[中報]農銀消費A : 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金2021年中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:23 中財網
原標題:農銀消費A : 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金2021年中期報告







農銀匯理消費主題混合型證券投資基金


2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
農銀匯理基金管理有限公司


基金托管人:
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二
以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。



基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
20
21

8

26
日復核
了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證
復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。



基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。



本報告中財務資料未經審計。



本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。




1.2 目錄

§1
重要提示及目錄
................................
................................
................................
................................
...
2
1.1
重要提示
................................
................................
................................
................................
......
2
1.2
目錄
................................
................................
................................
................................
..............
3
§2
基金簡介
................................
................................
................................
................................
...............
6
2.1
基金基本情況
................................
................................
................................
..............................
6
2.2
基金產品說明
................................
................................
................................
..............................
6
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
................................
................................
..........
6
2.4
信息披露方式
................................
................................
................................
..............................
7
2.5
其他相關資料
................................
................................
................................
..............................
7
§3
主要財務指標和基金凈值表現
................................
................................
................................
...........
8
3.1
主要會計數據和財務指標
................................
................................
................................
..........
8
3.2
基金凈值表現
................................
................................
................................
..............................
8
§4
管理人報告
................................
................................
................................
................................
.........
10
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
................................
................................
....
10
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
................................
............................
11
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
................................
........
12
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和
業績表現的說明
................................
........................
12
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
................................
........................
12
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
................................
....
13
4.7
管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
................................
................................
........
13
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................................
13
§5
托管人報告
................................
................................
................................
................................
.........
15
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
................................
............
15
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
........
15
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
............................
15
§6
半年度
財務會計報告(未經審計)
................................
................................
................................
.
16
6.1
資產負債表
................................
................................
................................
................................
16
6.2
利潤表
................................
................................
................................
................................
........
17
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
................................
............................
18

6.4
報表附注
................................
................................
................................
................................
....
19
§7
投資組合報告
................................
................................
................................
................................
.....
39
7.1
期末基金資產組合情況
................................
................................
................................
............
39
7.2
期末按行業分類的股票投資組合
................................
................................
............................
39
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
................................
40
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
................................
........................
42
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
................................
....................
44
7.6
期末按
公允價值
占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
............................
44
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
................
44
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
................
44
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資
明細
............................
44
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
................................
..
44
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
................................
..
44
7.12

資組合報告附注
................................
................................
................................
..................
44
§8
基金份額持有人信息
................................
................................
................................
.........................
46
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
................................
................
46
8.2
期末基金管理人的從業人員持有
本基金的情況
................................
................................
....
46
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
................................
46
§9
開放式基金份額變動
................................
................................
................................
.........................
47
§10
重大事
件揭示
................................
................................
................................
................................
...
48
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
................................
................................
......
48
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
................................
......
48
10.3
涉及
基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
................................
..........................
48
10.4
基金投資策略的改變
................................
................................
................................
..............
48
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
................................
..................
48
10.
6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
................................
..................
48
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
................................
..............
48
10.8
其他重大事件
................................
................................
................................
..........................
50
§11
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
................................
...
51
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
................................
......
51

11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
................................
..........................
51
§12
備查文件目錄
................................
................................
................................
................................
...
52
12.1
備查文件目錄
................................
................................
................................
..........................
52
12.2
存放地點
................................
................................
................................
................................
..
52
12.3
查閱方式
................................
................................
................................
................................
..
52

§2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱


農銀匯理消費主題混合型證券投資基金


基金簡稱


農銀消費主題混合

基金主代碼


660012

基金運作方式


契約型開放式

基金合同生效日


2012年4月24日

基金管理人


農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人


中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額


220,238,318.84份






2.2 基金產品說明

投資目標


本基金主要投資與居民消費相關行業的上市公司,在
嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績
比較基準的回報。


投資策略


本基金采用傳統的“自上而下”和“自下而上”相結
合的方法構建投資組合。首先根據對宏觀經濟、政策
環境、資金供求和市場情緒等因素的深入分析,對未
來股票市場和債券市場的走勢進行科學預判,并以此
為基礎對基金組合在股票類資產、債券類資產和現金
類資產上的配置比例進行明確。在“自下而上”的層
面,本基金將嚴格執行備選股票庫制度,在建立消費
相關行業股票庫的基礎上,綜合運用定性和定量的手
段,篩選出具有良好基本面和發展前景的個股進行投
資。


業績比較基準


本基金的業績比較基準為75%×滬深300指數+25%
×中證全債指數。


風險收益特征


本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,
其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型
基金,低于股票型基金。







2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


農銀匯理基金管理有限公


中國郵政儲蓄銀行股份有限公


信息披露負責人


姓名


翟愛東

田東輝

聯系電話


021-61095588

010-68858113

電子郵箱


lijianfeng@abc-ca.com

tiandonghui@psbc.com

客戶服務電話


021-61095599

95580

傳真


021-61095556

010-68858120




注冊地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區金融大街3號

辦公地址


中國(上海)自由貿易試驗
區銀城路9號50層

北京市西城區金融大街3號A座

郵政編碼


200120

100808

法定代表人


許金超

張金良






2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


證券時報


登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.abc
-
ca.com


基金中期報告備置地點


中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。








2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


農銀匯理基金管理有限公司

中國(上海)自由貿易試驗區銀城
路9號50層。








§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元


3.1.1 期間數據和指標

報告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 )

本期已實現收益

124,371,908.13


本期利潤

-
7,099,840.91


加權平均基金份額本期利潤

-
0.0274


本期加權平均凈值利潤率

-
0.52%


本期基金份額凈值增長率

0.46%


3.1.2 期末數據和指標

報告期末( 2021年6月30日 )

期末可供分配利潤

687,623,058.93


期末可供分配基金份額利潤

3.1222


期末基金資產凈值

1,162,634,596.48


期末基金份額凈值

5.2790


3.1.3 累計期末指標

報告期末( 2021年6月30日 )

基金份額累計凈值增長率

468.45%




注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



2
、所述基金業
績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。



3
、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

表中的

期末


均指本報告期最后一日,即
6

30
日。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






階段


份額凈值
增長率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較
基準收益
率③


業績比較基
準收益率標
準差④


①-③


②-④


過去一個月


-
1.65%


1.07%


-
1.46%


0.60%


-
0.19%


0.47%


過去三個月


6
.10%


1.18%


2.99%


0.73%


3.11%


0.45%


過去六個月


0.46%


1.67%


0.95%


0.99%


-
0.49%


0.68%


過去一年


47.67%


1.65%


19.87%


1.00%


27.80%


0.65%


過去三年


140.80%


1.51%


41.50%


1.02%


99.30%


0.49%


自基金合同
生效起至今


468.45%


1.64%


95.02%


1.08%


373.43%


0.56%




注:消費主題
H
份額數據截止日期為
2020

5

26




3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較









注:本基金股票投資比例范圍為基金資產的
60%

95
%,其中投資于消費相關行業股票的比例不
低于股票投資的
80%
;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的
5
%-
40%
。權證投資比
例范圍為基金資產凈值的
0

-
3
%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資
產凈值的
5
%。本基金建倉期為基金合同生效日(
2012

4

24
日)起六個月,建倉期滿時,本
基金各項投資比例已達到基金合同規定的投資比例。




§4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






農銀匯理基金管理有限公司成立于
2008

3

18
日,是中法合資的有限責任公司。公司注
冊資本為人民幣壹拾柒億伍仟萬零壹元,其中中國農業銀行股份有限公司出資比例為
51.67
%,
東方匯理資產管理公司出資比例為
33.33
%,中鋁資本控股有限
公司出資比例為
15
%。公司辦公
地址為中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。公司法定代表人為許金超先生。



截止
2021

6

30
日,公司共管理
62
只開放式基金,分別為農銀匯理行業成長混合型證券
投資基金、農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金、農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金、

銀匯理策略價值混合型證券投資基金、農銀匯理中小盤混合型證券投資基金、農銀匯理大盤藍籌
混合型證券投資基金、農銀匯理貨幣市場證券投資基金、農銀匯理滬深
300
指數證券投資基金、
農銀匯理增強收益債券型證券投資基金、農銀匯理策略精選混合型證券
投資基金、農銀匯理中證
500
指數證券投資基金、農銀匯理消費主題混合型證券投資基金、農銀匯理行業輪動混合型證券
投資基金、農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金、農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基
金、農銀匯理行業領先混合型證券投資基金、農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金、
農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理金匯債券型證券投資基金、農銀匯理
紅利日結貨幣市場基金、農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金、農銀匯理主題輪動靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金、農銀匯
理工業
4.0
靈活配
置混合型證券投資基金、農銀匯理天天利貨幣市場基金、農銀匯理現代農業加靈活配置混合型證
券投資基金、農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理國企改革靈活配置混
合型證券投資基金、農銀匯理金豐一年定期開放債券型證券投資基金、農銀匯理金利一年定期開
放債券型證券投資基金、農銀匯理金穗純債
3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯
理日日鑫交易型貨幣市場基金、農銀匯理金安
18
個月開放債券型證券投資基金、農銀匯理尖端科
技靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理中國優勢靈活配置混合型證券投資
基金、農銀匯理研
究驅動靈活配置混合型證券投資基金、農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金、農銀匯理金

3
個月定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金、農
銀匯理金祿債券型證券投資基金、農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金、農銀匯理海棠三
年定
期開放混合型證券投資基金、農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金、農銀養老目
標日期
2035
三年持有期混合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理金盈債券型證券投資基金、農



銀匯理金益債券型證券投資基金、農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資
基金、農銀匯理彭

1
-
3
年中國利率債指數證券投資基金、農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金、
農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金、農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金、農銀匯理中證
國債及政策性金融債
1
-
5
年指數證券投資基金、農銀匯理永樂
3
個月持有期混合型基金中基


FOF
)、農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金、農銀養老目標日期
2045
五年持有期混
合型發起式基金中基金(
FOF
)、農銀匯理瑞祥一年持有期混合型發起式證券投資基金、農銀匯理
金潤一年定期開放債券型發起式證券投資基金、農銀匯理策略收益一
年持有期混合型證券投資基
金、農銀匯理新興消費股票型證券投資基金、農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、
農銀匯理金玉債券型證券投資基金及農銀匯理金盛債券型證券投資基金。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


徐文卉


本基金
基金經
理、研究
部副總
經理


2017

5

16



-


14


金融學碩士。歷任信誠基
金管理有限公司研究員、
萬家基金管理有限公司研
究員、農銀匯理基金管理
有限公司研究員、農銀匯
理基金管
理有限公司基金
經理助理。現任農銀匯理
基金管理公司研究部副總
經理、基金經理。





注:
1
、任職、離任日期是指公司作出決定之日,基金成立時擔任基金經理和經理助理的任職日期
為基金合同生效日。



2
、證券從業是指《證券業從業人員資格管理辦法》規定的從業情況,也包括在其他金融機構從事
證券投資研究等業務。



4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






報告期末,本基金基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。



4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基
金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構
監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部
門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內,本
基金未違反法律法規及基金合同的規定,也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。




4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易
公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



未發生本基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成
交量的
5%
的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






回顧上半年,受新冠疫情變異和反復影響,以餐飲和出行為代表的服務類消費復蘇緩慢,黃
金周等節慶類消費金額距離疫情前仍有差距。與此同時,受制于原材料成本上升和居民總需求偏
弱影響,大眾消費品表現承壓。整體而言,總量消費相關的
行業景氣度低于此前市場樂觀預期,
這一點從社零的分項增速中再次得到驗證。



相對應的,結構性的產業趨勢行情呈現出以景氣度為導向的快速輪動特征。以醫美、科技類
電器為代表的人口結構變遷下的新型消費趨勢關注度持續提升。二季度基金努力捕捉消費新趨勢
下的投資機會,但受到持倉結構較重的底倉類消費白馬拖累,基金凈值未能呈現出個股選擇的應
有彈性。我們反思和總結二季度的經驗和教訓,在高增長和高估值之間的猶疑使我們錯失了一些
調整持倉結構的時機。






4.4.2 報告期內基金的業績表現






截至本報告期末本基金份額凈值為
5.2790
元;本報告期基金份
額凈值增長率為
0.46%
,業績
比較基準收益率為
0.95%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望未來,我們認為,去年疫情下中國供給對應全球需求的格局會有所改變,雙循環中國內
循環的重要性會增加。中長期來看,我們對消費保持樂觀,中等收入人群翻番為行業提供總量的
廣闊前景,細分人群崛起醞釀出多樣化的需求帶來結構性增量。短期而言,市場上其他高增長方
向的涌現和對應增速下臺階而言不低的估值面臨多維度的考驗和挑戰,預計市場波動率會加大。



我們判斷,下半年市場仍以結構性行情為主,具備中長期產業趨勢的高增長方向
可能仍是超



額收益的主要來源。投資策略上,重結構輕指數,自下而上選股,沿著產業趨勢方向、盈利彈性
和估值擴張情況進行投資布局。細分方向上,我們將沿著挖掘細分人群新品類、新品牌和新渠道
的方向尋找投資標的。與此同時,在本輪恐慌性殺跌后,預計會有不少錯殺方向的長期價值買點
逐步顯現,積極關注情緒發酵充分背景下,錯殺的優質標的中長期投資價值。






4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

根據財政部于
2006

2

15
日頒布的《企業會計準則》、中國證券業協會于
2007

5

15
日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國
證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基
金執行〈企業會計準則〉有關銜接事宜的通知》(證監會計字
[2007]15
號)、《中國證監會關于證
券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告
[2017]13
號)等文件,本公司制訂了證券投資基
金估值政策和程序,并設立了估值委員會。



公司參與基金估值的機構及人員職責:公司估值委員會負責本公司估值政策和程序的制定和
解釋,并定期對估值政策和程序進行評價,在發生影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況、
以及當本公司旗下的證券投資基金在采用新投資策略或投資新品種時,估值委員會應評價現
有估
值政策和程序的適用性,必要時及時進行修訂。公司運營部根據相關基金《基金合同》、《招募說
明書》等文件關于估值的約定及公司估值政策和程序進行日常估值。基金經理根據市場環境的變
化,書面提示公司風險控制部和運營部測算投資品種潛在估值調整對基金資產凈值的影響可能達
到的程度。風險控制部提交測算結果給運營部,運營部參考測算結果對估值調整進行試算,并根
據估值政策決定是否向估值委員會提議采用新的估值方法。公司監察稽核部對上述過程進行監督,
根據法規進行披露。



以上參與估值流程各方為公司各部門人員,均具有基金從業資格,具有豐
富的基金從業經驗
和相關專業勝任能力,且之間不存在任何重大利益沖突。基金經理的代表作為公司估值委員會委
員,可以提議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權投票表決有關議案。基金經理有影響具
體證券估值的利益需求,但是公司的制度和組織結構約束和限制了其影響程度,如估值委員會表
決時,其僅有一票表決權,遵守少數服從多數的原則。



本公司未簽約與估值相關的定價服務。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據基金合同的要求,報告期內本基金不需分配利潤。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

本報告期
內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的



規定。報告期內,本基金未出現上述情形。




§5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(以下稱“本托管人”)在農銀匯理消費主題混
合型證券投資基金(以下稱“本基金”)的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關
法律法規、基金合同和托管協議的有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職
盡責地履行了應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議
的規定,對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督,對基金資產凈值的計算、基金份額申購
贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核,未發現本基金管理人存在損害基金
份額持有人利益的行為。



報告期內,本基金未實施利潤分配。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告(注:財務會計報告中的“金
融工具風險及管理”部分未在托管人復核范圍內)、投資組合報告等
數據真實、準確和完整。




§6 半年度財務會計報告(未經審計)

6.1 資產負債表

會計主體:
農銀匯理消費主題混合型證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元


資 產

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

資 產:







銀行存款

6.4.7.1


123,450,453.74

102,967,495.35

結算備付金




1,327,990.22

2,916,598.46

存出保證金




933,445.31

524,595.12

交易性金融資產

6.4.7
.2


1,058,692,944.34

1,190,588,843.72

其中:股票投資




1,058,692,944.34

1,190,588,843.72

基金投資





-


-


債券投資




-

-

資產支持證券投資




-

-

貴金屬投資




-

-

衍生金融資產

6.4.7.3


-

-

買入返售金融資產

6.4.7.4


-

-

應收證券清算款




29,056,339.62

-

應收利息

6.4.7.5


23,342.56

21,281.14

應收股利




-

-

應收申購款




1,028,192.20

5,341,956.55

遞延所得稅資產





-


-


其他資產

6.4.7.6


-

-

資產總計



1,214,512,707.99

1,302,360,770.34

負債和所有者權益

附注號

本期末

2021年6月30日

上年度末

2020年12月31日

負 債:







短期借款



-

-

交易性金融負債



-

-

衍生金融負債

6.4.7.3

-

-

賣出回購金融資產款



-

-

應付證券清算款



-

11,509,788.21

應付贖回款



48,148,488.99

8,644,051.53

應付管理人報酬



1,559,694.71

1,436,177.66

應付托管費



259,949.12

239,362.94

應付銷售服務費



-

-

應付交易費用

6.4.7.7


1,131,891.65

1,064,440.52

應交稅費




-

-




應付利息




-

-

應付利潤




-

-

遞延所得稅負債





-


-


其他負債

6.4.7.8


778,087.04

716,681.36

負債合計




51,878,111.51

23,610,502.22

所有者權益:








實收基金

6.4.7.9


220,238,318.84

243,344,118.86

未分配利潤

6.4.7.10


942,396,277.64

1,035,406,149.26

所有者權益合計



1,162,634,596.48

1,278,750,268.12

負債和所有者權益總計



1,214,512,707.99

1,302,360,770.34



注:報告截止日
2021

6

30
日,基金份額總額
220,238,318.84
份,其
A
類基金份額凈值
5.2790
元,基金份額
2
20,238,318.84
份;無
H
類基金份額。



6.2 利潤表

會計主體:
農銀匯理消費主題混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項 目

附注號

本期

2021年1月1日至
2021年6月30日

上年度可比期間

2020年1月1日至
2020年6月30日

一、收入



9,547,152.12

265,061,987.86

1.利息收入




767,611.75

298,638.62

其中:存款利息收入

6.4.7.11


767,611.75

298,638.62

債券利息收入




-

-

資產支持證券利息收入




-

-

買入返售金融資產收入




-

-

證券出借利息收入




-

-

其他利息收入




-

-

2.投資收益(損失以“-”填列)




138,981,107.85

139,592,656.42

其中:股票投資收益

6.4.7.12


135,498,866.57

133,434,490.05

基金投資收益





-

-

債券投資收益

6.4.7.13


-

-

資產支持證券投資收益

6.4.7.13.5


-

-

貴金屬投資收益

6.4.7.14


-

-

衍生工具收益

6.4.7.15


-

-

股利收益

6.4.7.16


3,482,241.28

6,158,166.37

3.公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)

6.4.7.17


-131,471,749.04

125,014,637.66

4.
匯兌收益(損失以“-”號填列)





-

-

5.其他收入(損失以“-”號填列)

6.4.7.18


1,270,181.56

156,055.16

減:二、費用




16,646,993.03

10,339,467.69




1.管理人報酬

6.4.10.2
.1


10,181,581.19

5,596,190.09

2.托管費

6.4.10.2.2


1,696,930.26

932,698.29

3.銷售服務費

6.4.10.2.3


-

-

4.交易費用

6.4.7.19


4,657,822.93

3,702,125.41

5.利息支出




-

-

其中:賣出回購金融資產支出




-

-

6.稅金及附加




-


-

7.其他費用

6.4.7.20


110,658.65

108,453.90

三、利潤總額(虧損總額以“-”

號填列)



-7,099,840.91

254,722,520.17

減:所得稅費用



-

-

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)



-7,099,840.91

254,722,520.17






6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:
農銀匯理消費主題混合型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


243,344,118.86


1,035,406,149.
26


1,278,750,268.12


二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)


-


-
7,099,840.91


-
7,099,840.91


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
23,105,800.02


-
85,910,030.71


-
109,015,830.73


其中:
1.
基金申購款


164,653,529.11


726,228,136.21


890,881,665.32


2.
基金贖回款


-
187,759,329.13


-
812,138,166.92


-
999,897,496.05


四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


220,238,318.84


942,396,277.64


1,162,634,596.48





項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者權益(基
金凈值)


308,953,842.24


480,384,425.17


789,338,267.41


二、本期經營活動產生
的基金
凈值變動數(本
期利潤)


-


254,722,520.17


254,722,520.17


三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數


(凈值減少以“
-
”號填
列)


-
84,109,832.40


-
156,171,926.88


-
240,281,759.28


其中:
1.
基金申購款


43,477,311.17


89,834,913.31


133,312,224.48


2.
基金贖回款


-
127,587,143.57


-
246,006,840.19


-
373,593,983.76


四、本期向基金份額持
有人分配利潤
產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“
-
”號填列)


-


-


-


五、期末所有者權益(基
金凈值)


224,844,009.84


578,935,018.46


803,779,028.30







報表附注為財務報表的組成部分。


本報告
6.1

6.4
財務報表由下列負責人簽署:


______
許金超
______
______
畢宏燕
______
____
丁煜瓊
____


基金管理人負責人
主管會計工作負責人
會計機構負責人


6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






農銀匯理消費主題混合型證券投資基金
(
原名為

農銀匯理消費主題股票型證券投資基金



以下簡稱

本基金
”)
經中國證券監督管理委員會
(
以下簡稱

中國證監會
”)
證監許可
[2012]

102
號《關于核準農銀匯理消費主題股票型證券投資基金募集的批復》核準,由農銀匯理基金管
理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理消費主題股票型證券投資基金
基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式基金,存續期限不定,首次設立募集不包括認
購資金利息共募集
1,629,917,809.49
元,業經普華永道中天會計師事務所有
限公司普華永道中天
驗字
(2012)

106
號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《農銀匯理消費主題股票型證券投
資基金基金合同》于
2012

4

24
日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為



1,630,484,406.34
份基金份額,其中認購資金利息折合
566,596.85
份基金份額。本基金的基金
管理人為農銀匯理基金管理有限公司,基金托管人為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。






根據
2014
年中國證監會令第
104
號《公開募集證券投資基金運作管理辦法》,農銀匯理消費
主題股票型證券投資基金于
2015

8

7
日公告

更名為農銀匯理消費主題混合型證券投資基
金。






根據《農銀匯理基金管理有限公司關于農銀匯理消費主題混合型證券投資基金增設
H
類基金
份額并相應修改基金合同的公告》的有關規定,自
2016

7

8
日起對本基金增設
H
類基金份額,
并相應修改本基金的基金合同。本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同,將基金份額分為
不同的類別。僅在中國大陸地區銷售,并收取申購和贖回費用的基金份額,稱為
A
類基金份額,
僅在中國香港地區銷售,并收取申購和贖回費用的基金份額,稱為
H
類基金份額。兩類基金份額
分設不同的基金代碼,分別計算并分別公布基
金份
額凈值。自
2018

5

28
日,本基金
H
類基
金份額開放銷售。






根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理消費主題混合型證券投資基金基金合
同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票
(

括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票
)
、債券以及法律法規或中國證監會
允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金股票資產占基金資產的
比例為
60%

95%
,其中投資于消費相關行業股票的比例不低于股票投資的
80%
;除股票以外的其
他資產投資比例
范圍為
基金資產的
5%

40%
。權證投資比例范圍為基金資產凈值的
0%
-
3%
;現金或
到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的
5%
,其中,現金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。本基金的業績比較基準為:
75%×
滬深
300
指數收益率+
25%×
中證
全債指數收益率。



6.4.2 會計報表的編制基礎






本基金的財務報表按照財政部于
2006

2

15
日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定
(
以下合稱

企業會計準則
”)
、中國證監會頒布的《證券投
資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告和中期
報告
>
》、中國證券投資基金業協會
(
以下簡稱

中國基金業協會
”)
頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《農銀匯理消費主題混合型證券
投資基金基金合同》和在財務報表附注
6.4.4
所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關



規定及允許的基金行業實務操作編制。






本財務報表以持續經營為基礎編制。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30

的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有
關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。



6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明








本基金本報告期未發生會計政策變更。



6.4.5.2 會計估計變更的說明








本基金本報告期未發生會計估計變更。



6.4.5.3 差錯更正的說明








本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2002]128
號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通
知》、財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅
[2012]85
號《關于實施上市
公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅
利差別化個人所得稅政策有關問題的通
知》、財稅
[2015]125
號《關于內地與香港基金互認有關稅
收政策的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開營改增
試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融
機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅
[2016]140
號《關于明確金融
房地產開發
教育輔
助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、
財稅
[2017]56
號《關于資管產品增值稅有關問題的通知》、財稅
[2
017]90
號《關于租入固定資產
進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:





(1)
資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅
人。資管



產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率
繳納增值稅。






對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府
債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以
產生的利息及利息性質的收入為銷售額。






(2)
對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利
收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。






(3)
對于內地投資者持有的基金類別,對基金取得的企業債
券利息收入,應由發行債券的企
業在向基金支付利息時代扣代繳
20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持
股期限在
1
個月以內
(

1
個月
)
的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月
以上至
1

(

1

)
的,暫減按
50%
計入應納稅所得額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個人所
得稅。對基金持有的上市公司限售股,
解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,
持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額。上
述所得統一適用
20%
的稅率計征個人所得稅。






對于香港市場投資者通過基金互認持有的基金類別,對基金取得的企業債券利息收入,應由
發行債券的企業在向該內地基金分配利息時按照
7%
的稅率代扣代繳所得稅。對基金從上市公司取
得的股息紅利所得,應由內地上市公司向該內地基金分配股息紅利時按照
10%
的稅率代扣代繳所
得稅。






(4)
基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。






(5)
本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等稅費按照實際繳納增值稅額的
適用比例計算繳納。




6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日

活期存款


123,450,453.74


定期存款


-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-


存款期限3個月以上

-

其他存款


-


合計:

123,450,453.74







6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日

成本

公允價值

公允價值變動

股票

848,125,845.45


1,058,692,944.34


210,567,098.89


貴金屬投資-金交所
黃金合約

-


-


-


債券

交易所市場

-


-


-


銀行間市場

-


-


-




合計

-


-


-


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

848,125,845.45


1,058,692,944.34


210,567,098.89







6.4.7.3 衍生金融資產/負債








本基
金本報告期末未持有衍生金融資產
/
負債。



6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










本基金本報告期末未持有買入返售金融資產。




6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










本基金本報告期末無買斷式逆回購交易中取得的債券。



6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021

6

30



應收活期存款利息


22,426.50


應收定期存款利息


-


應收其他存款利息


-


應收結算備付金利息


537.84


應收債券利息


-


應收資產支持證券利息

-

應收買入返售證券利息


-


應收申購款利息


0.13


應收黃金合約拆借孳息


-


應收出借證券利息

-


其他


378.09


合計

23,342.56







6.4.7.6 其他資產








本基金本報告期末未持有其他資產。



6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


1,131,891.65


銀行間市場應付交易費用


-


合計


1,131,891.65







6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金


500,000.00


應付贖回費


176,428.39


應付證券出借違約金


-





預提費



101,658.65


合計


778,087.04







6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


243,344,118.86


243,344,118.86


本期申購


164,653,529.11


164,653,529.11


本期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-
187,759,329.13


-
187,759,329.13


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算變動份額


-


-


本期申購


-


-



期贖回
(

"
-
"
號填列
)


-


-


本期末


220,238,318.84


220,238,318.84




注:申購含紅利再投、轉換入份額,贖回含轉換出份額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


項目


已實現部分


未實現部分


未分配利潤合計


上年度末


650,459,920.22


384,946,229.04


1,035,406,149.26


本期利潤


124,371,908.13


-
131,471,749.04


-7,099,840.91


本期基金份額交易
產生的變動數


-
87,208,769.42


1,298
,738.71


-85,910,030.71


其中:基金申購款


470,041,411.27


256,186,724.94


726,228,136.21


基金贖回款


-
557,250,180.69


-
254,887,986.23


-
812,138,166.92


本期已分配利潤


-


-


-


本期末


687,623,058.93


254,773,218.71


942,396,277.64







6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


740
,375.52


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


17,176.89





其他


10,059.34


合計


767,611.75







6.4.7.12 股票投資收益











6.4.7.12.1 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額


1,590,017,274.39


減:賣出股票成本總額


1,454,518,407.82


買賣股票差價收入


135,498,866.57










6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










本基金本報告期內
無債券投資收益。



6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










本基金本報告期內無買賣債券差價收入。



6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無債券贖回差價收入。



6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無債券申購差價收入。



6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。



6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










本基金本報告期內無貴金屬投資收益。




6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










本基金本報告期內無買賣貴金屬差價收入。



6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










本基金本報告期內無貴金屬贖回差價收入




6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










本基金本報告期內無貴金屬申購差價收入。



6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










本基金本報告期內無買賣權證差價收入。



6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










本基金本報告期內無衍生工具收益。



6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的股利收益


3,482,241.28


其中:證券出借權益補償收入


-


基金投資產生的股利收益


-


合計


3,482,241.28






6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.
交易性金融資產


-
131,471,749.04


——
股票投資


-
131,471,749.04


——
債券投資


-


——
資產支持證券投資


-


——貴金屬投資


-


——其他

-


2.
衍生工具


-


——
權證投資


-


3.
其他


-





減:應稅金融商品公允價值變動產生的預估
增值稅

-


合計

-
131,471,749.04







6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖回費收入


1,230,837.14



換費收入


39,344.42


合計


1,270,181.56




注:
1.
本基金
A
類基金份額的贖回費率按持有期間遞減,不低于贖回費總額的
25%
歸入基金資產;
H
類基金份額,不論其持有期,均收取贖回金額
0.125%
的固定贖回費,且全部歸入基金資產。






2.
本基金
A
類基金份額的轉換費由申購補差費和轉出基金的贖回費兩部分構成,其中不低于轉出
基金的贖回費的
25%
歸入轉出基金的基金資產;
H
類基金份額暫未開通轉換業務。



6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費



4,657,822.93


銀行間市場交易費用


-


交易基金產生的費用

-


其中:申購費

-



贖回費


-


合計


4,657,822.93







6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


42,151.28


信息披露費


59,507.37


證券出借違約金


-





賬戶服務費


9,000.00


律師費


-


合計


110,658.65







6.4.7.21 分部報告








-


6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








截至資產負債表日,本基金并無須作
披露的或有事項。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








截至財務報表報出日,本基金并無須作披露的資產負債表日后事項。



6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








報告期內對本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


農銀匯理基金管理有限公司
(“
農銀匯

”)


基金管理人、登記機構、基金銷售機構


中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
(“
郵儲
銀行
”)


基金托管人、基金銷售機構







6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易






-


6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的股票交易。



6.4.10.1.2 債券交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的債券交易。



6.4.10.1.3 債券回購交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的債券回購交易。




6.4.10.1.4 權證交易










本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的權證交易。



6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










本基金本報告期內及上年度可比期間未有應支付關聯方的傭金。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的管理費


10,181,581.19


5,596,190.09


其中:支付銷售機構的客
戶維護費


3,251,455.19


2,250,424.16




注:支付基金管理人農銀匯理的管理人報酬按前一日基金資產凈值
1.5%
的年費率計提,逐日累計
至每月月底,按月支付。其計算公式為:


日管理人報酬=前一日基金資產凈值
X 1.5% /
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
20
21

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付
的托管費


1,696,930.26


932,698.29




注:支付基金托管人郵政銀行的托管費按前一日基金資產凈值
0.25%
的年費率計提,逐日累計至
每月月底,按月支付。其計算公式為:


日托管費=前一日基金資產凈值
X 0.25% /
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










本基金本報告期內及上年度可比期間無支付給各關聯方的銷售服務費。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








本基金本報告期內及上年度可比期間未發生與關聯
方進行銀行間同業市場的債券
(
含回購
)
交易。




6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










本基金本報告期及上年度可比期間無轉融通證券出借業務。



6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










本基金本報告期及上年度可比期間基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方無投資本基金的情況。



6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入








單位:人民幣元


關聯方


名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


郵儲銀行


123,450,453.74


740,375.52

71,923,177.06

277,159.03



注:本基金的銀行存款由基金托管人郵儲銀行保管,按
銀行同業利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期內及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明








本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。



6.4.11 利潤分配情況






本基金本報告期內未進行利潤分配。



6.4.12 期末( 2021年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元


6.4.12.1.1
受限證券類別:股票


證券


證券


成功


可流


流通受


認購


期末



數量


期末


期末估值


備注





代碼


名稱


認購日


通日


限類型


價格


值單價


(單位:
股)


成本總額


總額


688239


航宇
科技

2021年
6月25


2021
年7月
5日

新股流
通受限

11.48

11.48

4,926

56,550.48

56,550.48

-

301017


漱玉
平民

2021年
6月23


2021
年7月
5日

新股流
通受限

8.86

8.86

5,550

49,173.00

49,173.00

-

301020


密封
科技

2021年
6月28


2021
年7月
6日

新股流
通受限

10.64

10.64

4,210

44,794.40

44,794.40

-

688226


威騰
電氣

2021年
6月28


2021
年7月
7日

新股流
通受限

6.42

6.42

2,693

17,289.06

17,289.06

-

301009


可靠
股份

2021年
6月8日

2021
年12
月17


創業板
鎖定

12.54

27.89

801

10,044.54

22,339.89

-

301016


雷爾


2021年
6月23


2021
年12
月30


創業板
鎖定

13.75

32.98

275

3,781.25

9,069.50

-

30
0987


川網
傳媒

2021年
4月28


2021
年11
月11


創業板
鎖定

6.79

26.81

301

2,043.79

8,069.81

-

300993


玉馬
遮陽

2021年
5月17


2021
年11
月24


創業板
鎖定

12.10

19.29

410

4,961.00

7,908.90

-

300991


創益


2021年
5月12


2021
年11
月22


創業板
鎖定

13.06

26.51

254

3,317.24

6,733.54

-

300998


寧波
方正

2021年
5月25


2021
年12
月2日

創業板
鎖定

6.02

21.32

201

1,210.02

4,285.32

-

301010


晶雪
節能

2021年
6月9日

2021
年12
月20


創業板
鎖定

7.83

17.61

218

1,706.94

3,838.98

-












注:
1
、根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》
以及《上市公司非公開發行股票實施細則》,本基金作為特定投資者所認購的
2020

2

14
日前
發行完畢的非公開發行股份,自發行結束之日起
12
個月內不得轉讓。根據《上市公
司股東、董監
高減持股份的若干規定》及《深圳
/
上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減
持股份實施細則》,本基金持有的上市公司非公開發行股份,采取集中競價交易方式的,在任意連

90
日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的
1%
,且自股份解除限售之
日起
12
個月內,
通過集中競價交易減持的數量不得超過本基金持有該次非公開發行股份數量的
50%
;采取大宗交
易方式的,在任意連續
90
日內,減持股份的總數不得超過公司股份總數的
2%
。本基金通過大宗
交易方式受讓的原上市公司大股東減持或者特定股東減持的股份,在受讓后
6
個月內,不得轉讓
所受讓的股份。






根據中國證監會《關于修改
<
上市公司證券發行管理辦法
>
的決定》、《關于修改
<
創業板上市公司證
券發行管理暫行辦法
>
的決定》以及《關于修改
<
上市公司非公開發行股票實施細則
>
的決定》,本
基金所認購的
2020

2

14

(

)
后發
行完畢的非公開發行股份,自發行結束之日起
6
個月內
不得轉讓。此外,本基金減持上述非公開發行股份不適用《上市公司股東、董監高減持股份的若
干規定》及《深圳
/
上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》
的有關規定。



2
、根據《上海證券交易所
科創板股票公開發行自律委員會促進科創板初期企業平穩發行行業倡導
建議》,本基金獲配的科創板股票如經抽簽方式確定需要鎖定的,鎖定期限為自發行人股票上市之
日起
6
個月。根據《上海證券交易所科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配售方
式減持股份實施細則》
,基金通過詢價轉讓受讓的股份,在受讓后
6
個月內不得轉讓。






3
、根據《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》,發行人和主承銷
商可以采用搖號限售方式或比例限售方式,安排基金通過網下發行獲配的部分創業板股票設置不
低于
6
個月的限售期。



6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。




6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










本基金本報告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而抵押的債券。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業務的證券。



6.4.13 金融工具風險及管理









6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








"
本基金管理人的風險政策是使基金投資風險可測、可控、可承擔。通過事前制定科學合理的
制度和業務流程、
事中有效的執行和管控、事后全面的檢查和改進,將風險管理貫穿于基金投資
運作的整個環節,有效防范和化解基金面臨的市場風險、信用風險、流動性風險及投資合規性風
險。



本基金管理人建立了“三層架構、三道防線”的風險管理組織體系。董事會及其下設的稽核
及風險控制委員會是公司風險管理的最高層次,負責建立健全公司全面風險管理體系,審核公司
基本風險管理制度、風險偏好、重大風險政策,對風險管理承擔最終責任。公司管理層及其下設
的風險管理委員會組成風險管理的第二層次,根據董事會要求具體組織和實施公司風險管理工作,
對風險管理承擔直接責
任。第一層次由各個部門組成,承擔業務風險的直接管理責任。公司建立
了層次明晰、權責統一、監管明確的三道內部控制防線,實現了業務經營部門、風險管理部門、
審計部門的分工協作,前、中、后臺的相互制約,以及對公司決策層、管理層、操作層的全面監
督和控制。

"


6.4.13.2 信用風險








信用風險是指由于基金所投資債券的發行人出現違約、拒絕支付到期本息,債券發行人信用
評級降低導致債券價格下降,或基金在交易過程中發生交收違約,導致基金資產損失的可能性。



本基金管理人建立了內部評級體系、存款銀行名單和交易對手庫,對投資債券進行內部評級,
對存款銀
行、交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制相應的信用風險。




6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有短期信用評級債券。



6.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資










本基金本報告期末及上年度末未持有長期信用評級債券。



6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指因市場交易相對不活躍導致基金投資資產無法以適當價格及時變現,進而無
法對投資者贖回款或基金
其它應付款按時支付的風險。



6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










本報告期內,本基金管理人堅持組合管理、分散投資的基本原則,嚴格按照法律法規的有關規定
和基金合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。針對兌付贖回資金的流動性風險,本基金
管理人在基金合同中約定了巨額贖回條款,制定了發生巨額贖回時資金的處理措施,控制因開放
模式而產生的流動性風險。本基金主要投資于基金合同約定的具有良好流動性的金融工具,因此
除附注
7.4.12
中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況
外其余均能及時變現。

此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求。



本報告期內,本基金管理人通過獨立的風險管理部門對本基金投資品種變現指標、持倉集中度指
標、流通受限制的投資品種比例、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、以及組合在短時間
內變現能力的綜合指標等進行持續的監測和分析,同時定期統計本基金投資者結構、申購贖回特
征,進行壓力測試,分析本基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配程度。



截止本報告期末及上年度末,本基金流動性風險可控。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價
值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感
性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面
臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。本基金管理人定期對
基金面臨的利率風險進行監測和分析,并通過調整投資組合的久期等方法對利率風險進行管理。




6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以



不計息


合計


資產

















銀行存款


123,450,453.74


-


-


-


123,450,453.74


結算備付金


1,327,990.22


-


-


-


1,327,990.22


存出保證金


933,445.31


-


-


-


933,445.31


交易性金融
資產


-


-


-


1,058,692,944.34


1,058,692,944.34


應收證券清
算款


-


-


-


29,056,339.62


29,056,339.62


應收利息


-


-


-


23,34
2.56


23,342.56


應收申購款


-


-


-


1,028,192.20


1,028,192.20


資產總計


125,711,889.27


-


-


1,088,800,818.72


1,214,512,707.99


負債

















應付贖回款


-


-


-


48,148,488.99


48,148,488.99


應付管理人
報酬


-


-


-


1,559,694.71


1,559,694.71


應付托管費


-


-


-


259,949.12


259,949.12


應付交易費



-


-


-


1,1
31,891.65


1,131,891.65


其他負債


-


-


-


778,087.04


778,087.04


負債總計


-


-


-


51,878,111.51


51,878,111.51


利率敏感度
缺口


125,711,889.27


-


-


1,036,922,707.21


1,162,634,596.48


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以



不計息


合計


資產

















銀行存款


102,967,495.35


-


-


-


102,967,495.35


結算備付金


2,916,598.46


-


-


-


2,916,598.46


存出保證金


524,595.12


-


-


-


524,595.12


交易性金融
資產


-


-


-


1,190,588,843.72


1,190,588,843.72


應收利息


-


-


-


21,281.14


21,281.14


應收申購款


-


-


-


5,341,956.55


5,341,956.55


資產總計


106,408,688.93


-


-


1,195,952,081.41


1,302,360,770.34


負債

















應付證券清
算款


-


-


-


11,509,788.21


11,509,788.21





應付贖回款


-


-


-


8,644,051.53


8,644,051.53


應付管理人
報酬


-


-


-


1,436,177.66


1,436,177.66


應付托管費


-


-


-


239,362.94


239,362.94


應付交易費



-


-


-


1,064,440.52


1,064,440.52


其他負債


-


-


-


716,681.36


716,681.36


負債總計


-


-


-


23,610,502.2
2


23,610,502.22


利率敏感度
缺口


106,408,688.93


-


-


1,172,341,579.19


1,278,750,268.12




注:上表按金融資產和金融負債的重新定價日或到期日孰早者進行分類。



6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












假設


-





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31




市場利率平行上升
25
個基點


-


-


市場利率平行下降
25
個基點


-


-













本基金本報告期末及上年度末未持有債券投資,因此,市場利率的變動對本基金資產凈值無重大
影響。



6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,因此無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場
交易的股票和債券,所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。



本基金通過
投資組合的分散化降低市場價格風險,并且本基金管理人每日對本基金所持有的
證券價格實施監測,定期對基金所面臨的價格風險進行度量和分析,及時對風險進行管理和控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元



項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金
資產凈
值比例

%



公允價值


占基金資
產凈值比
例(
%



交易性金融資產
-
股票投資


1,058,692,944.34


91.06


1,190,588,843.72


93.11


交易性金融資產

基金
投資


-


-


-


-


交易
性金融資產
-債券投資


-


-


-


-


交易性金融資產-貴金屬投



-


-


-


-


衍生金融資產-權證投資


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


合計


1,058,692,944.34


91.06


1,190,588,843.72


93.11







6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析












假設


除業績比較基準以外的其他市場變量保持不變





分析


相關風險變量的變動


對資產負債表日基金資產凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末(
2021

6

30




上年度末(
2020

12

31





績比較基準上升
5%


75,770,801.78


82,262,865.56


業績比較基準下降
5%


-
75,770,801.78


-
82,262,865.56













注:本基金采用歷史數據擬合回歸方法來進行其他價格風險敏感性分析。




§7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


1,058,692,944.34


87.17





其中:股票


1,058,69
2,944.34


87.17


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


-


-





其中:債券


-


-






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資產


-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


124,778,443.96


10.27


8


其他各項資產


31,041,319.69


2.56


9


合計


1,214,512,707.99


100.00







7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合







金額單位:人民幣元


代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


-


-


B


采礦業


-


-


C


制造業


1,032,301,227.33


88.79


D


電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業


-


-


E


建筑業


-


-


F


批發和零售業


49,173.00


0.00


G


交通運輸、倉儲和郵政業


-


-


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和信息技術服務



390,791.00


0.03


J


金融業


-


-


K


房地產業


-


-


L


租賃和商務服務業


25,238,410.00


2.17


M


科學研究和技術服務業


676,801.45


0.06


N


水利、環境和公共設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和其他服務業


-


-





P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂業


36,541.56


0.00


S


綜合


-


-





合計


1,058,692,944.34


91.06







7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值


占基金資產凈值
比例(%)


1


000858


五糧液


286,900


85,464,641.00


7.35


2


600882


妙可藍多


957,027


66,800,484.60


5.75


3


688169


石頭科技


44,903


56,622,683.00


4.87


4


002304


洋河股份


260,400


53,954,880.00


4.64


5


603369


今世緣


983,24
9


53,252,765.84


4.58


6


600809


山西汾酒


106,500


47,712,000.00


4.10


7


601633


長城汽車


1,089,700


47,500,023.00


4.09


8


300146


湯臣倍健


1,339,611


44,073,201.90


3.79


9


000799


酒鬼酒


146,400


37,419,840.00


3.22


10


688696


極米科技


43,699


36,357,568.00


3.13


11


300896


愛美客


43,241


34,111,960.08


2.93


12


600702


舍得酒業


158,000


33,777,240.00


2.91


13


600519


貴州茅臺


15,402


31,677,293.40


2.72


14


603605


珀萊雅


153,556


30,206,000.76


2.60


15


300979


華利集團


249,699


28,440,716.10


2.45


16


688036


傳音控股


122,424


25,647,828.00


2.21


17


601888


中國中免


84,100


2
5,238,410.00


2.17


18


603899


晨光文具


294,525


24,905,034.00


2.14


19


603816


顧家家居


321,679


24,859,353.12


2.14


20


688007


光峰科技


584,617


24,483,759.96


2.11


21


002594


比亞迪


96,100


24,121,100.00


2.07


22


300014


億緯鋰能


227,200


23,612,896.00


2.03


23


002614


奧佳華


768,600


17
,393,418.00


1.50


24


000568


瀘州老窖


69,800


16,468,612.00


1.42


25


600690


海爾智家


610,525


15,818,702.75


1.36





26


688690


納微科技


133,618


15,700,115.00


1.35


27


600132


重慶啤酒


74,003


14,648,893.85


1.26


28


605499


東鵬飲料


52,500


13,167,000.00


1.13


29


603786


科博達


172,300


13,0
08,650.00


1.12


30


002311


海大集團


155,500


12,688,800.00


1.09


31


603833


歐派家居


83,100


11,796,876.00


1.01


32


000651


格力電器


225,000


11,722,500.00


1.01


33


002867


周大生


586,650


11,598,070.50


1.00


34


300911


億田智能


145,700


10,094,096.00


0.87


35


300894


火星人


126,200


8,581
,600.00


0.74


36


002568


百潤股份


68,975


6,538,140.25


0.56


37


603755


日辰股份


100,500


6,273,210.00


0.54


38


603733


仙鶴股份


162,250


6,165,500.00


0.53


39


300973


立高食品


21,100


3,270,500.00


0.28


40


688131


皓元醫藥


1,955


676,801.45


0.06


41


688095


福昕軟件


1,511


382,721.19


0.03


42


688276


百克生物


3,486


364,565.88


0.03


43


688161


威高骨科


3,069


325,467.45


0.03


44


688269


凱立新材


1,941


270,808.32


0.02


45


301009


可靠股份


8,007


265,037.97


0.02


46


688601


力芯微


1,174


216,133.40


0.02


47


688700


東威科技


3,049


162,755.62


0.01


48


688625


呈和科技


2,672


142,764.
96


0.01


49


301016


雷爾偉


2,747


115,711.58


0.01


50


688117


圣諾生物


1,672


80,924.80


0.01


51


300998


寧波方正


2,003


60,075.24


0.01


52


688239


航宇科技


4,926


56,550.48


0.00


53


301010


晶雪節能


2,172


50,480.96


0.00


54


688597


煜邦電力


3,907


49,306.34


0.00


55


301017


漱玉平民


5,550


49,1
73.00


0.00


56


301020


密封科技


4,210


44,794.40


0.00


57


688067


愛威科技


1,259


39,520.01


0.00


58


688367


工大高科


1,717


37,035.69


0.00


59


300860


鋒尚文化


627


36,541.56


0.00


60


688681


科匯股份


1,899


34,903.62


0.00


61


688226


威騰電氣


2,693


17,289.06


0.00


62


300913


兆龍互連


630


16,50
6.00


0.00


63


300987


川網傳媒


301


8,069.81


0.00


64


300993


玉馬遮陽


410


7,908.90


0.00





65


300991


創益通


254


6,733.54


0.00







7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈值
比例(%)


1


600809


山西汾酒


96,372,803.00


7.54


2


002304


洋河股份


5
7,091,066.00


4.46


3


601633


長城汽車


54,404,779.17


4.25


4


603786


科博達


52,173,377.92


4.08


5


600298


安琪酵母


46,290,620.40


3.62


6


300792


壹網壹創


44,712,892.93


3.50


7


600660


福耀玻璃


43,896,299.01


3.43


8


600887


伊利股份


42,891,544.00


3.35


9


600519


貴州茅臺


42,118,532.00


3.29


10


000596


古井貢酒


41,807,913.66


3.27


11


603833


歐派家居


36,978,356.15


2.89


12


000799


酒鬼酒


36,472,716.63


2.85


13


688169


石頭科技


35,606,289.61


2.78


14


002507


涪陵榨菜


31,495,862.21


2.46


15


603345


安井食品


31,324,073.78


2.45


16


600258


首旅酒店


30,630,632.88


2.40


17


600138


中青



30,616,761.96


2.39


18


600741


華域汽車


30,540,632.72


2.39


19


000651


格力電器


29,075,327.00


2.27


20


002867


周大生


28,689,042.34


2.24


21


000568


瀘州老窖


27,926,593.00


2.18


22


600702


舍得酒業


27,073,818.00


2.12


23


000333


美的集團


25,739,450.48


2.01




注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈值
比例(%)





1


000568


瀘州老窖


98,813,151.00


7.73


2


600887


伊利股份


76,838,018.06


6.01


3


601633


長城汽車


72,656,133.00


5.68


4


000596


古井貢酒


66,668,253.58


5.21


5


000333


美的集團


60,579,254.97


4
.74


6


688169


石頭科技


54,472,955.99


4.26


7


300896


愛美客


53,436,830.10


4.18


8


600690


海爾智家


50,581,636.65


3.96


9


600809


山西汾酒


47,889,983.75


3.75


10


603899


晨光文具


44,878,885.00


3.51


11


600519


貴州茅臺


43,977,571.24


3.44


12


600298


安琪酵母


43,105,445.71


3.37


13


600660



耀玻璃


42,726,537.28


3.34


14


603786


科博達


35,377,960.68


2.77


15


300792


壹網壹創


34,978,112.00


2.74


16


002507


涪陵榨菜


34,239,243.26


2.68


17


600882


妙可藍多


34,160,226.75


2.67


18


000799


酒鬼酒


34,062,046.00


2.66


19


000895


雙匯發展


33,229,597.08


2.60


20


603605


珀萊雅


33,158,706
.15


2.59


21


002304


洋河股份


32,757,251.30


2.56


22


300750


寧德時代


30,433,432.00


2.38


23


000651


格力電器


30,102,932.50


2.35


24


600258


首旅酒店


27,881,676.98


2.18


25


600741


華域汽車


27,642,773.53


2.16


26


600966


博匯紙業


26,368,834.00


2.06


27


600138


中青旅


26,087,155.43


2.04


28


603369


今世緣


25,630,288.00


2.00




注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位:人民幣元


買入股票成本(成交)總額


1,454,094,257.48

賣出股票收入(成交)總額


1,590,017,274.39



注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。



7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。



7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。



7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






本基金本報告期末未持有股指期貨。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.11.3 本期國債期貨投資評價






本基金本報告期末未持有國債期貨。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明






本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年
內受到公開譴責、處罰的情況。



7.12.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。




7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


933,445.31


2


應收證券清算款


29,056,339.62


3


應收股利


-


4


應收利息


23,342.56


5


應收申購款


1,028,192.20


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-

8


其他


-


9


合計


31,041,319.69







7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。




§8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


持有人戶數
(

)


戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份
額比例


持有份額


占總份
額比例


84,715


2,599.76


32,762,272.14


14.88%


187,476,046.70


85.12%







8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

持有份額總數(份)

占基金總份額比例

基金管理人所
有從業人員
持有本基金


117,655.27


0.0534%







8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

項目

持有基金份額總量的數量區間(萬份)

本公司高級管理人員、基金投資和研究部
門負責人持有本開放式基金


0


本基金基金經理持有本開放式基金


0











§9 開放式基金份額變動

單位:份


基金合同生效日(
2012年4月24日 )基金份額總額


1,630,484,406.34


本報告期期初基金份額總額


243,344,118.86


本報告期基金總申購份額


164,653,529.
11



:
本報告期基金總贖回份額


187,759,329.13


本報告期基金拆分變動份額(份額減少以
"
-
"
填列)


-


本報告期期末基金份額總額


220,238,318.84




注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。





10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,原本公司副總經

Céline Zhang
(張晴)女士自
2
021

4

29
日離任本公司副總經理職務;畢宏燕女士自
2021

6

17
日任職本公司副總經理職位。本公司已分別于
2021

4

30
日、
2021

6

18
日在
指定媒體以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的公告并按照監管要求進行了備案。



本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。





10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及基金管理人、基金財產的訴訟。

本報告期內無涉及基金托管業務的訴訟事
項。





10.4 基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。





10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內未發生改聘會計師事務所的情況。





10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內未發生管理人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。本報告期內托管人
的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。





10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱





交易單元
數量


股票交易


應支付該券商的傭金








備注


成交金額


占當期股票


成交總額的比



傭金


占當期傭金


總量的比例


海通證券


2


1,246,907,653.66


41.00%


1,161,249.26


41.65%


-


中信證券


2


1,037,549,223.10


34.11%


966,269.47


34.66%


-


東吳證券


2


266,056,408.23


8.75%


247,761.14


8.89%


-


中金公司


2


237,313,621.22


7.80%


184,797.73


6.63%


-


國泰君安


1


166,872,252.29


5.49%


155,404.78


5
.57%


-


天風證券


2


41,258,310.97


1.36%


30,171.77


1.08%


-


申萬宏源


2


39,512,509.15


1.30%


36,798.41


1.32%


-





安信證券


2


6,133,490.20


0.20%


5,691.33


0.20%


-


興業證券


2


-


-


-


-


-


瑞銀證券


1


-


-


-


-


-


第一創業


2


-


-


-


-


-


川財證券


2


-


-


-


-


-


招商證券


2


-


-


-


-


-


浙商證券


1


-


-


-


-


-




注:
1

交易單元選擇標準有:


(1)
、實力雄厚
,
注冊資本不少于
20
億元人民幣。



(2)
、市場形象及財務狀況良好。



(3)
、經營行為規范,內控制度健全,最近一年未因發生重大違規行為而受到國家監管部門的處罰。



(4)
、內部管理規范、嚴格,具備能夠滿足基金高效、安全運作的通訊條件。



(5)
、研究實力較強
,
具有專門的研究機構和專職研究人員
,
能及時、定期、全面地為基金提供宏觀
經濟、行業情況、市場走向、個股分析的研究報告及周到的信息服務。



公司研究部、投資部、投資理財部分別提出租用交易席位的申請,集中交易室匯總后提交總經理
辦公
會議研究決定。席位租用協議到期后,研究部、投資部、投資理財部應對席位所屬券商進行
綜合評價。總經理辦公會議根據綜合評價,做出是否續租的決定。



2
、本基金本報告期新增海通證券中信證券東吳證券中金公司天風證券申萬宏源、安信
證券、興業證券招商證券交易單元,無剔除交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的比



成交金額


占當期債
券回購


成交總額
的比例


成交金額


占當期權證


成交總額的
比例


海通證券


-


-


-


-


-


-


中信證券


-


-


-


-


-


-


東吳證券


-


-


-


-


-


-


中金公司


-


-


-


-


-


-


國泰君安


-


-


-


-


-


-


天風證券


-


-


-


-


-


-


申萬宏源


-


-


-


-


-


-


安信證券


-


-


-


-


-


-





興業證券


-


-


-


-


-


-


瑞銀證券


-


-


-


-


-


-


第一創業


-


-


-


-


-


-


川財證券


-


-


-


-


-


-


招商證券


-


-


-


-


-


-


浙商證券


-


-


-


-


-


-







10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


關于調整旗下五只基金首次申購
起點金額的公告


證券時報、基金管理
人網站


2021

1

4



2


農銀匯理消費主題混合基金
2020
年四季度報告


證券時報、基金管理
人網站


2021

1

21



3


農銀匯理消費主題混合基金
2020
年年度報告


證券時報、基金管理
人網站


2021

3

29



4


農銀匯理消費主題混合基金
2021
年一季度報告


證券時報、基金管理
人網站


2021

4

21



5


農銀匯理消費主題混合基金招募
說明書更新


證券時報、基金管

人網站


2021

6

29









§11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況。



11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。






§12 備查文件目錄

12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會核準本基金募集的文件;


2
、《農銀匯理消費主題混合型證券投資基金基金合同》;


3
、《農銀匯理消費主題混合型證券投資基金托管協議》;


4
、基金管理人業務資格批件、營業執照;


5
、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件;


6
、本
報告期內公開披露的臨時公告。



12.2 存放地點

中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9

50
層。



12.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。







農銀匯理基金管理有限公司


2021

8

30




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