[中報]農銀成長 : 農銀匯理行業成長混合型證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:28 中財網
原標題:農銀成長 : 農銀匯理行業成長混合型證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理行業成長混合型證券投資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
交通銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26

復核了本報告
中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會
計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
12
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
13
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
13
4.7
管理人
對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
14
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
14
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
15
5
.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
15
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
15
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
15
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
16
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
16
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
17
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
18

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
19
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
38
7.1
期末基金資產組
合情況
................................
................................
................................
............
38
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
38
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
39
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
41
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
43
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
43
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
43
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
43
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
............................
44
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
44
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
44
7.12
投資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
44
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
46
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
46
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
................................
....
46
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
46
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
47
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
48
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
48
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
48
10.3
涉及基金管理人、基
金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
48
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
48
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
48
10.6
管理人、托
管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
48
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
48
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
50
§11
影響
投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
52
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
52

11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
52
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
53
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
53
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
53
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
53

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理行業成長混合型證券投資基金


基金簡稱


農銀行業成長混合

基金主代碼


660001

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2008年8月4日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


交通銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


537,759,286.16份






2.2 基金產品說明

投資目標


在控制風險的前提下,重點投資成長性行業,力求為
投資者取得長期穩定的資本增值。


投資策略


借助中國經濟高速發展的動力,自上而下精選增長預
期良好或景氣復蘇的行業,深入挖掘目標行業的上市
公司基本面,自下而上挑選個股,充分分享中國經濟
快速成長的成果。


業績比較基準


滬深300指數×75%+中證全債指數×25%

風險收益特征


本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,
其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型
基金,低于股票型基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


交通銀行股份有限公司

信息披露負責人


姓名


翟愛東

陸志俊

聯系電話


021-61095588

95559

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

luzj@bankcomm.com

客戶服務電話


021-61095599

95559

傳真


021-61095556

021-62701216

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

中國(上海)自由貿易試驗區銀
城中路188號

辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

中國(上海)長寧區仙霞路18


郵政編碼


200120

200336

法定代表人


許金超

任德奇







2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


上海證券報


登載
基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

396,817,334.64


本期利潤

10,
398,900.31


加權平均基金份額本期利潤

0.0187


本期加權平均凈值利潤率

0.53%


本期基金份額凈值增長率

0.32%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

1,461,980,837.69


期末可供分配基金份額利潤

2.7187


期末基金資產凈值

1,999,740,123.85


期末基金份額凈值

3.7187


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

476.89%




注:
1
、本
期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



2
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準
收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


3.41%


0.96%


-
1.46%


0.60%


4.87%


0.36%


過去三個月


12.73%


0.90%


2.99%


0.73%


9.74%


0.17%


過去六個月


0.32%


1.56%


0.95%


0.99%


-
0.63%


0.57%


過去一年


22.07%


1.71%


19.87%


1.00%


2.20%


0.71%


過去三年


72.46%


1.58%


41.50%


1.02%


30.96%


0.56%


自基金合同
生效
起至今


476.89%


1.60%


94.85%


1.19%


382.04%


0.41%








3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









注:本基金主要投資于股票,股票投資比例范圍為基金資產的
60%
-
95%
,其中投資于成長性行業
股票的比例
不低于股票投資的
80%
;除股票以外的其他資產投資比例范圍為
5%
-
40%
,其中權證投
資比例范圍為基金資產凈值的
0%
-
3%
,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值

5%
。本基金建倉期為
2008

8

4
日起六個月,建倉期滿時,本基金各項投資比例已達到基
金合同規定的投資比例。




§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公
司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀
匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基
金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券
型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發
起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


陳富權


本基金
基金經



2021

2

9



-


13


金融學碩士。歷任香港上
海匯豐銀行管理培訓生、
香港上
海匯豐銀行客戶經
理,農銀匯理基金管理有
限公司助理研究員、研究
員,現任農銀匯理基金管
理有限公司基金經理。



邢軍亮


本基金
基金經
理助理


2020

11

11



-


6


博士研究生。歷任興業證
券股份有限公司行業分析
師、農銀匯理基金管理有
限公司研究部研究員,現
任農銀匯理基金管理有限
公司基金經理助理。





注:
1
、任職、離任日期是指公司作出決定之日,基金成立時擔任基金經理和經理助理的任職日期
為基金合同生效日。



2
、證券從業是指《證券業從業人員資格管理辦法》規定的從業情況,也包括在其他金融機構從事
證券投資研究等業務。



4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部



門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為




4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






1
月市場大幅波動,出現明顯的倒
v
型走勢,風格、行業上均出現劇烈的切換。化工、銀行、
電氣設備在
1
月表現較佳。

2
月市場繼續大幅波動,風格出現極端切換。周期類大幅跑贏市場,
而前期漲幅大、估值較高的板塊如電氣設備、食品飲料等跌幅居前。

3
月市場延續
2
月跌勢,之
后整理企穩,風格上小市值占優。品種上防御類以及碳中和主題偏強,周期、消費和成長表現普
遍不佳。本基金在
2
-
3
月的交接過程中重點進行組合的均衡,在降低倉位的同時,減配新能源
醫藥,增配化工、白酒和白電。

3
月市場的尋底過程中,本基金維持了一個相對低的倉位,增配
家電

減配電新和醫藥,并嘗試適度增持一些
PEG
相對合理的中小市值股票。



4
月市場季報年報陸續披露,在去年低基數以及經濟復蘇的背景下,上市公司年報季報普遍
偏強,疊加國內外流動性在
4
月份邊際好轉,市場出現一輪較為明顯的反彈。本基金在反彈中增
持了若干質優次新股以及業績增長趨勢較佳的中小盤個股,減持了部分預期偏高的個股以及基本
面不及預期的保險股。

5
月市場震蕩上行,市場活躍度進一步提高。在月中國務院對大宗價格表
示關注后,國內的鋼鐵煤炭價格出現大幅回調,市場對于通脹擔憂大幅緩解,市場風險偏好進一
步提升。雖然主題投資層出不窮
,但本基金的持倉仍以基本面為主要考量,持倉上變化不大。

6
月國內外市場的流動性保持寬松,經濟基本面則有邊際減弱跡象。市場風格延續之前的情況,成
長占優,特別是科技成長板塊表現明顯優于低估值及周期板塊。本基金在
6
月主要減配了家電和
家具,同時增配了成長性較佳的電新、電子、醫藥。







4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
3.7187
元;本報告期基金份額凈值增長率為
0.32%
,業績
比較基準收益率為
0.95%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

從宏觀的角度看,隨著主動補庫存動力的衰竭,經濟
的動能可能會減弱,
GDP
增速在下半年
可能會逐步回到正常的狀態。其中,過去一年多,出口在疫情催化下持續井噴,但隨著海外消費
刺激政策的退出以及海外供應鏈的逐步恢復,出口在邊際上有走弱的可能。投資方面,由于出口
刺激和國產替代,制造業投資有望保持較好的增長,但是在保持定力、積極調整產業結構的政策
取向下,地產基建等偏總量的投資有可能會繼續疲弱。消費方面,總量上仍未恢復到疫前水平,
主要由于出行相關領域,特別是餐飲、旅游等領域的消費恢復較弱。總體而言,經濟增速開始回
落,但幅
度相對可控。



從流動性的角度看,國內國外的流動性
有望保持相對寬松的狀態。對于歐美發達國家而言,
目前普遍深陷高債務泥潭,在大國博弈的背景下,很難主動刺破債務泡沫。更為可行的辦法是通
過長期低利率刺激經濟增長,以時間換空間。國內方面,由于自疫情以來我們在流動性上的放松
遠比海外要克制,從能力的角度來看,維持當前寬松狀態壓力并不大。從意愿的角度,由于下半
年經濟動能有所減弱,為保持經濟的韌性,流動性也不會大幅收緊,更可能的選擇是維持現狀。



政策方面,公平和效率的再平衡將會持續。但是,我們應該認識到,這種再平衡,是為經濟
長期平穩發展所做的未雨綢繆。追求長期平穩發展才是
我們目的,因此,不會出現極端的只求公
平、摒棄效率的情況。如果只是從教培行業的整治線性外推對各類民營資本的嚴格限制和打壓,
可能會導致嚴重的投資誤判。產業政策方面,在大國博弈的背景下,發展高端制造,補齊制造短
板是必由之路,國產替代將繼續獲得大量的政策鼓勵和扶持,相關產業方興未艾。



從資本市場的角度,由于經濟邊際趨緩,流動性有望保持,政策扶持國產替代,因此出現結
構性行情的概率較大。相對而言,偏制造端的成長板塊盈利增長的韌性更強,相關的領域諸如電
動車、光伏、半導體、
CDMO
等在盈利增速以及確定性方面會更強一些,更值
得關注。但是另一方
面,上述行業短期有交易擁擠的風險,中期或有產能過剩問題,后續仍需密切跟蹤。






4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證



券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和
程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金
資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限
制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期,基金托管人在農銀匯理行業成長混合型證券投資基金的托管過程中,嚴格
遵守了
《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡責地履行了托管人應盡
的義務,不存在任何損害基金持有人利益的行為。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期,農銀匯理基金管理有限公司在農銀匯理行業成長混合型證券投資基金投資運作、
基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支、基金收益分配等問題上,
托管人未發現損害基金持有人利益的行為。






5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告期,由農銀匯理基金管理有限公司
編制并經托管人復核審查的有關農銀匯理行業成長
混合型證券投資基金的中期報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告相關內容、
投資組合報告等內容真實、準確、完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理行業成長混合型證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

資 產:







銀行存款

6.4.7.1


441,302,583.72

205,934,651.45

結算備付金




2,397,440.90

1,275,358.22

存出保證金




795,005.26

423,510.34

交易性金融資產

6.4.7.2


1,543,807,839.93

2,064,355,796.13

其中:股票投資




1,543,807,839.93

2,064,355,796.13

基金投資





-


-


債券投資




-

-

資產支持證券投資




-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產

6.4.7.4


-

-

應收證券清算款




23,687,857.02

-

應收利息

6.4.7.5


89,161.26

27,838.92

應收股利




-

-

應收申購款




106,792.08

370,810.93

遞延所得稅資產





-


-


其他資產

6.4.7.6


-

-

資產總計



2,012,186,680.17

2,272,387,965.99

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

負 債:







短期借款



-

-

交易性金融負債



-

-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款



-

-

應付證券清算款



-

44,529,748.16

應付贖回款



7,437,541.26

13,605,604.56

應付管理人報酬



2,397,350.89

2,649,851.06

應付托管費



399,558.50

441,641.87

應付銷售服務費



-

-

應付交易費用

6.4.7.7


2,087,675.71

1,230,357.24

應交稅費




-

-




應付利息




-

-

應付利潤




-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債

6.4.7.8


124,429.96

191,360.43

負債合計




12,446,556.32

62,648,563.32

所有者權益:








實收基金

6.4.7.9


537,759,286.16

596,143,669.97

未分配利潤

6.4.7.10


1,461,980,837.69

1,613,595,732.70

所有者權益合計



1,999,740,123.85

2,209,739,402.67

負債和所有者權益總計



2,012,186,680.17

2,272,387,965.99



注:報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
3.7187
元,基金份額總額
537,759,286.16
份。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理行業成長混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年1月1日至
2021年6月30日

上年度可比期間

2020年1月1日至
2020年6月30日

一、收入



37,029,878.85

627,016,532.19

1.利息收入




1,622,847.46

815,399.35

其中:存款利息收入

6.4.7.11


1,622,847.46

815,399.35

債券利息收入




-

-

資產支持證券利息收入




-

-

買入返售金融資產收入




-

-

證券出借利息收入




-

-

其他利息收入




-

-

2.投資收益(損失以“-”填列)




421,522,073.59

289,613,532.53

其中:股票投資收益

6.4.7.12


417,925,316.54

284,846,248.36

基金投資收益





-

-

債券投資收益

6.4.7.13


-

-

資產支持證券投資收益

6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14


-

-

衍生工具收益

6.4.7.15


-

-

股利收益

6.4.7.16


3,596,757.05

4,767,284.17

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.17


-386,418,434.33

336,034,246.75

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.18


303,392.13

553,353.56

減:二、費用




26,630,978.54

25,247,910.04

1.管理人報酬

6.4.10.2.1


14,708,727.25

15,247,392.67

2.托管費

6.4.10.2.2


2,451,454.56

2,541,232.06




3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

-

4.交易費用

6.4.7.19


9,343,230.79

7,331,546.93

5.利息支出




-

-

其中:賣出回購金融資產支出




-

-

6.稅金及附加




-


-

7.其他費用

6.4.7.20


127,565.94

127,738.38

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



10,398,900.31

601,768,622.15

減:所得稅費用



-

-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



10,398,900.31

601,768,622.15






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理行業成長混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計



、期初所有者權益(基
金凈值)


596,143,669.97


1,613,595,732.70


2,209,739,402.67


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


10,398,900.31


10,398,900.31


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
58,384,383.81


-
162,013,795.32


-
220,398,179.13


其中:
1.
基金申購款


70,963,874.20


183,536,723.09


254,500,597.
29


2.
基金贖回款


-
129,348,258.01


-
345,550,518.41


-
474,898,776.42


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


537,759,286.16


1,461,980,837.69


1,999,740,123.85


項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30






實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


878,623,503.7
2


1,130,417,077.98


2,009,040,581.70


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


601,768,622.15


601,768,622.15


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
144,627,272.66


-
230,143,616.31


-
374,770,888.97


其中:
1.
基金申購款


150,632,157.83


218,565,572.73


369,197,730.56


2.
基金贖回款


-
295,259,430
.49


-
448,709,189.04


-
743,968,619.53


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


733,996,231.06


1,502,042,083.82


2,236,038,314.88







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理行業成長混合型證券投資基金,
(
原農銀匯理行業成長股票型證券投資基金,
以下
簡稱

本基金
”)
系由基金管理人農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金
法》、《農銀匯理行業成長股票型證券投資基金基金合同》及其他有關法律法規的規定,經中國證
券監督管理委員會
(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2008]784
號文批準公開募集。本基金為
契約型開放式基金,存續期限不定,首次設立募集基金
份額為
6,843,060,875.61
份,經德勤華永
會計師事務所
(
特殊普通合伙
)
驗證,并出具了編號為德師報
(

)

(08)

0019
號驗資報告。《農
銀匯理行業成長股票型證券投資基金基金合同》
(
以下簡稱

基金合同
”)

2008

8

4
日正式
生效。自
2015

8

7
日起,本基金由

農銀匯理行業成長股票型證券投資基金


變更為


銀匯理行業成長混合型證券投資基金


。本次基金更名不改變基金投資范圍。本基金的管理人為



農銀匯理基金管理有限公司,托管人為交通銀行股份有限公司。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》、最新
適用的基金合同及《農銀匯理行業成長混合型
證券投資基金招募說明書》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括
國內依法發行上市的股票、債券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

本基金的投資組合為:股票投資比例范圍為基金資產的
60%
-
95%
,其中投資于成長性行業股票的
比例不低于股票投資的
80%
;除股票以外的其他資產投資比例范圍為
5%
-
40%
,其中權證投資比例
范圍為基金資產凈值的
0%
-
3%
,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%


本基金的業績比較基準為
“75%
×
滬深
300
指數
+25%×
中證全債指數






6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部頒布的企業會計準則及相關規定
(
以下簡稱

企業會計準則
”)
以及中國證監會發布的基金行業實務操作的有關規定編制,同時在具體會計核算和信息披露方面
也參考了中國證券投資基金業協會發布的若干基金行業實務操作。



本財務報表以持續經營為基礎編制。






6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金財務報表的編制符合企業會計準則和中國證監會發布的關于基金行業實務操作的有關
規定的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30
日的財務狀況以

2021

1

1
日至
2021

6

30
日期間的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。



6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期無需說明的重大會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金在本報告期無會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金本報告期無需說明的重大會計差錯更正。




6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2002]128
號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通
知》、財稅
[2008]1
號《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、
2008

9

18
日《上海、深圳證券交易所關于做好證券
交易印花稅征收方式調整工作的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財政部、稅
務總局、證監會公告
2019
年第
78
號《關于繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅
利差別化個人所得稅政策的公告》、財稅
[2015]101
號《關于上
市公司股息紅利差別化個人所得稅
政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關
于金
融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融房地產開發教
育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產品增值稅有關問題的通知》、財

[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關稅務法規和實
務操作
,主要稅項列示如下:


1)
證券投資基金
(
封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金
)
管理人運用基金買賣股票、債
券免征增值稅;
2018

1

1
日起,公開募集證券投資基金運營過程中發生的資管產品運營業務,
以基金管理人為增值稅納稅人,暫適用
簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。






2)
對證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、
紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不計繳企業所得稅。






3)
對基金取得的股票股息、紅利收入,由上市公司代扣代繳個人所得稅;從公開發行和轉讓
市場取得
的上市公司股票,持股期限在
1
個月以內
(

1
個月
)
的,其股息紅利所得全額計入應納
稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減按
50%
計入應納稅所得額;持股期限
超過
1
年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。上述所得統一適用
20%
的稅率計征個人所得稅。






4)
對于基金從事
A
股買賣,出讓方按
0.10%
的稅率繳納證券
(
股票
)
交易印花稅,對受讓方不
再繳納印花稅。






5)
基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用
比例計算繳納。






6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


441,302,583.72


定期存款


-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-


存款期限3個月以上

-

其他存款


-


合計:

441,302
,583.72







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

1,302,174,597.37


1,543,807,839.93


241,633,242.56


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

-


-


-


銀行間市場

-


-


-




合計

-


-


-


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

1,302,174,597.37


1,543,807,839.93


241,633
,242.56







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。



6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。




6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易中取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30



應收活期存款利息


87,868.17


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


970.92


應收債券利息


-


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券
利息


-


應收申購款利息


0.24


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


321.93


合計

89,161.26







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


2,087,675.71


銀行間市場應付交易費用


-


合計


2,087,675.71







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


15,334.02


應付證
券出借違約金


-





預提費用


109,095.94


合計


124,429.96







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


596,143,669.97


596,143,669.97


本期申購


70,963,874.20


70,963,874.20


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
129,348,258.01


-
129,348,258.01


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


537,759,286.16


537,759,286.16




注:本期申購含紅利再投、轉換入份
(

)
額,本期贖回含轉換出份
(

)
額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


1,378,173,341.66


235,422,391.04


1,613,595,732.70


本期利潤


396,817,334.64


-
386,418,434.33


10,398,900.31


本期基金份額交易
產生的變
動數


-
155,433,962.49


-
6,579,832.83


-162,013,795.32


其中:基金申購款


202,297,939.35


-
18,761,216.26


183,536,723.09


基金贖回款


-
357,731,901.84


12,181,383.43


-
345,550,518.41


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


1,619,556,713.81


-
157,575,876.12


1,461,980,837.69







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


1,585,231.82


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


32,178.12





其他


5,437.52


合計


1,622,847.46







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


3,266,108,898.68


減:賣出股票成本總額


2,848,183,582.14


買賣股票差價收入


417,925,316.5
4










6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










本基金本報告期內無債券投資收益。



6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










本基金本報告期內無買賣債券差價收入。



6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無債券贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無債券申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。



6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。




6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的股利收益


3,596,757.05


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


3,596,757.05






6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


-
386,418,434.33


——
股票投資


-
386,418,434.33


——
債券投資


-


——
資產支持證券投資


-


——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-





減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

-
386,418,434.33







6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖回費收入


296,456.92


轉換費


6,935.21


合計


303,392.13




注:
1
、本基金的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定,于持有人贖回
基金份額時收取,贖回費總額的
25%
歸入基金資產。



2
、本基金的轉換費由贖回費和申購費補差兩部分組成,其中贖回費總額的
25%
歸入轉出基金的基
金資產。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費用


9,343,230.79


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


9,343,230.79







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


49,588.57


信息披露費


59,507.37


證券出借違約金


-


賬戶服務費


9,000.00





清算所賬戶服務費


9,000.00


銀行匯劃費


470.00


合計


127,565.94







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金無需要說明的重大或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至本財務報告批準報出日,本基金沒有需要在財務報表附注中說明的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


交通銀行股份有限公司
(“
交通銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期內及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期內及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期內及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期內及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。




6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期內及上年度可比期間無應支付關聯方的傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


14,708,727.25


15,247,392.67


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


5,121,518.64


5,107,148.78




注:支付基金管理人農銀匯理基金管理有限公司的基金管理費按前一日基金資產凈值
1.5%
的年費
率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金管理費=前一日基金資產凈值
×1.5%/
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


2,451,454.56


2,541,232.06




注:支付基金托管人交通銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值
0.25%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日基金托管費
=
前一日基金資產凈值
×0.25%/
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期內及上年度可比期間無應支付關聯方的銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期內及上年度可比期間未發生與關聯方進行
銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。



6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期內及上年度可比期間無與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證
券出借業務的情況。




6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期內及上年度可比期間無與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的
證券出借業務的情況。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


交通銀行


441,302,583.72


1,585,231.82

170,834,180.80

777,553.95



注:本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期內及上年度可比期間無在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。



6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元


6.4.12.1
.1
受限證券類別:股票


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流
通日


流通
受限
類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單位:股)


期末


成本總額


期末估值總額


備注


688239


航宇
科技

2021年
6月25

2021
年7

新股
流通

11.48

11.48

4,926

56,550.48

56,550.48

-






月5


受限

301017


漱玉
平民

2021年
6月23


2021
年7
月5


新股
流通
受限

8.86

8.86

5,550

49,173.00

49,173.00

-

301020


密封
科技

2021年
6月28


2021
年7
月6


新股
流通
受限

10.64

10.64

4,210

44,794.40

44,794.40

-

688226


威騰
電氣

2021年
6月28


2021
年7
月7


新股
流通
受限

6.42

6.42

2,693

17,289.06

17,289.06

-

605287


德才
股份

2021年
6月28


2021
年7
月6


新股
流通
受限

31.56

31.56

349

11,014.44

11,014.44

-

605162


新中


2021年
6月29


2021
年7
月7


新股
流通
受限

6.07

6.07

1,377

8,358.39

8,358.39

-

688538


和輝
光電

2021年
5月20


2021
年11
月29


科創
板鎖


2.65

3.38

375,156

994,163.40

1,268,027.28

-

688625


呈和
科技

2021年
5月31


2021
年12
月7


科創
板鎖


16.48

42.63

2,672

44,034.56

113,907.36

-

688355


明志
科技

2021年
4月30


2021
年11
月12


科創
板鎖


17.65

23.80

2,710

47,831.50

64,498.00

-

688681


科匯
股份

2021年
6月4


2021
年12
月16


科創
板鎖


9.56

14.54

1,899

18,154.44

27,611.46

-

301009


可靠
股份

2021年
6月8


2021
年12
月17


創業
板鎖


12.54

27.89

801

10,044.54

22,339.89

-

301016


雷爾


2021年
6月23

2021
年12

創業
板鎖

13.75

32.98

275

3,781.25

9,069.50

-






月30




300987


川網
傳媒

2021年
4月28


2021
年11
月11


創業
板鎖


6.79

26.81

301

2,043.79

8,069.81

-

300993


玉馬
遮陽

2021年
5月17


2021
年11
月24


創業
板鎖


12.10

19.29

410

4,961.00

7,908.90

-

300991


創益


2021年
5月12


2021
年11
月22


創業
板鎖


13.06

26.51

254

3,317.24

6,733.54

-

300998


寧波
方正

2021年
5月25


2021
年12
月2


創業
板鎖


6.02

21.32

201

1,210.02

4,285.32

-

301010


晶雪
節能

2021年
6月9


2021
年12
月20


創業
板鎖


7.83

17.61

218

1,706.94

3,838.98

-






6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債
券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理










6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三
道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約
,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券價格下降,或基金在交易過程中發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。



本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行名單和交易對手庫,對投資債券進行內部評級,
對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有短期信用評級債券。



6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有長期信用評級債券。



6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支付的風險。



6.4.13.3.1 金融資產和金融負債的到期期限分析














6.4.13.3.2 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因開放
模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注
7.4.12
中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外其余均能及時變現。

此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投
資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。



截止本報告期末及上年度末,本基金流動性風險可控。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利
率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以



不計息


合計


資產

















銀行存款


441,302,583.72


-


-


-


441,302,583.72


結算備付金


2,397,440.90


-


-


-


2,397,440.90


存出保證金


795,005.26


-


-


-


795,005.26


交易性金融
資產


-


-


-


1,543,807,839.93


1,543,807,839.93





應收證券清
算款


-


-


-


23,687,857.02


23,687,857.02


應收利息


-


-


-


89,161.26


89,161.26


應收申購款


-


-


-


106,792.08


106,792.08


資產總計


444,495,029.88


-


-


1,567,691,650.29


2,0
12,186,680.17


負債

















應付贖回款


-


-


-


7,437,541.26


7,437,541.26


應付管理人
報酬


-


-


-


2,397,350.89


2,397,350.89


應付托管費


-


-


-


399,558.50


399,558.50


應付交易費



-


-


-


2,087,675.71


2,087,675.71


其他負債


-


-


-


124,429.96


124,429.96


負債總計


-


-


-


12,446,556.32


12,446,556.32


利率敏
感度
缺口


444,495,029.88


-


-


1,555,245,093.97


1,999,740,123.85


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以



不計息


合計


資產

















銀行存款


205,934,651.45


-


-


-


205,934,651.45


結算備付金


1,275,358.22


-


-


-


1,275,358.22


存出保證金


423,510.34


-


-


-


423,510.34


交易性金融
資產


-


-


-


2,064,355,796.13


2
,064,355,796.13


應收利息


-


-


-


27,838.92


27,838.92


應收申購款


-


-


-


370,810.93


370,810.93


資產總計


207,633,520.01


-


-


2,064,754,445.98


2,272,387,965.99


負債

















應付證券清
算款


-


-


-


44,529,748.16


44,529,748.16


應付贖回款


-


-


-


13,605,604.56


13,605,604.56


應付管理人
報酬


-


-


-


2,649,
851.06


2,649,851.06


應付托管費


-


-


-


441,641.87


441,641.87


應付交易費



-


-


-


1,230,357.24


1,230,357.24


其他負債


-


-


-


191,360.43


191,360.43


負債總計


-


-


-


62,648,563.32


62,648,563.32


利率敏感度
缺口


207,633,520.01


-


-


2,002,105,882.66


2,209,739,402.67




上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早
者進行分類。




6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


-





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-


-


市場利率平行下降
25
個基點


-


-













本基金本報告期末及上年度末無債券投資及資產支持證券投資,因此市場利率變動對基金資產凈
值的影響不重大。



6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有
資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場
交易的股票和債券,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。



本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險,并且本基金管理人每日對本基金所持有的
證券價格實施監測,定期對基金所面臨的價格風險進行度量和分析,及時對風險進行管理和控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


1,543,807,839.93


77.20


2,064,355,796.13


93.42


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-





其他


-


-


-


-


合計


1,543,807,839.93


77.
20


2,064,355,796.13


93.42







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




業績比較基準上升
5%


129,531,215.62


158,273,531.79


業績比較基準下降
5%


-
129,531,215.62


-
158,273,531.79













本基金采用歷史數據
擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析



§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


1,543,807,839.93


76.72





其中:股票


1,543,807,839.93


76.72


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


-


-





其中:債券


-


-






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


443,700,024.62


22.05


8


其他各項資產


24,678,815.62


1.23


9


合計


2,012,186,680.17


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合







金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


5,364,096.00


0.27


C


制造業


1,233,780,089.43


61.70


D


電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


13,020.39


0.00


E


建筑業


11,014.44


0.00


F


批發和零售業


49,173.00


0.00


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


16,054,205.00


0.80


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



40,203,088.72


2.01


J


金融業


124,205,592.40


6.21


K


房地產業


3,021,489.00


0.15


L


租賃
和商務服務業


56,644,887.00


2.83


M


科學研究和技術服務業


64,461,184.55


3.22


N


水利、環境和公共設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-





P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


1,543,807,839.93


77.20







7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


002709


天賜材料


854,360


91,057,688.80


4.55


2


300750


寧德時代


167,948


89,818,590.40


4.49


3


002812


恩捷股份


291,200


68,169,920.00


3.41


4


002850


科達利


770,228


67,317,927.20


3.37


5


600882


妙可藍多


747,673


52,187,575.40


2.61


6


000733


振華科技


829,698


50,669,656.86


2.53


7


603259


藥明康德


318,800


49,920,892.00


2.50


8


600036


招商銀行


895,400


48,521,726.00


2.43


9


000858


五糧液


159,100


47,394,299.00


2.37


10


601398


工商銀行


8,766,000


45,320,220.00


2.27


11


603659


璞泰來


306,722


41,898,225.20


2.10


1
2


601058


賽輪輪胎


3,878,950


38,750,710.50


1.94


13


300979


華利集團


320,082


36,457,339.80


1.82


14


300919


中偉股份


222,400


36,251,200.00


1.81


15


300496


中科創達


218,799


34,364,570.94


1.72


16


300171


東富龍


785,400


31,926,510.00


1.60


17


601012


隆基股份


357,420


31,753,192.80


1.59


18


002027


分眾傳媒


3,238,700


30,476,167.00


1.52


19


300408


三環集團


672,061


28,508,827.62


1.43


20


300037


新宙邦


275,100


27,537,510.00


1.38


21


002304


洋河股份


129,000


26,728,800.00


1.34


22


601888


中國中免


87,200


26,168,720.00


1.31


23


688169


石頭科技


20,506


25,858,066.00


1.2
9


24


603369


今世緣


473,300


25,633,928.00


1.28


25


002415


海康威視


388,700


25,071,150.00


1.25





26


300035


中科電氣


941,800


23,027,010.00


1.15


27


688617


惠泰醫療


56,213


21,416,590.87


1.07


28


603308


應流股份


1,007,720


20,809,418.00


1.04


29


300274


陽光電源


178,600


20,549,716.00


1
.03


30


002594


比亞迪


80,600


20,230,600.00


1.01


31


300910


瑞豐新材


189,254


19,786,505.70


0.99


32


002460


贛鋒鋰業


159,000


19,253,310.00


0.96


33


300122


智飛生物


99,800


18,635,654.00


0.93


34


300782


卓勝微


31,900


17,146,250.00


0.86


35


000651


格力電器


318,300


16,583,430.00


0.83


36


600754


錦江酒店


281,900


16,054,205.00


0.80


37


300896


愛美客


19,500


15,383,160.00


0.77


38


600702


舍得酒業


71,600


15,306,648.00


0.77


39


300759


康龍化成


63,890


13,863,491.10


0.69


40


300604


長川科技


191,100


13,034,931.00


0.65


41


300763


錦浪科技


71,060


12,833,436.00


0.64


4
2


600519


貴州茅臺


6,200


12,751,540.00


0.64


43


000938


紫光股份


548,400


11,998,992.00


0.60


44


000739


普洛藥業


398,600


11,718,840.00


0.59


45


603901


永創智能


599,273


10,804,892.19


0.54


46


002371


北方華創


36,300


10,068,894.00


0.50


47


300059


東方財富


276,900


9,079,551.00


0.45


48


002920


德賽西威


81,200


8,938,496.00


0.45


49


002142


寧波銀行


217,700


8,483,769.00


0.42


50


603801


志邦家居


260,323


8,319,923.08


0.42


51


603816


顧家家居


101,476


7,842,065.28


0.39


52


600926


杭州銀行


521,300


7,689,175.00


0.38


53


603517


絕味食品


81,300


6,852,777.00


0.34


54


688696


極米科技


7,485


6,227,520.00


0.31


55


300687


賽意信息


272,261


5,818,217.57


0.29


56


601567


三星醫療


272,600


5,806,380.00


0.29


57


601088


中國神華


274,800


5,364,096.00


0.27


58


601009


南京銀行


476,600


5,013,832.00


0.25


59


605117


德業股份


34,700


4,427,720.00


0.22


60


688029


南微醫學


1
3,920


4,338,724.80


0.22


61


600438


通威股份


96,000


4,153,920.00


0.21


62


603755


日辰股份


61,700


3,851,314.00


0.19


63


688005


容百科技


30,883


3,743,019.60


0.19


64


300850


新強聯


42,300


3,709,287.00


0.19





65


300725


藥石科技


22,830


3,627,915.30


0.18


66


000002


萬科
A


126,900


3,021
,489.00


0.15


67


688408


中信博


9,299


1,867,239.20


0.09


68


603833


歐派家居


10,260


1,456,509.60


0.07


69


603899


晨光文具


17,000


1,437,520.00


0.07


70


688538


和輝光電


375,156


1,268,027.28


0.06


71


688131


皓元醫藥


1,955


676,801.45


0.03


72


688161


威高骨科


3,069


325,467.45


0.02


73


301009


可靠股份


8,007


265,037.97


0.01


74


688601


力芯微


1,174


216,133.40


0.01


75


605499


東鵬飲料


632


158,505.60


0.01


76


301016


雷爾偉


2,747


115,711.58


0.01


77


688625


呈和科技


2,672


113,907.36


0.01


78


688355


明志科技


2,710


64,498.00


0.00


79


601665


齊魯銀行


6,731


62,598.30


0.00


80


603529


愛瑪科技


1,019


59,224.28


0.00


81


688239


航宇科技


4,926


56,550.48


0.00


82


301010


晶雪節能


2,172


50,480.96


0.00


83


301017


漱玉平民


5,550


49,173.00


0.00


84


301020


密封科技


4,210


44,794.40


0.00


85


601528


瑞豐銀行


2,230


34,721.10


0.00


86


688681


科匯股份


1,899


27,611.46


0.
00


87


001207


聯科科技


682


22,581.02


0.00


88


688226


威騰電氣


2,693


17,289.06


0.00


89


001208


華菱線纜


1,754


13,558.42


0.00


90


603171


稅友股份


637


12,230.40


0.00


91


605287


德才股份


349


11,014.44


0.00


92


605259


綠田機械


295


10,516.75


0.00


93


605162


新中港


1,377


8,358.39


0.00


94


300987


川網傳媒


301


8,069.81


0.00


95


300993


玉馬遮陽


410


7,908.90


0.00


96


300991


創益通


254


6,733.54


0.00


97


605011


杭州熱電


525


4,662.00


0.00


98


300998


寧波方正


201


4,285.32


0.00







7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元



序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈值
比例
(%)


1


603259


藥明康德


105,164,972.11


4.76


2


300014


億緯鋰能


96,406,030.89


4.36


3


000651


格力電器


81,787,261.63


3.70


4


601233


桐昆股份


75,665,076.73


3.42


5


603369


今世緣


74,345,498.10


3.36


6


600690


海爾智家


69,605,909.56


3.15


7


000333


美的集團


65,266,722.92


2.95


8


600519


貴州茅臺


61,218,864.40


2.77


9


601398


工商銀行


58,255,473.47


2.64


10


601318


中國平安


55,987,143.37


2.53


11


601899


紫金礦業


55,165,996.67


2.50


12


000725


京東方
A


54,331,268.51


2.46


13


002594


比亞迪


48,420,640.80


2.19


14


600036


招商銀行


47,828,575.61


2.16


15


002027


分眾傳媒


47,114,792.6
6


2.13


16


000733


振華科技


45,879,374.50


2.08


17


002812


恩捷股份


43,752,841.49


1.98


18


300496


中科創達


43,311,230.76


1.96


19


601012


隆基股份


42,845,658.04


1.94


20


601166


興業銀行


38,975,479.91


1.76




注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:
人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


300750


寧德時代


173,367,316.53


7.85


2


300015


愛爾眼科


162,613,546.61


7.36


3


603659


璞泰來


138,253,539.91


6.26


4


688111


金山辦公


122,068,875.03


5.52


5


300759


康龍化成


102,567,056.68


4.64


6


002594


比亞迪


101,040,388.77


4.57


7


002
850


科達利


96,816,878.66


4.38


8


300792


壹網壹創


93,094,523.40


4.21


9


300558


貝達藥業


89,518,685.84


4.05





10


601689


拓普集團


85,785,526.84


3.88


11


600882


妙可藍多


83,161,175.62


3.76


12


603658


安圖生物


82,903,693.61


3.75


13


300725


藥石科技


77,370,844.81


3.50


14


300014


億緯鋰能


76,33
7,535.63


3.45


15


002460


贛鋒鋰業


72,058,317.31


3.26


16


601233


桐昆股份


66,291,270.86


3.00


17


688029


南微醫學


63,133,757.61


2.86


18


601899


紫金礦業


61,616,756.09


2.79


19


300724


捷佳偉創


60,480,543.64


2.74


20


002812


恩捷股份


59,792,270.91


2.71


21


000725


京東方
A


58,982,819.97


2.
67


22


600690


海爾智家


58,883,325.91


2.66


23


000333


美的集團


58,454,416.96


2.65


24


000651


格力電器


56,188,359.57


2.54


25


688388


嘉元科技


55,365,996.42


2.51


26


601012


隆基股份


55,027,052.91


2.49


27


601318


中國平安


51,339,251.00


2.32


28


300751


邁為股份


47,664,991.12


2.16


29


0008
58


五糧液


45,810,260.67


2.07




注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


2,714,054,060.27

賣出股票收入(成交)總額


3,266,108,898.68



注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。


7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。



7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。



7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。




7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報
告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年
內受到公開譴責、處罰的情況。



7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明







基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


795,005.26


2


應收證券清算款


23,687,857.02


3


應收股利


-


4


應收利息


89,161.26


5


應收申購款


106,792.08


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


24,678,815.62







7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


188,924


2,846.43


9,043,884.49


1.68%


528,715,401.67


98.32%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本
基金


8,320.71


0.0015%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0


本基金基金經理持有本開放式基金


0











§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2008年8月4日 )基金份額總額


6,843,060,875.61


本報告期期初基金份額總額


596,143,669.97


本報告期基金總申購份額


70,963,874.20



:
本報告期基金
總贖回份額


129,348,258.01


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


537,759,286.16




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本
公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


東興證券


2


1,495,906,030.36


25.03%


1,393,137.02


25.16%


-


廣發證券


1


840,312,635.48


14.06%


782,574.92


14.13%


-


方正證券


2


676,061,170.51


11.31%


629,618.14


11.37%


-


華創證券


2


576,586,372.72


9.65%


536,973.74


9.70%


-


中信證券


2


499,402,172.51


8.36%


465,095.43


8.40%


-


海通證



2


470,175,442.38


7.87%


437,872.31


7.91%


-


招商證券


2


399,855,005.68


6.69%


372,385.94


6.73%


-





中金公司


2


328,547,068.44


5.50%


305,979.37


5.53%


-


光大證券


1


151,924,199.21


2.54%


141,487.22


2.56%


-


天風證券


2


137,855,198.22


2.31%


100,816.12


1.82%


-


國金證券


1


97,644,283.5
2


1.63%


90,937.93


1.64%


-


國泰君安


2


93,012,196.03


1.56%


86,621.48


1.56%


-


中信建投


3


85,584,274.64


1.43%


77,541.15


1.40%


-


中泰證券


2


64,522,331.59


1.08%


60,089.80


1.09%


-


安信證券


2


51,661,165.90


0.86%


48,114.02


0.87%


-


東方證券


1


7,829,192.70


0.13%


7,291.61


0.13%


-


西
部證券


2


-


-


-


-


-


中銀國際


1


-


-


-


-


-


川財證券


2


-


-


-


-


-


瑞銀證券


1


-


-


-


-


-


銀河證券


1


-


-


-


-


-


民生證券


2


-


-


-


-


-


財通證券


2


-


-


-


-


-


平安證券


1


-


-


-


-


-


申萬宏源


1


-


-


-


-


-


中投證券


2


-


-


-


-


-


長江證券


2


-


-


-


-


-


華泰證券


2


-


-


-


-


-


宏信證券


2


-


-


-


-


-




注:
1
、公司租用交易席位的證券公司應同時滿足以
下基本條件:



1

實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。




2

市場形象及財務狀況良好。




3

經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處
罰。




4

內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。




5

研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏
觀經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



2
、本基金本報告期無新增或剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額
單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易





成交金額


占當期債券


成交總額的比



成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權證


成交總額的
比例


東興證券


-


-


-


-


-


-


廣發證券


-


-


-


-


-


-


方正證券


-


-


-


-


-


-


華創證券


-


-


-


-


-


-


中信證券


-


-


-


-


-


-


海通證券


-


-


-


-


-


-


招商證券


-


-


-


-


-


-


中金公司


-


-


-


-


-


-


光大證券


-


-


-


-


-


-


天風
證券


-


-


-


-


-


-


國金證券


-


-


-


-


-


-


國泰君安


-


-


-


-


-


-


中信建投


-


-


-


-


-


-


中泰證券


-


-


-


-


-


-


安信證券


-


-


-


-


-


-


東方證券


-


-


-


-


-


-


西部證券


-


-


-


-


-


-


中銀國際


-


-


-


-


-


-


川財證券


-


-


-


-


-


-


瑞銀證券


-


-


-


-


-


-


銀河證券


-


-


-


-


-


-


民生證券


-


-


-


-


-


-


財通證券


-


-


-


-


-


-


平安證券


-


-


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申萬宏源


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中投證券


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長江證券


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華泰證券


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宏信證券


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10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀匯理業成長混合基金
2020


上海證券報、基金管


2021

1

21






年四季度報告


理人網站


2


農銀匯理行業成長混合基金-招
募說明書更新-
2021
年第
1



上海證券報、基金管
理人網站


2021

2

19



3


農銀匯理行業成長混合型證
券投
資基金基金產品資料概要(更新)


上海證券報、基金管
理人網站


2021

2

19



4


農銀匯理行業成長混合型證券投
資基金基金經理變更公告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

5



5


農銀匯理行業成長混合型證券投
資基金基金產品資料概要(更新)


上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

10



6


農銀匯理行業成長混合基金招募
說明書更新
-
2021
年第
2



上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

10



7


農銀匯理業成長混合基金
2020
年年度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

29



8


農銀匯理業成長混合基金
2021
年一季度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

4

21



9


農銀匯理業成長混合基金招募說
明書更新


上海證券報、基金管
理人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理行業成長混合型證
券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理行業成長混合型證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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