[中報]農銀中證500 : 農銀匯理中證500指數證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:23 中財網
原標題:農銀中證500 : 農銀匯理中證500指數證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理中證
500
指數證券投資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
交通銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

26

復核了本報告
中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會
計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
12
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
12
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
12
4.7
管理人
對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
13
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
13
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
14
5
.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
14
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
14
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
14
§6
半年度財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
15
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
15
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
16
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
17

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
18
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
36
7.1
期末基金資產組
合情況
................................
................................
................................
............
36
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
36
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
38
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
51
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
52
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
52
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
53
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
53
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
............................
53
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
53
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
53
7.12
投資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
53
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
55
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
55
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
................................
....
55
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
55
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
56
§10
重大事件揭示
................................
................................
................................
................................
...
57
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
57
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
57
10.3
涉及基金管理人、基
金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
57
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
57
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
57
10.6
管理人、托
管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
57
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
57
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
58
§11
影響
投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
59
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
59

11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
59
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
60
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
60
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
60
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
60

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理中證
500
指數證券投資基金


基金簡稱


農銀中證
500
指數


基金主代碼


660011


基金運作方式


契約型開放式


基金合同生效日


2011

11

29



基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人


交通銀行股份有限公司


報告期末基金份額總額


41,143,285.44








2.2 基金產品說明

投資目標


本基金為被動化投資的指數型基金,通過嚴格的投資
紀律約束和數量化的風控管理,力爭將基金凈值對業
績比較基準的年跟蹤誤差控制在
4
%以內,日平均跟蹤
偏離度控制在
0.3
5%
以內,以實現對標的指數的有效跟
蹤。



投資策略


本基金將把資產按照標的指數的成分股及其權重配比
進行投資以擬合標的指數的業績表現。



業績比較基準


本基金的業績比較基準為
95

×
中證
500
指數+
5

×
同期銀行活期存款利率。



風險收益特征


本基金為較高風險、較高收益的股票型基金產品,其
風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合
型基金。








2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公



交通銀行股份有限公司


信息披露負責人


姓名


翟愛東


陸志俊


聯系電話


021
-
61095588


95559


電子郵箱


lijianfeng@abc
-
ca.com


luzj@bankcomm.com


客戶服務電話


021
-
61095599


95559


傳真


021
-
61095556


021
-
62701216


注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路
9

50



中國(上海)自由貿易試驗區銀
城中路
188



辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路
9

50



中國(上海)長寧區仙霞路
18



郵政編碼


200120


200336


法定代表人


許金超


任德奇







2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


上海證券報


登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司


中國(上海)自由貿易試驗區銀城

9

50
層。









§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

5,409,289.65


本期利潤

4,448,831.77


加權平均基金份額本期利潤

0.1034


本期加權平均凈值利潤率

6.39%


本期基金份額凈值增長率

6.53%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

28,924,127.56


期末可供分配基金份額利潤

0.7030


期末基金資產凈值

70,067,413.00


期末基金份額凈值

1.7030


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

70.30%




注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



2
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
06

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈

增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


1.34%


0.74%


1.12%


0.69%


0.22%


0.05%


過去三個月


8.80%


0.66%


8.41%


0.65%


0.39%


0.01%


過去六個月


6.53%


0.95%


6.61%


0.94%


-
0.08%


0.01%


過去一年


14.89%


1.19%


15.35%


1.19%


-
0.46%


0.00%


過去三年


28.45%


1.40%


29.30%


1.40
%


-
0.85%


0.00%


自基金合同
生效起至今


70.30%


1.55%


72.00%


1.57%


-
1.70%


-
0.02%







3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









注:本基金投資于標的指數成分股和備選股的比例不低于基金資產的90%;除股票以外的其他資
產投資比例范圍為基金資產的5%-10%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低
于基金資產凈值的5%。本基金建倉期為基金合同生效日(2011年11月29日)起六個月,建倉
期滿時,本基金各項投資比例已達到基金合同規定的投資比例。



§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51
.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投
資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活

置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端

技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、




銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金
、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)
期限


證券從業年限


說明


任職日期


離任日期


宋永安


本基金基
金經理


2014

2

10



-


14


碩士,具有證券從業
資格。歷任長信基金
管理公司金融工程研
究員、農銀
匯理基金
管理公司研究員、農
銀匯理基金管理公司
基金經理助理。現任
農銀匯理基金管理公
司基金經理。





注:
1
、任職、離任日期是指公司作出決定之日,基金成立時擔任基金經理和經理助理的任職日期
為基金合同生效日。



2
、證券從業是指《證券業從業人員資格管理辦法》規定的從業情況,也包括在其他金融機構從事
證券投資研究等業務。



4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴
格遵守《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。




4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在
各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






本報告期內,根據指數化投資流程和定量分析,進行了基金日常操作。報告期內基金日均跟
蹤誤差為
0.0385%
,日均偏離度為
0.0164%
,報告期內基金跟蹤誤差來源主要是由以下幾點造成:
1
)標的指數成份股
中法律法規禁止本基金投資的股票的影響;
2
)申購贖回的影響;
3
)成份股票
的停牌;
4
)替代股票的影響。



4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
1.7030
元;本報告期基金份額凈值增長率為
6.53%
,業績
比較基準收益率為
6.61%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

本基金作為一只投資于中證
500
指數的被動化指數產品,我們將堅持指數被動化投資理念,
運用定量分析技術,減少各種因素對基金跟蹤誤差造成的沖擊,把基金的跟蹤誤差控制在較低的
水平,從而為投資者提供一個標準化的指數投資工具。









4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。




公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策
和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行
試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與
估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期,基金托管人在農銀匯理中證
500
指數證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守了《證
券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡責地履行了托管人應盡的義

,不存在任何損害基金持有人利益的行為。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期,農銀匯理基金管理有限公司在農銀匯理中證
500
指數證券投資基金投資運作、基
金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支、基金收益分配等問題上,托
管人未發現損害基金持有人利益的行為。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告期,由農銀匯理基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關農銀匯理中證
500
指數證券投資基金的中期報告中財務指標、凈值表現、收益
分配情況、財務會計報告相關內容、
投資組合報告等內容真實、準確、完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理中證
500
指數證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




產:











銀行存款


6.4.7.1


4,187,081.95

4,192,393.38

結算備付金





6,480.03

58,418.10

存出保證金





8,850.84

8,800.28

交易性金融
資產


6.4.7.2


66,578,988.19

72,779,341.62

其中:股票投資





66,578,988.19

72,779,341.62

基金投資





-


-


債券投資





-

-

資產支持證券投資





-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產


6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產


6.4.7.4


-

-

應收證券清算款





-

313,383.53

應收利息


6.4.7.5


724.28

916.72

應收股利





-

-

應收申購款





35,015.43

8,685.24

遞延所得稅資產





-


-


其他資產


6.4.7.6


-

-

資產總計





70,817,140.72

77,361,938.87

負債和所有者權益


附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




債:











短期借款





-

-

交易性金融負債





-

-

衍生金融負債


6.4.7.3


-

-

賣出回購金融資產款





-

-

應付證券清算款





51.70

-

應付贖回款





558,784.15

189,933.51

應付管理人報酬





43,188.11

49,342.72

應付托管費





8,637.65

9,868.53

應付銷售服務費





-

-

應付交易費用


6.4.7.7


23,055.88

38,711.55

應交稅費





-

-




應付利息





-

-

應付利潤





-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債


6.4.7.8


116,010.23

220,327.66

負債合計





749,727.72

508,183.97

所有者權益:









實收基金


6.4.7.9


41,143,285.44

48,076,687.77

未分配利潤


6.
4.7.10


28,924,127.56

28,777,067.13

所有者權益合計





70,067,413.00

76,853,754.90

負債和所有者權益總計





70,817,140.72

77,361,938.87



報告截止日
2021

6

30
日,基金份額凈值
1.3258
元,基金份額總額
41,143,285.44
份。



6.2 利潤表

會計主體

農銀匯理中證
500
指數證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



一、收入





5,010,752.83

10,142,626.35

1.
利息收入





15,580.88

24,675.25

其中:存款利息收入


6.4.7.11


15,580.88

18,582.38

債券利息收入





-

6,092.87

資產支持證券利息收入





-

-

買入返售金融資產收入





-

-

證券出借利息收入





-

-

其他利息收入





-

-

2.
投資收益(損失以“
-
”填列)





5,928,716.57

3,043,857.29

其中:股票投資收益


6.4.7.12


5,349,604.53

2,412,619.04

基金投資收益





-

-

債券投資收益


6.4.7.13


-

2,000.00

資產支持證券投資收益


6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14

-

-

衍生工具收益


6.4.7.15


-

-

股利收益


6.4.7.16


579,112.04

629,238.25

3.
公允價值變動收益(損失以

-
”號填列)


6.4.7.17


-960,457.88

7,026,209.69

4.
匯兌收益
(損失以“
-
”號填
列)





-

-

5.
其他收入(損失以“
-
”號填
列)


6.4.7.18


26,913.26

47,884.12

減:二、費用





561,921.06

719,022.76




1
.管理人報酬


6.4.10.2.1


258,911.10

344,938.94

2
.托管費


6.4.10.2.2


51,782.24

68,987.72

3
.銷售服務費


6.4.10.2.3


-

-

4
.交易費用


6.4.7.19


77,665.95

106,402.69

5
.利息支出





-

80.81

其中:賣出回購金融資產支出





-

80.81

6
.稅金及附加





-

-

7
.其他費用


6.4.7.20


173,561.77

198,612.60

三、利潤總額
(虧損總額以“
-


號填列)





4,448,831.77

9,423,603.59

減:所得稅費用





-

-

四、凈利潤(凈虧損以“
-
”號
填列)





4,448,831.77

9,423,603.59






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主
體:
農銀匯理中證
500
指數證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


48,076,687.77


28,777,067.13


76,853,754.90


二、本期經營活動產生的
基金凈值變動數(本期利
潤)


-


4,448,831.77


4,448,831.77


三、本期基金份額交易產
生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填列)


-
6,933,402.33


-
4,301,771.34


-
11,235,173.67



中:
1.
基金申購款


12,118,034.31


7,649,427.25


19,767,461.56


2.
基金贖回款


-
19,051,436.64


-
11,951,198.59


-
31,002,635.23


四、本期向基金份額持有
人分配利潤產生的基金
凈值變動(凈值減少以“
-


號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


41,143,285.44


28,924,127.56


70,067,413.00





項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


76,684,715.96


25,896,767.60


102,581,483.56


二、本期經營活動產生的
基金凈值變動數(本期利
潤)


-


9,423,603.59


9,423,603.59


三、本期基金份額交易產
生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填列)


-
16,477,819.54


-
6,281,413.72


-
22,759,233.26


其中:
1.
基金申購款


17,961,771.57


6,626,667.16


24,588,438.73


2.
基金贖回款


-
34,439,591.11


-
12,908,080.88


-
47,347,671.99


四、本期向基金份額持有
人分配利潤產生的基金
凈值變動(凈值減少以“
-


號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


60,206,896.42


29,038,957.47


89,245,853.89







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
_
___
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理中證
500
指數證券投資基金
(
以下簡稱

本基金
”)
經中國證券監督管理委員會
(

下簡稱

中國證監會
”)
證監許可第
[1207]
號《關于核準農銀匯理中證
500
指數證券投資基金募集
的批復》核準,由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀
匯理中證
500
指數證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式基金,存續期
限不定,首次設立募集不包括認
購資金利息共募集
711,073,400.42
元,業經普華永道中天會計師
事務所有限公司普華永道中天驗字
(2011)

453
號驗資報告予以
驗證。經向中國證監會備案,《農
銀匯理中證
500
指數證券投資基金基金合同》于
2011

11

29
日正式生效,基金合同生效日的
基金份額總額為
711,358,644.30
份基金份額,其中認購資金利息折合
285,243.88
份基金份額。




本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理有限公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理中證
500
指數證券
投資基金基金合同》
的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中證
500
指數成份股及備選
成份股和新股
(
包括中小板、創
業板及其他經中國證監會核準發行后上市的股票
)
、貨幣及剩余期
限在一年以內的政府債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中
國證監會的相關規定。其中:中證
500
指數成分股和備選股的投資比例不低于基金資產的
90%

除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的
5%
-
10%
,其中現金或到期日在一年以內的政府
債券投資比例不低于基金資產凈值的
5%
。本基金的業績比較基準為

95% X
中證
500
指數收益率

5% X
同期銀行活期存款利率。



6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定
(
以下合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投
資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告和中期報告
>
》、中國證券投資基金業協會
(
以下簡稱

中國基金業協會
”)
頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《農銀匯理中證
500
指數證券投
資基金基金合同》和在財務報表附注
6.4.4
所列示的中國證監會、中國基金
業協會發布的有關規
定及允許的基金行業實務操作編制。



本財務報表以持續經營為基礎編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30

的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有
關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。



6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期未發生會計政策變更。




6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期未發生會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部
、國家稅務總局財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開
營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的
補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融

地產開發

育輔助服務等增值稅政策的通知》、
財稅
[2017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產
品增值稅有關問題的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的
通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:


(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管
產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率
繳納增值稅。對資管產品在
2018

1

1
日前
運營過程中發生
的增值稅應稅行為,未繳納增值稅
的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。



對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府
債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以
2018

1

1
日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。



(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅
利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。



(3)
對基金取得的
企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳
20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在
1
個月以內
(

1
個月
)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1

(

1

)
的,暫減按
50%
計入應納稅所得額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前
取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額。上述所得統一適用
20%
的稅率計征
個人



所得稅。



(
4)
基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。



(5)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅
額的適用比例計算繳納。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款

4,187,081.95


定期存款

-


其中:存款期限
1
個月以內


-


存款期限
1
-
3
個月


-


存款期限
3
個月以上


-


其他存款

-


合計:

4,187,081.95







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

59,491,938.49


66,578,988.19


7,087,049.70


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

-


-


-


銀行間市場

-


-


-




合計

-


-


-


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

59,491,938.49


66,578,988.19


7,087,049.70







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。




6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。



6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易中取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日


應收活期存款利息

717.98


應收定期存款利息

-


應收其他存款利息

-


應收結算備付金利息

2.70


應收債券利息

-


應收資產支持證券利息


-


應收買入返售證券利息

-


應收申購款利息

-


應收黃金合約拆借孳息

-


應收出借證券利息

-


其他

3
.60


合計

724.28







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021年6月30日


交易所市場應付交易費用


23,055.88


銀行間市場應付交易費用


-


合計


23,055.88







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元



項目


本期末


2021年6月30日


應付券商交易單元保證金


-


應付贖回費


1,543.46


應付證券出借違約金


-


預提費用


114,466.77


合計


116,010.23







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


48,076,687.77


48,076,687.77


本期申購


12,118,034.31


12,118,034.31


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
19,051,436.64


-
19,051,436.64


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


41,143,285.44


41,143,285.44




注:申購
含轉換入份額,贖回含轉換出份額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


40,541,684.72


-
11,764,617.59


28,777,067.13


本期利潤


5,409,289.65


-
960,457.88


4,448,831.77


本期基金份額交易
產生的變動數


-
6,080,353.56


1,778,582.22


-4,301,771.34


其中:基金申購款


10,641,059.20


-
2,991,631.95


7,649,427.25


基金贖回款


-
16,721,412.76


4,770,214.17


-
11,951,198.59


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


39,870,620.81


-
10,946,493.25


28,924,127.56







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期





2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


15,292.05


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


216.26


其他


72.57


合計


15,580.88







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


29,184,888.80


減:賣出股票成本總額


23,835,284.27


買賣股票差價收入


5,349,604.53










6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










本基金本報告期內無債券投資收益。



6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










本基金本報告期內無買賣債券差價收入。



6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無債券贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無
債券申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期無資產支持證券投資收益。




6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無貴金屬贖回差價收入。



6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無買賣權證差價收入。



6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投資收益










本基金本報告期
內無衍生工具收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的股利收益


579,112.04


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


579,112.04







6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.交易性金融資產

-
960,457.88


——股票投資

-
960,457.88


——債券投資

-


——資產支持證券投資

-





——貴金屬投資

-


——其他

-


2.衍生工具

-


——權證投資

-


3.其他

-



:
應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅


-


合計

-
960,457.88







6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖回費收入


22,848.46


轉換費


4,064.80


合計


26,913.26




注:
1.
本基金的贖回費率按基金持有人持有該部分基金份額的時間分段遞減設定,于持有人贖回
基金份額時收取,不低于贖回費總額的
25%
歸入基金資產。






2.
本基金的轉換費由申購補差費和轉出基金
的贖回費兩部分構成,其中不低于轉出基金的贖回費

25%
歸入轉出基金的基金資產。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費用


77,665.95


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


77,665.95








6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


24,795.19


信息披露費


39,671.58


證券出借違約金


-


指數使
用費


100,000.00


賬戶服務費


9,000.00


銀行匯劃費


95.00


合計


173,561.77




注:指數使用費為支付標的指數供應商的標的指數許可使用費,按前一日基金資產凈值的
0.02%
的年費率計提,按季支付,標的指數許可使用費的收取下限為每季度(自然季度)人民幣
50,000
元。



6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金并無須作披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至財務報表報出日,本基金并無須作披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


交通銀行股份有限公司
(“
交通銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易






本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的股票交易、權證交易、債券
交易和債券回購交易。本基金本報告期及上年度可比期間無
應支付關聯方的傭金,期末無應付關
聯方傭金余額。




6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。



6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期內及上年度可比期間未有應支付關聯方的傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


258,911.10


344,938.94


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


-


154,751.44




注:支付基金管理人農銀匯理的管理人報酬按前一日基金資產凈值
0.75%
的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。其計算公式為:


日管理人報酬=前一日基金資產凈值
× 0.75%/
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


51,782.24


68,987.72




注:支付基金托管人交通銀行的托管費按前一日基金資產凈值
0.15%
的年費率計提,逐日累計至



每月月底,按月支付。其計算公式為:


日托管費=前一日基金資產凈值
X 0.15% /
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期內及上年度可比期間無支付給各關聯方的銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期內及上年度可比期間未發
生與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。



6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


交通銀行


4,187,081.95


15,292.05

5,422,684.33

18,205.59



注:本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管,按銀行
同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期內及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。




6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末(2021年6月30日)本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元


6.4.12.1.1
受限證券類別:股票


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流
通日


流通受
限類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單位:
股)


期末


成本總額


期末估值
總額


備注


605287


德才
股份


2021

6

28



2021

7

6



新股流
通受限


31.56


31.56


349


11,014.44


11,014.44


-










6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








金額單位:人民幣元


股票代



股票
名稱


停牌
日期








期末


估值單



復牌
日期


復牌


開盤單價


數量(股)


期末


成本總額


期末估值總



備注


600460


士蘭



2021

6

30











56.35


2021

7

1



59.4
9


8,517


117,177.66


479,932.95


-


600811


東方
集團


2021

6

30











3.05


2021

7

14



3.36


32,630


147,688.29


99,521.50


-







6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。




6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借
業務的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理
6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重
大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券
價格下降,或基金在交易過程中發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。



本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行名單和交易對手庫,對投資債券進行內部評級,
對存款銀行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有短期信用評級債券。



6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有長期信用評級債券。




6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金其它應付款按時支付的風險。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制
因開放
模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注
7.4.12
中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外其余均能及時變現。

此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進行壓力
測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。



截止本報告期末及上年度末,本基金流動性風險可控。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金
管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


4,187,081.95


-


-


-


4,187,081.95





結算備付金


6,480.03


-


-


-


6,480.03


存出保證金


8,850.84


-


-


-


8,850.84


交易性金融資



-


-


-


66,578,988.19


66,578,988.19



收利息


-


-


-


724.28


724.28


應收申購款


-


-


-


35,015.43


35,015.43


資產總計


4,202,412.82


-


-


66,614,727.90


70,817,140.72


負債

















應付證券清算



-


-


-


51.70


51.70


應付贖回款


-


-


-


558,784.15


558,784.15


應付管理人報



-


-


-


43,188.11


43,188.11


應付托管費


-


-


-


8,637.65


8,637.65


應付交易費用


-


-


-


23,055.88


23,055.88


其他負債


-


-


-


116,010.23


116,010.23


負債總計


-


-


-


749,727.72


749,727.72


利率敏感度缺



4,202,412.82


-


-


65,865,000.18


70,067,413.00


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


4,192,393.38


-


-


-


4,192,393.38


結算備付金


58,418.10


-


-


-


5
8,418.10


存出保證金


8,800.28


-


-


-


8,800.28


交易性金融資



-


-


-


72,779,341.62


72,779,341.62


應收證券清算



-


-


-


313,383.53


313,383.53


應收利息


-


-


-


916.72


916.72


應收申購款


-


-


-


8,685.24


8,685.24


資產總計


4,259,611.76


-


-


73,102,327.11


77,361,938.87


負債

















應付贖回款


-


-


-


189,93
3.51


189,933.51


應付管理人報



-


-


-


49,342.72


49,342.72


應付托管費


-


-


-


9,868.53


9,868.53


應付交易費用


-


-


-


38,711.55


38,711.55


其他負債


-


-


-


220,327.66


220,327.66


負債總計


-


-


-


508,183.97


508,183.97


利率敏感度缺



4,259,611.76


-


-


72,594,143.14


76,853,754.90







6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


-





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-


-


市場利率平行下降
25
個基點


-


-













本基金本報告期末和上年度末未持有利率敏感性資產,因此,市場利率的變動對本基金資產凈值
無重大影響。



6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場
交易的股票和債券,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。



本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險,并且本基金管理人每日對本基金所持有的
證券價格實施監測,定期對基金所面臨的價格風險進行度量和分析,及時對風險進行管理和控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


202
0

12

31



公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


66,578,988.19


95.02


72,779,341.62


94.70


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投


-


-


-


-








衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


66,578,988.19


95.02


72,779,341.62


94.70







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




業績比較基準上升
5%


3,504,571.29


3,836,614.25


業績比較基準下降
5%


-
3,504,571.29


-
3,836,614.25













注:本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的
比例(
%



1


權益投資


66,578,988.19


94.02





其中:股票


66,578,988.19


94.02


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


-


-





其中:債券


-


-






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款
和結算備付金合計


4,193,561.98


5.92


8


其他各項資產


44,590.55


0.06


9


合計


70,817,140.72


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合






金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


654,574.00


0.93


B


采礦業


2,324,305.29


3.32


C


制造業


42,069,064.50


60.04


D


電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業


1,613,849.16


2.30


E


建筑業


1,234,036.08


1.76


F


批發和零售業


2,288,248.71


3.27


G


交通運輸、倉儲和郵政業


1,296,672.28


1.85


H


住宿和餐飲業


356,644.00


0.51


I


信息傳輸、軟件和信息技術服
務業


5,525,150.50


7.89


J


金融業


3,912,708.82


5.58


K


房地產業


2,159,431.44


3.08


L


租賃和商務服務業


817,889.00


1.17


M


科學研究和技
術服務業


175,258.75


0.25


N


水利、環境和公共設施管理業


567,445.82


0.81





O


居民服務、修理和其他服務業


-


-


P


教育


42,717.24


0.06


Q


衛生和社會工作


180,776.00


0.26


R


文化、體育和娛樂業


675,358.00


0.96


S


綜合


586,091.22


0.84





合計


66,480,220.81


94.88







7.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合






金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值
比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


-


-


C


制造業


36,139.44


0.05


D


電力、熱力、燃氣及水生產
和供應業


4,662.00


0.01


E


建筑業


11,014.44


0.02


F


批發和零售業


-


-


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術
服務業


12,230.40


0.02


J


金融業


34,721.10


0.05


K


房地產業


-


-


L


租賃和商務服務業


-


-


M


科學研究和技術服務業


-


-


N


水利、環境和公共設施管理



-


-


O


居民服務、修理和其他服務



-


-


P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


-


-


S


綜合


-


-





合計


98,767.38


0.14







7.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。




7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

7.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈
值比例(
%



1


002709


天賜材料


6,258


666,977.64


0.95


2


000799


酒鬼酒


2,500


639,000.00


0.91


3


603486


科沃斯


2,480


565,638.40


0.81


4


600089


特變電工


40,400


519,140.00


0.74


5


000009


中國寶安


28,020


511,925.40


0.73


6


002340


格林美


52,172


487,808.20


0.70


7


002074


國軒高科


1
1,100


483,516.00


0.69


8


600460


士蘭微


8,517


479,932.95


0.68


9


300285


國瓷材料


8,700


424,125.00


0.61


10


601233


桐昆股份


17,400


419,166.00


0.60


11


300207


欣旺達


12,000


390,720.00


0.56


12


002185


華天科技


23,900


367,821.00


0.52


13


600885


宏發股份


5,680


356,136.00


0.51


14


300
316


晶盛機電


7,000


353,500.00


0.50


15


601636


旗濱集團


17,500


324,800.00


0.46


16


600733


北汽藍谷


23,300


314,084.00


0.45


17


300037


新宙邦


3,100


310,310.00


0.44


18


300146


湯臣倍健


9,200


302,680.00


0.43


19


300253


衛寧健康


18,600


302,622.00


0.43


20


603737


三棵樹


1,680


295,680.00


0
.42


21


002648


衛星石化


7,500


293,925.00


0.42


22


002625


光啟技術


14,100


293,421.00


0.42


23


002223


魚躍醫療


7,589


289,368.57


0.41


24


600884


杉杉股份


12,355


288,118.60


0.41


25


002353


杰瑞股份


6,300


281,610.00


0.40


26


600219


南山鋁業


78,200


281,520.00


0.40


27


601127


小康股份


4,200


280,014.00


0.40


28


002138


順絡電子


7,000


271,390.00


0.39


29


600779


水井坊


2,100


265,335.00


0.38


30


603444


吉比特


500


265,000.00


0.38


31


000547


航天發展


14,000


264,180.00


0.38


32


603589


口子窖


3,900


263,991.00


0.38


33


002797


第一創業


36,700


262,038.00


0.37





34


600704


物產中



33,000


259,710.00


0.37


35


300699


光威復材


3,400


258,230.00


0.37


36


000988


華工科技


10,900


256,368.00


0.37


37


002444


巨星科技


7,500


255,600.00


0.36


38


002212


天融信


12,900


255,033.00


0.36


39


601099


太平洋


74,300


251,877.00


0.36


40


603893


瑞芯微


1,800


251,028.00


0.36


41


002422


科倫藥業


12,400


247,380.00


0.35


42


002385


大北農


36,100


245,480.00


0.35


43


601168


西部礦業


20,500


244,565.00


0.35


44


600739


遼寧成大


11,700


243,477.00


0.35


45


000807


云鋁股份


20,400


242,760.00


0.35


46


300308


中際旭創


6,200


238,824.00


0.34


47


600563


法拉電子


1,500


237,5
40.00


0.34


48


000636


風華高科


7,800


235,716.00


0.34


49


601117


中國化學


26,900


235,644.00


0.34


50


688099


晶晨股份


2,100


235,620.00


0.34


51


002439


啟明星


8,100


234,981.00


0.34


52


600862


中航高科


7,600


233,928.00


0.33


53


600392


盛和資源


13,410


232,797.60


0.33


54


000830


魯西化工


12,400


232,252.00


0.33


55


688002


睿創微納


2,300


229,609.00


0.33


56


002078


太陽紙業


17,100


228,285.00


0.33


57


600754


錦江酒店


4,000


227,800.00


0.33


58


600699


均勝電子


8,900


227,128.00


0.32


59


002030


達安基因


10,688


227,013.12


0.32


60


600068


葛洲壩


30,100


225,449.00


0.32


6
1


002180


納思達


7,000


225,400.00


0.32


62


002250


聯化科技


8,044


224,427.60


0.32


63


600486


揚農化工


2,000


223,540.00


0.32


64


600315


上海家化


3,700


222,518.00


0.32


65


300088


長信科技


26,800


221,368.00


0.32


66


000630


銅陵有色


80,400


218,688.00


0.31


67


002507


涪陵榨菜


5,800


218,428
.00


0.31


68


603605


珀萊雅


1,100


216,381.00


0.31


69


600201


生物股份


12,290


214,460.50


0.31


70


002013


中航機電


21,200


213,484.00


0.30


71


000039


中集集團


11,660


211,978.80


0.30


72


002075


沙鋼股份


19,200


209,472.00


0.30





73


002127


南極電商


21,400


209,078.00


0.30


74


000513


麗珠集團


4,098


204,981.96


0.29


75


300001


特銳德


6,800


204,748.00


0.29


76


002028


思源電氣


6,608


203,460.32


0.29


77


300223


北京君正


2,000


201,840.00


0.29


78


601997


貴陽銀行


27,900


199,764.00


0.29


79


600177


雅戈爾


30,300


199,677.00


0.28


80


002511


中順潔柔


7,100


195,605.00


0.28


81


0
00021


深科技


10,209


195,400.26


0.28


82


601005


重慶鋼鐵


73,100


195,177.00


0.28


83


002273


水晶光電


13,215


194,128.35


0.28


84


600549


廈門鎢業


9,300


193,719.00


0.28


85


002299


圣農發展


8,100


193,428.00


0.28


86


002092


中泰化學


18,700


192,049.00


0.27


87


002080


中材科技


7,300


191,041.
00


0.27


88


600988


赤峰黃金


12,700


190,373.00


0.27


89


002465


海格通信


20,100


190,146.00


0.27


90


000050


深天馬
A


13,400


190,012.00


0.27


91


002603


以嶺藥業


6,500


189,540.00


0.27


92


300618


寒銳鈷業


2,400


189,216.00


0.27


93


600171


上海貝嶺


6,200


188,666.00


0.27


94


300168


萬達信息


1
2,900


188,340.00


0.27


95


000739


普洛藥業


6,400


188,160.00


0.27


96


300482


萬孚生物


2,890


186,954.10


0.27


97


300009


安科生物


12,524


186,607.60


0.27


98


000825


太鋼不銹


24,800


185,752.00


0.27


99


000983


山西焦煤


22,350


185,728.50


0.27


100


601128


常熟銀行


29,900


185,380.00


0.26


101


600516


方大炭素


24,900


185,256.00


0.26


102


600867


通化東寶


15,500


185,070.00


0.26


103


600066


宇通客車


14,800


184,852.00


0.26


104


000998


隆平高科


11,500


184,460.00


0.26


105


600637


東方明珠


22,300


182,637.00


0.26


106


600536


中國軟件


3,200


182,176.00


0.26


107


600316


洪都航空


4
,700


180,856.00


0.26


108


300244


迪安診斷


4,720


180,776.00


0.26


109


300357


我武生物


2,800


179,536.00


0.26


110


600418


江淮汽車


14,400


178,992.00


0.26


111


601689


拓普集團


4,775


178,728.25


0.26





112


600879


航天電子


23,660


177,923.20


0.25


113


300463


邁克生物


4,200


176,778.00


0.25


114


600529


山東藥玻


5,200


176,540.00


0.25


115


000932


華菱鋼鐵


26,720


176,352.00


0.25


116


600369


西南證券


36,200


176,294.00


0.25


117


300070


碧水源


24,100


176,171.00


0.25


118


000723


美錦能源


23,300


176,148.00


0.25


119


000750


國海證券


41,530


176,087.20


0.25


120


002152


廣電運通


13,500


175,905.00


0.25


121


600487


亨通光電


15,400


175,560.00


0.25


122


600380


健康元


12,772


175,359.56


0.25


123


600827


百聯股份


8,700


175,305.00


0.25


124


000960


錫業股份


10,900


174,727.00


0.25


125


688208


道通科技


2,000


173,980.00


0.25


126


300296


利亞德


22,200


173,604.00


0.
25


127


300271


華宇軟件


9,000


173,250.00


0.25


128


600166


福田汽車


50,200


173,190.00


0.25


129


002156


通富微電


7,200


173,088.00


0.25


130


000975


銀泰黃金


18,129


172,406.79


0.25


131


002131


利歐股份


73,659


172,362.06


0.25


132


002373


千方科技


10,300


172,010.00


0.25


133


600909


華安證



30,820


171,667.40


0.25


134


601615


明陽智能


10,600


171,614.00


0.24


135


300383


光環新網


11,800


169,802.00


0.24


136


600038


中直股份


3,200


168,768.00


0.24


137


002572


索菲亞


6,900


166,980.00


0.24


138


002926


華西證券


17,200


165,636.00


0.24


139


600642


申能股份


26,800


164,552.00


0.23


140


601198


東興證券


15,000


163,950.00


0.23


141


601866


中遠海發


43,300


162,375.00


0.23


142


300115


長盈精密


7,864


161,998.40


0.23


143


002065


東華軟件


20,400


161,772.00


0.23


144


002690


美亞光電


2,900


161,704.00


0.23


145


603290


斯達半導


500


160,000.00


0.23


146


603638


艾迪精



3,700


158,619.00


0.23


147


600271


航天信息


12,100


157,663.00


0.23


148


002500


山西證券


23,460


157,416.60


0.22


149


603156


養元飲品


5,500


157,190.00


0.22


150


000623


吉林敖東


10,142


157,099.58


0.22





151


600998


九州通


10,200


156,774.00


0.22


152


300474


景嘉微


1,600


156,672.00


0
.22


153


600415


小商品城


29,900


153,985.00


0.22


154


000012


南玻
A


14,995


153,548.80


0.22


155


600895


張江高科


8,400


153,468.00


0.22


156


600153


建發股份


18,700


151,470.00


0.22


157


002294


信立泰


4,600


151,340.00


0.22


158


601699


潞安環能


12,800


151,168.00


0.22


159


300630


普利制藥


2,877


150,754.80


0.22


160


600188


兗州煤業


9,700


148,992.00


0.21


161


600256


廣匯能源


44,100


146,853.00


0.21


162


600707


彩虹股份


15,600


146,796.00


0.21


163


600535


天士力


9,900


146,619.00


0.21


164


600667


太極實業


16,100


146,510.00


0.21


165


600390


五礦資本


24,500


146,510.00


0
.21


166


300418


昆侖萬維


8,900


145,782.00


0.21


167


300024


機器人


13,600


145,112.00


0.21


168


002670


國盛金控


12,704


144,698.56


0.21


169


600008


首創環保


48,070


144,690.70


0.21


170


002372


偉星新材


6,960


143,863.20


0.21


171


600060


海信視像


8,500


143,650.00


0.21


172


600497


馳宏鋅鍺


33,300


143,523.00


0.20


173


000878


云南銅業


11,100


142,413.00


0.20


174


600208


新湖中寶


46,800


142,272.00


0.20


175


002557


洽洽食品


3,291


141,842.10


0.20


176


002382


藍帆醫療


6,800


141,780.00


0.20


177


600155


華創陽安


13,200


141,240.00


0.20


178


000027


深圳能源


15,320


140,484.40


0.20


179


002019


億帆醫藥


8,100


139,725.00


0.20


180


300251


光線傳媒


12,900


139,449.00


0.20


181


603858


步長制藥


6,200


139,438.00


0.20


182


600372


中航電子


8,400


139,020.00


0.20


183


600765


中航重機


6,100


138,165.00


0.20


184


002221


東華能源


12,606


138,035.70


0.20


185


600498


烽火
通信


7,400


137,862.00


0.20


186


000718


蘇寧環球


16,600


137,614.00


0.20


187


600409


三友化工


13,600


137,496.00


0.20


188


002174


游族網絡


8,000


137,360.00


0.20


189


600141


興發集團


7,268


136,856.44


0.20





190


002683


宏大爆破


4,900


136,073.00


0.19


191


600511


國藥股份


4,100


135,546.00


0.19


192


600170


上海建工


48,600


134,136.00


0.19


193


002966


蘇州銀行


18,200


133,770.00


0.19


194


002146


榮盛發展


23,700


133,668.00


0.19


195


000401


冀東水泥


10,800


133,380.00


0.19


196


002506


協鑫集成


38,300


133,284.00


0.19


197


600875


東方電氣


12,100


132,737.00


0.19


198


000997


新大陸


8,000


132,720.00


0.19


199


002390


信邦制藥


12,650


132,572.00


0.19


200


601717


鄭煤機


11,300


131,419.00


0.19


201


300058


藍色光標


21,700


131,285.00


0.19


202


600801


華新水泥


7,436


130,650.52


0.19


203


002408


齊翔騰達


10,480


130,161.60


0.19


204


600160


巨化股份


14,700


129,948
.00


0.19


205


002958


青農商行


30,300


129,684.00


0.19


206


603866


桃李面包


4,156


129,667.20


0.19


207


000686


東北證券


15,300


129,285.00


0.18


208


000738


航發控制


6,200


129,146.00


0.18


209


600258


首旅酒店


5,400


128,844.00


0.18


210


600663


陸家嘴


9,600


127,872.00


0.18


211


002195


二三四五


62,830


127,544.90


0.18


212


300315


掌趣科技


30,000


127,500.00


0.18


213


002268


衛士通


6,440


125,451.20


0.18


214


603707


健友股份


3,000


125,250.00


0.18


215


600325


華發股份


18,558


125,080.92


0.18


216


000540


中天金融


45,800


125,034.00


0.18


217


688321


微芯生物


2,700


124,713.
00


0.18


218


688029


南微醫學


400


124,676.00


0.18


219


300017


網宿科技


21,300


124,605.00


0.18


220


600732


愛旭股份


8,900


123,888.00


0.18


221


603260


合盛硅業


1,600


123,056.00


0.18


222


603225


新鳳鳴


6,056


122,936.80


0.18


223


603712


七一二


3,400


122,740.00


0.18


224


000060


中金嶺南


27,100


122,492.00


0.17


225


600859


王府井


4,240


122,451.20


0.17


226


601992


金隅集團


45,500


122,395.00


0.17


227


601016


節能風電


32,700


122,298.00


0.17


228


600027


華電國際


35,500


122,120.00


0.17





229


000961


中南建設


20,600


121,952.00


0.17


230


600567


山鷹國際


35,200


121,440.00


0.17


231


603077


和邦生物


58,140


120,931.20


0.17


232


002831


裕同科技


4,060


120,541.40


0.17


233


600282


南鋼股份


33,800


120,328.00


0.17


234


603927


中科軟


2,800


120,260.00


0.17


235


002191


勁嘉股份


11,300


120,232.00


0.17


236


000158


常山北明


10,414


119,656.86


0.17


237


002429


兆馳
股份


19,700


119,579.00


0.17


238


600216


浙江醫藥


7,400


118,474.00


0.17


239


600500


中化國際


15,013


118,002.18


0.17


240


300212


易華錄


4,380


117,865.80


0.17


241


000671


陽光城


22,600


117,520.00


0.17


242


002595


豪邁科技


4,400


117,480.00


0.17


243


600528


中鐵工業


14,500


117,450.00


0.17


244


600839


四川長虹


40,300


117,273.00


0.17


245


601577


長沙銀行


13,100


117,114.00


0.17


246


688088


虹軟科技


2,100


117,075.00


0.17


247


603883


老百姓


2,220


116,949.60


0.17


248


000898


鞍鋼股份


26,200


116,590.00


0.17


249


600755


廈門國貿


14,168


116,319.28


0.17


250


600737


中糧
糖業


11,600


116,116.00


0.17


251


002056


橫店東磁


8,900


115,700.00


0.17


252


002081


金螳螂


14,600


115,632.00


0.17


253


600598


北大荒


7,700


115,192.00


0.16


254


603198


迎駕貢酒


2,600


115,180.00


0.16


255


000999


華潤三九


4,300


115,025.00


0.16


256


000709


河鋼股份


46,600


114,636.00


0
.16


257


000581


威孚高科


5,500


114,565.00


0.16


258


600728


佳都科技


15,400


114,114.00


0.16


259


600580


臥龍電驅


8,500


113,050.00


0.16


260


002124


天邦股份


16,120


113,001.20


0.16


261


002203


海亮股份


10,600


112,784.00


0.16


262


300182


捷成股份


22,600


112,774.00


0.16


263


600808


馬鋼
股份


26,200


112,398.00


0.16


264


002281


光迅科技


4,549


111,905.40


0.16


265


002010


傳化智聯


14,500


111,795.00


0.16


266


000729


燕京啤酒


15,400


111,496.00


0.16


267


000930


中糧科技


12,200


109,922.00


0.16





268


600820


隧道股份


20,700


109,503.00


0.16


269


002396


星網銳捷


5,100


108,885.
00


0.16


270


002745


木林森


8,100


108,540.00


0.15


271


300166


東方國信


8,779


108,508.44


0.15


272


002387


維信諾


10,400


108,472.00


0.15


273


000488


晨鳴紙業


13,300


108,262.00


0.15


274


000629


攀鋼釩鈦


47,100


107,859.00


0.15


275


002004


華邦健康


17,365


107,836.65


0.15


276


002048


寧波華翔


5,500


107,250.00


0.15


277


002242


九陽股份


3,300


107,217.00


0.15


278


002563


森馬服飾


8,800


105,160.00


0.15


279


300002


神州泰岳


21,500


104,275.00


0.15


280


600970


中材國際


11,350


104,079.50


0.15


281


600022


山東鋼鐵


60,050


103,286.00


0.15


282


603000


人民網


6,000


103,140.0
0


0.15


283


600398


海瀾之家


14,200


102,808.00


0.15


284


000598


興蓉環境


19,700


102,637.00


0.15


285


600803


新奧股份


6,200


102,362.00


0.15


286


601106


中國一重


30,100


102,039.00


0.15


287


600037


歌華有線


10,600


101,866.00


0.15


288


600881


亞泰集團


35,400


100,890.00


0.14


289


60081
1


東方集團


32,630


99,521.50


0.14


290


600039


四川路橋


15,700


98,439.00


0.14


291


601880


遼港股份


57,490


98,307.90


0.14


292


000883


湖北能源


21,400


98,226.00


0.14


293


002925


盈趣科技


2,520


98,053.20


0.14


294


600348


華陽股份


13,200


97,944.00


0.14


295


000778


新興鑄管


26,300


97,836.00


0.14


296


603885


吉祥航空


6,400


97,664.00


0.14


297


000690


新能源


19,100


97,601.00


0.14


298


601456


國聯證券


6,300


97,020.00


0.14


299


000887


中鼎股份


8,000


96,640.00


0.14


300


600597


光明乳業


6,700


96,547.00


0.14


301


600782


新鋼股份


17,300


96,534.00


0.14


302


600260


凱樂科技


10,
800


95,904.00


0.14


303


601118


海南橡膠


18,800


95,692.00


0.14


304


002249


大洋電機


18,200


95,550.00


0.14


305


002701


奧瑞金


18,532


95,254.48


0.14


306


600967


內蒙一機


9,400


95,128.00


0.14





307


600126


杭鋼股份


18,490


94,853.70


0.14


308


600908


無錫銀行


16,300


94,540.00


0.13


309


002705


新寶股份


3,600


94,500.00


0.13


310


603568


偉明環保


4,124


94,150.92


0.13


311


002085


萬豐奧威


16,800


94,080.00


0.13


312


600718


東軟集團


9,600


93,888.00


0.13


313


600645


中源協和


4,085


93,750.75


0.13


314


600026


中遠海能


15,200


93,632.00


0.13


315


002183


怡亞通


16,300


93,399.0
0


0.13


316


002867


周大生


4,700


92,919.00


0.13


317


601179


中國西電


22,500


92,700.00


0.13


318


600410


華勝天成


11,929


92,569.04


0.13


319


600985


淮北礦業


7,500


91,575.00


0.13


320


603650


彤程新材


1,900


91,390.00


0.13


321


600572


康恩貝


20,465


90,864.60


0.13


322


000528


柳工


11,02
0


90,364.00


0.13


323


000970


中科三環


9,400


89,770.00


0.13


324


000877


天山股份


6,840


89,125.20


0.13


325


600167


聯美控股


9,930


88,674.90


0.13


326


000402


金融街


13,100


88,425.00


0.13


327


601200


上海環境


7,360


88,099.20


0.13


328


600446


金證股份


6,100


88,084.00


0.13


329


002266


浙富控股


17,630


87,973.70


0.13


330


300072


三聚環保


15,300


87,822.00


0.13


331


000089


深圳機場


11,300


87,801.00


0.13


332


002368


太極股份


4,370


87,662.20


0.13


333


002128


露天煤業


8,400


87,444.00


0.12


334


601598


中國外運


17,300


87,365.00


0.12


335


600064


南京高科


9,400


87,326.00


0.
12


336


600329


中新藥業


3,100


87,079.00


0.12


337


000990


誠志股份


6,800


86,564.00


0.12


338


002110


三鋼閩光


12,650


85,261.00


0.12


339


600517


國網英大


12,500


85,125.00


0.12


340


000400


許繼電氣


6,600


83,556.00


0.12


341


300026


紅日藥業


19,600


83,300.00


0.12


342


600158


中體產業


7,300


83,293.00


0.12


343


002985


北摩高科


850


82,875.00


0.12


344


300376


易事特


10,200


82,008.00


0.12


345


003035


南網能源


8,200


81,508.00


0.12





346


601718


際華集團


28,900


81,498.00


0.12


347


002233


塔牌集團


7,900


81,212.00


0.12


348


600120


浙江東方


18,923


80,990.44


0.12


349


000519


中兵紅箭


7,529


80,710.88


0.12


350


601975


招商南油


37,700


80,678.00


0.12


351


000959


首鋼股份


14,300


80,366.00


0.11


352


600507


方大特鋼


11,805


80,037.90


0.11


353


600307


酒鋼宏興


34,400


79,808.00


0.11


354


000685


中山公用


9,776


79,772.16


0.11


355


001914


招商積余


4,600


79,028.00


0.1
1


356


600376


首開股份


14,100


78,960.00


0.11


357


601333


廣深鐵路


37,200


78,864.00


0.11


358


600195


中牧股份


6,587


78,780.52


0.11


359


000090


天健集團


14,186


78,448.58


0.11


360


601000


唐山港


32,526


78,387.66


0.11


361


002440


閏土股份


8,853


78,349.05


0.11


362


002505


鵬都農牧


34,930


78,243.20


0.11


363


600435


北方導航


9,700


77,018.00


0.11


364


000559


萬向錢潮


14,500


76,995.00


0.11


365


600804


鵬博士


15,700


75,988.00


0.11


366


002839


張家港行


13,900


75,616.00


0.11


367


600643


愛建集團


10,670


74,476.60


0.11


368


600673


東陽光


16,518


74,165.82


0.11


369


3001
33


華策影視


12,500


74,000.00


0.11


370


600373


中文傳媒


7,500


73,950.00


0.11


371


601860


紫金銀行


20,200


73,326.00


0.10


372


603228


景旺電子


2,794


73,202.80


0.10


373


002155


湖南黃金


9,300


72,075.00


0.10


374


601991


大唐發電


27,200


71,808.00


0.10


375


000758


中色股份


15,100


71,725.00


0.10


376


600582


天地科技


18,200


70,980.00


0.10


377


000967


盈峰環境


10,300


70,761.00


0.10


378


601608


中信重工


18,900


70,686.00


0.10


379


002936


鄭州銀行


19,250


70,647.50


0.10


380


002038


雙鷺藥業


6,700


70,551.00


0.10


381


600056


中國醫藥


5,800


70,470.00


0.10


382


600266


城建發展


14
,840


70,341.60


0.10


383


000563


陜國投
A


21,766


70,086.52


0.10


384


600388


龍凈環保


8,100


69,012.00


0.10





385


600131


國網信通


5,200


68,848.00


0.10


386


601098


中南傳媒


7,800


68,796.00


0.10


387


601958


金鉬股份


10,600


68,688.00


0.10


388


300113


順網科技


5,300


68,582.00


0.10


389


0
00681


視覺中國


5,300


68,529.00


0.10


390


600901


江蘇租賃


13,100


68,120.00


0.10


391


600928


西安銀行


14,600


68,036.00


0.10


392


600095


湘財股份


5,800


67,918.00


0.10


393


600259


廣晟有色


2,000


67,620.00


0.10


394


003022


聯泓新科


2,200


67,540.00


0.10


395


002416


愛施德


6,720


67,401.60


0.10


396


600062


華潤雙鶴


5,652


67,315.32


0.10


397


300180


華峰超纖


13,500


66,825.00


0.10


398


600959


江蘇有線


21,900


66,795.00


0.10


399


600649


城投控股


13,900


66,164.00


0.09


400


600094


大名城


17,500


65,975.00


0.09


401


300741


華寶股份


1,300


65,936.00


0.09


402


002458


益生股份


6,6
00


65,802.00


0.09


403


002399


海普瑞


4,100


65,313.00


0.09


404


600764


中國海防


2,300


65,090.00


0.09


405


600776


東方通


5,200


64,480.00


0.09


406


600006


東風汽車


8,800


64,240.00


0.09


407


600556


天下秀


6,000


63,360.00


0.09


408


601611


中國核建


8,700


62,814.00


0.09


409


600717


天津港


15,816


61,998.72


0.09


410


002317


眾生藥業


7,200


61,992.00


0.09


411


300257


開山股份


4,300


61,791.00


0.09


412


000028


國藥一致


1,632


61,754.88


0.09


413


600546


山煤國際


8,600


61,748.00


0.09


414


600633


浙數文化


8,500


61,030.00


0.09


415


600648


外高橋


4,100


60,598.00


0.09


41
6


000717


韶鋼松山


13,200


60,588.00


0.09


417


600729


重慶百貨


2,197


60,307.65


0.09


418


002434


萬里揚


7,400


60,014.00


0.09


419


601928


鳳凰傳媒


8,400


59,976.00


0.09


420


600021


上海電力


8,600


59,426.00


0.08


421


600863


內蒙華電


25,500


59,415.00


0.08


422


000078


海王生物


18,100


59,006
.00


0.08


423


000501


鄂武商
A


5,005


58,558.50


0.08





424


002375


亞廈股份


7,300


57,816.00


0.08


425


605358


立昂微


500


57,790.00


0.08


426


600968


海油發展


22,300


57,757.00


0.08


427


000062


深圳華強


3,410


57,663.10


0.08


428


601828


美凱龍


4,800


57,600.00


0.08


429


002244


濱江集團


13,70
0


57,403.00


0.08


430


600835


上海機電


3,500


56,875.00


0.08


431


002424


貴州百靈


7,700


56,672.00


0.08


432


603355


萊克電氣


900


56,007.00


0.08


433


000869


張裕
A


1,500


55,710.00


0.08


434


600623


華誼集團


6,200


54,622.00


0.08


435


600377


寧滬高速


5,500


53,680.00


0.08


436


600339


中油
工程


18,400


52,256.00


0.07


437


600312


平高電氣


8,900


51,976.00


0.07


438


600566


濟川藥業


2,900


51,910.00


0.07


439


002468


申通快遞


6,800


51,816.00


0.07


440


601969


海南礦業


4,400


51,172.00


0.07


441


600787


中儲股份


9,600


51,168.00


0.07


442


002583


海能達


10,100


50,904.00


0.07


44
3


000031


大悅城


14,100


50,760.00


0.07


444


600639


浦東金橋


3,700


50,505.00


0.07


445


000826


啟迪環境


9,400


50,290.00


0.07


446


600823


世茂股份


12,300


49,692.00


0.07


447


601778


晶科科技


9,100


49,686.00


0.07


448


603317


天味食品


1,686


49,618.98


0.07


449


600466


藍光發展


16,600


48,970
.00


0.07


450


603888


新華網


2,300


48,691.00


0.07


451


601298


青島港


7,700


47,586.00


0.07


452


002815


崇達技術


3,800


47,424.00


0.07


453


002532


天山鋁業


5,600


46,984.00


0.07


454


000156


華數傳媒


6,000


46,260.00


0.07


455


002948


青島銀行


9,200


45,724.00


0.07


456


000937


冀中能源


11,6
00


45,588.00


0.07


457


603708


家家悅


2,600


45,162.00


0.06


458


002635


安潔科技


3,084


45,118.92


0.06


459


000813


德展健康


9,900


44,946.00


0.06


460


000553


安道麥
A


4,800


44,496.00


0.06


461


002302


西部建設


5,600


44,240.00


0.06


462


300010


豆神教育


7,700


43,659.00


0.06





463


601228


廣州港


13,600


43,248.00


0.06


464


603515


歐普照明


1,680


43,125.60


0.06


465


603377


東方時尚


3,996


42,717.24


0.06


466


600640


號百控股


3,500


42,665.00


0.06


467


600350


山東高速


6,900


42,435.00


0.06


468


001872


招商港口


2,500


42,300.00


0.06


469


000061


農產品


7,400


40,848.00


0.06


4
70


600871


石化油服


20,700


40,779.00


0.06


471


601139


深圳燃氣


6,100


40,016.00


0.06


472


000046


泛海控股


17,100


39,330.00


0.06


473


002653


海思科


1,800


38,736.00


0.06


474


603786


科博達


500


37,750.00


0.05


475


601568


北元集團


4,400


37,664.00


0.05


476


603056


德邦股份


3,400


37,366.00


0.05


477


603379


三美股份


1,980


37,045.80


0.05


478


002901


大博醫療


500


36,445.00


0.05


479


002419


天虹股份


5,300


34,768.00


0.05


480


601003


柳鋼股份


5,600


33,040.00


0.05


481


000537


廣宇發展


6,300


32,949.00


0.05


482


601512


中新集團


3,300


32,868.00


0.05


483


600657


信達地產


9,279


3
2,290.92


0.05


484


601869


長飛光纖


1,300


31,668.00


0.05


485


601801


皖新傳媒


6,700


31,624.00


0.05


486


603983


丸美股份


600


31,266.00


0.04


487


601187


廈門銀行


3,200


30,336.00


0.04


488


002946


新乳業


1,900


28,785.00


0.04


489


600917


重慶燃氣


3,500


28,595.00


0.04


490


603719


良品鋪子


600


27,000.00


0.04


491


600903


貴州燃氣


2,600


23,920.00


0.03


492


603868


飛科電器


500


21,030.00


0.03


493


002818


富森美


1,650


19,899.00


0.03


494


002423


中糧資本


2,100


19,005.00


0.03


495


603256


宏和科技


2,000


18,280.00


0.03


496


600956


新天綠能


1,500


17,565.00


0.03


497


601068


中鋁國際


3,500


12,075.00


0.02







7.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細






金額單位:人民幣元



序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈
值比例(
%



1


601528


瑞豐銀行


2,230


34,721.10


0.05


2


001207


聯科科技


682


22,581.02


0.03


3


001208


華菱線纜


1,754


13,558.42


0.02


4


603171


稅友股份


637


12,230.40


0.02


5


605
287


德才股份


349


11,014.44


0.02


6


605011


杭州熱電


525


4,662.00


0.01







7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈
值比例(%)


1


000799


酒鬼酒


625,626.00


0.81


2


600998


九州通


345,614.00


0.45


3


601636


旗濱集團


306,271.00


0.40


4


300253


衛寧健康


284,435.00


0.37


5


300037


新宙邦


281,903.00


0.37


6


300308


中際旭創


253,572.00


0.33


7


002439


啟明星


247,251.00


0.32


8


002422


科倫藥業


243,239.00


0.32


9


600177


雅戈爾


222,738.00


0.29


10


600068


葛洲壩


211,660.00


0.28


11


600988


赤峰黃金


207,952.00


0.27


12


601117


中國化學


20
7,857.00


0.27


13


600536


中國軟件


202,290.00


0.26


14


002127


南極電商


197,176.00


0.26


15


600066


宇通客車


189,418.00


0.25


16


600637


東方明珠


189,258.00


0.25


17


002180


納思達


183,472.00


0.24


18


603893


瑞芯微


181,044.00


0.24


19


300383


光環新網


179,605.00


0.23


20


600487


亨通光電


179,
226.00


0.23




注:買入金額均按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。




7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈
值比例(%)


1


300274


陽光電源


1,452,895.09


1.89


2


300012


華測檢測


788,142.00


1.03


3


600426


華魯恒升


775,074.60


1.01


4


300496


中科創達


650,806.00


0.85


5


300595


歐普康視


649,873.40


0.85


6


603882


金域醫學


628,530.00


0.82


7


600132


重慶啤酒


618,898.00


0.81


8


603806


福斯特


535,308.78


0.70


9


600143


金發科技


516,134.64


0.67


10


601799


星宇股份


502,774.00


0.65


11


600079


人福醫藥


470,571.00


0.61


12


002568


百潤股份


418,419.00


0.54


13


601
966


玲瓏輪胎


417,347.00


0.54


14


002791


堅朗五金


373,532.00


0.49


15


603345


安井食品


365,285.00


0.48


16


603816


顧家家居


350,123.00


0.46


17


603338


浙江鼎力


282,688.60


0.37


18


002064


華峰化學


240,326.00


0.31


19


002920


德賽西威


235,181.00


0.31


20


002709


天賜材料


222,684.00


0.29




注:賣出金額
按賣出的成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


18,595,388.72

賣出股票收入(成交)總額


29,184,888.80



注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。


7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。



7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。




7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年
內受到公開譴責、處罰的情況。



7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


8,850.84


2


應收證券清算款


-


3


應收股利


-





4


應收利息


724.28


5


應收申購款


35,015.43


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


44,590.55







7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
7.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明








金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


流通受限部
分的公允價值


占基金資產
凈值比例(
%



流通受限情況說明


1


600460


士蘭微


479,932.95


0.68


公告重大事項







7.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明








金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


流通受限部分的公允價值


占基金資產
凈值比例(
%



流通受限情況說明


1


605287


德才股份


11,014.44


0.02


新股流通受限








§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構
投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


5,200


7,912.17


494,996.43


1.20%


40,648,289.01


98.80%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員
持有本基金


487.92


0.0012%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0


本基金基金經理持有本開放式基金


0





:1
、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為
0




2
、本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為
0








§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2011年11月29日)基金份額總額


711,358,644.30


本報告期期初基金份額總額


48,076,687.77


本報告期基金總申購份額


12,118,034.31



:
本報告期基金總贖回份額


19,051,436.64


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


41,143,285.44




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已
分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金


備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


國信證券


2


24,334,786.23


51.20%


22,662.83


51.2
0%


-


高華證券


2


23,190,933.90


48.80%


21,598.77


48.80%


-




注:
1
、交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。




(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的
研究報告及周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投資部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、本基金本報告期無新增或剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的比



成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權



成交總額的
比例


國信證券


-


-


-


-


-


-


高華證券


-


-


-


-


-


-







10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


農銀匯理中證
500
指數基金
2020
年四季度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

1

21



2


農銀匯理中證
500
指數基金
2020
年年度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

29



3


農銀匯理中證
500
指數證券投資基
金基金合同


上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

31



4


農銀匯理中證
500
指數證券投資基

-
招募說明
書更新
-
2021

1



上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

31



5


農銀匯理中證
500
指數證券投資基
金基金產品資料概要(更新)


上海證券報、基金管
理人網站


2021

3

31



6


農銀匯理中證
500
指數基金
2021
年一季度報告


上海證券報、基金管
理人網站


2021

4

21



7


農銀匯理中證
500
指數基金招募說
明書更新


上海證券報、基金管
理人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投
資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理中證
500
指數證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理中證
500
指數證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付
工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







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