,789,792.19


本報告期基金總申購份額


3,398.46



:
本報告期基金總贖回份額


154.48


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


65,765,793,036.17




注:總申購份額含紅利再投、轉換入
份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按
照監管要求進行了備案。



本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管

的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


國泰君安


1


-


-


-


-


-


長江證券


1


-


-


-


-


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。




(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投資部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根
據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、本基金本報告期無新增或剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的比



成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權



成交總額
的比例


國泰君安


-


-


-


-


-


-


長江證券


-


-


709,401,100,000.00


100.00%


-


-







10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀匯理金穗純

3
個月基金
2020
年四季度報告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

1

21



2


農銀匯理金穗純債
3
個月定期開
放債券型發起式證券投資基金分
紅公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

3

19



3


農銀匯理金穗純債
3
個月基金
2020
年年度報告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

3

29



4


農銀匯理金穗純債
3
個月基金
2021
年一季度報告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

4

21



5


農銀匯理金穗
3
個月定開債券型
證券投資基金第十二次開放日常
申購、贖回業務公告


中國證券報、基金管

人網站


2021

5

25



6


農銀匯理金穗純債
3
個月基金招
募說明書更新


中國證券報、基金管
理人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

投資
者類


報告期內持有基金份額變化情況

報告期末持有基金情況

序號

持有基金份額
比例達到或者
超過20%的時
間區間

期初

份額

申購

份額

贖回

份額

持有份額

份額占


機構

1

2021-01-01至
2021-06-30

61,102,353,356.54

0.00

0.00

61,102,353,356.54

92.91%

個人

-

-

-

-

-

-

-















產品特有風險

本基金已有單一投資者所持基金份額達到或超過本基金總份額的20%,中小投資者在投資本基金時可
能面臨以下風險:

(一)贖回申請延期辦理的風險

單一投資者大額贖回時易觸發本基金巨額贖回的條件,當發生巨額贖回時,中小投資者可能面臨小額
贖回申請也需要按同比例部分延期辦理或延緩支付的風險。


(二)基金凈值大幅波動的風險

單一投資者大額贖回時,基金管理人進行基金財產大量變現,會對基金資產凈值產生影響;且如遇大
額贖回費用歸入基金資產、基金份額凈值保留位數四舍五入(或舍去尾數)等問題,都可能會造成基
金資產凈值的較大波動。


(三)基金投資目標偏離的風險

單一投資者大額贖回后,很可能導致基金規模驟然縮小,基金將面臨投資銀行間債券、交易所債券時
交易困難的情形,從而使得實現基金投資目標存在一定的不確定性。


(四)基金合同提前終止的風險

根據《基金合同》的約定,《基金合同》生效后的存續期內,若連續60個工作日出現基金資產凈值
低于5000萬元情形的,基金合同將終止,并根據基金合同的約定進行基金財產清算,因此,在極端
情況下,當單一投資者大量贖回本基金后,可能造成基金資產凈值大幅縮減,對本基金的繼續存續將
產生決定性影響。







11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上
海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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