[中報]農理增強A : 農銀匯理增強收益債券型證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:24 中財網
原標題:農理增強A : 農銀匯理增強收益債券型證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理增強收益債券型證券投資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
渤海銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人渤海銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26

復核了本報告
中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會
計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
11
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
11
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
13
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
13
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
................................
........................
13
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
14
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
14
4.7
管理人
對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
15
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
15
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
16
5
.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
16
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
16
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
16
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
17
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
17
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
18
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
19

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
20
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
42
7.1
期末基金資產組
合情況
................................
................................
................................
............
42
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
42
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
43
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
43
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
4
5
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
45
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
45
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
46
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
............................
46
7.10
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
46
7.11
投資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
46
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
48
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
48
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
................................
....
48
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額
總量區間的情況
................................
48
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.......................
50
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
51
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
51
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
51
10.3
涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
51
10.4
基金投資策略的
改變
................................
................................
................................
..............
51
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
51
10.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
51
10.7

金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
51
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
52
§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
53
11.1
報告期內單一投資
者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
53
11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
53

§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
54
12.1
備查文件
目錄
................................
................................
................................
..........................
54
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
54
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
54

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理增強收益債券型證券投資基金

基金簡稱


農銀增強收益債券

基金主代碼


660009

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2011年7月1日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


渤海銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


75,849,921.95份

下屬分級基金的基金簡稱:


農銀增強收益債券A

農銀增強收益債券C

下屬分級基金的交易代碼



660009

660109

報告期末下屬分級基金的份額總額


25,145,921.96份

50,703,999.99份






2.2 基金產品說明

投資目標


在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基
金資產的長期穩定增值。


投資策略


在對市場利率走勢進行科學預判的前提下,通過久期調整、類屬配置、信用策
略、回購套利等多種投資策略,充分挖掘債券市場中蘊藏的投資機會,并通過
部分參與股票市場增厚基金收益水平,從而為基金投資者提供一個流動性水平
較高、波動率水平較低、具有一定收益率水平的良好投資標的。


業績比較基準


中債綜合指數×90%+滬深300指數×10% 。


風險收益特征


本基金為較低風險、較低收益的基金產品。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


渤海銀行股份有限公司

信息披露負責人


姓名


翟愛東

郭曉磊

聯系電話


021-61095588

022-58314934

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

xl.guo@cbhb.com.cn

客戶服務電話


021-61095599

95541/4008888811

傳真


021-61095556

022-58314791

注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

天津市河東區海河東路218號

辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

天津市河東區海河東路218號

郵政編碼


200120

300012

法定代表人


許金超

李伏安







2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


證券時報

登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc-ca.com

基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路9號50層。







2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:
人民幣元


基金級別

農銀增強收益債券A

農銀增強收益債券C

3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021
年6月30日)

報告期(2021年1月1日 -
2021年6月30日)

本期已實現收益

1,474,107.77

1,010,248.69

本期利潤

975,544.95

644,983.69

加權平均基金份額本期利潤

0.0413

0.0326

本期加權平均凈值利潤率

2.33%

1.91%

本期基金份額凈值增長率

2.10%

1.95%

3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

19,766,555.78

36,773,859.07

期末可供分配基金份額利潤

0.7861

0.7253

期末基金資產凈值

44,912,477.74

87,477,859.06

期末基金份額凈值

1.7861

1.7253

3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

89.67%

83.30%



注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費
用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



2
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較









農銀增強收益債券A


階段


份額凈值增
長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基準
收益率標準差



①-③


②-④


過去一個月


0.12%


0.07%


-
0.24%


0.09%


0.36%


-
0.02%


過去三個月


1.39%


0.08%


0.77%


0.10%


0.62%


-
0.02%


過去六個月


2.10%


0.17%


0.70%


0.14%


1.40%


0.03%


過去一年


6.25%


0.23%


2.31%


0.13%


3.94%


0.10%


過去三年


20.40%


0.18%


8.98%


0.13%


11.42%


0.05%





自基金合同
生效起至今


89.67%


0.23%


19.18%


0.16%


70.49%


0.07%







農銀增強收益債券C


階段


份額凈值增
長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基準
收益率標準差



①-③


②-④


過去一個月


0.10%


0.07%


-
0.24%


0.09%


0.34%


-
0.02%


過去三個月


1.32%


0.08%


0.77%


0.10%


0.55%


-
0.02%


過去六個月


1.95%


0.17%


0.70%


0.14%


1.25%


0.03%


過去一年


5.93%


0.23%


2.31%


0.13%


3.62%


0.10%


過去三年


19.28%


0.18%


8.98%


0.13%


10.30%


0.05%


自基金合同
生效起至今


83.30%


0.23%


19.18%


0.16%


64.12%


0.07%







3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較












注:本基金投資于固定收益類金融工具的比例不低于基金資產的
80%
,非固定收益類金融工具的
投資比例合計不得超過基金資產的
20%
,其中權證投資比例范圍為基金資產凈值的
0%
-
3%
。本基金
持有現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的
5
%。本基金建倉期為
基金
合同生效日(
2011

7

1
日)起六個月,建倉期滿時,本基金各項投資比例已達到基金合
同規定的投資比例。




§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表
人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行
業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈
活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農
銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證
券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型
基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


史向明


本基金
基金經
理、公司
投資副
總監及
固定收
益部總
經理


2011

7

1



-


21


理學碩士,具有基金從業
資格。歷任中國銀河證券
公司上海總部債券研究
員、天治基金管理公司債
券研究員及基金經理、上
投摩根基金管理公司固定
收益部投資經理。現任農
銀匯理基金管理有限公司
投資副總監、固定收益

總經理、基金經理。



周宇


本基金
基金經



2018

7

6



-


11


歷任中國民族證券有限責
任公司固定收益部交易員
及交易經理、民生加銀基
金管理有限公司固定收益
部基金經理助理、長城證
券股份有限公司固定收益
部投資助理及投資主辦。

現任農銀匯理基金管理有
限公司基金經理。





注:
1
、任職、離任日期是指公司作出決定之日,基金成立時擔任基金經理和經理助理的任職日期
為基金合同生效日。



2
、證券從業是指《證券業從業人員資格管理辦法》規定的從業情況,也包括在其他金融機構從事
證券投資研究等業務。




4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金銷售機構監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法
律法規、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。

報告期內,本基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利
影響的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






上半年,
疫苗接種持續推進,海外經濟活動持續恢復,通脹高企,就業市場改善,美聯儲退
出寬松的預期不斷升溫。國內宏觀經濟平穩運行,但增長動能趨緩,二季度
GDP
同比增長
7.9%

兩年復合
5.5%
,低于預期。環比季調增速
1.3%
,好于一季度、弱于去年四季度的
3.0%
,疫情后
消費復蘇仍低于預期。

1
月流動性驟緊之后,央行貨幣政策保持寬松,地方債供給有限,貨幣市
場流動性充裕,推動上半年債市先揚后抑再揚,中債總指數上漲
2.08%
,中債企業債總指數上漲
2.53%
,中債綜合指數上漲
2.13%
中證轉債指數上漲
4.08%
。相比
2020
年末

1
年、
10
年國債收
益率分別下行
4BP

6BP


1
年、
10
年國開債收益率均下降
4BP


1
年、
3
年、
5

AAA
信用債利
率分別下行
16BP

13bp

8BP
,信用利差繼續保持低位,評級利差有所收窄。股票市場面對基本
面放緩、流動性寬裕的復雜環境,出現結構性分化,基本面壓制下,主板從高點快速下落后底部
徘徊,創業板受流動性支持底部反彈創出本輪新高。



本基金上半年持倉以利率債和中高評級信用債為主,在持有策略的基礎上,市場逐步上漲的



過程中逐步降低了組合久期和杠桿,并抓住
6
月中出現的短暫收益率上行的窗口增加中等
期限高
等級信
用債。可轉債保持相對中性倉位,均衡配置,重點關注中低價短債中轉債估值低、正股有
亮點的品種。整體而言,對央行面對
PPI
高啟時,貨幣政策的寬松程度和資金對債市的欠配程度
估計不足。基金股票持倉比例不高,風格偏向成長。



4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末農銀增強收益債券
A
基金份額凈值為
1.7861
元,本報告期基金份額凈值增長
率為
2.10%
;截至本報告期末農銀增強收益債券
C
基金份額凈值為
1.7253
元,本報告期基金份額
凈值增長率為
1.95%
;同期業績比較基準收益率為
0.70%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年,經濟周期性高點已過,預計國內經濟增速穩中趨降,國內服務業緩慢修復的步
伐可能收到疫情再次出現的干擾,制造業投資回升,但出口增速回落,房地產投資放緩。政策層
面,貨幣政策中性偏寬松,財政潛在支出空間較大。債券市場行情在下半年逐漸迎來經濟基本面
的配合,
7
月初超預期的降準政策打開利率下行空間。當前信用利差較窄,信用債主要應在中高
評級主體中進行挖掘,可轉債關注風格切換和個券機會。權益方面,增強收益基金將始終堅持穩
健的原則,保障基金運行穩定的前提下把握確定性的機會,目前對權益市場相對謹慎。



4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序
的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,
并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。




以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相
關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,本基金托管人在對農銀匯增強收益債券型證券投資基金的托管過程中,嚴格遵
守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定,不存在任何損害
基金份額持
有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,本基金托管人根據《證券投資基金法》等有關法律法規、基金合同和托管協議
的有關規定對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督,對基金資產凈值的計算、基金份額申
購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核,未發現基金管理人存在損害基金
份額持有人利益的行為。



報告期內,本基金未實施利潤分配。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本基金托管人
對農銀匯理增強收益債券型證券投資基金
2021
年中期報告中財務指標、利潤分
配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整,不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體

農銀匯理增強收益債券型證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




產:











銀行存款


6.4.7.1


18,027,849.47

402,954.43

結算備付金





247,401.19

1,348,663.90

存出保證金





23,494.98

36,070.13

交易性金融資產


6.4.7.2


105,130,170.30

83,164,238.12

其中:股票投資





6,061,020.60

9,495,977.82

基金投資





-


-


債券投資





99,069,149.70

73,668,260.30

資產支持證券投資





-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產


6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產


6.4.7.4


28,300,000.00

-

應收證券清算款





-

-

應收利息


6.4.7.5


1,793,731.23

1,088,406.66

應收股利





-

-

應收申購款





156,643.54

309,872.09

遞延所得稅資產





-


-


其他資產


6.4.7.6


-

-

資產總計





153,679,290.71

86,350,205.33

負債和所有者權益


附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




債:











短期借款





-

-

交易性金融負債





-

-

衍生金融負債


6.4.7.3


-

-

賣出回購金融資產款





-

21,100,000.00

應付證券清算款





14,482,212.99

107,898.29

應付贖回款





6,626,233.16

92,131.07

應付管理人報酬





69,421.57

39,466.46

應付托管費





19,834.72

11,276.14

應付銷售服務費





19,124.53

6,062.19

應付交易費用


6.4.7.7


7,092.41

28,756.09

應交稅費





10,233.66

4,542.07




應付利息





-

-5,923.72

應付利潤





-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債


6.4.7.8


54,800.87

15,026.28

負債合計





21,288,953.91

21,399,234.87

所有者權益:









實收基金


6.4.7.9


75,849,921.95

37,562,808.90

未分配利潤


6.4.7.10


56,540,414.85

27,388,161.56

所有者權益合計





132,390,336.80

64,950,970.46

負債和所有者權益總計





153,679,290.71

86,350,205.33



注:報告截止日
2021

6

30
日,本基金份額總額
75,849,921.95
份,其中下屬農銀增強收益
債券
A
基金份額凈值
1.7861
元,基金份額總額
25,145,921.96
份;下屬農銀增強收益債券
C
基金
份額凈值
1.7253
元,基金份額總額
50,703,999.99
份。



6.2 利潤表

會計主體

農銀匯理增強收益債券型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



一、收入





2,199,332.92

2,675,412.40

1.
利息收入





1,395,714.70

929,862.70

其中:存款利息收入


6.4.7.11


21,802.63

11,104.68

債券利息收入





1,329,651.14

918,485.92

資產支持證券利息收入





-

-

買入返售金融資產收入





44,260.93

272.10

證券出借利息收入





-

-

其他利息收入





-

-

2.
投資收益(損失以“
-
”填列)





1,506,797.04

2,201,182.73

其中:股票投資收益


6.4.7.12


1,645,493.29

1,614,304.58

基金投資收益





-

-

債券投資收益


6.4.7.13


-165,724.75

485,403.15

資產支持證券投資收益


6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14

-

-

衍生工具收益


6.4.7.15


-

-

股利收益


6.4.7.16


27,028.50

101,475.00

3.
公允價值變動收益(損失以

-
”號填列)


6.4.7.17


-863,827.82

-467,822.85

4.
匯兌收益
(損失以“
-
”號填
列)





-

-




5.
其他收入(損失以“
-
”號填
列)


6.4.7.18


160,649.00

12,189.82

減:二、費用





578,804.28

469,590.55

1
.管理人報酬


6.4.10.2.1


262,291.88

181,407.29

2
.托管費


6.4.10.2.2


74,940.58

51,830.59

3
.銷售服務費


6.4.10.2.3


50,036.94

32,303.06

4
.交易費用


6.4.7.19


32,676.99

46,900.80

5
.利息支出





79,392.00

120,721.44

其中:賣出回購金融資產支出





79,392.00

120,721.44

6.稅金及附加




3,816.09


2,477.87

7
.其他費用


6.4.7.20


75,649.80

33,949.50

三、利潤總額
(虧損總額以“
-


號填列)





1,620,528.64

2,205,821.85

減:所得稅費用





-

-

四、凈利潤(凈虧損以“
-
”號
填列)





1,620,528.64

2,205,821.85






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體

農銀匯理增強收益債券型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益
(基金凈值)


37,562,808.90


27,388,161.56


64,950,970.46


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


1,620,528.64


1,620,528.64


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動



(凈值減少以“
-
”號
填列)


38,287,113.05


27,531,724.65


65,818,837.70


其中:
1.
基金申購款


138,536,759.35


101,428,709.58


239,965,468.93


2.
基金贖回款


-
100,249,646.30


-
73,896,984.93


-
174,146,631.23


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的


-


-


-





基金凈值變動(凈值減
少以“
-
”號填列



五、期末所有者權益
(基金凈值)


75,849,921.95


56,540,414.85


132,390,336.80


項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益
(基金凈值)


31,030,177.09


18,215,845.20


49,246,022.29


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


2,205,821.85


2,205,821.85


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動



(凈值減少以“
-
”號
填列)


2,161,664.84


1,466,912.67


3,628,577.51


其中:
1.
基金申購款


15,753,721.58


9,875,608.42


25,629,330.00


2.
基金贖回款


-
13,592,056.74


-
8,408,695.75


-
22,000,752.49


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的
基金凈值變動(凈值減
少以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益
(基金凈值)


33,191,841.93


21,888,579.72


55,08
0,421.65







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4

務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理增強收益債券型證券投資基金
(
以下簡稱

本基金
”)
系由基金管理人農銀匯理基金
管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《農銀匯理增強收益債券型證券投
資基金
基金合同》及其他有關法律法規的規定,經中國證券監督管理委員會
(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2011] 431
號文批準公開募集。本基金為契約型開放式基金,存續期限為不定期,首次



設立募集基金份額為
2,004,846,671.70
份,經德勤華永會計師事務所有限公司驗證,并出具了編
號為德師報
(

)

(11)

0052
號驗資報告。《農銀匯理增強
收益債券型證券投資基金基金合同》
(
以下簡稱

基金合同
”)

2011

7

1
日正式生效。本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理
有限公司,基金托管人為渤海銀行股份有限公司
(以下簡稱

渤海銀行


)。



根據銷售過程中涉及的費用收取方式的不同將本基金分為
A

(
以下簡稱

農銀增強收益債

A”)

C

(
以下簡稱

農銀增強收益債券
C”)
兩類基金份額,其中農銀增強收益
A
收取認購
費、申購費和贖回費,不收取銷售服務費;農銀增強收益
C
僅收取銷售服務費,不收取認購費、
申購費和贖回費。



根據《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同及于
2011

6

3
日公告的《農銀匯理
增強收益債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的
金融工具,包括國債、央行票據、金融債、公司債
、企業債、可轉換公司債券(含分離交易可轉
債)、債券回購、短期融資券、資產支持證券、銀行存款等固定收益類金融工具;本基金還可以投
資于一級市場新股申購、可轉債轉股所得的股票、二級市場股票(包括中小板、創業板及其他經
中國證監會核準發行并上市的股票)和權證,及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須
符合中國證監會的相關規定。本基金的投資組合為:投資
于固定收益類金融工具的比例不低于基
金資產的
80%
,非固定收益類金融工具的投資比例合計不得超過基金資產的
20%
,其中權證投資比
例范圍為基金資產凈值的
0%
-
3%
。本基金持有
現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低
于基金資產凈值的
5%
。本基金的業績比較基準采用:中債綜合指數
×90%+
滬深
300
指數
×10%




6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日頒布的企業會計準則及相關規定
(
以下簡稱

企業會計準則
”)
及中國證監會發布的關于基金行業實務操作的有關規定編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金財務報表的編制符合企業會計準則和中國證監會發布的關于基金行業實務操作的有關
規定的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30
日的財務狀況以及
20
21

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值變動情況。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。







6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期間無需說明的重大會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金在本報告期間無需說明的重大會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無需說明的重大會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2005]103
號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題
的通知》、財稅
[2008]1
號《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、
2008

9

18
日《上海、深圳證券交易所關
于做好證券交易印花稅征收方式調整工作的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2014]48
號《關于實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通
知》、財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅利差
別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融房
地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產品增值稅有關問題
的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關
稅務法規和實務操作,主要稅項列示如下:





1)
證券投資基金
(
封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金
)
管理人運用基金買賣股票、債
券免征增值稅;
2018

1

1
日起,公開募集證券投資基金運
營過程中發生的其他增值稅應稅行
為,以基金管
理人為增值稅納稅人,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率繳納增值稅。






2)
對證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、
紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不繳納企業所得稅。






3)
對基金取得的股票股息、紅利收入,由上市公司在收到相關扣收稅款當月的法定申報期內
向主管稅務機關申報繳納;從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票,持股期限在
1
個月以內
(

1
個月
)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)



的,暫減按
50%
計入應納稅所得額;持股期限
超過
1
年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

上述所得統一適用
20%
的稅率計征個人所得稅。






4)
對基金取得的債券利息收入,由發行債券的企業在向基金支付上述收入時代扣代繳
20%

個人所得稅,暫不繳納企業所得稅。






5)
對于基金從事
A
股買賣,出讓方按
0.10%
的稅率繳納證券
(
股票
)
交易印花稅,對受讓方不
再繳納印花稅。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


18,027,849.47


定期存款


-


其中:存款期限
1
個月以內


-



存款期限
1
-
3
個月


-



存款期限
3
個月以上


-


其他存款


-


合計:

18,027,849.47







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

5,491,751.87


6,061,020.60


569,268.73


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

93,879,364.50


93,894,149.70


14,785.20


銀行間市場

5,384,430.00


5,175,000.00


-
209
,430.00




合計

99,263,794.50


99,069,149.70


-
194,644.80


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-





合計

104,755,546.37


105,130,170.30


374,623.93







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。



6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










單位
:
人民幣元


項目


本期末


2021年6月30日


賬面余額


其中:買斷式逆回購


交易所市場

28,300,000.00

-

銀行間市場

-

-

合計


28,300,000.00

-






6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日


應收活期存款利息


2,653.07


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


100.17


應收債券利息


1,790,968.45


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


-


應收黃金合約拆借孳息

-


應收出借證券利息

-


其他


9.54


合計

1,793,731.23







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。




6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021年6月30日


交易所市場應付交易費用


6,042.41


銀行間市場應付交易費用


1,050.00


合計


7,092.41







6.4.7.8 其他負債









單位:人民幣元


項目


本期末


2021年6月30日


應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


252.90


應付證券出借違約金


-


預提費用


54,547.97


合計


54,800.87







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


農銀增強收益債券A


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


24,249,399.40


24,249,399.40


本期申購


37,890,570.29


37,890,570.29


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
36,994,047.73


-
36,994,047.73


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


25,
145,921.96


25,145,921.96







金額單位:人民幣元


農銀增強收益債券C


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30






基金份額(份)


賬面金額


上年度末


13,313,409.50


13,313,409.50


本期申購


100,646,189.06


100,646,189.06


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
63,255,598.57


-
63,255,598.57


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖

(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


50,703,999.99


50,703,999.99




注:申購含紅利再投、轉換入份額,贖回含轉換出份額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


農銀增強收益債券A


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


17,961,605.12


209,674.14


18,171,279.26


本期利潤


1,474,107.77


-
498,562.82


975,544.95


本期基金份額交易
產生的變動數


788,635.73


-
168,904.16


619,731.57


其中:基金申購款


29,797,310.48


-
856,784.28


28,940,526.20


基金贖回款


-
29,008,674.75


687,880.12


-
28,320,794.63


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


20,224,348.62


-
457,792.84


19,766,555.78







單位:人民幣元


農銀增強收益債券C


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


9,106,474.90


110,407.40


9,216,882.30


本期利潤


1
,010,248.69


-
365,265.00


644,983.69


本期基金份額交易
產生的變動數


27,563,385.82


-
651,392.74


26,911,993.08


其中:基金申購款


74,275,831.60


-
1,787,648.22


72,488,183.38


基金贖回款


-
46,712,445.78


1,136,255.48


-
45,576,190.30


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


37,680,109.41


-
906,250.34


36,773,859.07







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


14,108.12


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


7,440.98


其他


253.53


合計


21,802.63







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


11,678,662.99


減:賣出股票成本總額


10,033,169.70


買賣股票差價收入


1,
645,493.29










6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



債券投資收益
——
買賣債券(、債轉股及債
券到期兌付)差價收入


-
165,724.75


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


-
165,724.75







6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










單位:人民幣元


項目

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成交


89,472,433.71





總額


減:賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)
成本總額


88,322,800.75


減:應收利息總額


1,315,357.71


買賣債券差價收入


-
165,724.75







6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本期末無債券贖回差價收入
.


6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本期末無債券申購差價收入
.


6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。



6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元



項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的股利收益


27,028.50


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


27,028.50







6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


-
863,827.82


——
股票投資


-
730,376.02


——
債券投資


-
133,451.80


——
資產支持證券投資


-


——貴金屬投資

-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-


減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

-
863,827.82







6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金
贖回費收入


115,615.06


其他


0.03


轉換費
660009


36,416.05


轉換費
660109


8,617.86


合計


160,649.00




注:
1
、農銀增強收益債券
A
的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定,
于持有人贖回基金份額時收取,贖回費總額的
25%
歸入基金資產。



2
、農銀增強收益債券
A
的轉換費由贖回費和申購費補差兩部分組成,其中贖回費總額的
25%
歸入
轉出基金的基金資產。




6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所
市場交易費用


31,464.49


銀行間市場交易費用


1,212.50


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


32,676.99







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


14,876.39


信息披露費


39,671.58


證券出借違約金


-


賬戶服務費


9,000.00


清算所賬戶服務費


9,000.00


銀行匯劃費


3,101.83


合計


75,649.80







6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金無需要說明的重大或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至本財務報告批準報出日,本基金沒有需要在財務報表附注中說明的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。




6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


渤海銀行股份有限公司
(“
渤海銀行


)


基金托管人、基金銷售機構


中國農業銀行股份有限公司
(“
中國農業
銀行
”)


基金管理人的股東、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期及上年度可比期間無應支付關聯方傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


262,291.88


181,407.29


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


110,791.81


76,883.75




注:支付基金管理人農銀匯理基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值×
0.70%
的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其
計算公式為:



日基金管理人報酬=前一日基金資產凈值×
0.70%/
當年天數


6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


74,940.58


51,830.59




注:支付基金托管人渤海銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值×
0.20%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:


日基金托管費=前一日基金資產凈值×
0.20%/
當年天數


6.4.10.2.3 銷售服務費










單位:人民幣元


獲得銷售服
務費的


各關聯方名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費

農銀增強收益債券
A


農銀增強收益債券
C


合計


農銀匯理基金管理有限
公司


-


2,073.63


2,073.63


中國農業銀行股份有限
公司


-


28,355.34


28,355.34


渤海銀行股份有限公司


-


11,494.40


11,494.40


合計


-


41,923.37


41,923.37


獲得銷售服務費的


各關聯方名稱


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費

農銀增強收益債券
A


農銀增強收益債券
C


合計


農銀匯理基金管理有限
公司


-


1,950.07


1,950.07


中國農業銀行股份有限
公司


-


12,966.66


12,966.66


渤海銀行股份有限公司


-


12,682.36


12,682.36


合計


-


27,599.09


27,599.09




注:
C
級基金份額支付的銷售服務費按前一日
C
級基金資產凈值
×0.30%
的年費率計提,逐日累計
至每月月底,按月支付。其計算公式為:



C
級基金日銷售服務費=前一日
C
級基金
基金資產凈值
×0.30%/
當年天數。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期間及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。



6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期內無與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的情
況。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期內無與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限
費率的證券出借業務的情
況。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況













本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利
息收入


期末余額


當期利息收入


渤海銀行


18,027,849.47


14,108.12

815,962.35

3,808.64



注:本基金的銀行存款由基金托管人渤海銀行保管,按銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期及上年度可比期間無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。




6.4.11 利潤分配情況









本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末(2021年6月30日)本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元





6.4.12.1.2
受限證券類別:債券


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流
通日


流通受
限類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單位:
張)


期末


成本總額


期末估值
總額


備注


113050

南銀
轉債

2021年
6月17


2021
年7月
1日

新債未
上市

100.00

100.00

350

35,000.00

35,000.00

-












6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無因參與轉融通證券出借業務而出借的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理









6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的



制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環
節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責
統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券價格下降,或基金在交易過程中發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。



本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行名單和交易對手庫,對投資債券進行內部評級,
對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


短期信用評級


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



A
-
1


-


-


A
-
1
以下


-


-


未評級


-


3,498,600.00


合計


-


3,498,600.00




未評級的債券投資包括國債、央行票據和政策性銀行金融債


6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


長期信用評級

本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



AAA

79,331,208.30

53,183,470.90

AAA以下

5,951,881.40

6,188,489.40

未評級

13,786,060.00

10,797,700.00




合計

99,069,149.70

70,169,660.30



未評級的債券投資包括國債、央行票據和政策性銀行金融債


6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支
付的風險。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關
規定和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本
基金管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因
開放模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,
因此除附注
7.4.12
中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外其余均能及時

現。此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中
度指標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短
時間內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖
回特征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。



截止本報告期末及上年度末,本基金流動性風險可控。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量
因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計





2021

6

30



資產

















銀行
存款


18,027,849.47


-


-


-


18,027,849.47


結算
備付



247,401.19


-


-


-


247,401.19


存出
保證



23,494.98


-


-


-


23,494.98


交易
性金
融資



55,771,169.70


37,934,600.00


5,363,380.00


6,061,020.60


105,130,170.30


買入
返售
金融
資產


28,300,000.00


-


-


-


28,300,000.00


應收
利息


-


-


-


1,793,731.23


1,793,731.23


應收
申購



-


-


-


156,643.54


156,643.54


資產
總計


102,369,915.34


37,934,600.00


5,363,380.00


8,011,395.37


153,679,290.71


負債

















應付
證券
清算



-


-


-


14,482,212.99


14,482,212.99


應付
贖回



-


-


-


6,626,233.16


6,626,233.16


應付
管理
人報



-


-


-


69,4
21.57


69,421.57


應付
托管



-


-


-


19,834.72


19,834.72





應付
銷售
服務



-


-


-


19,124.53


19,124.53


應付
交易
費用


-


-


-


7,092.41


7,092.41


應交
稅費


-


-


-


10,233.66


10,233.66


其他
負債


-


-


-


54,800.87


54,800.87


負債
總計


-


-


-


21,288,953.91


21,288,953.91


利率
敏感
度缺



102,369,915.34


37,934,600.0
0


5,363,380.00


-
13,277,558.54


132,390,336.80


上年
度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行
存款


402,954.43


-


-


-


402,954.43


結算
備付



1,348,663.90


-


-


-


1,348,663.90


存出
保證



36,070.13


-


-


-


36,070.13


交易
性金
融資



42,727,260.30


20,143,300.00


10,797,700.00


9,495
,977.82


83,164,238.12


應收
利息


-


-


-


1,088,406.66


1,088,406.66


應收
申購



-


-


-


309,872.09


309,872.09


資產


44,514,948.76


20,143,300.00


10,797,700.00


10,894,256.57


86,350,205.33





總計


負債

















賣出
回購
金融
資產



21,100,000.00


-


-


-


21,100,000.00


應付
證券
清算



-


-


-


107,898.29


107,8
98.29


應付
贖回



-


-


-


92,131.07


92,131.07


應付
管理
人報



-


-


-


39,466.46


39,466.46


應付
托管



-


-


-


11,276.14


11,276.14


應付
銷售
服務



-


-


-


6,062.19


6,062.19


應付
交易
費用


-


-


-


28,756.09


28,756.09


應付
利息


-


-


-


-
5,923.72


-
5,923.72


應交
稅費


-


-


-


4,542.07


4,542.07


其他
負債


-


-


-


15,026.2
8


15,026.28


負債
總計


21,100,000.00


-


-


299,234.87


21,399,234.87


利率
敏感
度缺



23,414,948.76


20,143,300.00


10,797,700.00


10,595,021.70


64,950,970.46




上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類



6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


收益率曲線平行變化


忽略債券組合凸性變化對基金資產凈值的影響


其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基
金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-
326,243.88


-
372,951.92


市場利率平行下降
25
個基點


326,243.88


372,951.92
















6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










"
其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量
因除市場利率和外匯匯率
以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市
場交易的股票和債券,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。



本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險,并且本基金管理人每日對本基金所持有的
證券價格實施監測,定期對基金所面臨的價格風險進行度量和分析,及時對風險進行管理和控制。

"


6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


6,061,020.60


4.58


9,495,977.82


14.62


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-





交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


6,061,020.60


4.58


9,495,977.82


14.62







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變





分析


相關風
險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




業績比較基準上升
5%


9,277,190.06


5,338,192.87


業績比較基準下降
5%


-
9,277,190.06


-
5,338,192.87













注:本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單
位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


6,061,020.60


3.94





其中:股票


6,061,020.60


3.94


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


99,069,149.70


64.46





其中:債券


99,069,149.70


64.46






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


28,300,000.00


18.41





其中:買斷式回購的買入返售金融資



-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


18,275,250.66


11.89


8


其他各項資產


1,973,869.75


1.28


9


合計


153,679,290.71


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合







金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


-


-


C


制造業


4,334,805.60


3.27


D


電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


-


-


E


建筑業


-


-


F


批發和零售業


-


-


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



-


-


J


金融業


492,465.00


0.37


K


房地產業


-


-


L


租賃和商務服務業


450,150.00


0.34


M


科學研究和技術服務業


783,600.00


0.59





N


水利、環境和公共設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-


P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


6,061,020.60


4.58







7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


002920


德賽西威


10,000


1,100,800.00


0.83


2


002402


和而泰


30,000


719,100.00


0.54


3


601012


隆基股份


7,200


639,648.00


0.
48


4


601888


中國中免


1,500


450,150.00


0.34


5


002967


廣電計量


10,000


438,000.00


0.33


6


600887


伊利股份


10,000


368,300.00


0.28


7


601965


中國汽研


20,000


345,600.00


0.26


8


002001


新和成


12,000


344,160.00


0.26


9


603501


韋爾股份


1,000


322,000.00


0.24


10


000776


廣發證券


20,000


302,8
00.00


0.23


11


603806


福斯特


2,520


264,927.60


0.20


12


600438


通威股份


5,000


216,350.00


0.16


13


600036


招商銀行


3,500


189,665.00


0.14


14


300142


沃森生物


3,000


185,100.00


0.14


15


600031


三一重工


6,000


174,420.00


0.13







7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣



序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈
值比例(%)


1


002920


德賽西威


1,076,127.00


1.66


2


601888


中國中免


841,710.00


1.30





3


300142


沃森生物


808,100.00


1.24


4


002402


和而泰


638,389.00


0.98


5


601965


中國汽研


566,361.00


0.87


6


600600


青島啤酒


537,500.00


0.83


7


601012


隆基股份


510,395.00


0.79


8


300750


寧德時代


415,086.50


0.64


9


002967


廣電計量


393,996.00


0.61


10


002179


中航光電


381,806.00


0.59


11


688208


道通科技


355,960.00


0.55


12


000776


廣發證券


314,711.00


0.48


13


603501


韋爾股份


296,602.00


0.46


14


300122


智飛生物


191,845.00


0.30




注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈
值比例(%)


1


601012


隆基股份


1,092,962.00


1.68


2


000858


五糧液


742,112.00


1.14


3


300142


沃森生物


735,133.00


1.13


4


603589


口子窖


641,174.00


0.99


5


600438


通威股份


499,462.31


0.77


6


000568


瀘州老窖


493
,810.00


0.76


7


600600


青島啤酒


481,506.00


0.74


8


603345


安井食品


476,091.00


0.73


9


300750


寧德時代


465,170.00


0.72


10


603885


吉祥航空


458,563.00


0.71


11


688388


嘉元科技


453,738.00


0.70


12


600309


萬華化學


448,565.00


0.69


13


688208


道通科技


424,565.68


0.65


14


600030


中信證券


417,38
7.00


0.64


15


002967


廣電計量


386,303.00


0.59


16


002179


中航光電


384,841.00


0.59


17


601899


紫金礦業


376,807.00


0.58


18


300122


智飛生物


343,113.00


0.53


19


601318


中國平安


337,364.00


0.52





20


300699


光威復材


309,000.00


0.48




注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


7,328,588.50

賣出股票收入(成交)總額


11,678,662.99



注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。


7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元


序號


債券品種


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


國家債券


188,380.00


0.14


2


央行票據


-


-


3


金融債券


13,597,680.00


10.27





其中:政策性金融債


13,597,68
0.00


10.27


4


企業債券


83,087,499.40


62.76


5


企業短期融資券


-


-


6


中期票據


-


-


7


可轉債
(可交換債)


2,195,590.30


1.66


8


同業存單


-


-


9


其他


-


-


10


合計


99,069,149.70


74.83







7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


數量(張)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


108604


國開
1805


84,000


8,422
,680.00


6.36


2


180210


18
國開
10


50,000


5,175,000.00


3.91


3


143588


18
滬國
01


50,000


5,145,500.00


3.89


4


175630


21
海通
01


50,000


5,028,500.00


3.80


5


163771


20
滬盛
01


50,000


5,023,000.00


3.79







7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。




7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。






7.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.10.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.10.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11 投資組合報告附注

7.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通
證券”)
2021

3

30
日公告稱:海通證券及其子
公司(以下簡稱

海通資管


)分別收到了中國證券監督管理委員會上海監管局(以下簡稱


海證監局


)出具的行政監管措施決定書。決定書大致內容如下:


一是海通證券在開展部分投資顧問、私募資產管理業務過程中,未按照審慎經營原則,有效
控制和防范風險,未能審慎評估公司經營管理行為對證券市場的影響;二是海通證券未將相關業
務行為納入全面合規風控體系,合規風控機制存在缺失;三是海通證券投資銀行業務內部控制存
在漏洞,債券承銷與資產管理等業務缺少有效隔離,利益沖突審查機制存在缺失
。因前述行為違
反相關規定,上海證監局對海通證券采取了監督管理措施:一是自本決定作出之日起
1
年內,每
3
個月開展一次內部合規檢查,并在每次檢查后
10
個工作日內,向上海證監局報送合規檢查報告;
二是自本決定作出之日起
12
個月內,暫停為機構投資者提供債券投資顧問業務。



本基金管理人經研究分析認為上述處罰未對該發行人發行的證券的投資價值產生重大的實質
性影響。本基金投資上述證券的投資決策程序符合公司投資制度的規定。



其余證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴
責、處罰的情況。



7.11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。




7.11.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


23,494.98


2


應收證券清算款


-


3


應收股利


-


4


應收利息


1,793,731.23


5


應收申購款


156,643.54


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


1,973,869.75







7.11.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名



公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


113013


國君轉債


444,471.40


0.34


2


128048


張行轉債


328,580.80


0.25


3


110051


中天轉債


172,245.00


0.13


4


110053


蘇銀轉債


154,127.20


0.12


5


110043


無錫轉債


114,933.60


0.09


6


128141


旺能轉債


110,040.00


0.08


7


127020


中金轉債


109,700.00


0.08


8


110073


國投轉債


108,
787.10


0.08


9


113026


核能轉債


105,730.00


0.08


10


123059


銀信轉債


105,230.00


0.08


11


110075


南航轉債


62,673.90


0.05


12


110061


川投轉債


9,169.30


0.01


13


128034


江銀轉債


1,052.00


0.00







7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況



§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


份額
級別


持有人
戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份額比



持有份額


占總份
額比例


農銀
增強
收益
債券
A


2,793


9,003.19


467,693.68


1.86%


24,678,228.28


98.14%


農銀
增強
收益
債券
C


1,388


36,530.26


4,453,109.12


8.78%


46,250,890.87


91.22%


合計


4,181


18,141.57


4,920,802.80


6.49%


70,929,119.15


93.51%




注:本基金機構、個人投資者持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的分母采
用各自級別的份額;對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數。



8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

份額級別

持有份額總數(份)

占基金總份額
比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


農銀增強
收益債券
A

5,772.33


0.0230%


農銀增強
收益債券
C


23,819.19


0.0470%


合計

29,591.52


0.0700%




注:從業人員持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比
例的分母采用各自級別的份
額;對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數。



8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

份額級別

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金
投資和研究部門負責人持
有本開放式基金


農銀增強收益債券A

0


農銀增強收益債券
C


0


合計

0


本基金基金經理持有本開
放式基金


農銀增強收益債券A

0


農銀增強收益債券
C


0





合計

0











§9 開放式基金份額變動

單位:份


項目


農銀增強收益債

A


農銀增強收益債

C



金合同生效日(
2011年7月1日)基金份
額總額


923,265,045.30

1,081,581,626.40

本報告期期初基金份額總額


24,249,399.40


13,313,409.50


本報告期基金總申購份額


37,890,570.29


100,646,189.06



:
本報告期基金總贖回份額


36,994,047.73


63,255,598.57


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


-


本報告期期末基金份額總額


25,145,921.96


50,703,999.99




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登
了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門
稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


海通證券


2


19,007,251.49


100.00%


17,701.54


100.00%


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資
本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。



(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。




(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投資
部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、本基金本報告期無新增或剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的比



成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權



成交總額
的比例


海通證券


60,727,585.24


100.00%


1,068,300,000.00


100.00%


-


-







10.8 其他重大事件

序號



告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀匯理增強收益債券基金
2020
年四季度報告


證券時報、基金管理
人網站


2021

1

21



2


農銀匯理增強收益債券基金
2020
年年度報告


證券時報、基金管理
人網站


2021

3

29



3


農銀匯理增強收益債券基金
2021
年一季度報告


證券時報、基金管理
人網站


2021

4

21



4


招商銀行關于指定公募基金
申購及定投申購費率優惠的
公告


證券時報、基金管理
人網站


2021

4

30



5


農銀匯理增強收益債券基金
招募說明書更新


證券時報、基金管理
人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內不存在單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理增強收益債券型證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理增強收益債券型證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告
期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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