[中報]農銀中證500 : 農銀匯理中證500指數證券投資基金2021年中期報告
農銀匯理中證 500 指數證券投資基金 2021 年中期報告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 農銀匯理基金管理有限公司 基金托管人： 交通銀行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目錄 1.1 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二 以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。 基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于 2021 年 8 月 26 日 復核了本報告 中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本 基金的招募說明書及其更新。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目錄 §1 重要提示及目錄 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目錄 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金簡介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 2.1 基金基本情況 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.2 基金產品說明 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 2.5 其他相關資料 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 §3 主要財務指標和基金凈值表現 ................................ ................................ ................................ ........... 8 3.1 主要會 計數據和財務指標 ................................ ................................ ................................ .......... 8 3.2 基金凈值表現 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 §4 管理人報告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 4.1 基金管理人及基金經理情況 ................................ ................................ ................................ .... 10 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 ................................ ............................ 11 4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 ................................ ................................ ........ 12 4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 ................................ ........................ 12 4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 ................................ ........................ 12 4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 ................................ ................................ .... 12 4.7 管理人 對報告期內基金利潤分配情況的說明 ................................ ................................ ........ 13 4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 ................................ 13 §5 托管人報告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 14 5 .1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 ................................ ................................ ............ 14 5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 ........ 14 5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 ............................ 14 §6 半年度財務會計報告（未經審計） ................................ ................................ ................................ . 15 6.1 資產負債表 ................................ ................................ ................................ ................................ 15 6.2 利潤表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 16 6.3 所有者權益（基金凈值）變動表 ................................ ................................ ............................ 17 6.4 報表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 18 §7 投資組合報告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 36 7.1 期末基金資產組 合情況 ................................ ................................ ................................ ............ 36 7.2 期末按行業分類的股票投資組合 ................................ ................................ ............................ 36 7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細 ................................ 38 7.4 報告期內股票投資組合的重大變動 ................................ ................................ ........................ 51 7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 ................................ ................................ .................... 52 7.6 期末按 公允價值 占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 ............................ 52 7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細 ................ 53 7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 ................ 53 7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 ............................ 53 7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 ................................ ................................ .. 53 7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 ................................ ................................ .. 53 7.12 投資組合報告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 53 §8 基金份額持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 55 8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 ................................ ................................ ................ 55 8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 ................................ ................................ .... 55 8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 ................................ 55 §9 開放式基金份額變動 ................................ ................................ ................................ ......................... 56 §10 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 57 10.1 基金份額持有人大會決議 ................................ ................................ ................................ ...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 ................................ ...... 57 10.3 涉及基金管理人、基 金財產、基金托管業務的訴訟 ................................ .......................... 57 10.4 基金投資策略的改變 ................................ ................................ ................................ .............. 57 10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況 ................................ ................................ .................. 57 10.6 管理人、托 管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 ................................ .................. 57 10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況 ................................ ................................ .............. 57 10.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 58 §11 影響 投資者決策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 59 11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20% 的情況 ................................ ...... 59 11.2 影響投資者決策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 59 §12 備查文件目錄 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 60 12.1 備查文件目錄 ................................ ................................ ................................ .......................... 60 12.2 存放地點 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 60 12.3 查閱方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 60 §2 基金簡介 2.1 基金基本情況 基金名稱 農銀匯理中證 500 指數證券投資基金 基金簡稱 農銀中證 500 指數 基金主代碼 660011 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日 基金管理人 農銀匯理基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司 報告期末基金份額總額 41,143,285.44 份 2.2 基金產品說明 投資目標 本基金為被動化投資的指數型基金，通過嚴格的投資 紀律約束和數量化的風控管理，力爭將基金凈值對業 績比較基準的年跟蹤誤差控制在 4 ％以內，日平均跟蹤 偏離度控制在 0.3 5% 以內，以實現對標的指數的有效跟 蹤。 投資策略 本基金將把資產按照標的指數的成分股及其權重配比 進行投資以擬合標的指數的業績表現。 業績比較基準 本基金的業績比較基準為 95 ％ × 中證 500 指數＋ 5 ％ × 同期銀行活期存款利率。 風險收益特征 本基金為較高風險、較高收益的股票型基金產品，其 風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 農銀匯理基金管理有限公 司 交通銀行股份有限公司 信息披露負責人 姓名 翟愛東 陸志俊 聯系電話 021 - 61095588 95559 電子郵箱 lijianfeng@abc - ca.com luzj@bankcomm.com 客戶服務電話 021 - 61095599 95559 傳真 021 - 61095556 021 - 62701216 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗 區銀城路 9 號 50 層 中國（上海）自由貿易試驗區銀 城中路 188 號 辦公地址 中國（上海）自由貿易試驗 區銀城路 9 號 50 層 中國（上海）長寧區仙霞路 18 號 郵政編碼 200120 200336 法定代表人 許金超 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金選定的信息披露報紙名稱 上海證券報 登載基金中期報告正文的管理人互聯網網 址 http://www.abc - ca.com 基金中期報告備置地點 中國（上海）自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層。 2.5 其他相關資料 項目 名稱 辦公地址 注冊登記機構 農銀匯理基金管理有限公司 中國（上海）自由貿易試驗區銀城 路 9 號 50 層。 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要會計數據和財務指標 金額單位：人民幣元 3.1.1 期間數據和指標 報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 ) 本期已實現收益 5,409,289.65 本期利潤 4,448,831.77 加權平均基金份額本期利潤 0.1034 本期加權平均凈值利潤率 6.39% 本期基金份額凈值增長率 6.53% 3.1.2 期末數據和指標 報告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利潤 28,924,127.56 期末可供分配基金份額利潤 0.7030 期末基金資產凈值 70,067,413.00 期末基金份額凈值 1.7030 3.1.3 累計期末指標 報告期末( 2021年6月30日 ) 基金份額累計凈值增長率 70.30% 注： 1 、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣 除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2 、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于 所列數字。 3 、期末可供分配利潤，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。 表中的 “ 期末 ” 均指本報告期最后一日，即 06 月 30 日。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 份額凈 值 增長率① 份額凈值 增長率標 準差② 業績比較 基準收益 率③ 業績比較基 準收益率標 準差④ ①－③ ②－④ 過去一個月 1.34% 0.74% 1.12% 0.69% 0.22% 0.05% 過去三個月 8.80% 0.66% 8.41% 0.65% 0.39% 0.01% 過去六個月 6.53% 0.95% 6.61% 0.94% - 0.08% 0.01% 過去一年 14.89% 1.19% 15.35% 1.19% - 0.46% 0.00% 過去三年 28.45% 1.40% 29.30% 1.40 % - 0.85% 0.00% 自基金合同 生效起至今 70.30% 1.55% 72.00% 1.57% - 1.70% - 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收 益率變動的比較 注：本基金投資于標的指數成分股和備選股的比例不低于基金資產的90%；除股票以外的其他資 產投資比例范圍為基金資產的5％－10%，其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低 于基金資產凈值的5％。本基金建倉期為基金合同生效日（2011年11月29日）起六個月，建倉 期滿時，本基金各項投資比例已達到基金合同規定的投資比例。 §4 管理人報告 4.1 基金管理人及基金經理情況 4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗 農銀匯理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合資的有限責任公司。公司注 冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元，其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為 51 .67 ％， 東方匯理資產管理公司出資比例為 33.33 ％，中鋁資本控股有限公司出資比例為 15 ％。公司辦公 地址為中國（上海）自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層。公司法定代表人為許金超先生。 截止 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 62 只開放式基金，分別為農銀匯理行業成長混合型證券 投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、 農 銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌 混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深 300 指數證券投 資基金、 農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證 500 指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券 投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基 金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、 農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理 紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活 配 置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業 4.0 靈活配 置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證 券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混 合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開 放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債 3 個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯 理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安 18 個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端 科 技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研 究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金 鑫 3 個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農 銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三 年定 期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目 標日期 2035 三年持有期混合型發起式基金中基金（ FOF ）、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、 農 銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭 博 1 - 3 年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、 農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證 國債及政策性金融債 1 - 5 年指數證券投資基金、農銀匯理永樂 3 個月持有期混合型基金中基 金 （ FOF ）、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期 2045 五年持有期混 合型發起式基金中基金（ FOF ）、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金 、農銀匯理 金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基 金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、 農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。 4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理（助理） 期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 宋永安 本基金基 金經理 2014 年 2 月 10 日 - 14 碩士，具有證券從業 資格。歷任長信基金 管理公司金融工程研 究員、農銀 匯理基金 管理公司研究員、農 銀匯理基金管理公司 基金經理助理。現任 農銀匯理基金管理公 司基金經理。 注： 1 、任職、離任日期是指公司作出決定之日，基金成立時擔任基金經理和經理助理的任職日期 為基金合同生效日。 2 、證券從業是指《證券業從業人員資格管理辦法》規定的從業情況，也包括在其他金融機構從事 證券投資研究等業務。 4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況 報告期末，本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內，本基金管理人嚴 格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構 監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部 門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內，本 基金未違反法律法規及基金合同的規定，也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。 4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 報告期內，本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法 規和公司內部公平交易制度的規定，通過系統和人工等方式在 各環節嚴格控制交易公平執行，確 保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。 4.3.2 異常交易行為的專項說明 報告期內未發現本基金存在異常交易行為。 未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成 交量的 5% 的情況。 4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析 本報告期內，根據指數化投資流程和定量分析，進行了基金日常操作。報告期內基金日均跟 蹤誤差為 0.0385% ，日均偏離度為 0.0164% ，報告期內基金跟蹤誤差來源主要是由以下幾點造成： 1 ）標的指數成份股 中法律法規禁止本基金投資的股票的影響； 2 ）申購贖回的影響； 3 ）成份股票 的停牌； 4 ）替代股票的影響。 4.4.2 報告期內基金的業績表現 截至本報告期末本基金份額凈值為 1.7030 元；本報告期基金份額凈值增長率為 6.53% ，業績 比較基準收益率為 6.61% 。 4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 本基金作為一只投資于中證 500 指數的被動化指數產品，我們將堅持指數被動化投資理念， 運用定量分析技術，減少各種因素對基金跟蹤誤差造成的沖擊，把基金的跟蹤誤差控制在較低的 水平，從而為投資者提供一個標準化的指數投資工具。 4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 根據財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于 2007 年 5 月 15 日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基 金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》（證監會計字 [2007]15 號）、《中國證監會關于證 券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告 [2017]13 號）等文件，本公司制訂了證券投資基 金估值政策和程序，并設立了估值委員會。 公司參與基金估值的機構及人員職責：公司估值委員會負責本公司估值政策 和程序的制定和 解釋，并定期對估值政策和程序進行評價，在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、 以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時，估值委員會應評價現有估 值政策和程序的適用性，必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說 明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變 化，書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達 到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部，運營部參考測算結果對估值調整進行 試算，并根 據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督， 根據法規進行披露。 以上參與估值流程各方為公司各部門人員，均具有基金從業資格，具有豐富的基金從業經驗 和相關專業勝任能力，且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委 員，可以提議測算某一投資品種的估值調整影響，并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具 體證券估值的利益需求，但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度，如估值委員會表 決時，其僅有一票表決權，遵守少數服從多數的原則。 本公司未簽約與 估值相關的定價服務。 4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 根據基金合同的要求，報告期本基金不需分配利潤。 4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的 規定。報告期內，本基金未出現上述情形。 §5 托管人報告 5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期，基金托管人在農銀匯理中證 500 指數證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守了《證 券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議，盡職盡責地履行了托管人應盡的義 務 ，不存在任何損害基金持有人利益的行為。 5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期，農銀匯理基金管理有限公司在農銀匯理中證 500 指數證券投資基金投資運作、基 金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支、基金收益分配等問題上，托 管人未發現損害基金持有人利益的行為。 5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本報告期，由農銀匯理基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關農銀匯理中證 500 指數證券投資基金的中期報告中財務指標、凈值表現、收益 分配情況、財務會計報告相關內容、 投資組合報告等內容真實、準確、完整。 §6 半年度財務會計報告（未經審計） 6.1 資產負債表 會計主體： 農銀匯理中證 500 指數證券投資基金 報告截止日： 2021 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 資 產 附注號 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 資 產： 銀行存款 6.4.7.1 4,187,081.95 4,192,393.38 結算備付金 6,480.03 58,418.10 存出保證金 8,850.84 8,800.28 交易性金融 資產 6.4.7.2 66,578,988.19 72,779,341.62 其中：股票投資 66,578,988.19 72,779,341.62 基金投資 - - 債券投資 - - 資產支持證券投資 - - 貴金屬投資 - - 衍生金融資產 6.4.7.3 - - 買入返售金融資產 6.4.7.4 - - 應收證券清算款 - 313,383.53 應收利息 6.4.7.5 724.28 916.72 應收股利 - - 應收申購款 35,015.43 8,685.24 遞延所得稅資產 - - 其他資產 6.4.7.6 - - 資產總計 70,817,140.72 77,361,938.87 負債和所有者權益 附注號 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 負 債： 短期借款 - - 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 6.4.7.3 - - 賣出回購金融資產款 - - 應付證券清算款 51.70 - 應付贖回款 558,784.15 189,933.51 應付管理人報酬 43,188.11 49,342.72 應付托管費 8,637.65 9,868.53 應付銷售服務費 - - 應付交易費用 6.4.7.7 23,055.88 38,711.55 應交稅費 - - 應付利息 - - 應付利潤 - - 遞延所得稅負債 - - 其他負債 6.4.7.8 116,010.23 220,327.66 負債合計 749,727.72 508,183.97 所有者權益： 實收基金 6.4.7.9 41,143,285.44 48,076,687.77 未分配利潤 6. 4.7.10 28,924,127.56 28,777,067.13 所有者權益合計 70,067,413.00 76,853,754.90 負債和所有者權益總計 70,817,140.72 77,361,938.87 報告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份額凈值 1.3258 元，基金份額總額 41,143,285.44 份。 6.2 利潤表 會計主體 ： 農銀匯理中證 500 指數證券投資基金 本報告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 項 目 附注號 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 5,010,752.83 10,142,626.35 1. 利息收入 15,580.88 24,675.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,580.88 18,582.38 債券利息收入 - 6,092.87 資產支持證券利息收入 - - 買入返售金融資產收入 - - 證券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投資收益（損失以“ - ”填列） 5,928,716.57 3,043,857.29 其中：股票投資收益 6.4.7.12 5,349,604.53 2,412,619.04 基金投資收益 - - 債券投資收益 6.4.7.13 - 2,000.00 資產支持證券投資收益 6.4.7.13.5 - - 貴金屬投資收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 579,112.04 629,238.25 3. 公允價值變動收益（損失以 “ - ”號填列） 6.4.7.17 -960,457.88 7,026,209.69 4. 匯兌收益 （損失以“ - ”號填 列） - - 5. 其他收入（損失以“ - ”號填 列） 6.4.7.18 26,913.26 47,884.12 減：二、費用 561,921.06 719,022.76 1 ．管理人報酬 6.4.10.2.1 258,911.10 344,938.94 2 ．托管費 6.4.10.2.2 51,782.24 68,987.72 3 ．銷售服務費 6.4.10.2.3 - - 4 ．交易費用 6.4.7.19 77,665.95 106,402.69 5 ．利息支出 - 80.81 其中：賣出回購金融資產支出 - 80.81 6 ．稅金及附加 - - 7 ．其他費用 6.4.7.20 173,561.77 198,612.60 三、利潤總額 （虧損總額以“ - ” 號填列） 4,448,831.77 9,423,603.59 減：所得稅費用 - - 四、凈利潤（凈虧損以“ - ”號 填列） 4,448,831.77 9,423,603.59 6.3 所有者權益（基金凈值）變動表 會計主 體： 農銀匯理中證 500 指數證券投資基金 本報告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益（基 金凈值） 48,076,687.77 28,777,067.13 76,853,754.90 二、本期經營活動產生的 基金凈值變動數（本期利 潤） - 4,448,831.77 4,448,831.77 三、本期基金份額交易產 生的基金凈值變動數 （凈值減少以“ - ”號填列） - 6,933,402.33 - 4,301,771.34 - 11,235,173.67 其 中： 1. 基金申購款 12,118,034.31 7,649,427.25 19,767,461.56 2. 基金贖回款 - 19,051,436.64 - 11,951,198.59 - 31,002,635.23 四、本期向基金份額持有 人分配利潤產生的基金 凈值變動（凈值減少以“ - ” 號填列） - - - 五、期末所有者權益（基 金凈值） 41,143,285.44 28,924,127.56 70,067,413.00 項目 上年度可比期間 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益（基 金凈值） 76,684,715.96 25,896,767.60 102,581,483.56 二、本期經營活動產生的 基金凈值變動數（本期利 潤） - 9,423,603.59 9,423,603.59 三、本期基金份額交易產 生的基金凈值變動數 （凈值減少以“ - ”號填列） - 16,477,819.54 - 6,281,413.72 - 22,759,233.26 其中： 1. 基金申購款 17,961,771.57 6,626,667.16 24,588,438.73 2. 基金贖回款 - 34,439,591.11 - 12,908,080.88 - 47,347,671.99 四、本期向基金份額持有 人分配利潤產生的基金 凈值變動（凈值減少以“ - ” 號填列） - - - 五、期末所有者權益（基 金凈值） 60,206,896.42 29,038,957.47 89,245,853.89 報表附注為財務報表的組成部分。 本報告 6.1 至 6.4 財務報表由下列負責人簽署： ______ 許金超 ______ ______ 畢宏燕 ______ _ ___ 丁煜瓊 ____ 基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人 6.4 報表附注 6.4.1 基金基本情況 農銀匯理中證 500 指數證券投資基金 ( 以下簡稱 “ 本基金 ”) 經中國證券監督管理委員會 ( 以 下簡稱 “ 中國證監會 ”) 證監許可第 [1207] 號《關于核準農銀匯理中證 500 指數證券投資基金募集 的批復》核準，由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀 匯理中證 500 指數證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式基金，存續期 限不定，首次設立募集不包括認 購資金利息共募集 711,073,400.42 元，業經普華永道中天會計師 事務所有限公司普華永道中天驗字 (2011) 第 453 號驗資報告予以 驗證。經向中國證監會備案，《農 銀匯理中證 500 指數證券投資基金基金合同》于 2011 年 11 月 29 日正式生效，基金合同生效日的 基金份額總額為 711,358,644.30 份基金份額，其中認購資金利息折合 285,243.88 份基金份額。 本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理中證 500 指數證券 投資基金基金合同》 的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證 500 指數成份股及備選 成份股和新股 ( 包括中小板、創 業板及其他經中國證監會核準發行后上市的股票 ) 、貨幣及剩余期 限在一年以內的政府債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中 國證監會的相關規定。其中：中證 500 指數成分股和備選股的投資比例不低于基金資產的 90% ； 除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的 5% - 10% ，其中現金或到期日在一年以內的政府 債券投資比例不低于基金資產凈值的 5% 。本基金的業績比較基準為 ： 95% X 中證 500 指數收益率 ＋ 5% X 同期銀行活期存款利率。 6.4.2 會計報表的編制基礎 本基金的財務報表按照財政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期間頒布的《企業會計準則－基本 準則》、各項具體會計準則及相關規定 ( 以下合稱 “ 企業會計準則 ”) 、中國證監會頒布的《證券投 資基金信息披露 XBRL 模板第 3 號 < 年度報告和中期報告 > 》、中國證券投資基金業協會 ( 以下簡稱 “ 中國基金業協會 ”) 頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《農銀匯理中證 500 指數證券投 資基金基金合同》和在財務報表附注 6.4.4 所列示的中國證監會、中國基金 業協會發布的有關規 定及允許的基金行業實務操作編制。 本財務報表以持續經營為基礎編制。 6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明 本基金的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日 的財務狀況以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有 關信息。 6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 6.4.5.1 會計政策變更的說明 本基金本報告期未發生會計政策變更。 6.4.5.2 會計估計變更的說明 本基金本報告期未發生會計估計變更。 6.4.5.3 差錯更正的說明 本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。 6.4.6 稅項 根據財政部 、國家稅務總局財稅 [2008]1 號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅 [2012]85 號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅 [2015]101 號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅 [2016]36 號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅 [2016]46 號《關于進一步明確全面推開 營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅 [2016]70 號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的 補充通知》、財稅 [2016]140 號《關于明確金融 房 地產開發 教 育輔助服務等增值稅政策的通知》、 財稅 [2017]2 號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅 [2017]56 號《關于資管產 品增值稅有關問題的通知》、財稅 [2017]90 號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的 通知》及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下： (1) 資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管 產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，暫適用簡易計稅方法，按照 3% 的征收率 繳納增值稅。對資管產品在 2018 年 1 月 1 日前 運營過程中發生 的增值稅應稅行為，未繳納增值稅 的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。 對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府 債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務，以 2018 年 1 月 1 日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。 (2) 對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅 利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。 (3) 對基金取得的 企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳 20% 的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在 1 個月以內 ( 含 1 個月 ) 的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在 1 個月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暫減按 50% 計入應納稅所得額；持股期限超過 1 年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前 取得的股息、紅利收入繼續暫減按 50% 計入應納稅所得額。上述所得統一適用 20% 的稅率計征 個人 所得稅。 ( 4) 基金賣出股票按 0.1% 的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。 (5) 本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅 額的適用比例計算繳納。 6.4.7 重要財務報表項目的說明 6.4.7.1 銀行存款 單位：人民幣元 項目 本期末 2021年6月30日 活期存款 4,187,081.95 定期存款 - 其中：存款期限 1 個月以內 - 存款期限 1 - 3 個月 - 存款期限 3 個月以上 - 其他存款 - 合計： 4,187,081.95 6.4.7.2 交易性金融資產 單位：人民幣元 項目 本期末 2021年6月30日 成本 公允價值 公允價值變動 股票 59,491,938.49 66,578,988.19 7,087,049.70 貴金屬投資-金交所 黃金合約 - - - 債券 交易所市場 - - - 銀行間市場 - - - 合計 - - - 資產支持證券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合計 59,491,938.49 66,578,988.19 7,087,049.70 6.4.7.3 衍生金融資產/負債 本基金本報告期末未持有衍生金融資產 / 負債。 6.4.7.4 買入返售金融資產 6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額 本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。 6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券 本基金本報告期末無買斷式逆回購交易中取得的債券。 6.4.7.5 應收利息 單位：人民幣元 項目 本期末 2021年6月30日 應收活期存款利息 717.98 應收定期存款利息 - 應收其他存款利息 - 應收結算備付金利息 2.70 應收債券利息 - 應收資產支持證券利息 - 應收買入返售證券利息 - 應收申購款利息 - 應收黃金合約拆借孳息 - 應收出借證券利息 - 其他 3 .60 合計 724.28 6.4.7.6 其他資產 本基金本報告期末未持有其他資產。 6.4.7.7 應付交易費用 單位：人民幣元 項目 本期末 2021年6月30日 交易所市場應付交易費用 23,055.88 銀行間市場應付交易費用 - 合計 23,055.88 6.4.7.8 其他負債 單位：人民幣元 項目 本期末 2021年6月30日 應付券商交易單元保證金 - 應付贖回費 1,543.46 應付證券出借違約金 - 預提費用 114,466.77 合計 116,010.23 6.4.7.9 實收基金 金額單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份額（份） 賬面金額 上年度末 48,076,687.77 48,076,687.77 本期申購 12,118,034.31 12,118,034.31 本期贖回 ( 以 " - " 號填列 ) - 19,051,436.64 - 19,051,436.64 - 基金拆分 / 份額折算前 - - 基金拆分 / 份額折算變動份額 - - 本期申購 - - 本期贖回 ( 以 " - " 號填列 ) - - 本期末 41,143,285.44 41,143,285.44 注：申購 含轉換入份額，贖回含轉換出份額。 6.4.7.10 未分配利潤 單位：人民幣元 項目 已實現部分 未實現部分 未分配利潤合計 上年度末 40,541,684.72 - 11,764,617.59 28,777,067.13 本期利潤 5,409,289.65 - 960,457.88 4,448,831.77 本期基金份額交易 產生的變動數 - 6,080,353.56 1,778,582.22 -4,301,771.34 其中：基金申購款 10,641,059.20 - 2,991,631.95 7,649,427.25 基金贖回款 - 16,721,412.76 4,770,214.17 - 11,951,198.59 本期已分配利潤 - - - 本期末 39,870,620.81 - 10,946,493.25 28,924,127.56 6.4.7.11 存款利息收入 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 15,292.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 結算備付金利息收入 216.26 其他 72.57 合計 15,580.88 6.4.7.12 股票投資收益 6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 賣出股票成交總額 29,184,888.80 減：賣出股票成本總額 23,835,284.27 買賣股票差價收入 5,349,604.53 6.4.7.13 債券投資收益 6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成 本基金本報告期內無債券投資收益。 6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入 本基金本報告期內無買賣債券差價收入。 6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入 本基金本報告期內無債券贖回差價收入。 6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入 本基金本報告期內無 債券申購差價收入。 6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益 本基金本報告期無資產支持證券投資收益。 6.4.7.14 貴金屬投資收益 6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成 本基金本報告期內無貴金屬投資收益。 6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入 本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。 6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入 本基金本報告期內無貴金屬贖回差價收入。 6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入 本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入 本基金本報告期內無買賣權證差價收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投資收益 本基金本報告期 內無衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投資產生的股利收益 579,112.04 其中：證券出借權益補償收入 - 基金投資產生的股利收益 - 合計 579,112.04 6.4.7.17 公允價值變動收益 單位：人民幣元 項目名稱 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融資產 - 960,457.88 ——股票投資 - 960,457.88 ——債券投資 - ——資產支持證券投資 - ——貴金屬投資 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——權證投資 - 3.其他 - 減 : 應稅金融商品公允價值變動產生的預估 增值稅 - 合計 - 960,457.88 6.4.7.18 其他收入 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金贖回費收入 22,848.46 轉換費 4,064.80 合計 26,913.26 注： 1. 本基金的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定，于持有人贖回 基金份額時收取，不低于贖回費總額的 25% 歸入基金資產。 2. 本基金的轉換費由申購補差費和轉出基金 的贖回費兩部分構成，其中不低于轉出基金的贖回費 的 25% 歸入轉出基金的基金資產。 6.4.7.19 交易費用 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市場交易費用 77,665.95 銀行間市場交易費用 - 交易基金產生的費用 - 其中：申購費 - 贖回費 - 合計 77,665.95 6.4.7.20 其他費用 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 審計費用 24,795.19 信息披露費 39,671.58 證券出借違約金 - 指數使 用費 100,000.00 賬戶服務費 9,000.00 銀行匯劃費 95.00 合計 173,561.77 注：指數使用費為支付標的指數供應商的標的指數許可使用費，按前一日基金資產凈值的 0.02% 的年費率計提，按季支付，標的指數許可使用費的收取下限為每季度（自然季度）人民幣 50,000 元。 6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明 6.4.8.1 或有事項 截至資產負債表日，本基金并無須作披露的或有事項。 6.4.8.2 資產負債表日后事項 截至財務報表報出日，本基金并無須作披露的資產負債表日后事項。 6.4.9 關聯方關系 6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。 6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 關聯方名稱 與本基金的關系 農銀匯理基金管理有限公司 (“ 農銀匯 理 ”) 基金管理人、登記機構、基金銷售機構 交通銀行股份有限公司 (“ 交通銀行 ”) 基金托管人、基金銷售機構 6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易、權證交易、債券 交易和債券回購交易。本基金本報告期及上年度可比期間無 應支付關聯方的傭金，期末無應付關 聯方傭金余額。 6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的股票交易。 6.4.10.1.2 債券交易 本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的債券交易。 6.4.10.1.3 債券回購交易 本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。 6.4.10.1.4 權證交易 本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的權證交易。 6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金 本基金本報告期內及上年度可比期間未有應支付關聯方的傭金。 6.4.10.2 關聯方報酬 6.4.10.2.1 基金管理費 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 當期發生的基金應支付 的管理費 258,911.10 344,938.94 其中：支付銷售機構的客 戶維護費 - 154,751.44 注：支付基金管理人農銀匯理的管理人報酬按前一日基金資產凈值 0.75% 的年費率計提，逐日累 計至每月月底，按月支付。其計算公式為： 日管理人報酬＝前一日基金資產凈值 × 0.75%/ 當年天數。 6.4.10.2.2 基金托管費 單位：人民幣元 項目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 當期發生的基金應支付 的托管費 51,782.24 68,987.72 注：支付基金托管人交通銀行的托管費按前一日基金資產凈值 0.15% 的年費率計提，逐日累計至 每月月底，按月支付。其計算公式為： 日托管費＝前一日基金資產凈值 X 0.15% / 當年天數。 6.4.10.2.3 銷售服務費 本基金本報告期內及上年度可比期間無支付給各關聯方的銷售服務費。 6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金本報告期內及上年度可比期間未發 生與關聯方進行銀行間同業市場的債券 ( 含回購 ) 交易。 6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明 6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的 情況 本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。 6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務 的情況 本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。 6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況 6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。 6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。 6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位：人民幣元 關聯方 名稱 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期間 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入 交通銀行 4,187,081.95 15,292.05 5,422,684.33 18,205.59 注：本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管，按銀行 同業利率計息。 6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 本基金本報告期內及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。 6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明 本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。 6.4.11 利潤分配情況 本基金本報告期內未進行利潤分配。 6.4.12 期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限證券 6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 金額單位：人民幣元 6.4.12.1.1 受限證券類別：股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流 通日 流通受 限類型 認購 價格 期末估 值單價 數量 （單位： 股） 期末 成本總額 期末估值 總額 備注 605287 德才 股份 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股流 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票 金額單位：人民幣元 股票代 碼 股票 名稱 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值單 價 復牌 日期 復牌 開盤單價 數量（股） 期末 成本總額 期末估值總 額 備注 600460 士蘭 微 2021 年 6 月 30 日 公 告 重 大 事 項 56.35 2021 年 7 月 1 日 59.4 9 8,517 117,177.66 479,932.95 - 600811 東方 集團 2021 年 6 月 30 日 公 告 重 大 事 項 3.05 2021 年 7 月 14 日 3.36 32,630 147,688.29 99,521.50 - 6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購 本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。 6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購 本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。 6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券 本基金本報告期末無參與轉融通證券出借 業務的證券。 6.4.13 金融工具風險及管理 6.4.13.1 風險管理政策和組織架構 " 本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的 制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進，將風險管理貫穿于基金投資 運作的整個環節，有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風 險。 本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核 及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次，負責建立健全公司全面風險管理體系，審核公司 基本風險管理制度、風險偏好、重 大風險政策，對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設 的風險管理委員會組成風險管理的第二層次，根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作， 對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成，承擔業務風險的直接管理責任。公司建立 了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線，實現了業務經營部門、風險管理部門、 審計部門的分工協作，前、中、后臺的相互制約，以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監 督和控制。 " 6.4.13.2 信用風險 信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息，債券發行人信用 評級降低導致債券 價格下降，或基金在交易過程中發生交收違約，導致基金資產損失的可能性。 本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行名單和交易對手庫，對投資債券進行內部評級， 對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度，以控制相應的信用風險。 6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資 本基金本報告期末及上年度末未持有短期信用評級債券。 6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資 本基金本報告期末及上年度末未持有長期信用評級債券。 6.4.13.3 流動性風險 流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現，進而無 法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支付的風險。 6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析 本報告期內，本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則，嚴格按照法律法規的有關規定 和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險，本基金 管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款，制定了發生巨額贖回時資金的處理措施，控制 因開放 模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具，因此 除附注 7.4.12 中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外其余均能及時變現。 此外，本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。 本報告期內，本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指 標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間 內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析，同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特 征，進行壓力 測試，分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。 截止本報告期末及上年度末，本基金流動性風險可控。 6.4.13.4 市場風險 市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動 而發生波動的風險，主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。 6.4.13.4.1 利率風險 利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感 性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險，其中浮動利率類金融工具還面 臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金 管理人定期對 基金面臨的利率風險進行監測和分析，并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。 6.4.13.4.1.1 利率風險敞口 單位：人民幣元 本期末 2021 年 6 月 30 日 1 年以內 1 - 5 年 5 年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 4,187,081.95 - - - 4,187,081.95 結算備付金 6,480.03 - - - 6,480.03 存出保證金 8,850.84 - - - 8,850.84 交易性金融資 產 - - - 66,578,988.19 66,578,988.19 應 收利息 - - - 724.28 724.28 應收申購款 - - - 35,015.43 35,015.43 資產總計 4,202,412.82 - - 66,614,727.90 70,817,140.72 負債 應付證券清算 款 - - - 51.70 51.70 應付贖回款 - - - 558,784.15 558,784.15 應付管理人報 酬 - - - 43,188.11 43,188.11 應付托管費 - - - 8,637.65 8,637.65 應付交易費用 - - - 23,055.88 23,055.88 其他負債 - - - 116,010.23 116,010.23 負債總計 - - - 749,727.72 749,727.72 利率敏感度缺 口 4,202,412.82 - - 65,865,000.18 70,067,413.00 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 年以內 1 - 5 年 5 年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 4,192,393.38 - - - 4,192,393.38 結算備付金 58,418.10 - - - 5 8,418.10 存出保證金 8,800.28 - - - 8,800.28 交易性金融資 產 - - - 72,779,341.62 72,779,341.62 應收證券清算 款 - - - 313,383.53 313,383.53 應收利息 - - - 916.72 916.72 應收申購款 - - - 8,685.24 8,685.24 資產總計 4,259,611.76 - - 73,102,327.11 77,361,938.87 負債 應付贖回款 - - - 189,93 3.51 189,933.51 應付管理人報 酬 - - - 49,342.72 49,342.72 應付托管費 - - - 9,868.53 9,868.53 應付交易費用 - - - 38,711.55 38,711.55 其他負債 - - - 220,327.66 220,327.66 負債總計 - - - 508,183.97 508,183.97 利率敏感度缺 口 4,259,611.76 - - 72,594,143.14 76,853,754.90 6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析 假設 - 分析 相關風險變量的變動 對資產負債表日基金資產凈值的 影響金額（單位：人民幣元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 市場利率平行上升 25 個基點 - - 市場利率平行下降 25 個基點 - - 本基金本報告期末和上年度末未持有利率敏感性資產，因此，市場利率的變動對本基金資產凈值 無重大影響。 6.4.13.4.2 外匯風險 外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基 金的所有資產及負債以人民幣計價，因此無重大外匯風險。 6.4.13.4.3 其他價格風險 其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以 外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場 交易的股票和債券，所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。 本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險，并且本基金管理人每日對本基金所持有的 證券價格實施監測，定期對基金所面臨的價格風險進行度量和分析，及時對風險進行管理和控制。 6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口 金額單位：人民幣元 項目 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 202 0 年 12 月 31 日 公允價值 占基金 資產凈 值比例 （ % ） 公允價值 占基金資 產凈值比 例（ % ） 交易性金融資產 - 股票投資 66,578,988.19 95.02 72,779,341.62 94.70 交易性金融資產 － 基金 投資 - - - - 交易性金融資產 －債券投資 - - - - 交易性金融資產－貴金屬投 - - - - 資 衍生金融資產－權證投資 - - - - 其他 - - - - 合計 66,578,988.19 95.02 72,779,341.62 94.70 6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析 假設 除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變 分析 相關風險變量的變動 對資產負債表日基金資產凈值的 影響金額（單位：人民幣元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 業績比較基準上升 5% 3,504,571.29 3,836,614.25 業績比較基準下降 5% - 3,504,571.29 - 3,836,614.25 注：本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。 §7 投資組合報告 7.1 期末基金資產組合情況 金額單位：人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產的 比例（ % ） 1 權益投資 66,578,988.19 94.02 其中：股票 66,578,988.19 94.02 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 - - 其中：債券 - - 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款 和結算備付金合計 4,193,561.98 5.92 8 其他各項資產 44,590.55 0.06 9 合計 70,817,140.72 100.00 7.2 期末按行業分類的股票投資組合 7.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合 金額單位：人民幣元 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例 (%) A 農、林、牧、漁業 654,574.00 0.93 B 采礦業 2,324,305.29 3.32 C 制造業 42,069,064.50 60.04 D 電力、熱力、燃氣及水生產和 供應業 1,613,849.16 2.30 E 建筑業 1,234,036.08 1.76 F 批發和零售業 2,288,248.71 3.27 G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,296,672.28 1.85 H 住宿和餐飲業 356,644.00 0.51 I 信息傳輸、軟件和信息技術服 務業 5,525,150.50 7.89 J 金融業 3,912,708.82 5.58 K 房地產業 2,159,431.44 3.08 L 租賃和商務服務業 817,889.00 1.17 M 科學研究和技 術服務業 175,258.75 0.25 N 水利、環境和公共設施管理業 567,445.82 0.81 O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 42,717.24 0.06 Q 衛生和社會工作 180,776.00 0.26 R 文化、體育和娛樂業 675,358.00 0.96 S 綜合 586,091.22 0.84 合計 66,480,220.81 94.88 7.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合 金額單位：人民幣元 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值 比例 (%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 - - C 制造業 36,139.44 0.05 D 電力、熱力、燃氣及水生產 和供應業 4,662.00 0.01 E 建筑業 11,014.44 0.02 F 批發和零售業 - - G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術 服務業 12,230.40 0.02 J 金融業 34,721.10 0.05 K 房地產業 - - L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 - - N 水利、環境和公共設施管理 業 - - O 居民服務、修理和其他服務 業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 - - S 綜合 - - 合計 98,767.38 0.14 7.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有港股通投資股票。 7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細 7.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細 金額單位：人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈 值比例（ % ） 1 002709 天賜材料 6,258 666,977.64 0.95 2 000799 酒鬼酒 2,500 639,000.00 0.91 3 603486 科沃斯 2,480 565,638.40 0.81 4 600089 特變電工 40,400 519,140.00 0.74 5 000009 中國寶安 28,020 511,925.40 0.73 6 002340 格林美 52,172 487,808.20 0.70 7 002074 國軒高科 1 1,100 483,516.00 0.69 8 600460 士蘭微 8,517 479,932.95 0.68 9 300285 國瓷材料 8,700 424,125.00 0.61 10 601233 桐昆股份 17,400 419,166.00 0.60 11 300207 欣旺達 12,000 390,720.00 0.56 12 002185 華天科技 23,900 367,821.00 0.52 13 600885 宏發股份 5,680 356,136.00 0.51 14 300 316 晶盛機電 7,000 353,500.00 0.50 15 601636 旗濱集團 17,500 324,800.00 0.46 16 600733 北汽藍谷 23,300 314,084.00 0.45 17 300037 新宙邦 3,100 310,310.00 0.44 18 300146 湯臣倍健 9,200 302,680.00 0.43 19 300253 衛寧健康 18,600 302,622.00 0.43 20 603737 三棵樹 1,680 295,680.00 0 .42 21 002648 衛星石化 7,500 293,925.00 0.42 22 002625 光啟技術 14,100 293,421.00 0.42 23 002223 魚躍醫療 7,589 289,368.57 0.41 24 600884 杉杉股份 12,355 288,118.60 0.41 25 002353 杰瑞股份 6,300 281,610.00 0.40 26 600219 南山鋁業 78,200 281,520.00 0.40 27 601127 小康股份 4,200 280,014.00 0.40 28 002138 順絡電子 7,000 271,390.00 0.39 29 600779 水井坊 2,100 265,335.00 0.38 30 603444 吉比特 500 265,000.00 0.38 31 000547 航天發展 14,000 264,180.00 0.38 32 603589 口子窖 3,900 263,991.00 0.38 33 002797 第一創業 36,700 262,038.00 0.37 34 600704 物產中 大 33,000 259,710.00 0.37 35 300699 光威復材 3,400 258,230.00 0.37 36 000988 華工科技 10,900 256,368.00 0.37 37 002444 巨星科技 7,500 255,600.00 0.36 38 002212 天融信 12,900 255,033.00 0.36 39 601099 太平洋 74,300 251,877.00 0.36 40 603893 瑞芯微 1,800 251,028.00 0.36 41 002422 科倫藥業 12,400 247,380.00 0.35 42 002385 大北農 36,100 245,480.00 0.35 43 601168 西部礦業 20,500 244,565.00 0.35 44 600739 遼寧成大 11,700 243,477.00 0.35 45 000807 云鋁股份 20,400 242,760.00 0.35 46 300308 中際旭創 6,200 238,824.00 0.34 47 600563 法拉電子 1,500 237,5 40.00 0.34 48 000636 風華高科 7,800 235,716.00 0.34 49 601117 中國化學 26,900 235,644.00 0.34 50 688099 晶晨股份 2,100 235,620.00 0.34 51 002439 啟明星辰 8,100 234,981.00 0.34 52 600862 中航高科 7,600 233,928.00 0.33 53 600392 盛和資源 13,410 232,797.60 0.33 54 000830 魯西化工 12,400 232,252.00 0.33 55 688002 睿創微納 2,300 229,609.00 0.33 56 002078 太陽紙業 17,100 228,285.00 0.33 57 600754 錦江酒店 4,000 227,800.00 0.33 58 600699 均勝電子 8,900 227,128.00 0.32 59 002030 達安基因 10,688 227,013.12 0.32 60 600068 葛洲壩 30,100 225,449.00 0.32 6 1 002180 納思達 7,000 225,400.00 0.32 62 002250 聯化科技 8,044 224,427.60 0.32 63 600486 揚農化工 2,000 223,540.00 0.32 64 600315 上海家化 3,700 222,518.00 0.32 65 300088 長信科技 26,800 221,368.00 0.32 66 000630 銅陵有色 80,400 218,688.00 0.31 67 002507 涪陵榨菜 5,800 218,428 .00 0.31 68 603605 珀萊雅 1,100 216,381.00 0.31 69 600201 生物股份 12,290 214,460.50 0.31 70 002013 中航機電 21,200 213,484.00 0.30 71 000039 中集集團 11,660 211,978.80 0.30 72 002075 沙鋼股份 19,200 209,472.00 0.30 73 002127 南極電商 21,400 209,078.00 0.30 74 000513 麗珠集團 4,098 204,981.96 0.29 75 300001 特銳德 6,800 204,748.00 0.29 76 002028 思源電氣 6,608 203,460.32 0.29 77 300223 北京君正 2,000 201,840.00 0.29 78 601997 貴陽銀行 27,900 199,764.00 0.29 79 600177 雅戈爾 30,300 199,677.00 0.28 80 002511 中順潔柔 7,100 195,605.00 0.28 81 0 00021 深科技 10,209 195,400.26 0.28 82 601005 重慶鋼鐵 73,100 195,177.00 0.28 83 002273 水晶光電 13,215 194,128.35 0.28 84 600549 廈門鎢業 9,300 193,719.00 0.28 85 002299 圣農發展 8,100 193,428.00 0.28 86 002092 中泰化學 18,700 192,049.00 0.27 87 002080 中材科技 7,300 191,041. 00 0.27 88 600988 赤峰黃金 12,700 190,373.00 0.27 89 002465 海格通信 20,100 190,146.00 0.27 90 000050 深天馬 A 13,400 190,012.00 0.27 91 002603 以嶺藥業 6,500 189,540.00 0.27 92 300618 寒銳鈷業 2,400 189,216.00 0.27 93 600171 上海貝嶺 6,200 188,666.00 0.27 94 300168 萬達信息 1 2,900 188,340.00 0.27 95 000739 普洛藥業 6,400 188,160.00 0.27 96 300482 萬孚生物 2,890 186,954.10 0.27 97 300009 安科生物 12,524 186,607.60 0.27 98 000825 太鋼不銹 24,800 185,752.00 0.27 99 000983 山西焦煤 22,350 185,728.50 0.27 100 601128 常熟銀行 29,900 185,380.00 0.26 101 600516 方大炭素 24,900 185,256.00 0.26 102 600867 通化東寶 15,500 185,070.00 0.26 103 600066 宇通客車 14,800 184,852.00 0.26 104 000998 隆平高科 11,500 184,460.00 0.26 105 600637 東方明珠 22,300 182,637.00 0.26 106 600536 中國軟件 3,200 182,176.00 0.26 107 600316 洪都航空 4 ,700 180,856.00 0.26 108 300244 迪安診斷 4,720 180,776.00 0.26 109 300357 我武生物 2,800 179,536.00 0.26 110 600418 江淮汽車 14,400 178,992.00 0.26 111 601689 拓普集團 4,775 178,728.25 0.26 112 600879 航天電子 23,660 177,923.20 0.25 113 300463 邁克生物 4,200 176,778.00 0.25 114 600529 山東藥玻 5,200 176,540.00 0.25 115 000932 華菱鋼鐵 26,720 176,352.00 0.25 116 600369 西南證券 36,200 176,294.00 0.25 117 300070 碧水源 24,100 176,171.00 0.25 118 000723 美錦能源 23,300 176,148.00 0.25 119 000750 國海證券 41,530 176,087.20 0.25 120 002152 廣電運通 13,500 175,905.00 0.25 121 600487 亨通光電 15,400 175,560.00 0.25 122 600380 健康元 12,772 175,359.56 0.25 123 600827 百聯股份 8,700 175,305.00 0.25 124 000960 錫業股份 10,900 174,727.00 0.25 125 688208 道通科技 2,000 173,980.00 0.25 126 300296 利亞德 22,200 173,604.00 0. 25 127 300271 華宇軟件 9,000 173,250.00 0.25 128 600166 福田汽車 50,200 173,190.00 0.25 129 002156 通富微電 7,200 173,088.00 0.25 130 000975 銀泰黃金 18,129 172,406.79 0.25 131 002131 利歐股份 73,659 172,362.06 0.25 132 002373 千方科技 10,300 172,010.00 0.25 133 600909 華安證 券 30,820 171,667.40 0.25 134 601615 明陽智能 10,600 171,614.00 0.24 135 300383 光環新網 11,800 169,802.00 0.24 136 600038 中直股份 3,200 168,768.00 0.24 137 002572 索菲亞 6,900 166,980.00 0.24 138 002926 華西證券 17,200 165,636.00 0.24 139 600642 申能股份 26,800 164,552.00 0.23 140 601198 東興證券 15,000 163,950.00 0.23 141 601866 中遠海發 43,300 162,375.00 0.23 142 300115 長盈精密 7,864 161,998.40 0.23 143 002065 東華軟件 20,400 161,772.00 0.23 144 002690 美亞光電 2,900 161,704.00 0.23 145 603290 斯達半導 500 160,000.00 0.23 146 603638 艾迪精 密 3,700 158,619.00 0.23 147 600271 航天信息 12,100 157,663.00 0.23 148 002500 山西證券 23,460 157,416.60 0.22 149 603156 養元飲品 5,500 157,190.00 0.22 150 000623 吉林敖東 10,142 157,099.58 0.22 151 600998 九州通 10,200 156,774.00 0.22 152 300474 景嘉微 1,600 156,672.00 0 .22 153 600415 小商品城 29,900 153,985.00 0.22 154 000012 南玻 A 14,995 153,548.80 0.22 155 600895 張江高科 8,400 153,468.00 0.22 156 600153 建發股份 18,700 151,470.00 0.22 157 002294 信立泰 4,600 151,340.00 0.22 158 601699 潞安環能 12,800 151,168.00 0.22 159 300630 普利制藥 2,877 150,754.80 0.22 160 600188 兗州煤業 9,700 148,992.00 0.21 161 600256 廣匯能源 44,100 146,853.00 0.21 162 600707 彩虹股份 15,600 146,796.00 0.21 163 600535 天士力 9,900 146,619.00 0.21 164 600667 太極實業 16,100 146,510.00 0.21 165 600390 五礦資本 24,500 146,510.00 0 .21 166 300418 昆侖萬維 8,900 145,782.00 0.21 167 300024 機器人 13,600 145,112.00 0.21 168 002670 國盛金控 12,704 144,698.56 0.21 169 600008 首創環保 48,070 144,690.70 0.21 170 002372 偉星新材 6,960 143,863.20 0.21 171 600060 海信視像 8,500 143,650.00 0.21 172 600497 馳宏鋅鍺 33,300 143,523.00 0.20 173 000878 云南銅業 11,100 142,413.00 0.20 174 600208 新湖中寶 46,800 142,272.00 0.20 175 002557 洽洽食品 3,291 141,842.10 0.20 176 002382 藍帆醫療 6,800 141,780.00 0.20 177 600155 華創陽安 13,200 141,240.00 0.20 178 000027 深圳能源 15,320 140,484.40 0.20 179 002019 億帆醫藥 8,100 139,725.00 0.20 180 300251 光線傳媒 12,900 139,449.00 0.20 181 603858 步長制藥 6,200 139,438.00 0.20 182 600372 中航電子 8,400 139,020.00 0.20 183 600765 中航重機 6,100 138,165.00 0.20 184 002221 東華能源 12,606 138,035.70 0.20 185 600498 烽火 通信 7,400 137,862.00 0.20 186 000718 蘇寧環球 16,600 137,614.00 0.20 187 600409 三友化工 13,600 137,496.00 0.20 188 002174 游族網絡 8,000 137,360.00 0.20 189 600141 興發集團 7,268 136,856.44 0.20 190 002683 宏大爆破 4,900 136,073.00 0.19 191 600511 國藥股份 4,100 135,546.00 0.19 192 600170 上海建工 48,600 134,136.00 0.19 193 002966 蘇州銀行 18,200 133,770.00 0.19 194 002146 榮盛發展 23,700 133,668.00 0.19 195 000401 冀東水泥 10,800 133,380.00 0.19 196 002506 協鑫集成 38,300 133,284.00 0.19 197 600875 東方電氣 12,100 132,737.00 0.19 198 000997 新大陸 8,000 132,720.00 0.19 199 002390 信邦制藥 12,650 132,572.00 0.19 200 601717 鄭煤機 11,300 131,419.00 0.19 201 300058 藍色光標 21,700 131,285.00 0.19 202 600801 華新水泥 7,436 130,650.52 0.19 203 002408 齊翔騰達 10,480 130,161.60 0.19 204 600160 巨化股份 14,700 129,948 .00 0.19 205 002958 青農商行 30,300 129,684.00 0.19 206 603866 桃李面包 4,156 129,667.20 0.19 207 000686 東北證券 15,300 129,285.00 0.18 208 000738 航發控制 6,200 129,146.00 0.18 209 600258 首旅酒店 5,400 128,844.00 0.18 210 600663 陸家嘴 9,600 127,872.00 0.18 211 002195 二三四五 62,830 127,544.90 0.18 212 300315 掌趣科技 30,000 127,500.00 0.18 213 002268 衛士通 6,440 125,451.20 0.18 214 603707 健友股份 3,000 125,250.00 0.18 215 600325 華發股份 18,558 125,080.92 0.18 216 000540 中天金融 45,800 125,034.00 0.18 217 688321 微芯生物 2,700 124,713. 00 0.18 218 688029 南微醫學 400 124,676.00 0.18 219 300017 網宿科技 21,300 124,605.00 0.18 220 600732 愛旭股份 8,900 123,888.00 0.18 221 603260 合盛硅業 1,600 123,056.00 0.18 222 603225 新鳳鳴 6,056 122,936.80 0.18 223 603712 七一二 3,400 122,740.00 0.18 224 000060 中金嶺南 27,100 122,492.00 0.17 225 600859 王府井 4,240 122,451.20 0.17 226 601992 金隅集團 45,500 122,395.00 0.17 227 601016 節能風電 32,700 122,298.00 0.17 228 600027 華電國際 35,500 122,120.00 0.17 229 000961 中南建設 20,600 121,952.00 0.17 230 600567 山鷹國際 35,200 121,440.00 0.17 231 603077 和邦生物 58,140 120,931.20 0.17 232 002831 裕同科技 4,060 120,541.40 0.17 233 600282 南鋼股份 33,800 120,328.00 0.17 234 603927 中科軟 2,800 120,260.00 0.17 235 002191 勁嘉股份 11,300 120,232.00 0.17 236 000158 常山北明 10,414 119,656.86 0.17 237 002429 兆馳 股份 19,700 119,579.00 0.17 238 600216 浙江醫藥 7,400 118,474.00 0.17 239 600500 中化國際 15,013 118,002.18 0.17 240 300212 易華錄 4,380 117,865.80 0.17 241 000671 陽光城 22,600 117,520.00 0.17 242 002595 豪邁科技 4,400 117,480.00 0.17 243 600528 中鐵工業 14,500 117,450.00 0.17 244 600839 四川長虹 40,300 117,273.00 0.17 245 601577 長沙銀行 13,100 117,114.00 0.17 246 688088 虹軟科技 2,100 117,075.00 0.17 247 603883 老百姓 2,220 116,949.60 0.17 248 000898 鞍鋼股份 26,200 116,590.00 0.17 249 600755 廈門國貿 14,168 116,319.28 0.17 250 600737 中糧 糖業 11,600 116,116.00 0.17 251 002056 橫店東磁 8,900 115,700.00 0.17 252 002081 金螳螂 14,600 115,632.00 0.17 253 600598 北大荒 7,700 115,192.00 0.16 254 603198 迎駕貢酒 2,600 115,180.00 0.16 255 000999 華潤三九 4,300 115,025.00 0.16 256 000709 河鋼股份 46,600 114,636.00 0 .16 257 000581 威孚高科 5,500 114,565.00 0.16 258 600728 佳都科技 15,400 114,114.00 0.16 259 600580 臥龍電驅 8,500 113,050.00 0.16 260 002124 天邦股份 16,120 113,001.20 0.16 261 002203 海亮股份 10,600 112,784.00 0.16 262 300182 捷成股份 22,600 112,774.00 0.16 263 600808 馬鋼 股份 26,200 112,398.00 0.16 264 002281 光迅科技 4,549 111,905.40 0.16 265 002010 傳化智聯 14,500 111,795.00 0.16 266 000729 燕京啤酒 15,400 111,496.00 0.16 267 000930 中糧科技 12,200 109,922.00 0.16 268 600820 隧道股份 20,700 109,503.00 0.16 269 002396 星網銳捷 5,100 108,885. 00 0.16 270 002745 木林森 8,100 108,540.00 0.15 271 300166 東方國信 8,779 108,508.44 0.15 272 002387 維信諾 10,400 108,472.00 0.15 273 000488 晨鳴紙業 13,300 108,262.00 0.15 274 000629 攀鋼釩鈦 47,100 107,859.00 0.15 275 002004 華邦健康 17,365 107,836.65 0.15 276 002048 寧波華翔 5,500 107,250.00 0.15 277 002242 九陽股份 3,300 107,217.00 0.15 278 002563 森馬服飾 8,800 105,160.00 0.15 279 300002 神州泰岳 21,500 104,275.00 0.15 280 600970 中材國際 11,350 104,079.50 0.15 281 600022 山東鋼鐵 60,050 103,286.00 0.15 282 603000 人民網 6,000 103,140.0 0 0.15 283 600398 海瀾之家 14,200 102,808.00 0.15 284 000598 興蓉環境 19,700 102,637.00 0.15 285 600803 新奧股份 6,200 102,362.00 0.15 286 601106 中國一重 30,100 102,039.00 0.15 287 600037 歌華有線 10,600 101,866.00 0.15 288 600881 亞泰集團 35,400 100,890.00 0.14 289 60081 1 東方集團 32,630 99,521.50 0.14 290 600039 四川路橋 15,700 98,439.00 0.14 291 601880 遼港股份 57,490 98,307.90 0.14 292 000883 湖北能源 21,400 98,226.00 0.14 293 002925 盈趣科技 2,520 98,053.20 0.14 294 600348 華陽股份 13,200 97,944.00 0.14 295 000778 新興鑄管 26,300 97,836.00 0.14 296 603885 吉祥航空 6,400 97,664.00 0.14 297 000690 寶新能源 19,100 97,601.00 0.14 298 601456 國聯證券 6,300 97,020.00 0.14 299 000887 中鼎股份 8,000 96,640.00 0.14 300 600597 光明乳業 6,700 96,547.00 0.14 301 600782 新鋼股份 17,300 96,534.00 0.14 302 600260 凱樂科技 10, 800 95,904.00 0.14 303 601118 海南橡膠 18,800 95,692.00 0.14 304 002249 大洋電機 18,200 95,550.00 0.14 305 002701 奧瑞金 18,532 95,254.48 0.14 306 600967 內蒙一機 9,400 95,128.00 0.14 307 600126 杭鋼股份 18,490 94,853.70 0.14 308 600908 無錫銀行 16,300 94,540.00 0.13 309 002705 新寶股份 3,600 94,500.00 0.13 310 603568 偉明環保 4,124 94,150.92 0.13 311 002085 萬豐奧威 16,800 94,080.00 0.13 312 600718 東軟集團 9,600 93,888.00 0.13 313 600645 中源協和 4,085 93,750.75 0.13 314 600026 中遠海能 15,200 93,632.00 0.13 315 002183 怡亞通 16,300 93,399.0 0 0.13 316 002867 周大生 4,700 92,919.00 0.13 317 601179 中國西電 22,500 92,700.00 0.13 318 600410 華勝天成 11,929 92,569.04 0.13 319 600985 淮北礦業 7,500 91,575.00 0.13 320 603650 彤程新材 1,900 91,390.00 0.13 321 600572 康恩貝 20,465 90,864.60 0.13 322 000528 柳工 11,02 0 90,364.00 0.13 323 000970 中科三環 9,400 89,770.00 0.13 324 000877 天山股份 6,840 89,125.20 0.13 325 600167 聯美控股 9,930 88,674.90 0.13 326 000402 金融街 13,100 88,425.00 0.13 327 601200 上海環境 7,360 88,099.20 0.13 328 600446 金證股份 6,100 88,084.00 0.13 329 002266 浙富控股 17,630 87,973.70 0.13 330 300072 三聚環保 15,300 87,822.00 0.13 331 000089 深圳機場 11,300 87,801.00 0.13 332 002368 太極股份 4,370 87,662.20 0.13 333 002128 露天煤業 8,400 87,444.00 0.12 334 601598 中國外運 17,300 87,365.00 0.12 335 600064 南京高科 9,400 87,326.00 0. 12 336 600329 中新藥業 3,100 87,079.00 0.12 337 000990 誠志股份 6,800 86,564.00 0.12 338 002110 三鋼閩光 12,650 85,261.00 0.12 339 600517 國網英大 12,500 85,125.00 0.12 340 000400 許繼電氣 6,600 83,556.00 0.12 341 300026 紅日藥業 19,600 83,300.00 0.12 342 600158 中體產業 7,300 83,293.00 0.12 343 002985 北摩高科 850 82,875.00 0.12 344 300376 易事特 10,200 82,008.00 0.12 345 003035 南網能源 8,200 81,508.00 0.12 346 601718 際華集團 28,900 81,498.00 0.12 347 002233 塔牌集團 7,900 81,212.00 0.12 348 600120 浙江東方 18,923 80,990.44 0.12 349 000519 中兵紅箭 7,529 80,710.88 0.12 350 601975 招商南油 37,700 80,678.00 0.12 351 000959 首鋼股份 14,300 80,366.00 0.11 352 600507 方大特鋼 11,805 80,037.90 0.11 353 600307 酒鋼宏興 34,400 79,808.00 0.11 354 000685 中山公用 9,776 79,772.16 0.11 355 001914 招商積余 4,600 79,028.00 0.1 1 356 600376 首開股份 14,100 78,960.00 0.11 357 601333 廣深鐵路 37,200 78,864.00 0.11 358 600195 中牧股份 6,587 78,780.52 0.11 359 000090 天健集團 14,186 78,448.58 0.11 360 601000 唐山港 32,526 78,387.66 0.11 361 002440 閏土股份 8,853 78,349.05 0.11 362 002505 鵬都農牧 34,930 78,243.20 0.11 363 600435 北方導航 9,700 77,018.00 0.11 364 000559 萬向錢潮 14,500 76,995.00 0.11 365 600804 鵬博士 15,700 75,988.00 0.11 366 002839 張家港行 13,900 75,616.00 0.11 367 600643 愛建集團 10,670 74,476.60 0.11 368 600673 東陽光 16,518 74,165.82 0.11 369 3001 33 華策影視 12,500 74,000.00 0.11 370 600373 中文傳媒 7,500 73,950.00 0.11 371 601860 紫金銀行 20,200 73,326.00 0.10 372 603228 景旺電子 2,794 73,202.80 0.10 373 002155 湖南黃金 9,300 72,075.00 0.10 374 601991 大唐發電 27,200 71,808.00 0.10 375 000758 中色股份 15,100 71,725.00 0.10 376 600582 天地科技 18,200 70,980.00 0.10 377 000967 盈峰環境 10,300 70,761.00 0.10 378 601608 中信重工 18,900 70,686.00 0.10 379 002936 鄭州銀行 19,250 70,647.50 0.10 380 002038 雙鷺藥業 6,700 70,551.00 0.10 381 600056 中國醫藥 5,800 70,470.00 0.10 382 600266 城建發展 14 ,840 70,341.60 0.10 383 000563 陜國投 A 21,766 70,086.52 0.10 384 600388 龍凈環保 8,100 69,012.00 0.10 385 600131 國網信通 5,200 68,848.00 0.10 386 601098 中南傳媒 7,800 68,796.00 0.10 387 601958 金鉬股份 10,600 68,688.00 0.10 388 300113 順網科技 5,300 68,582.00 0.10 389 0 00681 視覺中國 5,300 68,529.00 0.10 390 600901 江蘇租賃 13,100 68,120.00 0.10 391 600928 西安銀行 14,600 68,036.00 0.10 392 600095 湘財股份 5,800 67,918.00 0.10 393 600259 廣晟有色 2,000 67,620.00 0.10 394 003022 聯泓新科 2,200 67,540.00 0.10 395 002416 愛施德 6,720 67,401.60 0.10 396 600062 華潤雙鶴 5,652 67,315.32 0.10 397 300180 華峰超纖 13,500 66,825.00 0.10 398 600959 江蘇有線 21,900 66,795.00 0.10 399 600649 城投控股 13,900 66,164.00 0.09 400 600094 大名城 17,500 65,975.00 0.09 401 300741 華寶股份 1,300 65,936.00 0.09 402 002458 益生股份 6,6 00 65,802.00 0.09 403 002399 海普瑞 4,100 65,313.00 0.09 404 600764 中國海防 2,300 65,090.00 0.09 405 600776 東方通信 5,200 64,480.00 0.09 406 600006 東風汽車 8,800 64,240.00 0.09 407 600556 天下秀 6,000 63,360.00 0.09 408 601611 中國核建 8,700 62,814.00 0.09 409 600717 天津港 15,816 61,998.72 0.09 410 002317 眾生藥業 7,200 61,992.00 0.09 411 300257 開山股份 4,300 61,791.00 0.09 412 000028 國藥一致 1,632 61,754.88 0.09 413 600546 山煤國際 8,600 61,748.00 0.09 414 600633 浙數文化 8,500 61,030.00 0.09 415 600648 外高橋 4,100 60,598.00 0.09 41 6 000717 韶鋼松山 13,200 60,588.00 0.09 417 600729 重慶百貨 2,197 60,307.65 0.09 418 002434 萬里揚 7,400 60,014.00 0.09 419 601928 鳳凰傳媒 8,400 59,976.00 0.09 420 600021 上海電力 8,600 59,426.00 0.08 421 600863 內蒙華電 25,500 59,415.00 0.08 422 000078 海王生物 18,100 59,006 .00 0.08 423 000501 鄂武商 A 5,005 58,558.50 0.08 424 002375 亞廈股份 7,300 57,816.00 0.08 425 605358 立昂微 500 57,790.00 0.08 426 600968 海油發展 22,300 57,757.00 0.08 427 000062 深圳華強 3,410 57,663.10 0.08 428 601828 美凱龍 4,800 57,600.00 0.08 429 002244 濱江集團 13,70 0 57,403.00 0.08 430 600835 上海機電 3,500 56,875.00 0.08 431 002424 貴州百靈 7,700 56,672.00 0.08 432 603355 萊克電氣 900 56,007.00 0.08 433 000869 張裕 A 1,500 55,710.00 0.08 434 600623 華誼集團 6,200 54,622.00 0.08 435 600377 寧滬高速 5,500 53,680.00 0.08 436 600339 中油 工程 18,400 52,256.00 0.07 437 600312 平高電氣 8,900 51,976.00 0.07 438 600566 濟川藥業 2,900 51,910.00 0.07 439 002468 申通快遞 6,800 51,816.00 0.07 440 601969 海南礦業 4,400 51,172.00 0.07 441 600787 中儲股份 9,600 51,168.00 0.07 442 002583 海能達 10,100 50,904.00 0.07 44 3 000031 大悅城 14,100 50,760.00 0.07 444 600639 浦東金橋 3,700 50,505.00 0.07 445 000826 啟迪環境 9,400 50,290.00 0.07 446 600823 世茂股份 12,300 49,692.00 0.07 447 601778 晶科科技 9,100 49,686.00 0.07 448 603317 天味食品 1,686 49,618.98 0.07 449 600466 藍光發展 16,600 48,970 .00 0.07 450 603888 新華網 2,300 48,691.00 0.07 451 601298 青島港 7,700 47,586.00 0.07 452 002815 崇達技術 3,800 47,424.00 0.07 453 002532 天山鋁業 5,600 46,984.00 0.07 454 000156 華數傳媒 6,000 46,260.00 0.07 455 002948 青島銀行 9,200 45,724.00 0.07 456 000937 冀中能源 11,6 00 45,588.00 0.07 457 603708 家家悅 2,600 45,162.00 0.06 458 002635 安潔科技 3,084 45,118.92 0.06 459 000813 德展健康 9,900 44,946.00 0.06 460 000553 安道麥 A 4,800 44,496.00 0.06 461 002302 西部建設 5,600 44,240.00 0.06 462 300010 豆神教育 7,700 43,659.00 0.06 463 601228 廣州港 13,600 43,248.00 0.06 464 603515 歐普照明 1,680 43,125.60 0.06 465 603377 東方時尚 3,996 42,717.24 0.06 466 600640 號百控股 3,500 42,665.00 0.06 467 600350 山東高速 6,900 42,435.00 0.06 468 001872 招商港口 2,500 42,300.00 0.06 469 000061 農產品 7,400 40,848.00 0.06 4 70 600871 石化油服 20,700 40,779.00 0.06 471 601139 深圳燃氣 6,100 40,016.00 0.06 472 000046 泛海控股 17,100 39,330.00 0.06 473 002653 海思科 1,800 38,736.00 0.06 474 603786 科博達 500 37,750.00 0.05 475 601568 北元集團 4,400 37,664.00 0.05 476 603056 德邦股份 3,400 37,366.00 0.05 477 603379 三美股份 1,980 37,045.80 0.05 478 002901 大博醫療 500 36,445.00 0.05 479 002419 天虹股份 5,300 34,768.00 0.05 480 601003 柳鋼股份 5,600 33,040.00 0.05 481 000537 廣宇發展 6,300 32,949.00 0.05 482 601512 中新集團 3,300 32,868.00 0.05 483 600657 信達地產 9,279 3 2,290.92 0.05 484 601869 長飛光纖 1,300 31,668.00 0.05 485 601801 皖新傳媒 6,700 31,624.00 0.05 486 603983 丸美股份 600 31,266.00 0.04 487 601187 廈門銀行 3,200 30,336.00 0.04 488 002946 新乳業 1,900 28,785.00 0.04 489 600917 重慶燃氣 3,500 28,595.00 0.04 490 603719 良品鋪子 600 27,000.00 0.04 491 600903 貴州燃氣 2,600 23,920.00 0.03 492 603868 飛科電器 500 21,030.00 0.03 493 002818 富森美 1,650 19,899.00 0.03 494 002423 中糧資本 2,100 19,005.00 0.03 495 603256 宏和科技 2,000 18,280.00 0.03 496 600956 新天綠能 1,500 17,565.00 0.03 497 601068 中鋁國際 3,500 12,075.00 0.02 7.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細 金額單位：人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈 值比例（ % ） 1 601528 瑞豐銀行 2,230 34,721.10 0.05 2 001207 聯科科技 682 22,581.02 0.03 3 001208 華菱線纜 1,754 13,558.42 0.02 4 603171 稅友股份 637 12,230.40 0.02 5 605 287 德才股份 349 11,014.44 0.02 6 605011 杭州熱電 525 4,662.00 0.01 7.4 報告期內股票投資組合的重大變動 7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位：人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈 值比例（％） 1 000799 酒鬼酒 625,626.00 0.81 2 600998 九州通 345,614.00 0.45 3 601636 旗濱集團 306,271.00 0.40 4 300253 衛寧健康 284,435.00 0.37 5 300037 新宙邦 281,903.00 0.37 6 300308 中際旭創 253,572.00 0.33 7 002439 啟明星辰 247,251.00 0.32 8 002422 科倫藥業 243,239.00 0.32 9 600177 雅戈爾 222,738.00 0.29 10 600068 葛洲壩 211,660.00 0.28 11 600988 赤峰黃金 207,952.00 0.27 12 601117 中國化學 20 7,857.00 0.27 13 600536 中國軟件 202,290.00 0.26 14 002127 南極電商 197,176.00 0.26 15 600066 宇通客車 189,418.00 0.25 16 600637 東方明珠 189,258.00 0.25 17 002180 納思達 183,472.00 0.24 18 603893 瑞芯微 181,044.00 0.24 19 300383 光環新網 179,605.00 0.23 20 600487 亨通光電 179, 226.00 0.23 注：買入金額均按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。 7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位：人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈 值比例（％） 1 300274 陽光電源 1,452,895.09 1.89 2 300012 華測檢測 788,142.00 1.03 3 600426 華魯恒升 775,074.60 1.01 4 300496 中科創達 650,806.00 0.85 5 300595 歐普康視 649,873.40 0.85 6 603882 金域醫學 628,530.00 0.82 7 600132 重慶啤酒 618,898.00 0.81 8 603806 福斯特 535,308.78 0.70 9 600143 金發科技 516,134.64 0.67 10 601799 星宇股份 502,774.00 0.65 11 600079 人福醫藥 470,571.00 0.61 12 002568 百潤股份 418,419.00 0.54 13 601 966 玲瓏輪胎 417,347.00 0.54 14 002791 堅朗五金 373,532.00 0.49 15 603345 安井食品 365,285.00 0.48 16 603816 顧家家居 350,123.00 0.46 17 603338 浙江鼎力 282,688.60 0.37 18 002064 華峰化學 240,326.00 0.31 19 002920 德賽西威 235,181.00 0.31 20 002709 天賜材料 222,684.00 0.29 注：賣出金額 按賣出的成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。 7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位：人民幣元 買入股票成本（成交）總額 18,595,388.72 賣出股票收入（成交）總額 29,184,888.80 注：買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相 關交易費用。 7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有股指期貨。 7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金本報告期末未持有股指期貨。 7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 7.11.1 本期國債期貨投資政策 本基金本報告期末未持有國債期貨。 7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有國債期貨。 7.11.3 本期國債期貨投資評價 本基金本報告期末未持有國債期貨。 7.12 投資組合報告附注 7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年 內受到公開譴責、處罰的情況。 7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 7.12.3 期末其他各項資產構成 單位：人民幣元 序號 名稱 金額 1 存出保證金 8,850.84 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 724.28 5 應收申購款 35,015.43 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 44,590.55 7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 7.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明 金額單位：人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部 分的公允價值 占基金資產 凈值比例（ % ） 流通受限情況說明 1 600460 士蘭微 479,932.95 0.68 公告重大事項 7.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明 金額單位：人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產 凈值比例（ % ） 流通受限情況說明 1 605287 德才股份 11,014.44 0.02 新股流通受限 §8 基金份額持有人信息 8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位：份 持有人戶數 ( 戶 ) 戶均持有的 基金份額 持有人結構 機構 投資者 個人投資者 持有份額 占總份 額比例 持有份額 占總份 額比例 5,200 7,912.17 494,996.43 1.20% 40,648,289.01 98.80% 8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目 持有份額總數（份） 占基金總份額比例 基金管理人所有從業人員 持有本基金 487.92 0.0012% 8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 項目 持有基金份額總量的數量區間（萬份） 本公司高級管理人員、基金投資和研究部 門負責人持有本開放式基金 0 本基金基金經理持有本開放式基金 0 注 :1 、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為 0 。 2 、本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為 0 。 §9 開放式基金份額變動 單位：份 基金合同生效日（ 2011年11月29日）基金份額總額 711,358,644.30 本報告期期初基金份額總額 48,076,687.77 本報告期基金總申購份額 12,118,034.31 減 : 本報告期基金總贖回份額 19,051,436.64 本報告期基金拆分變動份額（份額減少以 " - " 填列） - 本報告期期末基金份額總額 41,143,285.44 注：總申購份額含紅利再投、轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份額持有人大會決議 報告期內無基金份額持有人大會決議。 10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 根據農銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會有關決議，原本公司副總經 理 Céline Zhang （張晴）女士自 2021 年 4 月 29 日離任本公司副總經理職務；畢宏燕女士自 2021 年 6 月 17 日任職本公司副總經理職位。本公司已 分別于 2021 年 4 月 30 日、 2021 年 6 月 18 日在 指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。 本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。 10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。 本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事 項。 10.4 基金投資策略的改變 報告期內本基金投資策略未發生改變。 10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況 報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。 10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人 的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。 10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況 10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位：人民幣元 券商名稱 交易單元 數量 股票交易 應支付該券商的傭金 備注 成交金額 占當期股票 成交總額的比 例 傭金 占當期傭金 總量的比例 國信證券 2 24,334,786.23 51.20% 22,662.83 51.2 0% - 高華證券 2 23,190,933.90 48.80% 21,598.77 48.80% - 注： 1 、交易單元選擇標準有： (1) 、實力雄厚 , 注冊資本不少于 20 億元人民幣。 (2) 、市場形象及財務狀況良好。 (3) 、經營行為規范，內控制度健全，最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。 (4) 、內部管理規范、嚴格，具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。 (5) 、研究實力較強 , 具有專門的研究機構和專職研究人員 , 能及時、定期、全面地為基金提供宏觀 經濟、行業情況、市場走向、個股分析的 研究報告及周到的信息服務。 公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請，集中交易室匯總后提交總經理 辦公會議研究決定。席位租用協議到期后，研究部、投資部、投資理財部應對席位所屬券商進行 綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價，做出是否續租的決定。 2 、本基金本報告期無新增或剔除交易單元。 10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 金額單位：人民幣元 券商名稱 債券交易 債券回購交易 權證交易 成交金額 占當期債券 成交總額的比 例 成交金額 占當期債 券回購 成交總額 的比例 成交金額 占當期權 證 成交總額的 比例 國信證券 - - - - - - 高華證券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序號 公告事項 法定披露方式 法定披露日期 1 農銀匯理中證 500 指數基金 2020 年四季度報告 上海證券報、基金管 理人網站 2021 年 1 月 21 日 2 農銀匯理中證 500 指數基金 2020 年年度報告 上海證券報、基金管 理人網站 2021 年 3 月 29 日 3 農銀匯理中證 500 指數證券投資基 金基金合同 上海證券報、基金管 理人網站 2021 年 3 月 31 日 4 農銀匯理中證 500 指數證券投資基 金 - 招募說明 書更新 - 2021 年 1 號 上海證券報、基金管 理人網站 2021 年 3 月 31 日 5 農銀匯理中證 500 指數證券投資基 金基金產品資料概要（更新） 上海證券報、基金管 理人網站 2021 年 3 月 31 日 6 農銀匯理中證 500 指數基金 2021 年一季度報告 上海證券報、基金管 理人網站 2021 年 4 月 21 日 7 農銀匯理中證 500 指數基金招募說 明書更新 上海證券報、基金管 理人網站 2021 年 6 月 29 日 §11 影響投資者決策的其他重要信息 11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 本基金本報告期內無單一投 資者持有基金份額比例達到或超過 20% 的情況。 11.2 影響投資者決策的其他重要信息 無。 §12 備查文件目錄 12.1 備查文件目錄 1 、中國證監會核準本基金募集的文件； 2 、《農銀匯理中證 500 指數證券投資基金基金合同》； 3 、《農銀匯理中證 500 指數證券投資基金托管協議》； 4 、基金管理人業務資格批件、營業執照； 5 、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件； 6 、本報告期內公開披露的臨時公告。 12.2 存放地點 中國（上海）自由貿易試驗區銀城路 9 號 50 層。 12.3 查閱方式 投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付 工本費后，投資者可在合理 時間內取得備查文件的復制件或復印件。 農銀匯理基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日 中財網
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