[中報]農銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF) : 農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:29 中財網
原標題:農銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF) : 農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年中期報告







農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基
金(
FOF

證券投資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
上海浦東發展銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人上海浦東發展銀行股份有限
公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26
日復核
了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證
復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

3

23
日(基金合同生效之日)起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
11
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
13
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
13
4.7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
14
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
14
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
15
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
15
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
15
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
15
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
16
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
16
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
17
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
18

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
19
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
42
7.1
期末基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
42
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
42
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
42
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
42
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
43
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
43
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小
排序的所有資產支持證券投資明細
................
43
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
43
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
............................
43
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
43
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
44
7.12
本報告期投資基金情況
................................
................................
................................
..........
44
7.13
投資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
45
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
47
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
47
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
................................
....
47
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
47
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
48
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
49
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
49
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
49
10.3
涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
49
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
49
10.5
本報告持有的基金發生的重大影響事件
................................
................................
..............
49
10.6
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
49
10.7
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
49
10.8
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
49
10.9
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
50

§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
52
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
52
11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
52
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
53
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
53
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
53
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
53

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)


基金簡稱


農銀安瑞一年持有(FOF)

基金主代碼


011593

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2021年3月23日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


上海浦東發展銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


228,031,085.31份






2.2 基金產品說明

投資目標


本基金是基金中基金,通過大類資產配置,靈活投資
于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產
的長期穩健增值。


投資策略


1、資產配置策略;2、基金投資選擇策略;3、股票投
資策略;4、債券投資策略;5、資產支持證券投資策
略。


業績比較基準


75%×中證股票型基金指數收益率+20%×中證債券型
基金指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)

風險收益特征


本基金為混合型基金中基金,理論上其預期風險與預
期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣
市場基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


上海浦東發展銀行股份有限公


信息披露負責人


姓名


翟愛東

胡波

聯系電話


021-61095588

021-61618888

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

hub5@spdb.com.cn

客戶服務電話


021-61095599

95528

傳真


021-61095556

021-63602540

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

上海市中山東一路12號

辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

上海市北京東路689號

郵政編碼


200120

200001

法定代表人


許金超

鄭楊







2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


中國證券報


登載基
金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年3月23日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

671,989.94


本期利潤

14,687,
687.34


加權平均基金份額本期利潤

0.0647


本期加權平均凈值利潤率

6.38%


本期基金份額凈值增長率

6.45%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

671,985.08


期末可供分配基金份額利潤

0.0029


期末基金資產凈值

242,744,147.41


期末基金份額凈值

1.0645


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

6.45%




注:
1
、本基金的基金合同于
2021

3

23
日生效,至
2021

6

30
日不滿半年。



2
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相
關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



3
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



4
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


3.14%


0.60%


1.62%


0.74%


1.52%


-
0.14%


過去三個月


6.51%


0.45%


10.10%


0.78%


-
3.59%


-
0.33%


自基金合同
生效起至今


6.45%


0.43%


10.71%


0.80%


-
4.26%


-
0.37%








3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









本基金的投資組合比例為
:
投資于證券投資基金
(

QDII
基金
,
香港互認基金
)
的比例不低于基金
資產的
80%,
其中
,
投資于股票
,
股票型基金
,
混合型基金和商品基金
(
含商品期貨基金和黃金
ETF)
占基金資產的比例為
60%
-
90%.(
上述混合型基金應至少滿足以下標準之一
:(1)
基金合同約定的股
票資產占基金資產的比例不低于
60
%;(2)
最近四個季度報告披露的持有股票市值占基金資產比例
均不低于
60%.)
每個交易日日終應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產
凈值的
5%,
其中
,
現金不包括結算備付金
,
存出保證金
,
應收申購款等
.
若法律法規的相關規定發生
變更或監管機構允許
,
本基金管理人在履行適當程序后
,
可對上述資產配置比例進行調整
.



§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中
中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券
投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股
票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18

月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FO
F
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理
瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


羅文波


本基金
基金經



2021

3

23



-


11


經濟學博士。歷任湘財證
券宏
觀分析師、中泰證券
宏觀策略首席分析師、董
事總經理。現任農銀匯理
基金管理有限公司基金經
理。








4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產
。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。




4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






2021
年上半年市場風格轉化得如此之快,讓很多投資者非常不適應。

2020
年四季度與
2021
年一季度漲幅靠前、一度被認為是中國

核心資產


的部分行業在
2021
年二季度大大跑輸指數,
很多景氣度比較高的行業,在當前并不便宜的估值水平上卻一路高歌猛進。從基金經理二季度調
倉記錄來看,很多人選擇了順勢而為,其所管理的基金大舉買進新能源車與科技類的標的,消費
行業股票在去年展現出來的性感與稀缺已經完全被拋棄在腦后。最近市場反
彈,甚至有部分主動
權益基金的日漲幅超過
10%
,市場仿佛從一個極致走向了另一個極致。



在這種市場輪轉下,變或者不變?這是多數基金經理每天都在思考的問題。很多時候你會發
現:你手里持有的基金是一個長期來說非常優秀的投資標的,但它短期的業績卻經常表現不佳,
長期穩健回報與你每日要求的高收益實難兩全。當前很多基金的漲幅大幅跑贏基金指數,甚至持
倉較為集中的非指數基金日可能相對大盤指數獲得超過
5
個點的相對收益。但歷史數據告訴你,
拉長到十年,只有極少數基金經理的年復合收益率能超過
20%
,即使頂尖的也很難超過
30%




為什么短
期與長期收益率的差距會這么大?短期與長期很難統一的原因是因為我們把持倉品
種觀察時間的維度調整得太短。當你把眼光拉長,部分短期內我們認為對業績貢獻很重要的影響
因素,在長期來看影響或許是負面的。



慶幸的是,我們當前處在居民財富管理大時代的起點,時間站在有利我們的這一側。統計數
據表明,當前我們近
1000
萬億的居民家庭財富中,超過
80%
是不動產,金融資產占比不到
20%


在政府

房住不炒


的政策下,接近
800
萬億的居民不動產財富資產面臨結構再調整的需求,不
考慮增量,不動產存量每年
1
個點的結構變化,都會增加
8
萬億的金融
資產增量。根據歐美等發
達經濟體的經驗,人口結構老齡化會驅動居民金融資產向兩端擠壓:一是居民持有
的現金及其等
價物持有比例穩定;二是居民金融資產配置中基金資產配置占比會穩步上升。模型顯示,未來
5
-
10
年,財富管理行業的增速超過兩位數,大量資金的涌入將迎來資金驅動的權益行情大時代。



站在時代的浪潮之巔,我們資管人要積極擁抱變化,長期穩健回報的基金產品一定是我們的
首選。久期拉長不應僅僅體現在產品設計思路上,更要體現在產品持有與配置思路的策略中。



2021
年的上半年,安瑞
fof
基金處在建倉期。本著穩健的投資原則,資產
配置上遵循
“1+1+1”




原則,一是部分倉位配置個人深度溝通并認同的優秀基金經理的基金;二是部
分倉位按照本人熟
悉的
ETF
的周期輪動做和行業配置及動態倉位調配。三是嚴格控制產品回撤風險。在產品達到
5%
收益的安全墊之前,安瑞的建倉非常謹慎,權益倉位占比較低,產品收益率相對穩健。安瑞建倉
期在
9
月份結束,隨著資產配置比例向合同約定靠攏,權益資產占比會逐漸提升,產品的波動性
將逐漸變大。






4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
1.0645
元;本報告期基金份額凈值增長率為
6.45%
,業績
比較基準收益率為
1
0.71%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年,三季度貨幣政策可能面臨本輪周期里邊際最緊的拐點,價格尤其是
CPI
可能繼
續沖頂。中國經濟增長與貨幣寬松力度趨緩給權益市場帶來壓力,市場短期依舊充滿非常多的不
確定性。大類資產配置權益偏向后周期,債券迎來大的趨勢性的機會。考慮到市場估值結構化嚴
重,在行業選擇上,我們可能繼續沿著三個方向配置:一是持有景氣度可能穿越周期的行業;其
次配置選擇重點放在偏經濟后周期的行業上;最后,如果市場偏好維持高位,一些政策導向或者
扶持性的行業也是我們先擇的重點。



不過慶幸的是,市場每年都會涌現出一大批優秀業績的基金經理,我們要堅持深度研究,努
力的了解他們、認同他們以及重倉他們,長期為客戶獲取穩健回報。






4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]
13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變



化,書面提示公
司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證
券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。






4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,上海浦東發
展銀行股份有限公司(以下簡稱“本托管人”)在對農銀匯理安瑞一
年持有期混合型基金中基金(
FOF
)的托管過程中,嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》
及其他有關法律法規、基金合同、托管協議的規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完
全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,本托管人依照《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金
合同、托管協議的規定,對農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)的投資運作進行

監督,對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認
真的復核,未發現基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金本報告期內未進行利
潤分配。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告期內,由農銀匯理基金管理有限公司編制本托管人復核的本報告中的財務指標、凈值
表現、收益分配情況、財務會計報告(注:財務會計報告中的“金融工具風險及管理”部分未在
托管人復核范圍內)、投資組合報告等內容真實、準確、完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表


計主體:
農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF



報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

資 產:





銀行存款

6.4.7.1


64,956,428.32

結算備付金




429,250.99

存出保證金




18,488.63

交易性金融資產

6.4.7.2


177,298,831.71

其中:股票投資




-

基金投資





165,298,831.71


債券投資




12,000,000.00

資產支持證券投資




-

貴金屬投資




-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

買入返售金融資產

6.4.7.4


-

應收證券清算款




-

應收利息

6.4.7.5


259,267.36

應收股利




-

應收申購款




77,380.42

遞延所得稅資產





-


其他資產

6.4.7.6


-

資產總計



243,039,647.43

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

負 債:





短期借款



-

交易性金融負債



-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

賣出回購金融資產款



-

應付證券清算款



-

應付贖回款



-

應付管理人報酬



176,904.77

應付托管費



38,701.60

應付銷售服務費



-

應付交易費用

6.4.7.7


-

應交稅費




30,597.65




應付利息




-

應付利潤




-

遞延所得稅負債





-


其他負債

6.4.7.8


49,296.00

負債合計




295,500.02

所有者權益:






實收基金

6.4.7.9


228,031,085.31

未分配利潤

6.4.7.10


14,713,062.10

所有者權益合計



242,744,147.41

負債和所有者權益總計



243,039,647.43



注:
1
、報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
1.0645
元,基金份額總額
228,031,085.31
份。



2.
本財務報表的實際編制期間為
2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30
日止期間。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF



本報告期:
2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年3月23日(基金合同生效日)至2021
年6月30日

一、收入



15,463,240.67

1.利息收入




341,318.62

其中:存款利息收入

6.4.7.11


227,135.33

債券利息收入




63,616.44

資產支持證券利息收入




-

買入返售金融資產收入




50,566.85

證券出借利息收入




-

其他利息收入




-

2.投資收益(損失以“-”填列)




1,106,224.65

其中:股票投資收益

6.4.7.12


-

基金投資收益


6.4.7.13


910,644.69

債券投資收益

6.4.7.14


-

資產支持證券投資收益

6.4.7.14.5


-

貴金屬投資收益

6.4.7.15


-

衍生工具收益

6.4.7.16


-

股利收益

6.4.7.17


195,579.96

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.18


14,015,697.40

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.19


-




減:二、費用




775,553.33

1.管理人報酬

6.4.10.2.1


578,033.84

2.托管費

6.4.10.2.2


124,878.12

3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

4.交易費用

6.4.7.20


18,374.05

5.利息支出




-

其中:賣出回購金融資產支出




-

6.稅金及附加




3,278.32


7.其他費用

6.4.7.21


50,989.00

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



14,687,687.34

減:所得稅費用



-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



14,687,687.34






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF



本報告期:
2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


226,705,020.90


-


226,705,020.90


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


14,687,687.34


14,687,687.34


三、本期基金份額交易
產生的基金凈
值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


1,326,064.41


25,374.76


1,351,439.17


其中:
1.
基金申購款


1,326,064.41


25,374.76


1,351,439.17


2.
基金贖回款


-


-


-


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基


228,031,085.31


14,713,062.10


242,744,147.41





金凈值)







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.
4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)(以下簡稱

本基金


)系由基金管理人
農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《農銀匯理安瑞一年持有期
混合型基金中基金(
FOF
)基金合同》(以下簡稱

基金合同


)及其他有關法
律法規的規定,經
中國證券監督管理委員會(以下簡稱

中國證監會


)證監許可
[2021]333
號文批準公開募集。

本基金為契約型開放式基金,存續期限為不定期,首次設立募集基金份額為
226,705,020.90
份,
經德勤華永會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
驗證,并出具了編號為德師

(

)

(21)

00139
號驗
資報告。基金合同于
2021

3

23
日正式生效。本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理有限
公司,基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》、最新適用的基金合同及《農銀匯理安
瑞一年持有期
混合型基金中基金(
FOF
)招募說明書》的有關規定,本基金的投資范圍為經中國證監會依法核準
或注冊的公開募集的基金(含
QDII
基金、香港互認基金)、國內依法發行上市的股票(包含主板、
中小板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊上市的股票)、債券(包括國債、央
行票據、金融
債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構
債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行
存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
(但須符合中國證監會
相關規定)。






本基金的投資組合比例為:投資于證券投資基金(含
QDII
基金、香港互認基金)的比例不
低于基金資產的
80%
,其中,投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基
金和黃金
ETF
)占基金資產的比例為
60%
-
90%


(上述混合型基金應至少滿足以下標準之一:(
1

基金合同約定的股票資產占基金資產的比例不低于
60%
;(
2
)最近四個季度報告披露的持有股票



市值占基金資產比例均不低于
60%
。)每個交易日日終應當保持現金或者到期日在一年以內的政府
債券不低于基金資產凈值

5%
,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本
基金的業績比較基準為
“75%×
中證股票型基金指數收益率
+20%×
中證債券型基金指數收益率
+5%×
銀行活期存款利率(稅后)









6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定
(
以下合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投
資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告和中期報告
>
》、中國證券投資基金業協會
(
以下簡稱

中國基金業協會
”)
頒布的《證券投資
基金會計核算業務指引》、《農銀匯理安瑞一年持有期混合
型基金中基金(
FOF
)基金合同》和在財務報表附注
6.4.4
所列示的中國證監會、中國基金業協會
發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金
2021
年上半年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30
日的財務狀況以及
2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30
日期間的經營
成果和基金凈值變動情況等有關信息。



6.4.4 重要會計政策和會計估計
6.4.4.1 會計年度








本基金會計年度為公歷
1

1
日起

12

31
日止。本期財務報表的實際編制期間為
2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30
日。



6.4.4.2 記賬本位幣








本基金的記賬本位幣為人民幣。



6.4.4.3 金融資產和金融負債的分類








(1)
金融資產的分類


金融資產于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款
項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決于本基金對金融資產的持有意圖
和持有能力。本基金現無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。






本基金目前以交易目的持有的基金投資和債券投資分類為以公允價值計量且其變動
計入當期



損益的金融資產。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在資產負債表中以交易性金
融資產列示。






本基金持有的其他金融資產分類為應收款項,包括銀行存款和其他各類應收款項等。應收款
項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。






(2)
金融負債的分類


金融負債于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金
融負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。本
基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和其他各類應付款項等。






6.4.4.4 金融資產和金融負債的初始確認、后續計量和終止確認








金融資產或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時,按公允價值在資產負債表內確認。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,取得時發生的相關交易費用計入當期損益;
對于支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,單獨確認為應收項目。應
收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。






對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,按照公允價值進行后續計量;對于
應收款項和其他金融負債采用實際利率法,以攤余成本進行后續計量。






金融資
產滿足下列條件之一的,予以終止確認:
(1)
收取該金
融資產現金流量的合同權利終
止;
(2)
該金融資產已轉移,且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方;
或者
(3)
該金融資產已轉移,雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風
險和報酬,但是放棄了對該金融資產控制。






金融資產終止確認時,其賬面價值與收到的對價的差額,計入當期損益。






當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時,終止確認該金融負債或義務已解除的部分。

終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額,計入當期損益。






6.4.4.5 金融資產和金融負債的估值原則








本基金持有的基金投資和債券投資按如下原則確定公允價值并進行估值:





(1)
存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值;估值日無交易且最
近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的,按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。

有充足證據表明估值日或最近交易日的市場交易價格不能真實反映公允價值的,應對市場交易價
格進行調整,確定公允價值。與上述投資品種相同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的
公允價值為基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制
等,如果該限制是針對
資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外,基
金管理
人不應考慮因大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。






(2)
當金融工具不存在活躍市場,采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息
支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術時,優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關
資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。






(3)
如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響金融工具價格的重大事件,應對估值進
行調整并確定公允價值。






6.4.4.6 金融資產和金融負債的抵銷








本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金融負債。當本基金
1)
具有
抵銷已確認
金額的法定權利且該種法定權利現在是可執行的;且
2)
交易雙方準備按凈額結算時,金融資產
與金融負債按抵銷后的凈額在資產負債表中列示。



6.4.4.7 實收基金








實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分后的余額。由于申
購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。



6.4.4.8 損益平準金








損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時,
申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金凈值比例計算的金額。未實現平準金



指在申購或贖回基金份額時,申購或贖
回款項中包含的按累計未實現損益占基金凈值比例計算的
金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列,并于期末全額轉入未分配利潤
/(

計虧損
)




6.4.4.9 收入/(損失)的確認和計量








基金投資在持有期間應取得的紅利于除權日確認為投資收益。債券投資在持有期間應取得的
按票面利率或者發行價計算的利息扣除在適用情況下由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅及由
基金管理人繳納的增值稅后的凈額確認為利息收入。






以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價
值變動損益;于處置時,其處置價格與初始確認
金額之間的差額扣除在適用情況下由基金管理人
繳納的增值稅后的凈額確認為投資收益,其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動
額。






應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算,實際利率法與直線法差異較小的則
按直線法計算。






6.4.4.10 費用的確認和計量








本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。






其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算,實際利率法與直線法差異較小
的則按直線法計算。






6.4.4.11 基金的收益分配政策








每一基金份額享有同等分配權。本基金收益以現金形式分配,但
基金份額持有人可選擇現金
紅利或將現金紅利按分紅除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。若期末未分配利
潤中的未實現部分為正數,包括基金經營活動產生的未實現損益以及基金份額交易產生的未實現
平準金等,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實現部分;若期末未分配利潤的
未實現部分為負數,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤,即已實現部分相抵未實現部
分后的余額。









經宣告的擬分配基金收益于分紅除權日從所有者權益轉出。






6.4.4.12 分部報告








本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部,以
經營分部為基礎
確定報告分部并披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分:
(1)
該組
成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用;
(2)
本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部
分的經營成果,以決定向其配置資源、評價其業績;
(3)
本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、
經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征,并且滿足
一定條件的,則合并為一個經營分部。






本基金目前以一個單一的經營分部運作,不需要披露分部信息。






6.4.4.13 其他重要的會計政策和會計估計








根據本基金的估值原則
和中國證監會允許的基金行業估值實務操作,本基金確定以下類別債
券投資和基金投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下:





(1)
對于證券交易所上市的債券,若出現重大事項停牌或交易不活躍
(
包括漲跌停時的交易不
活躍
)
等情況,本基金根據中國證監會公告
[2017]13
號《中國證監會關于證券投資基金估值業務
的指導意見》,根據具體情況采用現金流量折現法等估值技術進行估值。






(2)
對于在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種
(
可轉換債券除外
)
及在銀行間同業市
場交易的固定收益品種,根據中國證監會
公告
[2017]13

《中國證監會關于證券投資基金估值業
務的指導意見》及《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關于
2015

1
季度固定收益品種
的估值處理標準》采用估值技術確定公允價值。本基金持有的證券交易所上市或掛牌轉讓的固定
收益品種
(
可轉換債券除外
)
,按照中證指數有限公司所獨立提供的估值結果確定公允價值。本基
金持有的銀行間同業市場固定收益品種按照中債金融估值中心有限公司所獨立提供的估值結果確
定公允價值。






(3)
對于基金投資,根據中基協發
[2017]3
號《關于發布
<
基金中基金估值業務指引
(
試行
)>


知》之附件《基金中基金估
值業務指引
(
試行
)
》,按采用如下方法估值:


(a)
對于交易型開放式指數基金、境內上市定期開放式基金及封閉式基金,按所投資基金估
值日的收盤價估值;


(b)
對于境內上市開放式基金
(LOF)
及其他境內非貨幣市場基金,按所投資基金估值日的份額
凈值估值;


(c)
對于境內上市交易型貨幣市場基金,如所投資基金披露份額凈值,則按所投資基金估值
日的份額凈值估值;如所投資基金披露萬份
(
百份
)
收益,則按所投資基金前一估值日后至估值日
期間
(
含節假日
)
的萬份
(
百份
)
收益計提估值日基金收益;


(d)
對于境內非上市貨幣市場基金
按所投資基金前一估值日后至估值日期間
(
含節假日
)
的萬
份收益計提估值日基金收益。






如遇所投資基金不公布基金份額凈值、進行折算或拆分、估值日無交易等特殊情況,本基金
根據以下原則進行估值:


(a)
以所投資基金的基金份額凈值估值的,若所投資基金與基金中基金估值頻率一致但未公
布估值日基金份額凈值,按其最近公布的基金份額凈值為基礎估值;





(b)
以所投資基金的收盤價估值的,若估值日無交易,且最近交易日后市場環境未發生重大
變化,按最近交易日的收盤價估值;如最近交易日后市場環境發生了重大變
化的,可使用最新的
基金份額凈
值為基礎或參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素調整最近交易市價,確定公
允價值;





(c)
如果所投資基金前一估值日至估值日期間發生分紅除權、折算或拆分,基金管理人應根
據基金份額凈值或收盤價、單位基金份額分紅金額、折算拆分比例、持倉份額等因素合理確定公
允價值。







6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期未發生會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期未發生會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財

[2002]128
號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通
知》、財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開
營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業
有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融
房地產開發
教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]2

《關于資管產品增值稅政策有關問題的補
充通知》、財稅
[2017]5
6
號《關于資管產品增值稅有關
問題的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他
相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:





(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管
產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率
繳納增值稅。






對證券投資基金管理人運用基金買賣債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及
金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以產
生的
利息及利息性質的收入為銷售額。









(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣債券的差價收入,債券的利息收入及其他收
入,暫不征收企業所得稅。







(3)
對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳
20%
的個人所得稅。






(4)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等稅費按照實際繳納增值稅額的
適用比例計算繳納。






6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


64,956,428.32


定期存款


-


其中
:存款期限
1
個月以內


-



存款期限
1
-
3
個月


-



存款期限
3
個月以上


-


其他存款


-


合計:

64,956,428.32







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

-


-


-


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

11,995,200.00


12,000,000.00


4,800.00


銀行間市場

-


-


-




合計

11,995,200.00


12,000,000.00


4,800.00


資產支持證券

-


-


-


基金

151,287,934.31


165,298,831.71


14,010,897.40


其他

-


-


-


合計

163,283,134.31


177,298,831.71


14,015,697.40








6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。



6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。



6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末未持有從買斷式逆回購交易中取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30



應收活期存款利息


11,688.84


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


173.79


應收債券利息


247,397.26


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


7.47


合計

259,267.36







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








本基金本報告期末無應付交易費用。



6.4.7.8 其他負債








單位
:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


-





應付贖回費


-


應付證券出借違約金


-


預提費用


49,296.00


合計


49,296.00







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


基金合同生效日


226,705,020.90


226,705,020.90


本期申購


1,326,064.41


1,326,064.41


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


-
基金
拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


228,031,085.31


228,031,085.31




注:申購含紅利再投、轉換入份額,贖回含轉換出份額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


基金合同生效日


-


-


-


本期利潤


671,989.94


14,015,697.40


14,687,687.34


本期基金份額交易
產生的變動數


-
4.86


25,379.62


25,374.76


其中:基金申購款


-
4.86


25,379.62


25,374.76


基金贖回款


-


-


-


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


671,985.08


14,041,077.02


14,713,062.10







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



活期存款利息收入


226,137.78





定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


969.28


其他


28.27


合計


227,135.33







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










本基金本報告期無買賣股票差價收入。






6.4.7.13 基金投資收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



賣出
/
贖回基金成交總額


28,757,578.81

減:賣出
/
贖回基金成本總額


27,846,934.12

基金投資收益


910,644.69






6.4.7.14 債券投資收益
6.4.7.14.1 債券投資收益項目構成










本基金本報告期內無債券投資收益。



6.4.7.14.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










本基金本報告期內無買賣債券差價收入。



6.4.7.14.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無債券贖回差價收入。



6.4.7.14.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期無債券申購差價收入。




6.4.7.14.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期無資產支持證券投資收益。



6.4.7.15 貴金屬投資收益
6.4.7.15.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.15.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.15.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.15.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期無買賣權證差價收入。



6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期無其他投資收益。



6.4.7.17 股利收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



股票投資產生的股利收益


-


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


195,579.96


合計


195,579.96






6.4.7.18 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021






6

30



1.
交易性金融資產


14,015,697.4
0


——
股票投資


-


——
債券投資


4,800.00


——
資產支持證券投資


-


——基金投資

14,010,897.40


——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

14,015,697.40







6.4.7.19 其他收入








本基金本報告期無其他收入。



6.4.7.20 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



交易所市場交易費用


12.18


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用

18,361.87


其中:申購費

13,273.67



贖回費


-


交易費


5,088.20


合計


18,374.05







6.4.7.20.1 持有基金產生的費用










單位:人民幣元


項目


本期費用





2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



當期持有基金產生的應支付銷售服務費(元)

0.00


當期持有基金產生的應支付管理費(元)

240,177.52


當期持有基金產生的應支付托管費(元)

47,983.33




注:上述費用為根據所投資基金的招募說明書列明的計算
方法對銷售服務費、管理費和托管費進
行的估算;上述費用已在本基金所持有基金的凈值中體現,不構成本基金的費用項目。



6.4.7.21 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



審計費用


17,606.00


信息披露費


31,690.00


證券出借違約金


-


銀行匯劃費


1,693.00


合計


50,989.00







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金并無須作披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至財務報表報出日,本基金并無
須作披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


上海浦東發展銀行股份有限公司
(“
浦發
銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單
元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 基金交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的基金交易。






6.4.10.1.5 權證交易










本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.6 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期無應支付關聯方傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

3

23

(
基金合同生
效日
)

2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期
發生的基金應支付
的管理費


578,033.84


-


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


311,763.04


-




注:本基金投資于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理費。支付基金管理人農銀匯理的
管理人報酬按前一日基金資產凈值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余額的
1.00%
的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:



日管理人報酬=前一日基金資產凈值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金公允價值后的
余額
× 1.00% /
當年天數。






6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目






2021

3

23

(
基金合同生效

)

2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


124,878.12


-




注:
本基金投資于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管費。支付基金托管人浦發銀行
托管費按前一日基金資產凈值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后余額的
0.20%
的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:


日托管費=前一日基金資產凈值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金公允價值后的余額
× 0.
20% /
當年天數。






6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期無支付給各關聯方的銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期未與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。



6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期無轉融通證券出借業務。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期無轉融通證券出借業務。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。




6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報告期末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

3

23

(
基金合同生效日
)

2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


浦發銀行


64,956,428.32


226,137.78

-

-



注:本基金的活期銀行存款由基金托管人浦發銀行保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明
6.4.10.8.1 其他關聯交易事項的說明











2021

6

30
日,本基金持有基金管理人農銀匯理所管理的公開募集證券投資基金合計
20,248,813.99
元,占本基金資產凈值的比例為
8.34%




6.4.10.8.2 當期交易及持有基金管理人以及管理人關聯方所管理基金產生的費用










單位:人民幣元


項目


本期費用


2021

3

23

(
基金合同
生效日
)

2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期交易基金產生的申購
費(元)


-


-


當期交易基金產生的贖回
費(元)


-


-


當期持有基金產生的應支
付銷售服務費(元)


-


-


當期持有基金產生的應支
付管理費(元)


14,071.87


-


當期持有基金產生的應支


4,690.62


-





付托管費(元)


-


-


-




注:當期持有基金產生的應支付銷售服務費、應支付管理費、應支付托管費按照被投資基金基金
合同約定已作為費用計入被投資基金的基金份額凈值,上表列示金額
為按照本基金對被投資基金
的實際持倉情況根據被投資基金基金合同約定的相應費率和計算方法計算得出。



根據相關法律法規及本基金合同的約定,基金管理人不得對基金中基金財產中持有的自身管理的
基金部分收取基金中基金的管理費,基金托管人不得對基金中基金財產中持有的自身托管的基金
部分收取基金中基金的托管費。基金管理人運用本基金財產申購自身管理的其他基金的(
ETF

外),應當通
過直銷渠道申購且不收取申購費、贖回費(按照相關法規、基金招募說明書約定應當
收取,并計入基金資產的贖回費用除外)、銷售服務費等銷售費用,其中申購費、
贖回費在實際申
購、贖回時按上述規定執行,銷售服務費由本基金管理人從被投資基金收取后返還至本基金基金
資產。






6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券











本基金本報告期末未持有因認購新發
/
增發證券而流通受限的證券。



6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交
易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。




6.4.13 金融工具風險及管理









6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“
三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后
臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券價格下降,或基金在交易過程中發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。



本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行名單和交易對手庫,對投資債券進行內部評級,
對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


短期信用評級


本期末


2021

6

30



上年度末


20
20

12

31



A-1

-

-

A-1以下

-

-

未評級

12,000,000.00

-

合計

12,000,000.00

-



注:未評級的債券投資一般包括國債、央行票據、政策性銀行金融債、超短期融資券和同業存單。






6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










本報告期末及上年度基金未持有長期信用評級債券。





6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支付的風險。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










"
本報告期內,
本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因開放
模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注

期末本基金持有的流通受限證券


中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓
的情況外其余均能及時變現。此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動
性需
求。



本報告期內
,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。

"


6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值
或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。




6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


64,956,428.32


-


-


-


64,956,428.32



算備付金


429,250.99


-


-


-


429,250.99


存出保證金


18,488.63


-


-


-


18,488.63


交易性金融資產


12,000,000.00


-


-


165,298,831.71


177,298,831.71


應收利息


-


-


-


259,267.36


259,267.36


應收申購款


-


-


-


77,380.42


77,380.42


資產總計


77,404,167.94


-


-


165,635,479.49


243,039,647.43


負債

















應付
管理人報酬


-


-


-


176,904.77


176,904.77


應付托管費


-


-


-


38,701.60


38,701.60


應交稅費


-


-


-


30,597.65


30,597.65


其他負債


-


-


-


49,296.00


49,296.00


負債總計


-


-


-


295,500.02


295,500.02


利率敏感度缺口


77,404,167.94


-


-


165,339,979.47


242,744,147.41


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上



計息


合計


資產

















資產總計


-


-


-


-


-


負債

















負債總計


-


-


-


-


-


利率敏感度缺口


-


-


-


-


-







6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


收益率曲線平行變化


忽略債券組合凸性變化對基金資產凈值的影響


其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-
1,341.09


-



場利率平行下降
25


1,341.09








個基點
















6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場
交易的股票和債券,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。



本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險,并且本
基金管理人每日對本基金所持有的
證券價格實施監測,定期對基金所面臨的價格風險進行度量和分析,及時對風險進行管理和控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


-


-


-


-


交易性金融資產

基金
投資


165,298,831.71


68.10


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


165,298,831.71


68.10


-


-







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。為保證該方法所得結果的參
考價值,一般需要至少
1
年的基金凈值數據。截至本報告期末,本基金的運營期小于
1
年,無足
夠的經驗數據進行分析,因此不披露本報告期末其他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例

%



1


權益投資


-


-





其中:股票


-


-


2


基金投資


165,298,831.71


68.01


3


固定收益投資


12,000,000.00


4.94





其中:債券


12,000,000.00


4.94






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


65,385,679.31


26.90


8


其他各項資產


355,136.41


0.15


9


合計


243,039,647.43


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合






本基金本報告期末未持有股票。



7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。



7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細






本基金本報告期內未持有股票。



7.4.2 累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細






本基金本報
告期內未持有股票。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






本基金本報告期內未持有股票。



7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元


序號


債券品種


公允價值


占基金資產凈值比例(%)


1


國家債券


12,000,000.00


4.94


2


央行票據


-


-


3


金融債券


-


-





其中:政策性金融債


-


-


4


企業債券


-


-


5


企業短期融資券


-


-


6


中期票據


-


-


7


可轉債
(可交換債)


-


-


8


同業存單


-


-


9


其他


-


-


10


合計


12,000
,000.00


4.94







7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


數量
(張)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


019640


20
國債
10


120,000


12,000,000.00


4.94







7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 本報告期投資基金情況

7.12.1 投資政策及風險說明






本基金將自上而下的宏觀資產配置策略與自下而上的基金優選策略相結合,力爭實現基金資
產的長期穩健增值。資產配置方面,本基金根據產品合同約定確定本基金各類資產的中長期中樞
比例。在此基礎上,根據市場情況確定細分資產類別的戰術資產配置比例,靈活運用多種投資策
略,構建和動態維護投資組合。基金優選方面,本基金將定量評價與定性評價相結合,篩選優秀
的基金經理和基金品種。



報告期內,本基金主要投資于開放式基金,符合基金合同約定的投資政策、投資限制等要求。



7.12.2 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的基金投資明細






序號


基金代碼


基金名稱





運作方式


持有份額(份)


公允價值(元)


占基金資
產凈值比
例(%)


是否屬于基金管
理人及管理人關
聯方所管理的基



1


006758


農銀金祿
債券


契約型開
放式


19,749,160.24


20,248,813.99


8.34





2


512880


國泰中證
全指證券
公司
ETF


交易型開
放式


15,700,000.00


17,411,300.00


7.17





3


512660


國泰中證
軍工
ETF


交易型開
放式


15,100,000.00


17,395
,200.00


7.17





4


159997


天弘中證
電子
ETF


交易型開
放式


10,000,000.00


13,670,000.00


5.63





5


001410


信達澳銀
新能源
業股票


契約型開
放式


3,026,229.51


13,608,954.11


5.61





6


001856


易方達環
保主題混


契約型開
放式


3,801,855.00


13,238,059.11


5.45











7


000263


工銀信息
產業混合
A


契約型開
放式


2,688,584.70


12,856,812.04


5
.30





8


001216


易方達新
收益混合
A


契約型開
放式


2,846,532.09


12,812,240.94


5.28





9


550015


信誠至遠
混合
A


契約型開
放式


4,301,525.22


12,202,136.59


5.03





10


100060


富國高新
技術產業
混合


契約型開
放式


2,301,232.23


11,287,544.09


4.65





11


159995


華夏國證
半導體芯

ETF


交易型開
放式


6,500,000.00


10,296,000.00


4.24





1
2


001875


前海開源
滬港深優
勢精選混

A


契約型開
放式


3,896,726.42


10,271,770.84


4.23










7.13 投資組合報告附注

7.13.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






2020

8

24
日,易方達基金管理有限公司(以下簡稱

易方達


)在半年報中披露公司
收到中國證券監督管理委員會廣東監管局《關于對易方達基金管理有限公司采取責令改正措施的
決定》,對易方達個別未按規定進行備案報告的事項提出了整改要求。



本基金管理人經研究分析認為上述處罰未對該發行人發行的證券的投
資價值產生重大的實質
性影響。本基金投資上述證券的投資決策程序符合公司投資制度的規定。



其余證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴
責、處罰的情況。



7.13.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.13.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


18,488.63


2


應收證券清算款


-


3


應收股利


-





4


應收利息


259,267.36


5


應收申購款


77,380.4
2


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


355,136.41







7.13.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


6,236


36,566.
88


0.00


0.00%


228,031,085.31


100.00%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


230,929.95


0.1013%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0~10


本基金基金經理持有本開放式基金


10~50











§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金
合同生效日(
2021年3月23日 )基金份額總額


226,705,020.90


基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額


1,326,064.41



:
基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額


-


基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


228,031,085.31




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 本報告持有的基金發生的重大影響事件

無。





10.6 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.7 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.8 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.8.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


西藏東方財
富證券


2


-


-


-


-


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。




(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。



(4)
、內部管理規范、嚴格,
具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投資部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、上述交易單元均為本報告期內新增交易單元
,
本報告期內無剔除交易單元。



10.8.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商
名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


基金交易


成交金額


占當期債



成交總額
的比例


成交金額


占當期
債券回



成交總
額的比



成交金



占當
期權



成交
總額
的比



成交金額


占當期
基金


成交總
額的比



西藏
東方
財富
證券


11,995,200.00


100.00%


42,600,000.00


100.00%


-


-


111,337,460.28


100.00%







10.9 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀安瑞混合
FOF
-
托管協議


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2021

2

23



2


農銀安瑞混合
FOF
-
基金合同


中國證券報、基金管
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2021

2

23



3


農銀安瑞混合
FOF
-
招募說明書


中國證券報、基金管
理人網站


2021

2

23






4


農銀匯理安瑞一年持有期混合型
基金中基金(
FOF

基金基金產
品資料概要


中國證券報、基金管
理人網站


2021

2

23



5


農銀安瑞
FOF
基金
-
發售公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

2

23



6


農銀安瑞
FOF
基金
-
基金合同摘



中國證券報、基
金管
理人網站


2021

2

23



7


農銀安瑞
FOF
延期募集的公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

3

19



8


關于農銀匯理安瑞一年持有期混
合型基金中基金(
FOF
)提前結束
募集的公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

3

20



9


農銀匯理安瑞一年持有期混合型
基金中基金(
FOF
)合同生效公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

3

24



10


農銀匯理安瑞一年持有期混合型
基金中基金(
FOF
)開放日常申購
定期定額投資業務公告


中國證券報、基金管
理人網站


2021

4

30









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)基金合同》;


3
、《農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內
公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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