[中報]農銀瑞祥一年混合 : 農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:31 中財網
原標題:農銀瑞祥一年混合 : 農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證
券投資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
東方證券股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人東方證券股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26
日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.
1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
11
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績
表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
12
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
12
4.
7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
13
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
13
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
14
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
14
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
14
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
14
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
15
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
15
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
16
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
17

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
18
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
43
7.1
期末
基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
43
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
43
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
44
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
44
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
46
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
46
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
47
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
47
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
............................
47
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
47
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
47
7.12
投資組
合報告附注
................................
................................
................................
..................
47
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
50
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
50
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基
金的情況
................................
................................
....
50
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
50
8.4
發起式基金發起資金持有份額情況
................................
................................
........................
50
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
51
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
52
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
52
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托
管部門的重大人事變動
................................
......
52
10.3
涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
52
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
52
10.5
為基
金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
52
10.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
52
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
52
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
53
§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
54

11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
54
11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
54
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
55
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
55
12.2
存放
地點
................................
................................
................................
................................
..
55
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
55

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金


基金簡稱


農銀瑞祥一年混合

基金主代碼


010642

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2020年12月25日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


東方證券股份有限公司

報告期末基金份額總額


1,131,714,906.33份






2.2 基金產品說明

投資目標


本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助
投資于精選的股票,通過靈活的資產配置與嚴謹的風
險管理,力求實現基金資產持續穩定增值。


投資策略


本基金將采取自上而下的投資策略對各種投資工具進
行合理的配置。在風險與收益的匹配方面,力求將信
用風險降到最低,并在良好控制利率風險與市場風險
的基礎上為投資者獲取穩定的收益。


1、大類資產配置;2、債券投資策略;3、股票投資策
略;4、股指期貨投資策略;5、國債期貨投資策略;6、
資產支持證券投資策略。




業績比較基準


業績比較基準:滬深300指數收益率×20% +中證全債
指數收益率×80%。


風險收益特征


本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高
于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


東方證券股份有限公司

信息披露負責人


姓名


翟愛東

羅敏

聯系電話


021-61095588

021-63325888

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

dftg@orientsec.com.cn

客戶服務電話


021-61095599

95503

傳真


021-61095556

021-63320039

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

上海市黃浦區中山南路119號
東方證券大廈

辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗

上海市黃浦區中山南路318號




區銀城路9號50層

東方國際金融廣場2號樓3樓

郵政編碼


200120

200010

法定代表人


許金超

金文忠






2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


證券時報


登載基金中期報告正文的管理
人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

7,212,200.77


本期利潤

17,783,969.46


加權平均基金份額本期利潤

0.0157


本期加權平均凈值利潤率

1.58%


本期基金份額凈值增長率

1.57%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

7,255,774.04


期末可供分配基金份額利潤

0.0064


期末基金資產凈值

1,149,740,516.42


期末基金份額凈值

1.0159


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

1.59%







3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


0.72%


0.20%


-
0.25%


0.17%


0.97%


0.03%


過去三個月


2.26%


0.18%


1.79%


0.20%


0.47%


-
0.02%


過去六個月


1.57%


0.22%


2.06%


0.27%


-
0.49%


-
0.05%


自基金合同
生效起至今


1.59%


0.21%


3.15%


0.27%


-
1.56%


-
0.06%








3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









基金的投資組合比例為
:
股票資產占基金資產的比例為
0
-
40%,
同業存單的投資占基金資產的比例
合計不超過
20%
。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后
,
應當保
持現金或者到期日在一
年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,
其中
,
現金不包括結算備付

,
存出保證金
,
應收申購款等。本基金投資于主體評級在
AA
及以上級別的信用債
,
其中
AAA
級的
信用債占總體信用債投資比例不低于總體信用債投資比例的
40%,AA+
級的信用債占總體信用債投
資比例為
0
-
60%,AA
級的信用債占總體信用債投資比例為
0
-
20%
。相關資信評級機構需取得相關監
管機構評級業務的許可。本基金投資可交換債券和可轉換債券合計比例不超過基金資產的
20%


若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許
,
本基金管理人在履行適當程序后
,
可對上述資

配置比例進行調整。



本基金建倉期為成立日起六個月,建倉期滿時,本基金各項投資比例已達到基金合同規定的投資
比例。







§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公
司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、
農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現
代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投
資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券
型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持
有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


周宇


本基金
基金經



2020

12

25



-


11


歷任中國民族證券有限責
任公司固定收益部交易員
及交易經理、民生加銀基
金管理有限公司固定收益
部基金經理助理、長城證
券股份有限公司固定收益
部投資助理及投資主辦。

現任農銀匯理基金管理有
限公司基金經理。








4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確



保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






國內經濟經歷
疫情后的復蘇,增速在年初到達高點,隨后逐步放緩。制造業
PMI

2020

11
月見頂,非制造業
PMI
落后于制造業于
2021

3
月見頂。從國內經濟的表現來看,投資、消
費均弱于預期,而出口受益于海外疫情持續超出投資者預期。海外經濟由于疫情影響恢復較慢,
加上持續不斷的政策刺激,目前仍在恢復的上升期。



雖然全球經濟改善以及供求關系緊張帶來價格通脹的壓力,但考慮到目前經濟前景的不確定
性,各國央行在退出寬松政策方面保持克制,國內貨幣政策始終強調保持流動性合理充裕。



在基本面放緩,流動性寬裕的情況下,債券市場收益率震蕩下行
,各期限各品種均有表現;
而股票市場面對復雜的環境,出現了結構性分化。基本面壓制下,主板從高點快速下落后底部徘
徊,創業板受流動性支持底部反彈創出本輪新高。



瑞祥基金成立于年初,從基本面趨勢出發,大類資產配置方面看多債券,看空股票。債券方
面,加大了杠桿和久期的配置。股票方面,雖然持倉比例不高,但
2
-
3
月份的市場大幅調整也給
基金造成了一定的沖擊。

4
月份創業板進入反彈期,但在基本面持續放緩、基金凈值安全墊不高
的情況下,基金保持了較低的倉位,風格主要偏向成長。整體而言,瑞祥基金始終堅持穩健的原
則,保障
基金運行穩定的前
提下把握確定性的機會。






4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
1.0159
元;本報告期基金份額凈值增長率為
1.57%
,業績
比較基準收益率為
2.06%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年,國內經濟放緩的局面仍然有望持續。大類資產上我們更看好債券,對股票市場
保持相對謹慎。關注點主要在海外經濟的復蘇進程以及國內經濟的變化情況。



4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15



日頒布的《證
券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略
或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部
門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期,東方證券股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、
基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地
履行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期,本托管人按照國家有關規定、基金合同、
托管協議和其他有關規定,對本基金的
基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,對本基金的投資運作方面進行了監
督,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告期,本托管人復核的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合
報告等內容真實、準確、完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

資 產:







銀行存款

6.4.7.1


1,156,242.05

686,582,203.64

結算備付金




36,419,270.77

-

存出保證金




719,010.39

-

交易性金融資產

6.4.7.2


1,316,092,916.65

225,259,163.86

其中:股票投資




94,981,516.65

49,173,163.86

基金投資





-


-


債券投資




1,221,111,400.00

176,086,000.00

資產支持證券投資




-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產

6.4.7.4


-

422,000,000.00

應收證券清算款




8,976,757.77

-

應收利息

6.4.7.5


17,320,227.51

2,181,630.08

應收股利




-

-

應收申購款




3,167.46

-

遞延所得稅資產





-


-


其他資產

6.4.7.6


-

145,797.55

資產總計



1,380,687,592.60

1,336,168,795.13

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

負 債:







短期借款



-

-

交易性金融負債



-

-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款



225,000,000.00

-

應付證券清算款



4,549,934.48

211,768,732.81

應付贖回款



-

-

應付管理人報酬



750,993.15

147,403.77

應付托管費



93,874.14

18,425.46

應付銷售服務費



-

-

應付交易費用

6.4.7.7


430,170.20

35,442.91

應交稅費




22,925.26

0.21




應付利息




-

-

應付利潤




-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債

6.4.7.8


99,178.95

-

負債合計




230,947,076.18

211,970,005.16

所有者權益:








實收基金

6.4.7.9


1,131,714,906.33

1,123,935,320.69

未分配利潤

6.4.7.10


18,025,610.09

263,469.28

所有者權益合計



1,149,740,516.42

1,124,198,789.97

負債和所有者權益總計



1,380,687,592.60

1,336,168,795.13



注:報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
1.0159
元,基金份額總額
1,131,714,906.33
份。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年1月1日至
2021年6月30日

一、收入



27,170,392.60

1.利息收入




18,879,246.05

其中:存款利息收入

6.4.7.11


406,891.60

債券利息收入




18,153,460.69

資產支持證券利息收入




-

買入返售金融資產收入




318,893.76

證券出借利息收入




-

其他利息收入




-

2.投資收益(損失以“-”填列)




-2,280,622.14

其中:股票投資收益

6.4.7.12


1,290,164.04

基金投資收益





-

債券投資收益

6.
4.7.13


-4,040,410.53

資產支持證券投資收益

6.4.7.13.5


-

貴金屬投資收益

6.4.7.14


-

衍生工具收益

6.4.7.15


-

股利收益

6.4.7.16


469,624.35

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.17


10,571,768.69

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.18


-

減:二、費用




9,386,423.14




1.管理人報酬

6.4.10.2.1


4,478,005.32

2.托管費

6.4.10.2.2


559,750.70

3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

4.交易費用

6.4.7.19


1,795,887.35

5.利息支出




2,429,522.05

其中:賣出回購金融資產支出




2,429,522.05

6.稅金及附加




12,090.77


7.其他費用

6.4.7.20


111,166.95

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



17,783,969.46

減:所得稅費用



-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



17,783,969.46






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


1,123,935,320.69


263,469.28


1,124,198,789.97


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


17,783,969.46


17,78
3,969.46


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


7,779,585.64


-
21,828.65


7,757,756.99


其中:
1.
基金申購款


7,779,585.64


-
21,828.65


7,757,756.99


2.
基金贖回款


-


-


-


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


1,131,714,906.33


18,025,610.09


1,149,740,516.42







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金(原農銀匯理秀山一年持有期混合型發
起式證券投資基金,以下簡稱“本基金”)系由基金管理人農銀匯理基金管理有限公司依照《中華
人民共和國證
券投資基金法》、《農銀匯理秀山一年持有期混合型發起式證券投資基金基金合同》
及其他有關法律法規的規定,經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可
[2020]2852
號文批準公開募集。本基金為契約型開放式基金,存續期限不定,首次設立募集基金
份額為
1,123,935,320.69
份,經德勤華永會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
驗證,并出具了編號為德
師報
(

)

(20)

00728
號驗資報告。《農銀匯理秀山一年持有期混合型發起式證券投資基金基金
合同》(以下簡稱

基金合同


)于
2020

12

25
日正式生效
。自
2021

3

4
日起,本基金


農銀匯理秀山一年持有期混合型發起式證券投資基金


變更為

農銀匯理瑞祥一年持有期混
合型發起式證券投資基金


。本次基金更名不改變基金投資范圍。本基金的管理人為農銀匯理基
金管理有限公司,托管人為東方證券股份有限公司。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》、最新適用的基金合同及《農銀匯理瑞祥一年持有期
混合型發起式證券投資基金招募說明書》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金
融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊發
行的股票)、
債券(包括國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、
央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀
行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。






本基金的投資組合為:股票資產占基金資產的比例為
0
-
40%
,同業存單的投資占基金資產的
比例合計不超過
20%
。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,
應當保持現
金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%
,其中,現金不包括結



算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于主體評級在
AA
及以上級別的信用債,其

AAA
級的信用債占總體信用債投資比例不低于總體信用債投資比例的
40%

AA+
級的信用債占
總體信用債投資比例為
0
-
60%

AA
級的信用債占總體信用債投資
比例為
0
-
20%
。相關資信評級機
構需取得相關監管機構評級業務的許可。本基金投資可交換債券和可轉換債券合計比例不超過基
金資產的
20%
。本基金的業績比較基準為

滬深
300
指數收益率
×2
0%+
中證全債指數收益率
×80%”








6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部頒布的企業會計準則及相關規定
(
以下簡稱

企業會計準則
”)
以及中國證監會發布的基金行業實務操作的有關規定編制,同時在具體會計核算和信息披露方面
也參考了中國證券投資基金業協會發布的若干基金行業實務操作。



本財務報表以持續經營為基礎編制。






6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金財務報表的編制符合企業會計準則和中國證監會發布的關于基金行業實務操作的有關
規定的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30
日的財務狀況以及
2
021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值變動情況。



6.4.4 重要會計政策和會計估計
6.4.4.1 會計年度








本基金的會計年度為公歷年度,即每年
1

1
日起至
12

31
日止。本基金本報告期會計期
間為
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止。



6.4.4.2 記賬本位幣








本基金的記賬本位幣為人民幣。



6.4.4.3 金融資產和金融負債的分類








1)
金融資產的分類





根據本基金的業務特點和風險管理要求,本基金將所持有的金融資產在初始確認時劃分為以
公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及貸款和應收款項,暫無金融資產劃分為可供出
售金融資
產或持有至到期投資。除衍生工具所產生的金融資產在資產負債表中以衍生金融資產列



示外,其他以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產在資產負債表中以交易性金融
資產列示。






本基金持有的各類應收款項、買入返售金融資產等在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或
可確定的非衍生金融資產分類為貸款和應收款項。






2)
金融負債的分類





根據本基金的業務特點和風險管理要求,本基金將持有的金融負債在初始確認時劃分為以公
允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。本基金暫無分類為以公允價值計
量且其變動計入當
期損益的金融負債。






其他金融負債包括各類應付款項等。






6.4.4.4 金融資產和金融負債的初始確認、后續計量和終止確認








金融資產或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時,于交易日按公允價值在資產負債
表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,取得時發生的相關交易費用計入
當期損益;支付的價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利或債券起息日或上次除息日至購買日
止的利息,單獨確認為應收項目。貸款和應收款項及其他金融負債的相關交易費用計入初始確認
金額。






以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產按照公允價值進行后
續計量,貸款和應收
款項及其他金融負債采用實際利率法,以攤余成本進行后續計量。






當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報
酬已轉移時,終止確認該金融資產。終止確認的金融資產的成本按移動加權平均法于交易日結轉。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,才能終止確認該金融負債或其一部分。金融負債全
部或部分終止確認的,將終止確認部分的賬面價值與支付的對價
(
包括轉出的非現金資產或承擔的
新金融負債
)
之間的差額,計入當期損益。






6.4.4.5 金融資產和金融負債的估值原則








公允價值是指市場參與者在
計量日發生的有序交易中,出售一項資產所能收到或者轉移一項
負債所需支付的價格。本基金對以公允價值進行后續計量的金融資產與金融負債根據對計量整體
具有重大意義的最低層次的輸入值確定公允價值計量層次。第一層次輸入值是在計量日能夠取得
的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價;第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資
產或負債直接或間接可觀察的輸入值;第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下:





1)
對于銀行間市場交易的固定收益品種,以及交易所上市交易
或掛牌轉讓的固定收益品種
(
可轉換債券、可交換債券除外
)
,按照第三方估值機構提供的估值確定公允價值。






2)
對存在活躍市場的其他投資品種,如估值日有市價的,采用市價確定公允價值;估值日無
市價,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件
的,采用最近交易市價確定公允價值;對于發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非
公開發行股票、首次公開發行時股票公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等,按照監管機構或行業協會的有關規定確定公允價值。






3)
對存在活躍
市場的其他投資品種,如估值日
無市價且最近交易日后經濟環境發生了重大變
化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件或基金管理人估值委員會認為必要時,應參考
類似投資品種的現行市價及重大變化等因素,調整最近交易市價,確定公允價值。






4)
當投資品種不再存在活躍市場,基金管理人估值委員會認為必要時,采用市場參與者普遍
認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術,確定投資品種的公允價值。估值技
術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其
他金融工具的當前公允價值、現金
流量折現法和期權定價模型等。采
用估值技術時,盡可能最大
程度使用市場參數,減少使用與本基金特定相關的參數。







6.4.4.6 金融資產和金融負債的抵銷








當本基金具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利,且目前可執行該種法定權利,同
時本基金計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時,金融資產和金融負債以相
互抵銷后的金額在資產負債表內列示。除此以外,金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示,
不予相互抵銷。



6.4.4.7 實收基金








實收基金為對外發行基金份額所對應的金額。申購、贖回、轉換及紅利再投資等引起的實收
基金的變動分別于上述各交易確認日認列。



6.4.4.8 損益平準金








損益平準金指申購、贖回、轉入、轉出及紅利再投資等事項導致基金份額變動時,相關款項
中包含的未分配利潤。根據交易申請日利潤分配
(
未分配利潤
)
已實現與未實現部分各自占基金凈
值的比例,損益平準金分為已實現損益平準金和未實現損益平準金。損益平準金于基金申購確認
日或基金贖回確認日認列,并于期末全額轉入利潤分配
(
未分配利潤
)




6.4.4.9 收入/(損失)的確認和計量








1)
利息收入





存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計提。






除貼息債外的債券利息收入在持有債券期內,按債券的票面價值和票面利率計算的利息扣除
適用情況下由
債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額,逐日確認債券利息收入。貼息債視
同到期一次性還本付息的附息債,根據其發行價、到期價和發行期限推算內含票面利率后,逐日
確認債券利息收入。



買入返售金融資產收入按買入返售金融資產的攤余成本在返售期內以實際利率法逐日計提。






2)
投資收益


股票投資收益為賣出股票交易日的成交總額扣除應結轉的股票投資成本的差額確認。



債券投資收益為賣出債券交易日的成交總額扣除應結轉的債券投資成本與應收利息
(
若有
)

的差額確認。



股利收入于除息日按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額
確認,由上市公司代扣代繳的



個人所得稅于賣出交易日按實際代扣代繳金額確認。



3)
公允價值變動收益


公允價值變動收益于估值日按以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值
變動形成的利得或損失確認,并于相關金融資產賣出或到期時轉出計入投資收益。






6.4.4.10 費用的確認和計量








本基金的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值
0.80%
的年費率逐日計提。



本基金的基金托管費按前一日基金資產凈值
0.10%
的年費率逐日計提。



交易費用發生時按照確定的金額計入交易費用。






6.4.4.11 基金的收益分配政策








1)
每一基金份額享有同等分配權;


2)
在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多
6
次,每次基金收益分配比例
不得低于可分配收益的
20%
。基金合同生效不滿
3
個月,收益可不分配;


3)
基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;


4)
本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現
金分紅;


5)
基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不得超過
15
個工作日;


6)
收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔。當基金投資者的現
金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,注冊登記機構可將基金投資者的
現金紅利按除權后的單位凈值自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法,依照注冊登記機構的
業務規則執行;


7)
法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。






6.4.4.12 分部報告








根據本基金的內部組織機構、管理要求及內部報告制度,本基金整體為一個報告分部,且向
管理層報告時采用的會計政策及計量基礎與編制財務報表時的會計政策與計量基礎一致。




6.4.4.13 其他重要的會計政策和會計估計








根據本基金的估值原則和中國證監會允許的基金行業估值實務操作,本基金確定以下類別股
票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下:





1)
對于在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、首次公開發行
股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等,不包括停牌、新發行未
上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,根據《關于發布
<
證券投資基金投資流通受限股票估
值指引
(
試行
)>
的通知》
(
中基協發
[2017]6

)
,在估值日按照該通知規定的流通受限股票公允價
值計算模型進行估
值。



2)
對于證券交易所上市的股票,若出現重大事項停牌或交易不活躍
(
包括漲跌停時的交易不
活躍
)
等情況,根據《中國證券監督管理委員會關于證券投資基金估值業務的指導意見》
(
中國證
監會公告
[2017]13

)
及《關于發布中基協
(AMAC)
基金行業股票估值指數的通知》
(
中基協發
[2013]13

)
相關規定,本基金根據情況決定使用指數收益法、可比公司法、市場價格模型法、
市盈率法、現金流量折現法等估值技術進行估值。



3)
根據《關于發布
<
中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關于
2015

1
季度固定
收益
品種的估值
處理標準
>
的通知》
(
中基協發
[2014]24

)
,在上海證券交易所、深圳證券交易所及
銀行間同業市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種
(
估值處理標準另有規定的除外
)
,采用第
三方估值機構提供的價格數據進行估值。






6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期內無需說明的重大會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期內無需要說明的重大會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金本報告期內無需說明的重大會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2002]1
28
號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通
知》、財稅
[2008]1
號《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、
2008

9




18
日《上海、深圳證券交易所關于做好證券交易印花稅征收方式調整工作的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財政部、稅
務總局、證監會公告
2019
年第
78
號《關于繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅
利差別化個人所得稅政策的公告》、財稅
[2015]101
號《關于上
市公司股息紅利差別化個人所得稅
政策有關問題的
通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關
于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融房地產開發教
育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產品增值稅有關問題的通知》、財

[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關稅務法規和實
務操作
,主要稅項列示如下:


1)
證券投資基金
(
封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金
)
管理人運用基金買賣股票、
債券免征增值稅;
2018

1

1
日起,公開募集證券投資基金運營過程中發生的資管產品運營業
務,以基金管理人為增值稅納稅人,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。



2)
對證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的
股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不計繳企業所得稅。



3)
對基金取得的股票股息、紅利收入,由上市公司代扣代繳個人所得稅;從公
開發行和
轉讓市場取得的上市公司股票,持股期限在
1
個月以內
(

1
個月
)
的,其股息紅利所得全額計入
應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減按
50%
計入應納稅所得額;持股
期限超過
1
年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。上述所得統一適用
20%
的稅率計征個人所
得稅。



4)
對于基金從事
A
股買賣,出讓方按
0.10%
的稅率繳納證券
(
股票
)
交易印花稅,對受讓
方不再繳納印花稅。



5)
基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等稅費按照實際繳納增值稅額的
適用比例計算繳納。






6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日




活期存款


1,156,242.05


定期存款


-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-


存款期限3個月以上

-

其他存款


-


合計:

1,156,242.05







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

86,677,754.61


94,981,516.65


8,303,762.04


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

655,535,270.50


656,516,400.00


981,129.50


銀行間市場

563,084,176.58


564,595,000.00


1,510,823.42




合計

1,218,619,447.08


1,221,111,400.00


2,491,952.92


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

1,305,297,201.69


1,316,092,916.65


10,795,714.96







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。



6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。



6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末未持有從買斷式逆回購交易中取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30






應收活期存款利息


2,030.64


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


16,388.70


應收債券利息


17,301,484.67


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


323.50


合計

17,320,227.51







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


424,170.20


銀行間市場應付交易費用


6,000.00


合計


430,170.20







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


-


應付證券出借違約金


-


預提費用


99,178.95


合計


99,178
.95







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


1,123,935,320.69


1,123,935,320.69


本期申購


7,779,585.64


7,779,585.64


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


1,131,714,906.33


1,131,714,906
.33







6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


39,523.01


223,946.27


263,469.28


本期利潤


7,212,200.77


10,571,768.69


17,783,969.46


本期基金份額交易
產生的變動數


4,050.26


-
25,878.91


-21,828.65


其中:基金申購款


4,050.26


-
25,878.91


-
21,828.65


基金贖回款


-


-


-


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


7,255,
774.04


10,769,836.05


18,025,610.09







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


104,512.68


定期存款利息收入


158,888.88


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


140,307.81


其他


3,182.23


合計


406,891.60







6.4.7.12 股票投資收益












6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


664,797,890.25


減:賣出股票成本總額


663,507,726.21


買賣股票差價收入


1,290,164.04










6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



債券投資收益
——
買賣債券(、債轉股及債
券到期兌付)差價收入


-
4,040,410.53


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


-
4,040,410.53







6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










單位:人民幣元


項目

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成交
總額


694,472,671.11


減:賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)
成本總額


690,647,235.10


減:應收利息總額


7,865,846.54


買賣債券差價收入


-
4,040,410.53







6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無債券贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期無債券申購差價收入。




6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期無資產支持證券投資收益。



6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期無買賣權證差價收入。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期無其他投資收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的
股利收益


469,624.35


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


469,624.35






6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


10,571,768.69





——
股票投資


7,596,304.57


——
債券投資


2,975,464.12


——
資產支持證券投資


-


——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

10,571,768.69







6.4.7.18 其他收入








本基金本報告期無其他收入。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費用


1,786,637.35


銀行間市場交易費用


9,250.00


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


1,795,887.35







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


39,671.58


信息披露費


59,
507.37


證券出借違約金


-


清算所賬戶服務費


3,500.00


賬戶服務費


3,000.00


銀行匯劃費


5,088.00


其他


400.00





合計


111,166.95







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金無需要說明的重大或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至本財務報告批準報出日,本基金沒有需要在財務報表附注中說明的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制
關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


東方證券股份有限公司(以下簡稱

東方
證券





基金托管人、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期無通過關聯方交易
單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期無應支付關聯方的傭金。




6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


4,478,005.32


-


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


2,209,081.01


-




注:支付基金管理人農銀匯理的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值
0.80%
的年費率計提,

日累計至每月月底,按月支付。其計算方法為:日基金管理人報酬
=
前一日基金資產凈值
×0.80%÷
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


559,750.70


-




注:支付基金托管人東方證券的基金托管費按前一日基金資產凈值
0.10%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金托管費
=
前一日基金資產凈值
×0.10%÷
當年天
數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報
告期未產生銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易











6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期內無與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的情
況。




6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期內無與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務的情
況。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










份額單位:份


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



基金合同生效日(
2020

12

25

)持有的基金份



-


-


報告期初持有的基金份額


10,000,450.04


-


報告期間申購
/
買入總份額


-


-


報告期間因拆分變動份額


-


-


減:報告期間贖回
/
賣出總份



-


-


報告期末持有的基金份額


10,000,450.04


-


報告期末持有的基金份額


占基金總份額比例


0.8837%


-







6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










份額單位:份


關聯
方名



本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



持有的


基金份額


持有的基
金份額


占基金總
份額的比



持有的


基金份額


持有的基金
份額


占基金總份
額的比例


東方
證券


10,000,450.04


0.8837%


-


-







6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元



關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


東方證券


1,156,242.05


104,512.68

-

-



注:本基金的銀行存款由基金托管人東方證券保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期內無在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期期間無其他關聯交易事項。



6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期期間未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券











6.4.12.
1.2
受限證券類別:債券


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流
通日


流通受
限類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單位:
張)


期末


成本總額


期末估值總



備注


113050

南銀
轉債

2021年
6月17


2021
年7月
1日

新債未
上市

100.00

100.00

3,320

332,000.00

332,000.00

-












6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末持有
的債券中無因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










截至本報告期末
2021

6

30
日止,本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回



購證券款余額
225,000,000.00
元,截至
2021

7

1
日到期。該類交易要求本基金轉入質押庫
的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準券后,不低于債券回購交易的余額。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無因參與轉融通證券出借業務而出借的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理
6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險
可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事
會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"





6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券價格下降,或基金在交易過程中發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。



本基金管理人建立了內部評級體系
、存款銀行名單和交易對手庫,對投資債券進行內部評級,
對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


短期信用評級


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



A-1

-

-




A-1以下

-

-

未評級

48,595,000.00

-

合計

48,595,000.00

-



注:未評級的債券投資一般包括國債、央行票據、政策性銀行金融債、超短期融資券和同業存單。






6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


長期信用評級

本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



AAA

923,663,600.00

176,086,000.00

AAA以下

7,900,800.00

-

未評級

240,952,000.00

-

合計

1,172,516,400.00

176,086,000.00



注:未評級的債券投資一般包括國債、央行票據、政策性銀行金融債。






6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支付的風險。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










"
本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因開放
模式而產
生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注

期末本基金持有的流通受限證券


中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓
的情況外其余均能及時變現。此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動
性需
求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進
行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。

"



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分
析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期



2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行
存款


1,156,242.05


-


-


-


1,156,242.05


結算
備付



36,419,270.77


-


-


-


36,419,270.77


存出
保證



719,010.39


-


-


-


719,010.39


交易
性金
融資



124,331,400.00


1,087,361,000.00


9,419,000.0
0


94,981,516.65


1,316,092,916.65


應收
證券
清算



-


-


-


8,976,757.77


8,976,757.77


應收
利息


-


-


-


17,320,227.51


17,320,227.51


應收
申購



-


-


-


3,167.46


3,167.46





其他
資產


-


-


-


-


-


資產
總計


162,625,923.21


1,087,361,000.00


9,419,000.00


121,281,669.39


1,380,687,592.60


負債

















賣出
回購
金融
資產



225,000,000.00


-


-


-


225,000,000.00


應付
證券
清算



-


-


-


4,549,934.48


4,549,934.48


應付
管理
人報



-


-


-


750,993.15


750,993.15


應付
托管



-


-


-


93,874.14


93,874.14


應付
交易
費用


-


-


-


430,170.20


430,170.20


應交
稅費


-


-


-


22,925.26


22,925.26


其他
負債


-


-


-


99,178.95


99,178.95


負債
總計


225,000,000.00


-


-


5,947,076.18


230,947,076.18


利率
敏感
度缺



-
62,374,076.79


1,087,361,000.00


9,419,000.00


115,334,593.21


1,149,740,516.42


上年
度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行


686,582,203.64


-


-


-


686,582,203.64





存款


交易
性金
融資



17,629,000.00


158,
457,000.00


-


49,173,163.86


225,259,163.86


買入
返售
金融
資產


422,000,000.00


-


-


-


422,000,000.00


應收
利息


-


-


-


2,181,630.08


2,181,630.08


其他
資產


-


-


-


145,797.55


145,797.55


資產
總計


1,126,211,203.64


158,457,000.00


-


51,500,591.49


1,336,168,795.13


負債

















應付
證券
清算



-


-


-


2
11,768,732.81


211,768,732.81


應付
管理
人報



-


-


-


147,403.77


147,403.77


應付
托管



-


-


-


18,425.46


18,425.46


應付
交易
費用


-


-


-


35,442.91


35,442.91


應交
稅費


-


-


-


0.21


0.21


負債
總計


-


-


-


211,970,005.16


211,970,005.16


利率
敏感
度缺



1,126,211,203.64


158,457,000.00


-


-
160,469,413.67


1,124,198,789.97







6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


收益率曲線平行變化


忽略債券組合凸性變化對基金資產凈值的影響





其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-
7,375,892.73


-
1,170,653.40


市場利率平行下降
25
個基點


7,375,892.73


1,170,653.40
















6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于固定收益類金融工具,主要市場風
險為利率風險,其他的市場因素對本基金資產凈值無重大影響。






6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


94,981,516.65


8.26


49,173,163.86


4.37


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


94,981,516.65


8.26


49,173,163.86


4.37








6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


-





分析



關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




業績比較基準變動


-


-













注:本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。為保證該方法所得結果
的參考價值,一般需要至少
1
年的基金凈值數據。截至本報告期末,本基金的運營期小于
1
年,
無足夠的經驗數據進行分析,因此不披露本報告期末其他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


94,981,516.65


6.88





其中:股票


94,981,516.65


6.88


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


1,221,111,400.00


88.44





其中:債券


1,221,111,400.00


88.44






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購
的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


37,575,512.82


2.72


8


其他各項資產


27,019,163.13


1.96


9


合計


1,380,687,592.60


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合







金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


-


-


C


制造業


82,488,680.15


7.17


D


電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


-


-


E


建筑業


-


-


F


批發和零售業


-


-


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



-


-


J


金融業


2,846,200.00


0.25


K


房地產業


-


-


L


租賃和商務服務業


-


-


M


科學研究和技術服務業


-


-


N


水利、環境和公共設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-





P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


9,646,636.50


0.84


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


94,981,516.65


8.26







7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


002430


杭氧股份


469,973


16,256,366.07


1.41


2


002179


中航光電


160,000


12,643,200.00


1.10


3


601012


隆基股份


114,000


10,127,760.00


0.88


4


603501


韋爾股份


30,000


9,660,000.00


0.84


5


300347


泰格醫藥


49,905


9,646,636.50


0.84


6


002402


和而泰


250,000


5,992,500.00


0.52


7


002920


德賽西威


49,926


5,495,854.08


0.48


8


300685


艾德生物


50,000


5,204,000.00


0.45


9


688208


道通科技


50,000


4,349,5
00.00


0.38


10


603369


今世緣


60,000


3,249,600.00


0.28


11


002475


立訊精密


70,000


3,220,000.00


0.28


12


688029


南微醫學


10,000


3,116,900.00


0.27


13


600036


招商銀行


40,000


2,167,600.00


0.19


14


300617


安靠智電


40,000


1,951,600.00


0.17


15


000733


振華科技


20,000


1,221,400.00


0.11


16


000001


平安銀行


30,000


678,600.00


0.06







7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


601012


隆基股份


36,670,251.98


3.26


2


300347


泰格醫藥


29,790,130.77


2.65





3


002430


杭氧股份


27,309,232.87


2.43


4


000858


五糧液


26,815
,082.80


2.39


5


002179


中航光電


25,725,951.74


2.29


6


603501


韋爾股份


24,381,215.00


2.17


7


603127


昭衍新藥


22,931,636.48


2.04


8


601888


中國中免


20,478,362.00


1.82


9


603806


福斯特


20,005,821.52


1.78


10


300685


艾德生物


18,721,020.00


1.67


11


002402


和而泰


18,503,107.00


1.65


12


3
00408


三環集團


16,718,267.99


1.49


13


002967


廣電計量


16,607,535.80


1.48


14


300142


沃森生物


16,379,998.00


1.46


15


600600


青島啤酒


15,697,334.03


1.40


16


300122


智飛生物


15,195,788.00


1.35


17


600030


中信證券


15,089,375.04


1.34


18


600519


貴州茅臺


14,940,547.97


1.33


19


000049


德賽電池


12,181,997.00


1.08


20


601965


中國汽研


11,329,483.70


1.01







7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


601012


隆基股份


34,572,709.82


3.08


2


000858


五糧液


25,322,454.38


2.25


3


603127


昭衍新藥


24,401,157.75


2.17


4


600519


貴州茅臺


23,417,
565.86


2.08


5


300347


泰格醫藥


21,709,805.00


1.93


6


601888


中國中免


21,586,180.00


1.92


7


603806


福斯特


18,858,280.12


1.68


8


300142


沃森生物


18,617,020.00


1.66


9


600030


中信證券


17,211,404.00


1.53


10


002967


廣電計量


17,205,155.54


1.53


11


600600


青島啤酒


16,068,177.03


1.43


12


6
03501


韋爾股份


15,337,497.00


1.36


13


300408


三環集團


15,191,577.00


1.35





14


300685


艾德生物


14,962,409.36


1.33


15


300122


智飛生物


14,723,311.00


1.31


16


002179


中航光電


14,327,575.00


1.27


17


603589


口子窖


12,864,084.77


1.14


18


002402


和而泰


12,650,804.31


1.13


19


000049


德賽電池


11
,535,972.84


1.03


20


002821


凱萊英


11,450,685.00


1.02







7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


701,719,774.43

賣出股票收入(成交)總額


664,797,890.25





7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元


序號


債券品種


公允價值


占基金資產凈值比例(%)


1


國家債券


9,419,000.00


0.82


2


央行票據


-


-


3


金融債券


476,024,000.00


41.40





其中:政策性金融債


231,533,000.00


20.14


4


企業債券


631,583,000.00


54.93


5


企業短期融資券


-


-


6


中期票據


39,976,000.00


3.48


7


可轉債
(可交換債)


15,514,400.00


1.35


8


同業存單


48,595,000.00


4.23


9


其他


-


-


10


合計


1,221,111,400.00


106.21







7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


數量
(張)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


190203


19
國開
03


1,000,000


100,780,000.00


8.77


2


163568


20
海通
06


800,000


79,264,000.00


6.89


3


163763


20
信投
G5


600,000


60,348,000.00


5.25


4


190202


19
國開
02


600,000


60,222,000.00


5.24


5


2028051


20
浦發銀行
永續債


500,000


51,705,000.00


4.50







7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






2020

8

10
日,上海浦東發展銀行股份有限公司因
2013
年至
2018
年存在下列違法違規
事實:
1.
未按專營部門制規定開展同業業務;
2.
同業投資資金違規投向

四證


不全的房地產項
目;
3.
延遲支付同業投資資金吸
收存款;
4.
為銀行理財資金投向非標準化債權資產違規提供擔保;
5.
未按規定進行貸款資金支付管理與控制;
6.
個人消費貸款貸后管理未盡職;
7.
通過票據轉貼現
業務調節信貸規模;
8.
銀行承兌匯票業務保證金來源審核未盡職;
9.
辦理無真實貿易背景的貼現
業務;
10.
委托貸款資金來源審查未盡職;
11.
未按權限和程序辦理
委托貸款業務;
12.
未按權限和
程序辦理非融資性保函業務,被中國銀行保險監督管理委員會處罰款共計
2100
萬元。



海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)
2021

3

30
日公告稱:海通證券及其子



公司(以下簡稱

海通資管


)分別收到了中國證券監督管理委員會上海監管局(以下簡稱


海證監局


)出具的行政監管措施決定書。決定書大致內容如下:


一是海通證券在開展部分投資顧問、私募資產管理業務過程中,未按照審慎經營原則,有效
控制和防范風險,未能審慎評估公司經營管理行為對證券市場的影響;二是海通證券未將相關業
務行為納入全面合規風控體系,合規風控機制存在缺失;三是海通證券投資銀行業務內部控制存
在漏洞,債券承銷與資產管理等業務缺少有效隔離,利益沖突審查機制存在缺失。因前述行為違
反相關規定,上海證監局對海通證券采取了監督管理措施
:一是自本決定作出之日起
1
年內,每
3
個月開展一次內部合規檢查,并在每次檢查后
10
個工作日內,向上海證監局報送合規檢查報告;
二是自本決定作出之日起
12
個月內,暫停為機構投資者提供債券投資顧問業務。



本基金管理人經研究分析認為上述處罰未對該發行人發行的證券的投資價值產生重大的實質
性影響。本基金投資上述證券的投資決策程序符合公司投資制度的規定。



其余證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴
責、處罰的情況。



7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前
十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


719,010.39


2


應收證券清算款


8,976,757.77


3


應收股利


-


4


應收利息


17,320,227.51


5


應收申購款


3,167.46


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


27,019,163.13







7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


110053


蘇銀轉債


7,281,600.00


0.63


2


110077


洪城轉債


4,599,600.00


0.40





3


128141


旺能轉債


3,301,200.00


0.29







7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


25,1
08


45,073.88


11,148,196.15


0.99%


1,120,566,710.00


99.01%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


87,050.83


0.0077%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0


本基金基金經理持有本開放式基金


0







8.4 發起式基金發起資金持有份額情況

項目


持有份額總數


持有份額
占基金總
份額比例

%



發起份額總數


發起份額
占基金總
份額比例

%



發起份額
承諾持有
期限


基金管理人固
有資金


10,000,450.04


0.88


10,000,450.04


0.88


3



基金管理人高
級管理人員


22,104.46


0.00


22,104.46


0.00


-


基金經理等人



-


0.00


-


0.00


-


基金管理人股



-


0.00


-


0.00


-


其他


1,121,692,351.83


99.11


-


0.00


-


合計


1,131,714,906.33


100.00


1,123,935,320.69


99.31


-








§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2020年12月25日 )基金份額總額


1,123,935,320.69


本報告期期初基金份額總額


1,123,935,320.69


本報告期基金總申購份額


7,779,585.64



:
本報告期基金總贖回份額


-


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


1,131,714,906.33








§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



本報告期,羅敏同志擔
東方證券股份有限公司托管業務總部副總經理,主持工作。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高
級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


東方證券


2


1,366,517,664.68


100.00%


999,336.73


100.00%


-







10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的比


成交金額


占當期債
券回購


成交金額


占當期權









成交總額
的比例


成交總額
的比例


東方證券


659,905,646.32


100.00%


24,479,400,000.00


100.00%


-


-







10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀秀山一年持有期混合型基金
開放日常申購定期定額投資業務
公告


證券時報、基金管理
人網站


2021

1

15



2


關于農銀匯理秀山一年持有期混
合型發起式證券投資基金更名的
公告


證券時報、基
金管理
人網站


2021

3

4



3


農銀匯理瑞祥一年持有期混合型
發起式基金基金合同


證券時報、基金管理
人網站


2021

3

4



4


農銀匯理瑞祥一年持有期混合型
發起式基金托管協議


證券時報、基金管理
人網站


2021

3

4



5


農銀匯理瑞祥一年持有期混合型
發起式基金
-
招募說明書


證券時報、基金管理
人網站


2021

3

4



6


農銀匯理瑞祥一年持有期混合型
發起式證券投資基金基金產品資
料概要


證券時報、基金管理
人網站


2021

3

4



7


農銀匯理瑞祥一年持有期混合基

2021
年一季度報告


證券時報、基金管理
人網站


2021

4

21



8


農銀匯理瑞祥一年持有期混合基
金招募說明書更新


證券時報、基金管理
人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理瑞祥
一年持有期混合型發起式證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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各版頭條
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