[中報]建信MSCI中國A股指數增強C : 建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金2021年度中期報告

時間:2021年08月30日 14:11:18 中財網
原標題:建信MSCI中國A股指數增強C : 建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金2021年度中期報告









建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基

2021
年中期報告





2021

6

30

































基金管理人:
建信基金管理有限責任公司


基金托管人:
上海浦東發展銀行股份有限公司


送出日期:
2021

8

30




§1 重要提示及目錄


1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本中期報告已經三分之二以
上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發


基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2021

8

27
日復核
了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證
復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。本報告中財務資料未經審計。

本報告期自
2021

1

1
日起至
6

30
日止。






1.2 目錄

§1 重要提示及目錄 .............................................................. 2
1.1
重要提示
................................
................................
...
2
1.2
目錄
................................
................................
.......
3
§2 基金簡介 .................................................................... 5
2.1
基金基本情況
................................
...............................
5
2.2
基金產品說明
................................
...............................
5
2.3
基金管理人和基金托管人
................................
.....................
5
2.4
信息披露方式
................................
...............................
6
2.5
其他相關資料
................................
...............................
6
§3 主要財務指標和基金凈值表現 .................................................. 6
3.1
主要會計數據和財務指標
................................
.....................
6
3.2
基金凈值表現
................................
...............................
7
3.3
其他指標
................................
................................
...
9
§4 管理人報告 .................................................................. 9
4.1
基金管理人及基金經理情況
................................
...................
9
4.2
管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
..............................
13
4.3
管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
................................
....
13
4.4
管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
............................
14
4.5
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
............................
14
4.6
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
................................
..
14
4.7
管理人對報告期內基金利
潤分配情況的說明
................................
....
15
4.8
報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
................
15
§5 托管人報告 ................................................................. 15
5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
................................
......
15
5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
....
16
5.3
托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
..............
16
§6 半年度財務會計報告(未經審計) ............................................. 16
6.1
資產負債表
................................
................................
16
6.2
利潤表
................................
................................
....
17
6.3
所有者權益(基金凈值)變動表
................................
..............
18
6.4
報表附注
................................
................................
..
20
§7 投資組合報告 ............................................................... 45
7.1
期末基金資產組合情況
................................
......................
4
5
7.2
報告期末按行業分類的股票投資組合
................................
..........
45
7.3
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的
所有股票投資明細
................
47
7.4
報告期內股票投資組合的重大變動
................................
............
52
7.5
期末按債券品種分類的債券投資組合
................................
..........
54

7.6
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
..............
54
7.7
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
........
54
7.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投
資明細
........
54
7.9
期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
..............
54
7.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
................................
.
55
7.11
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
................................
.
55
7.12
投資組合報告附注
................................
.........................
55
§8 基金份額持有人信息 ......................................................... 56
8.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
................................
........
56
8.2
期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
................................
..
57
8.3
期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況
..................
57
§9 開放式基金份額變動 ......................................................... 57
§10 重大事件揭示 .............................................................. 58
10.1
基金份額持有人大會決議
................................
...................
58
10.2
基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
...................
58
10.3
涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
.............................
58
10.4
基金投資策略的改變
................................
.......................
58
10.5
為基金進行審計的會計師事務所情況
................................
.........
58
10.6
管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
.........................
58
10.7
基金租用證券公司交易單元的有關情況
................................
.......
58
10.8
其他重大事件
................................
.............................
59
§11 影響投資者決策的其他重要信息 .............................................. 60
11.1
報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%
的情況
....................
60
11.2
影響投資者決策的其他重要信息
................................
.............
60
§12 備查文件目錄 .............................................................. 60
12.1
備查文件目錄
................................
.............................
60
12.2
存放地點
................................
................................
.
60
12.3
查閱方式
................................
................................
.
60

§2 基金簡介


2.1 基金基本情況

基金名稱


建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金


基金簡稱


建信
MSCI
中國
A
股指數增強


基金主代碼


007806


基金運作方式


契約型開放式


基金合同生效日


2019

11

13



基金管理人


建信基金管理有限責任公司


基金托管人


上海浦東發展銀行股份有限公司


報告期末基金份
額總額


115,690,190.68



基金合同存續期


不定期


下屬分級基金的基
金簡稱


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


下屬分級基金的交
易代碼


007806


007807


報告期末下屬分級
基金的份額總額


25,333,351.16



90,356,839.52





2.2 基金產品說明

投資目標


本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動
投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數的投
資收益。



投資策略


本基金采用指數增強型投資策略,以
MSCI
中國
A
股指數(人民幣)
作為基金投資組合的標的指數,結合深入的宏觀面、基本面研究及
數量化投
資技術,在指數化投資基礎上優化調整投資組合,力爭控
制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對
值不超過
0.5
%,年跟蹤誤差不超過
7.75
%,以實現高于標的指數
的投資收益和基金資產的長期增值。如因指數編制規則調整或其他
因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取
合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。



業績比較基準


MSCI
中國
A
股指數(人民幣)收益率×
95%+
銀行活期存款稅后利率
×
5%


風險收益特征


本基金為股票指數增強型基金,跟蹤
MSCI
中國
A
股指數(人民幣),
其預
期風險與預期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場基
金,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征
相似。





2.3 基金管理人和基金托管人

項目


基金管理人


基金托管人


名稱


建信基金管理有限責任公司


上海浦東發展銀行股份有限公



信息披露


姓名


吳曙明


胡波





負責人


聯系電話


010
-
66228888


021
-
61618888


電子郵箱


xinxipilu@ccbfund.cn


Hub5@spdb.com.cn


客戶服務電話


400
-
81
-
95533 010
-
66228
000


95528


傳真


010
-
66228001


021
-
63602540


注冊地址


北京市西城區金融大街
7
號英藍
國際金融中心
16



上海市中山東一路
12



辦公地址


北京市西城區金融大街
7
號英藍
國際金融中心
16



上海市北京東路
689



郵政編碼


100033


200001


法定代表人


孫志晨


鄭楊




2.4 信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱


《上海證券報》


登載基金中期報告正文的管理人互聯網網



http://www.ccbfund.cn


基金中期報告備置地點


基金管理
人和基金托管人的住所




2.5 其他相關資料

項目


名稱


辦公地址


注冊登記機構


建信基金管理有限責任公司


北京市西城區金融大街
7
號英
藍國際金融中心
16








§3 主要財務指標和基金凈值表現


3.1 主要會計數據和財務指標

金額
單位:人民幣元


3.1.1
期間數據
和指標


報告期
(2021

1

1

-
2021

6

30

)





建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


本期已實現收益


4,851,178.60


13,009,602.79


本期利潤


5,715,856.41


14,455,959.93


加權平均基金份
額本期利潤


0.2095


0.1911


本期加權平均凈
值利潤率


13.62
%


12.47
%


本期基金份額凈
值增長率


14.07
%


13.85
%


3.1.2
期末數據


報告期末
(2021

6

30

)





和指標


期末可供分配利


13,244,162.43


46,320,263.75


期末可供分配基
金份額利潤

0.5228


0.5126


期末基金資產凈


42,321,030.25


149,973,523.33


期末基金份額凈


1.6706


1.6598


3.1.3 累計期末
指標

報告期末
(2021

6

30

)


基金份額累計凈
值增長率

71.33
%


70.24
%




注:
1
、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2
、期末可供分配利潤的計算方法:如果期末未分配利潤的未實現部分為正數,則期末可供分
配利潤的金額為期末未分配利潤的已實現部分;如果期末未分配利潤的未實現部分為負數,則期

可供分配利潤的金額為期末未分配利潤(已實現部分相抵未實現部分)。

3
、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要
低于所列數字。



3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


階段


份額凈
值增長
率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較基
準收益率③


業績比較基準
收益率標準差



①-③


②-④


過去一個月


2.85%


0.83%


-
0.52%


0.80%


3.37%


0.03%


過去三個月


14.20%


0.94%


6.51%


0.93%


7.69%


0.01%


過去六個月


14.07%


1.31%


3.27%


1.26%


10.80%


0.05%


過去一年


49.27%


1.30%


26.96%


1.27%


22.31%


0.03%





自基金合同生效起
至今


71.33%


1.31%


41.15%


1.28%


30.18%


0.03%




建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


階段


份額凈
值增長
率①


份額凈值
增長率標
準差②


業績比較基
準收益率③


業績比較基準
收益率標準差



①-③


②-④


過去一個月


2.81%


0.83%


-
0.52%


0.80%


3.33%


0.03%


過去三個月


14.08%


0.94%


6.51%


0.93%


7.57%


0.01%


過去六個月


13.85%


1.31%


3.27%


1.26%


10.58%


0.05%


過去一年


48.69%


1.30%


26.96%


1.27%


21.73%


0.03%


自基金合同生效起
至今


70.24%


1.31%


41.15%


1.28%


29.09%


0.03%




3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準
收益率變動的比較







說明: CN_50500000_007806_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg



說明: CN_50500000_007806_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg


注:
本報告期,本基金投資組合比例符合基金合同要求。



3.3 其他指標

無。


§4 管理人報告


4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗






經中國證監會證監基金字
[2005]158
號文批準,建信基金管理有限責任公司成立于
2005

9

19
日,注冊資本
2
億元。目前公司的股東為中國建設銀行股份有限公司、信安金融服務公司、
中國華電集團資本控股有限公司,其中中國建
設銀行股份有限公司出資額占注冊資本的
65%
,信
安金融服務公司出資額占注冊資本的
25%
,中國華電集團資本控股有限公司出資額占注冊資本
10%


公司下設綜合管理部、權益投資部、固定收益投資部、金融工程及指數投資部、專戶投資部、
國際投資與業務發展部、資產配置及量化投資部、交易部、研究部、創新發展部、市場營銷部、
專戶理財部、機構業務部、證券公司客戶部、基礎設施投資部、網絡金融部、人力資源管理部、
基金會計部、注冊登記部、財務管理部、金融科技部、投資風險管理部、內控合規部和審計部,
以及深圳、成都、上海、北京、廣州五
家分公司和華東、西北、東北、武漢、南京、石家莊六個
營銷中心,并在上海設立了子公司
--
建信資本管理有限責任公司以及在香港設立建信資產管理(香
港)有限公司。自成立以來,公司秉持“創新、誠信、專業、穩健、共贏”的核心價值觀,恪守



“持有人利益重于泰山”的原則,以“善建財富
相伴成長”為崇高使命,堅持規范運作,致力
成為“可信賴的財富管理專家
資產管理行業的領跑者”。

截至
2021

6

30
日,公司旗下有建信貨幣市場基金、建信優選成長混合型證券投資基金、
建信優化配置混合型證券投資基金、建信穩定增利債券型證券投資基金
、建信核心精選混合型證
券投資基金、建信利率債債券型證券投資基金基金、建信滬深
300
指數證券投資基金
(LOF)
、上證
社會責任交易型開放式指數證券投資基金、建信上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金聯
接基金、建信內生動力混合型證券投資基金、建信積極配置混合型證券投資基金、建信安心回報
定期開放債券型證券投資基金、建信恒久價值混合型證券投資基金、建信雙息紅利債券型證券投
資基金、建信創新中國混合型證券投資基金、建信中證
500
指數增強型證券投資基金、建信雙債
增強債券型證券投資基金、建信嘉薪寶貨幣市場基金、建信環保產業
股票型證券投資基金、建信
精工制造指數增強型證券投資基金、建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金、建信興利靈活配置
混合型證券投資基金、建信福澤安泰混合型基金中基金
(FOF)
建信睿豐純債定期開放債券型發起
式證券投資基金、建信福澤裕泰混合型基金中基金
(FOF)
建信睿信三個月定期開放債券型發起式
證券投資基金、深證基本面
60
交易型開放式指數證券投資基金、建信深證基本面
60
交易型開放
式指數證券投資基金聯接基金、建信短債債券型證券投資基金、建信轉債增強債券型證券投資基
金、建信消費升級混合型證券投資基金、建信靈活配置混合型
證券投資基金、建信穩定得利債券
型證券投資基金、建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金、建信新經濟靈活配置混合型證券
投資基金、建信多因子量化股票型證券投資基金、建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金、
建信中證紅利潛力指數證券投資基金、建信恒穩價值混合型證券投資基金、建信純債債券型證券
投資基金、建信健康民生混合型證券投資基金、建信信息產業股票型證券投資基金、建信穩定豐
利債券型證券投資基金、建信弘利靈活配置混合型證券投資基金、建信恒瑞一年定期開放債券型
證券投資基金、建信中國制造
2025
股票型證券投資基金、建信鑫利
回報靈活配置混合型證券投資
基金、建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金、建信睿陽一年定期開放債券型發起
式證券投資基金、建信深證
100
指數增強型證券投資基金、建信央視財經
50
指數證券投資基金
(LOF)
建信優勢動力混合型證券投資基金
(LOF)
、建信周盈安心理財債券型證券投資基金、建信
信用增強債券型證券投資基金、建信潛力新藍籌股票型證券投資基金、建信現金添利貨幣市場基
金、建信裕利靈活配置混合型證券投資基金、建信睿怡純債債券型證券投資基金、建信現金增利
貨幣市場基金、建信睿享純債債券型證券投資基金、建信恒遠
一年定期開放債券型證券投資基金、
建信穩定鑫利債券型證券投資基金、建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金、建信潤利增強
債券型證券投資基金、建信高股息主題股票型證券投資基金、建信科技創新混合型證券投資基金、



建信上海金交易型開放式證券投資基金、建信上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金、建信
智匯優選一年持有期混合型管理人中管理人
(MOM)
證券投資基金、建信智能生活混合型證券投資基
金、建信滬深
300
指數增強型證券投資基金
(LOF)
、建信安心回報
6
個月定期開放債券型證券投資
基金、建信榮元一年定期開放債券型發起式證券投
資基金、建信榮瑞一年定期開放債券型證券投
資基金、建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金、建信收益增強
債券型證券投資基金、建信社會責任混合型證券投資基金、建信改革紅利股票型證券投資基金、
建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金、建信龍頭企業股票型證券投資基金、建信優享穩健
養老目標一年持有期混合型基金中基金
(FOF)
、建信中短債純債債券型證券投資基金、建信易盛鄭
商所能源化工期貨交易型開放式指數證券投資基金、建信科技創新
3
年封閉運作靈活配置混合型
證券投資基金、建信中債
1
-
3
年農發行債券指數證
券投資基金、建信易盛鄭商所能源化工期貨交
易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金、建信臻選混合型證券投資基金、建信互聯網
+
產業
升級股票型證券投資基金、建信現代服務業股票型證券投資基金、建信匯利靈活配置混合型證券
投資基金、建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金、建信睿富純債債券型證券投資基金、建
信高端醫療股票型證券投資基金、建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金、建信港股
通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金、建信睿興純債債券型證券投資基金、建信中債
湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金、建信豐裕
策略靈活配置混合型證券投資基金
(LOF)
、建信瑞豐添利混合型證券投資基金、建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金、建信天
添益貨幣市場基金、建信中小盤先鋒股票型證券投資基金、建信睿盈靈活配置混合型證券投資基
金、建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金、建信上證
50
交易型開放式指數證券投資基金、
建信上證
50
交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金、建信創業板交易型開放式指數證券
投資基金、建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金、建信大安全戰略精選股
票型證券投資基金、建信滬深
300
紅利交易型開放式指數
證券投資基金、建信中證全指證券公司
交易型開放式指數證券投資基金、建信中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金、建信現
金添益交易型貨幣市場基金、建信量化事件驅動股票型證券投資基金、建信
MSCI
中國
A
股國際通
交易型開放式指數證券投資基金、建信
MSCI
中國
A
股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起
式聯接基金、建信中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金、建信鑫澤回報靈
活配置混合型證券投資基金、建信中證
1000
指數增強型發起式證券投資基金、建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金、建信榮禧一年定期開
放債券型證券投資基金、建信中債
1
-
3
年國開
行債券指數證券投資基金、建信利率債策略純債債券型證券投資基金、建信中債
3
-
5
年國開行債
券指數證券投資基金、建信食品飲料行業股票型證券投資基金、建信中債
5
-
10
年國開行債券指數



證券投資基金、建信新能源行業股票型證券投資基金、建信高端裝備股票型證券投資基金、建信
全球機遇混合型證券投資基金
(QDII)
建信新興市場優選混合型證券投資基金
(QDII)
、建信富時
100
指數型證券投資基金
(QDII)
、建信中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資
基金、建信泓利一年持有期
債券型證券投資基金、建信中證物聯網主題交易型開放式指數證券投
資基金、建信裕豐利率債三個月定期開放債券型證券投資基金共計
135
只證券投資基金,管理的
基金凈資產規模共計為
5785.77
億元。



4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介






姓名


職務


任本基金的基金經理
(助理)期限


證券從
業年限


說明


任職日期


離任日期


趙云



金融工程
及指數投
資部總經
理助理,
本基金的
基金經理


2019

11

13



-


8



趙云煜先生,金融工程及指數投資部總經
理助理,碩士。

2012

11
月加入太平

產管理有限公司,任風險管理分析師;
2014

7
月加入建信基金,歷任助理研究員、
研究員、基金經理助理、基金經理。

2016

6

22
日至
2018

11

7
日任專戶投
資經理。

2018

11

16
日起任建信量化
優享定期開放靈活配置混合型證券投資基
金的基金經理;
2018

11

22
日起任建
信中證
1000
指數增強型發起式證券投資
基金的基金經理;
2019

9

11
日起任
建信中證紅利潛力指數證券投資基金的基
金經理;
2019

11

13
日起任建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金的基金
經理。



葉樂



金融工程
及指數投
資部副總
經理,本
基金的基
金經理


2019

11

13



-


13



葉樂天先生,金融工程及指數投資部副總
經理,博士。

2008

5
月至
2011

9

就職于中國國際金融有限公司,歷任市場
風險管理分析員、量化分析經理,從事風
險模型、量化研究與投資。

2011

9
月加
入建信基金管理有限責任公司,歷任基金
經理助理、基金經理、金融工程及指數投
資部總經理助理、副總經理。

2012

3

21
日至
2016

7

20
日任上證社會責任
交易型開放式指數證券投資基金及其聯接
基金的基金經理;
2013

3

28
日起任
建信央視財經
50
指數分級
發起式證券投
資基金的基金經理,該基金自
2021

1

1
日起轉型為建信央視財經
50
指數證券投
資基金(
LOF
),葉樂天繼續擔任該基金的
基金經理;
2014

1

27
日起任建信中






500
指數增強型證券投資基金的基金經
理;
2015

8

26
日起任建信精工制造
指數增強型證券投資基金的基金經理;
2016

8

9
日起任建信多因子量化股票
型證券投資基金的基金經理;
2017

4

18
日起任建信民豐回報定期開放混合型證
券投資基金的基金經理;
2017

5

22
日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券
投資基金的基金經理;
2018

1

1
0

起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投
資基金的基金經理;
2018

8

24
日起
建信量化優享定期開放靈活配置混合型
證券投資基金的基金經理;
2018

11

22
日起任建信中證
1000
指數增強型發起
式證券投資基金的基金經理;
2019

11

13
日起任建信
MSCI
中國
A
股指數增強
型證券投資基金的基金經理。





注:
①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。



4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況






無。


4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同和其他法律法
規、部門規章,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,在認真控制投
資風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,沒有發生違反法律法規的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況






為了公平對待投資人,保護投資人利益,避免出現不正當關聯交
易、利益輸送等違法違規行
為,公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資基金
公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部制度,制定和修訂了《公平交易管理辦法》、
《異常交易管理辦法》、《公司防范內幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險管控制度。

公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊,一旦出現不同基金同時買賣同一證券時,系統自動
切換至公平交易模塊進行操作,確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合,嚴禁直接或通過
第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。




本基
金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴格遵守相應的制度和流
程,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內,本公司嚴格執行了《證
券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《建信基金管理有限責任公司公平交易制度》的
規定。



4.3.2 異常交易行為的專項說明






本報告期內未出現所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量
超過該證券當日成交量的
5
%的情況。本報告期,未發現本基金存在異常交易行為。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析






報告期間,權益市場整體區間震蕩。產品基準指數
MSCI
中國
A
股指數先上行后下跌然后保持
震蕩。本基金穩健開展投資運作。

本基金為指數增強基金,目標是在在跟蹤指數的基礎上,超越
指數的收益。本基金主要通過以建信多因子模型為主的量化選股模型進行個股選擇,同時嚴格管
理股票組合和基準之間的相對風險。同時,本產品積極參與新股的申購機會。總體來說,本基金
保持股票組合在行業和風格配置上與基準指數相似,適度管理了和基準指數的跟蹤誤差;并在保
持規定的成分股比例下,主動超配或減配了部分個股品種。報告期間,本基金成功跑贏了基準。



4.4.2 報告期內基金的業績表現






本報告期本基金
A
凈值增長率
14.07%
,波動率
1.31%
,本報告期本基金
C
凈值增長率
13.85%

波動率
1.31%
;業績比較基準收益率
3.27%
,波動率
1.26%




4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

2021
年上半年,權益市場整體保持了區間震蕩。細分來看,權益市場一季度下行為主,二季
度大部分指數上漲;風格層面,中小市值股票先落后,而后反超大市值;新能源、電子等高景氣
行業,以及部分受益于復蘇邏輯的周期行業表現強勢。整體
A
股呈現出比較明顯的結構化行情。


望下半年,經
濟增速預計將延續上半年的趨勢,逐季下移恢復到正常區間。整個年度,
A
股仍將
有較為明顯的盈利增長,其中中小盤更為明顯。流動性方面,預計仍將保持較為中性偏寬松的環
境。對于股票市場,行業的景氣度和盈利的確定性將是是最為主要的因素,整體市場預期將仍以
結構性行情為主。本基金將持續關注宏觀經濟和公司基本面的變化,繼續提升量化模型的效果,
精選個券,謹慎管理組合與基準的偏離,力爭為投資者提供穩健超越業績基準的回報。



4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

本報告期內,本管理人根據中國證監會
[2017]13
號文《中國證監會
關于證券投資基金估值業



務的指導意見》等相關規定,繼續加強和完善對基金估值的內部控制程序。

本公司設立資產估值委員會,主要負責審核和決定受托資產估值相關事宜,確保受托資產估
值流程和結果公允合理。資產估值委員會由公司分管核算業務的高管、督察長、內控合規部、投
資風險管理部和基金會計部負責人組成。分管投資、研究業務的公司高管、相關投資管理部門負
責人、相關研究部門負責人作為投資產品價值研究的專業成員出席資產估值委員會會議。

資產估值委員會成員均為多年從事估值運作、證券行業研究、風險管理工作,熟悉業內法律
法規的
專家型人員。

本公司基金經理參與討論估值原則及方法,但對估值政策和估值方案不具備最終表決權。

本公司參與估值流程的各方之間不存在任何的重大利益沖突。

本公司根據《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關于
2015

1
季度固定收益品種的
估值處理標準》,與中債金融估值中心有限公司簽署《中債信息產品服務協議》,并依據其提供的
中債收益率曲線及估值價格對公司旗下基金持有的銀行間固定收益品種進行估值(適用非貨幣基
金)或影子定價(適用貨幣基金和理財類基金);對公司旗下基金持有的在證券交易所上市或掛牌
轉讓的固定
收益品種
(
可轉換債券、資產支持證券和私募債券除外
)
,本公司采用中證指數有限公
司獨立提供的債券估值價格進行估值。

本公司與中證指數有限公司簽署《流通受限股票流動性折扣委托計算協議》,并依據《證券投
資基金投資流通受限股票估值指引(試行)》和中證指數有限公司獨立提供的流通受限股票流動性
折扣,對公司旗下基金持有的流通受限股票進行估值。



4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

本報告期內本基金未實施利潤分配,符合相關法律法規及本基金合同中關于收益分配條款的
規定。



4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

無。



§5 托管人報告


5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“本托管人”)在對建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其
他有關法律法規、基金合同、托管協議的規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡



職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,本托管人依照《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規
、基金
合同、托管協議的規定,對建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金的投資運作進行了監督,
對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真的復
核,未發現基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金本報告期內未進行利潤分配。



5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告期內,由建信基金管理有限責任公司編制本托管人復核的本報告中的財務指標、凈值
表現、收益分配情況、財務會計報告(注:財務會計報告中的“金融工具風險及管理”部分未在
托管人復核范圍內)
、投資組合報告等內容真實、準確、完整。



§6 半年度財務會計報告(未經審計)


6.1 資產負債表

會計主體:
建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金


報告截止日:
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




產:









銀行存款


6.4.7.1


14,883,410.95


12,048,724.33


結算備付金





487,265.91


584,101.09


存出保證金





64,746.21


68,895
.70


交易性金融資產


6.4.7.2


176,532,399.03


128,845,609.98


其中:股票投資





176,485,399.65


128,845,609.98


基金投資





-


-


債券投資





46,999.38


-


資產支持證券投資





-


-


貴金屬投資





-


-


衍生金融資產


6.4.7.3


-


-


買入返售金融資產


6.4.7.4


-


-


應收證券清算款





300,790.71


2,462,197.16


應收利息


6
.4.7.5


3,453.51


2,915.04


應收股利





-


-


應收申購款





2,055,781.89


84,322.04


遞延所得稅資產





-


-


其他資產


6.4.7.6


-


-


資產總計





194,327,848.21


144,096,765.34





負債和所有者權益


附注號


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31




債:









短期借款





-


-


交易性金融負債





-


-


衍生金融負債


6.
4.7.3


-


-


賣出回購金融資產款





-


-


應付證券清算款





6,113.94


-


應付贖回款





1,299,687.93


5,966,962.59


應付管理人報酬





137,687.52


119,828.06


應付托管費





27,537.53


23,965.62


應付銷售服務費





41,478.69


30,104.10


應付交易費用


6.4.7.7


334,991.78


564,039.89


應交稅費





-


-


應付利息





-


-


應付利潤





-


-


遞延所得稅負債





-


-


其他負債


6.4.7.8


185,797.24


326,271.92


負債合計





2,033,294.63


7,031,172.18


所有者權益:









實收基金


6.4.7.9


115,690,190.68


93,866,678.72


未分配利潤


6.4.7.10


76,604,362.90


43,198,914.44


所有者權益合計





192,294,553.58


137,065,593.16


負債和所有者權益總計





194,327,848.21


144,096,765.34




注:
報告截止日
2021

06

30

,
基金份額總額
115,690,190.68
份,其中建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A
基金份額總額
25,333,351.16
份,基金份額凈值
1.6706

;
建信
MSCI
中國
A
股指數
增強
C
基金份額總額
90,356,839.52
份,基金份額凈值
1.6598
元。



6.2 利潤表

會計主體:
建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元






附注號


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



一、收入





22,542,309.57


17,694,791.90


1.
利息收入





53,014.46


126,559.40


其中:存款利息收入


6.4.7.11


52,996.69


98,456.18


債券利息收入





17.77


0.76


資產支持證券利息收






-


-


買入返售金融資產收





-


28,102.46








證券出
借利息收入





-


-


其他利息收入





-


-


2.
投資收益(損失以“
-
”填
列)





20,118,733.24


16,554,077.55


其中:股票投資收益


6.4.7.12


19,012,459.35


15,471,850.33


基金投資收益


-


-


-


債券投資收益


6.4.7.13


335.01


-


資產支持證券投資收



6.4.7.13.5


-


-


貴金屬投資收益


6.4.7.14


-


-


衍生工具收益


6.4.7.15


-


-


股利收益


6.4.7.16


1,105,938.88


1,082,227.22


3.
公允價值變動收益(損失
以“
-
”號填列)


6.4.7.17


2,311,034.95


729,867.72


4.
匯兌收益(損失以“
-
”號
填列)





-

-

5.
其他收入(損失以“
-
”號
填列)


6.4.7.18


59,526.92


284,287.23


減:
二、費用





2,370,493.23


2,566,478.84


1
.管理人報酬


6.4.10.2.1


786,671.62


766,874.41


2
.托管費


6.4.10.2.2


157,334.30


153,374.87


3
.銷售服務費


6.4.10.2.3


231,025.61


19,253.71


4
.交易費用


6.4.7.19


1,041,480.77


1,466,998.47


5
.利息支出





-


-


其中:賣出回購金融資產支






-


-


6
.稅金及附加





-


-


7
.其他費用


6.4.7.20


153,980.93


159,977.38


三、利潤總額(虧損總額以

-


號填列)





20,171,816.34


15,128,313.06


減:所得稅費用





-


-


四、凈利潤(凈虧損以“
-


號填列)





20,171,816.34


15,128,313.06




6.3 所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金


本報告期:
2021

1

1
日至
2021

6

30



單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計





一、期初所有者
權益(基金凈值)


93,866,678.72


43,
198,914.44


137,065,593.16


二、本期經營活
動產生的基金凈
值變動數(本期
利潤)


-


20,171,816.34


20,171,816.34


三、本期基金份
額交易產生的基
金凈值變動數


(凈值減少以

-
”號填列)


21,823,511.96


13,233,632.12


35,057,144.08


其中:
1.
基金申
購款


96,908,342.61


52,551,688.12


149,460,030.73


2.
基金贖
回款


-
75,084,830.65


-
39,318,056
.00


-
114,402,886.65


四、本期向基金
份額持有人分配
利潤產生的基金
凈值變動(凈值
減少以“
-
”號填
列)


-


-


-


五、期末所有者
權益(基金凈值)


115,690,190.68


76,604,362.90


192,294,553.58


項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



實收基金


未分配利潤


所有者權益合計


一、期初所有者
權益(基金凈值)


278,796,293.40


6,582,787.87


285,379,081.27


二、本期經營

動產生的基金凈
值變動數(本期
利潤)


-


15,128,313.06


15,128,313.06


三、本期基金份
額交易產生的基
金凈值變動數


(凈值減少以

-
”號填列)


-
182,249,848.83


-
7,502,169.70


-
189,752,018.53


其中:
1.
基金申
購款


42,889,522.11


1,753,616.50


44,643,138.61


2.
基金贖
回款


-
225,139,370.94


-
9,255,786.20


-
234,395,157.14


四、本期向基金
份額持
有人分配
利潤產生的基金


-


-


-





凈值變動(凈值
減少以“
-
”號填
列)


五、期末所有者
權益(基金凈值)


96,546,444.57


14,208,931.23


110,755,375.80




報表附注為財務報表的組成部分。


本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署:

張軍紅


吳靈玲


丁穎


基金管理人負責人


主管會計工作負責人


會計機構負責人




6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況






建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委
員會(以下簡稱“中國證監會”)證
監許可
[2019]1343
號《關于準予建信
MSCI
中國
A
股指數增
強型證券投資基金注冊的批復》核準,由建信基金管理有限責任公司依照《中華人民共和國證券
投資基金法》和《建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金
為契約型開放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣
278,713,717.45
元,業經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)安永華明(
2019
)驗字第
61490173_A39
號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券
投資基
金基金合同》于
2019

11

13
日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為
278,796,293.4
份基金份額,其中認購資金利息折合
82,575.95
份基金份額。本基金的基金管理
人為建信基金管理有限責任公司,基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司。

本基金根據認購
/
申購費用、贖回費用、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為不同的
類別。在投資人認購
/
申購時收取認購
/
申購費用但不從本類別基金資產中計提銷售服務費、贖回
時根據持有期限收取贖回費用的,稱為
A
類基金份額;在投資人認購
/
申購時不收取認購
/
申購費
用、贖回時根據持有期限收取贖回費用,且從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為
C
類基
金份額。本基金
A
類和
C
類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同,本基金
A
類基金份額

C
類基金份額分別計算基金份額凈值。投資人可自行選擇認購
/
申購的基金份額類別。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金基
金合同》的有關規定,本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行
上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發
行和上
市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超



短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交
換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證
券、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規或中國證監會允許基金
投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投
資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:
本基金投
資于股票的資產不低于基金資產的
80%
,投資于
MSCI
中國
A
股指數(人民幣)成份股、
備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于
80%
;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需
繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值
5
%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,
其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金業績比較基準為:
MSCI
中國
A
股指數(人民幣)收益率×
95%+
銀行活期存款稅后利率×
5%




6.4.2 會計報表的編制基礎






本財務報表系按照財政部頒布的《企業會計準則

基本準則》以及其后頒布及修訂的具體會
計準則
、應用指南、解釋以及其他相關規定(以下統稱“企業會計準則”)編制,同時,對于在
具體會計核算和信息披露方面,也參考了中國證券投資基金業協會修訂并發布的《證券投資基金
會計核算業務指引》、中國證監會制定的《中國證券監督管理委員會關于證券投資基金估值業務的
指導意見》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準
則》第
2
號《年度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則》第
3
號《會計報表附
注的編制及披露》、《證券投資基金信息披露
XBRL
模板第
3

<
年度報告和中期報告
>
》及其他中

證監會及中國證券投資基金業協會頒布的相關規定。

本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。



6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明






本基金
2021
年半年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2021

6

30
日的財務狀況以及
2021

1

1
日至
2021

6

30
日止期間的經營成果和基金凈值
變動情況等有關信息。



6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明






本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。



6.4.5 差錯更正的說明






本基金在本報告期間無須說明的會計
差錯更正。



6.4.6 稅項






根據財政部、國家稅務總局財稅
[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅



[2012]85
號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2015]101
號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅
[2016]36
號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46
號《關于進一步明確全面推開
營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70
號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的
補充通知》、財稅
[2016]140

《關于明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》、
財稅
[2017]2
號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56
號《關于資管產
品增值稅有關問題的通知》、財稅
[2017]90
號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的
通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:

1
)資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管
產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照
3%
的征收率
繳納增值稅。

對證券投資基
金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府
債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以
產生的利息及利息性質的收入為銷售額。


2
)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利
收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。


3
)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳
20%
的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在
1
個月以內(含
1
個月)
的,其
股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在
1
個月以上至
1
年(含
1
年)的,暫減

50%
計入應納稅所得額;持股期限超過
1
年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司
限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解
禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按
50%
計入應納稅所得額。上述所得統一適用
20%
的稅率計征
個人所得稅。


4
)基金賣出股票按
0.1%
的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。


5
)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費
按照實際繳納增值稅額
的適用比例計算繳納。



6.4.7 重要財務報表項目的說明
6.4.7.1 銀行存款








單位:人民幣元


項目


本期末

2021年6月30日





活期存款

14,883,410.95


定期存款

-


其中:存款期限1個月以內

-


存款期限1-3個月

-


存款期限3個月以上

-


其他存款

-


合計

14,883,410.95




6.4.7.2 交易性金融資產








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日


成本

公允價值

公允價值變動

股票

160,566,299.43


17
6,485,399.65


15,919,100.22


貴金屬投資-金交
所黃金合約

-


-


-





交易所市場

46,999.38


46,999.38


-


銀行間市場

-


-


-


合計

46,999.38


46,999.38


-


資產支持證券

-


-


-


基金

-


-


-


其他

-


-


-


合計

160,613,298.81


176,532,399.03


15,919,100.22




6.4.7.3 衍生金融資產/負債








無。


6.4.7.4 買入返售金融資產
6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額










無。


6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券










無。


6.4.7.5 應收利息








單位:人民幣元


項目

本期末


2021年6月30日


應收活期存款利息

3,201.81


應收定期存款利息

-





應收其他存款利息

-


應收結算備付金利息

219.30


應收債券利息

3.30


應收資產支持證券利息

-


應收買入返售證券利息

-


應收申購款利息

-


應收黃金合約拆借孳息

-


應收出借證券利息

-


其他

29.10


合計

3,453.51




6.4.7.6 其他資產








無。


6.4.7.7 應付交易費用








單位:人民幣元


項目



期末


2021

6

30



交易所市場應付交易費用


334,991.78


銀行間市場應付交易費用


-


合計


334,991.78




6.4.7.8 其他負債








單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



應付券商交易單元保證金

-


應付贖回費

616.26


應付證券出借違約金

-


應付指數使用費


50,878.42


預提費用


134,302.56


合計


185,797.24




6.4.7.9 實收基金








金額單位:人民幣元


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


32,920,616.18


32,920,616.18


本期申購


4,609,925.67


4,609,925.67


本期贖回(以“
-
”號填列)


-
12,197,190.69


-
12,197,190.69


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算調整


-


-





本期申購


-


-


本期贖回(以“
-
”號填列)


-


-


本期末


25,333,351.16


25,333,351.16




建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金份額(份)


賬面金額


上年度末


60,946,062.54


60,946,062.54


本期申購


92,298,416.94


92,298,416.94


本期贖回(以“
-
”號填列)


-
62,887,639.96


-
62,887,639.96


-
基金拆分
/
份額折算前


-


-


基金拆分
/
份額折算調整


-


-


本期申購


-


-


本期贖回(以“
-
”號填列)


-


-


本期末


90,356,839.52


90,356,839.52




注:
如有相應情況,申購含紅利再投、轉換入份額及金額,贖回含轉換出份額及金額。



6.4.7.10 未分配利潤








單位:人民幣元


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


項目


已實現部分





未實現部分


未分配利潤合計





上年度末


11,383,954.06


3,906,424.73


15,290,378.79


本期利潤


4,851,178.60


864,677.81


5,715,856.41


本期基金份額
交易產生的變
動數


-
2,99
0,970.23


-
1,027,585.88


-
4,018,556.11


其中:基金申
購款


1,957,532.01


558,238.56


2,515,770.57


基金贖
回款


-
4,948,502.24


-
1,585,824.44


-
6,534,326.68


本期已分配利



-


-


-


本期末


13,244,162.43


3,743,516.66


16,987,679.09




建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


項目


已實現部分





未實現部分


未分配利潤合計





上年度末


20,702
,244.92


7,206,290.73


27,908,535.65


本期利潤


13,009,602.79


1,446,357.14


14,455,959.93


本期基金份額
交易產生的變
動數


12,608,416.04


4,643,772.19


17,252,188.23


其中:基金申
購款


38,551,641.42


11,484,276.13


50,035,917.55





基金贖
回款


-
25,943,225.38


-
6,840,503.94


-
32,783,729.32


本期已分配利



-


-


-


本期末


46,320,263.75


13,296,420.06


59,616,683.81




6.4.7.11 存款利息收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



活期存款利息收入


47,158.90


定期存款利息收入


-


其他存款利息收入


-


結算備付金利息收入


4,983.03


其他


854.76


合計


52,996.69




6.4.7.12 股票投資收益
6.4.7.12.1 股票投資收益項目構成










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30




票投資收益
——
買賣股票差價收入


19,012,459.35


股票投資收益
——
贖回差價收入


-


股票投資收益
——
申購差價收入


-


股票投資收益
——
證券出借差價收入


-


合計


19,012,459.35




6.4.7.12.2 股票投資收益——買賣股票差價收入










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出股票成交總額

384,672,882.89


減:賣出股票成本總額

365,660,423.54


買賣股票差價收入

19,012,459.35




6.4.7.12.3 股票投資收益——證券出借差價收入










無。



6.4.7.13 債券投資收益
6.4.7.13.1 債券投資收益項目構成










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



債券投資收益
——
買賣債券(、債轉股及債
券到期兌付)差價收入


335.01


債券投資收益
——
贖回差價收入


-


債券投資收益
——
申購差價收入


-


合計


335.01




6.4.7.13.2 債券投資收益——買賣債券差價收入










單位:人民幣元


項目

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成交
總額

164,350.10


減:
賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)
成本總額

163,996.76


減:應收利息總額


18.33


買賣債券差價收入

335.01




6.4.7.13.3 債券投資收益——贖回差價收入










無。


6.4.7.13.4 債券投資收益——申購差價收入










無。


6.4.7.13.5 資產支持證券投資收益










無。


6.4.7.14 貴金屬投資收益
6.4.7.14.1 貴金屬投資收益項目構成










無。



6.4.7.14.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入










無。


6.4.7.14.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入










無。


6.4.7.14.4 貴金屬投資收益——申購差價收入










無。


6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入










無。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投資收益










無。


6.4.7.16 股利收益








單位:人民幣



項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



股票投資產生的股利收益


1,105,938.88


其中:證券出借權益補償收



-


基金投資產生的股利收益


-


合計


1,105,938.88




6.4.7.17 公允價值變動收益








單位:人民幣元


項目名稱

本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



1.交易性金融資產

2,311,034.95


股票投資

2,311,034.95


債券投資

-


資產支持證券投資

-


基金投資

-


貴金屬投資

-


其他

-





2.衍生工具

-


權證投資

-


3.其他

-


減:應稅金融商品公允價值變動
產生的預估增值稅

-


合計

2,311,034.95




6.4.7.18 其他收入








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



基金贖回費收入


59,281.20


基金轉換費收入


245.72


合計


59,526.92




6.4.7.19 交易費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



交易所市場交易費用


1,041,480.77


銀行間市場交易費用


-






1,041,480.77




6.4.7.20 其他費用








單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



審計費用


24,795.19


信息披露費


59,507.37


證券出借違約金


-


銀行劃款手續費


2,033.20


指數使用費


67,645.17


合計


153,980.93




6.4.7.21 分部報告








無。



6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
6.4.8.1 或有事項








無。



6.4.8.2 資產負債表日后事項








無。




6.4.9 關聯方關系
6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況








本報告期,存在控制關系或其
他重大利害關系的關聯方沒有發生變化。



6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方








關聯方名稱


與本基金的關系


建信基金管理有限責任公司(“建信基
金”)


基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構


上海浦東發展銀行股份有限公司
(
“上海
浦東發展銀行”

)


基金托管人、基金銷售機構


中國建設銀行股份有限公司
(
“中國建設
銀行”

)


基金管理人的股東、基金銷售機構


中國華電集團資本控股有限公司


基金管理人的股東


美國信安金融服務公司


基金管理人的股東


建信資產管理(香港)有限公司


基金管理人的子公司


建信資本管理
有限責任公司


基金管理人的子公司




注:
下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。



6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.10.1.1 股票交易










無。


6.4.10.1.2 債券交易










無。


6.4.10.1.3 債券回購交易










無。


6.4.10.1.4 權證交易










無。


6.4.10.1.5 應支付關聯方的傭金










無。



6.4.10.2 關聯方報酬
6.4.10.2.1 基金管理費











單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付的管理費


786,671.62


766,874.41


其中:支
付銷售機構的客戶維護費


269,358.38


414,529.56




注:支付基金管理人的管理人報酬按前一日基金資產凈值
1.00%
的年費率計提,逐日累計至每月
月底,按月支付。其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資產凈值×
1.00%/
當年天數。



6.4.10.2.2 基金托管費










單位:人民幣元


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付的托管費


157,334.30


153,374.87




注:
支付基金托管人的托管費按
前一日基金資產凈值
0.20%
的年費率計提,逐日累計至每月月底,
按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值×
0.20%/
當年天數。



6.4.10.2.3 銷售服務費










單位:人民幣元


獲得銷售服務費的各關聯
方名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費


建信
MSCI
中國
A
股指數
增強
A


建信
MSCI
中國
A
股指數
增強
C


合計


建信基金


-


25,572.22


25,572.22


上海浦東發展銀行


-


2,380.26


2,380.26


合計


-


27,952.48


27,952.48


獲得銷售服務費的各關聯
方名稱


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



當期發生的基金應支付的銷售服務費


建信MSCI中國A股指數
增強A


建信MSCI中國A股指數
增強C


合計





建信基金


-


444.26


444.26


上海浦東發展銀行


-


8,519.19


8,519.19


合計


-


8,963.45


8,963.45




注:
支付基金銷售機構的銷售服務費按前一日基金資產凈值的約定年費率計提,逐日累計至每月
月底,按月支付給建信基金,再由建信基金計算并支付給各基金銷售機構。

A
類基金份額無銷售
服務費,
C
類基金份額約定的銷售服務費年費率為
0.4%
。銷售服務費的計算公式為:

銷售服務費=前一日基金資產凈值×約定年費率
/
當年天數。



6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易








無。


6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明
6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的
情況










無。


6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務
的情況










無。


6.4.10.5 各關聯方投資本基金的情況
6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況










份額單位:份


項目


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



本期


2021

1

1
日至
2021

6

30






建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


基金合同生效日(
2019

11

13
日)持有的基金份額


-


-


報告期初持有的基金份額


2,565,076.89


-


報告期間申購
/
買入總份額


-


-


報告期間因拆分
變動份額


-


-


減:報告期間贖回
/
賣出總份



-


-





報告期末持有的基金份額


2,565,076.89


-


報告期末持有的基金份額


占基金總份額比例


10.13
%


-


項目


上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



上年度可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30






建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


基金合同生效日(
2019

11

13
日)持有的基金份額


-


-


報告期初持有的基金份額


0.00


-


報告期
間申購
/
買入總份額


5,125,076.89


-


報告期間因拆分變動份額


-


-


減:報告期間贖回
/
賣出總份



-


-


報告期末持有的基金份額


5,125,076.89


-


報告期末持有的基金份額


占基金總份額比例


6.69
%


-




注:
分級持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的分母采用各自級別的份額。



6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況










無。


6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入









單位:人民幣元


關聯方名稱


本期


2021

1

1
日至
2021

6

30



上年度
可比期間


2020

1

1
日至
2020

6

30



期末余額


當期利息收入


期末余額


當期利息收入


上海浦東發展銀行-活
期存款


14,883,410.95


47,158.90


12,071,350.25


86,290.12






注:
本基金的銀行存款由基金托管人保管,按銀行活期利率
/
銀行同業利率
/
約定利率計息。



6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況








本基金本報告期內及上年度可比期間未發生承銷期內參與關聯方承銷證券的情況。



6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明














6.4.11 利潤分配情況






無。


6.4.12 期末(2021年6月30日)本基金持有的流通受限證券
6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券








金額單位:人民幣元


6.4.12.1.1
受限證券類別:股票


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流通



流通受限
類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單
位:股)


期末


成本總額


期末估值
總額


備注


300614


百川暢



2021

5

18



2021

11

25



新發未
上市


9.19


40.38


329


3,023.51


13,2
85.02


-


300919


中偉股



2020

12

15



2021

7

2



新發未
上市


24.60


163.00


174


4,280.40


28,362.00


-


300926


博俊科



2020

12

29



2021

07

12



新發未
上市


10.76


22.20


359


3,862.84


7,969.80


-


300930


屹通新



2021

1

13



2021

7

21



新發未
上市


13.11


24.48


322


4,221.42


7,882.56


-


300931


通用電



2021

1

13



2021

7

21



新發未
上市


4.31


13.11


672


2,896.32


8,809.92


-


300937


藥易購


2021

1

20



2021

7

27



新發未
上市


12.25


53.71


244


2,989.00


13,105.24


-


300940


南極光


2021

1

27



2021

8

3



新發未
上市


12.76


43.38


307


3,917.32


13,317.66


-


300942


易瑞生



2021

2

2



2021

8

9



新發未
上市


5
.31


28.52


443


2,352.33


12,634.36


-


300943


春暉智



2021

2

3



2021

8

10



新發未
上市


9.79


23.01


255


2,496.45


5,867.55


-


300945


曼卡龍


2021

2

3



2021

8

10



新發未
上市


4.56


18.88


474


2,161.44


8,949.12


-


300948


冠中生



2021

2

18


2021

8

25


新發未
上市


8.67


27.42


324


2,808.00


8,884.0
8


-











300950


德固特


2021

2

24



2021

9

3



新發未
上市


8.41


39.13


219


1,841.79


8,569.47


-


300952


恒輝安



2021

3

3



2021

9

13



新發未
上市


11.72


27.08


340


3,984.80


9,207.20


-


300955


嘉亨家



2021

3

16



2021

9

24



新發未
上市


16.53


46.07


232


3,834.96


10,688.24


-


300956


英力股



2021

3

16



2021

9

27



新發未
上市


12.85


25.80


371


4,767.35


9,571.80


-


300957


貝泰妮


2021

3

18



2021

9

27



新發未
上市


47.33


251.96


120


5,679.60


30,235.20


-


300958


建工修



2021

3

18



2021

9

29



新發未
上市


8.53


27.22


300


2,559.00


8,166.00


-


300961


深水海



2021

3

23



2021

9

30



新發未
上市


8.48


22.
07


394


3,341.12


8,695.58


-


300962


中金輻



2021

3

29



2021

10

11



新發未
上市


3.40


16.37


576


1,958.40


9,429.12


-


300963


中洲特



2021

3

30



2021

10

11



新發未
上市


12.13


22.49


283


3,432.79


6,364.67


-


300966


共同藥



2021

3

31



2021

10

11



新發未
上市


8.24


31.54


286


2,356.64


9,020.44


-


300967


曉鳴股



2021

4

2



2021

10

13



新發未
上市


4.54


11.54


507


2,301.78


5,850.78


-


300971


博亞精



2021

4

7



2021

10

15



新發未
上市


18.24


28.29


245


4,468.80


6,931.05


-


300972


萬辰生



2021

4

8



2021

10

19



新發未
上市


7.19


12.65


430


3,091.70


5,439.50


-


300973


立高食



2021

4

8



2
021

10

15



新發未
上市


28.28


115.71


132


3,732.96


15,273.72


-


300978


東箭科


2021



2021



新發未


8.42


13.60


593


4,993.06


8,064.80


-








4

15



10

26



上市


300986


志特新



2021

4

21



2021

11

1



新發未
上市


14.79


30.57


253


3,741.87


7,734.21


-


300992


泰福泵



2021

5

17



2021

11

25



新發未
上市


9.36


20.32


200


1,872.00


4,064.00


-


300993


玉馬遮



2021

5

17



2021

11

24



新發未
上市


12.10


19.29


410


4,961.00


7,908.90


-


300995


奇德新



2021

5

17



2021

11

26



新發未
上市


14.72


23.32


191


2,811.52


4,454.12


-


300997


歡樂家


2021

5

26



2021

12

2



新發未
上市


4.94


13.05


809


3,996.46


10,557
.45


-


300998


寧波方



2021

5

25



2021

12

2



新發未
上市


6.02


21.32


201


1,210.02


4,285.32


-


301004


嘉益股



2021

6

18



2021

12

27



新發未
上市


7.81


21.94


312


2,436.72


6,845.28


-


301007


德邁仕


2021

6

4



2021

12

16



新發未
上市


5.29


14.44


303


1,602.87


4,375.32


-


301009


可靠股



2021

6

8



2021

12

17



新發未
上市


12.54


27.89


493


6,182.22


13,749.77


-


301010


晶雪節



2021

6

9



2021

12

20



新發未
上市


7.83


17.61


218


1,706.94


3,838.98


-


301011


華立科



2021

6

9



2021

12

17



新發未
上市


14.20


33.84


175


2,485.00


5,922.00


-


301012


揚電科



2021

6

15



2021

12

22



新發未
上市


8.05


24.26


170


1,368.50


4,124.20


-


301013


利和興


2021

6

21



2021

12

29



新發未
上市


8.72


27.11


471


4,107.12


12,768.81


-


301015


百洋醫



2021

6

22



2021

12

30



新發未
上市


7.64


38.83


462


3,529.68


17,939.46


-





301016


雷爾偉


2021

6

23



2021

12

30



新發未
上市


13.75


32.98


275


3,781.25


9,069
.50


-


301017


漱玉平



2021

6

23



2021

7

5



新發未
上市


8.86


8.86


4,995


44,255.70


44,255.70


-


301017


漱玉平



2021

6

23



2022

1

5



新發未
上市


8.86


8.86


555


4,917.30


4,917.30


-


301021


英諾激



2021

6

28



2021

7

6



新發未
上市


9.46


9.46


2,609


24,681.14


24,681.14


-


301021


英諾激



2021

6

28



2022

1

6



新發未
上市


9.46


9.46


290


2,743.40


2,743.40


-


605162


新中港


2021

6

29



2021

7

7



新發未
上市


6.07


6.07


1,377


8,358.39


8,358.39


-


605287


德才股



2021

6

28



2021

7

6



新發未
上市


31.56


31.56


349


11,014.44


11,014.44


-


688067


愛威科



2021

6

7



2021

12

16



新發未
上市


14.71


24
.83


1,259


18,519.89


31,260.97


-


688092


愛科科



2021

3

12



2021

9

22



新發未
上市


19.11


33.21


1,137


21,728.07


37,759.77


-


688117


圣諾生



2021

5

26



2021

12

3



新發未
上市


17.90


35.97


1,672


29,928.80


60,141.84


-


688226


威騰電



2021

6

28



2021

7

7



新發未
上市


6.42


6.42


2,693


17,289
.06


17,289.06


-


688239


航宇科



2021

6

25



2021

7

5



新發未
上市


11.48


11.48


4,926


56,550.48


56,550.48


-


688317


之江生



2021

1

8



2021

7

19



新發未
上市


43.22


63.82


1,189


51,388.58


75,881.98


-


688367


工大高



2021

6

21



2021

12

28



新發未
上市


11.53


17.94


1,717


19,797.01


30,802.98


-


688597


煜邦電



2021

6

9



2021

12

17


新發未
上市


5.88


10.16


3,907


22,973.16


39,695.12


-








6.4.12.1.2
受限證券類別:債券


證券


代碼


證券


名稱


成功


認購日


可流通



流通受限
類型


認購


價格


期末估
值單價


數量


(單
位:張)


期末


成本總額


期末估值
總額


備注


113050


南銀轉



2021

6

17



2021

7

1



新發未
上市


100.00


100.00


470


46,
999.38


46,999.38


-




6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票








金額單位:人民幣元


股票代



股票
名稱


停牌日



停牌原



期末


估值單



復牌
日期


復牌


開盤單



數量
(股)


期末


成本總額


期末


估值總額


備注


600460


士蘭



2021

06

30



重大資
產重組


56.35


2021

07

01



59.49


26,500


981,492.79


1,493,275.00


-




6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購










無。


6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購










無。



6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券








無。


6.4.13 金融工具風險及管理
6.4.13.1 風險管理政策和組織架構








本基金在日常經營活動中涉及的風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。本基金管
理人制定政策和程序來識別及分析這些風險,運用特定的風險量化模型和指標評估風險損失的程
度,設定適當的風險限額及內部控制流程,通過可靠的管理及信息系統持續對這些風險進行監督
和檢查評估,并通過相應決策,將風險控制在可承受的范圍內。

本基金風險管理的主要目標是基金管理人通過事前監測、事中監控和事后評估,有效管理和控制
上述風險,追求基金資產
長期穩定增值。

本基金管理人建立了以董事會審計與風險控制委員會為核心的、由風險管理委員會、督察長、內



控合規部和相關業務部門構成的風險管理架構體系,并由獨立于公司管理層和其他業務部門的督
察長和內控合規部對公司合規風險狀況及各部門風險控制措施進行檢查、監督及報告。



6.4.13.2 信用風險








信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任,或者基金所投資證券之發行人
出現違約、拒絕支付到期本息等情況,導致基金資產損失和收益變化的風險。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帳戶,與該機構存款相關的信用風險不重大。本基
金在
交易所進行的交易均以中國證券登記結算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清
算,違約風險可能性很小。在定期存款和銀行間同業市場交易前均對交易對手進行信用評估并對
證券交割方式進行限制以控制相應的信用風險。

本基金的基金管理人建立了信用產品投資流程,通過對投資品種信用等級評估來控制證券發
行人的信用風險,且通過分散化投資以分散信用風險。

本基金債券投資的信用評級情況按《中國人民銀行信用評級管理指導意見》設定的標準統計
及匯總。按信用評級列示的債券、資產支持證券和同業存單的投資情況如下表所示,如無表格,
則本
基金于本期末及上年年末未持有除國債、央行票據、政策性金融債以外的債券。



6.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資










無。


6.4.13.2.2 按短期信用評級列示的資產支持證券投資










無。


6.4.13.2.3 按短期信用評級列示的同業存單投資










無。


6.4.13.2.4 按長期信用評級列示的債券投資










單位:人民幣元


長期信用評級

本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



AAA

46,999.38


-


AAA以下

-


-


未評級

-


-





合計

46,999.38


-




注:
以上按短期信用評級及長期信用評級的債券投資中不包含國債、政策
性金融債、央行票據、
資產支持證券及同業存單等


6.4.13.2.5 按長期信用評級列示的資產支持證券投資










無。


6.4.13.2.6 按長期信用評級列示的同業存單投資










無。


6.4.13.3 流動性風險








流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項的風
險。

公司建立了健全有效的流動性風險內部控制體系,對流動性風險管理的組織架構、職責分工
以及指標監控體系進行了明確規定,同時建立了以流動性風險為核心的壓力測試體系,由獨立的
風險管理部門負責壓力測試的實施,多維度對投資組合流動性風險進行管控。



6.4.13.3.1 金融資產和金融負債的到期期限分析










無。


6.4.13.3.2 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析










在日常運作中,本基金嚴格按照相關法律法規要求、基金合同約定的投資范圍與比例限制實
施投資管理,確保投資組合資產變現能力與投資者贖回需求保持動態平衡。

在資產端,本基金遵循組合管理、分散投資的基本原則,主要投資于基金合同約定的具有良
好流動性的金融工具。基金管理人對基金持有資產的集中度、高流動性資產比例、流動性受限資
產比例、逆回購分布等指標進行監控,定期開展壓力測試,持續對投資組合流動性水平進行監測
與評估。

在負債端,基金管理人建立了投資者申購贖回管理機制
,結合市場形勢對投資者申購贖回情
況進行分析,合理控制投資組合持有人結構。在極端情形下,投資組合面臨巨額贖回時,基金管
理人將根據相關法律法規要求以及基金合同的約定,審慎利用流動性風險管理工具處理贖回申



請,保障基金持有人利益。

本報告期內,本基金未發生重大流動性風險事件。



6.4.13.4 市場風險








市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動
而發生波動的風險,包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。



6.4.13.4.1 利率風險










利率風險是指金融工具的公允價值或現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感

金融工具面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險,其中浮動利率類金融工具還面臨
每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對于未來現金流影響的風險。

本基金持有的利率敏感性資產主要為銀行存款、結算備付金和買入返售金融資產等,其余大
部分金融資產和金融負債不計息,因此本基金的收入及經營活動的現金流量在很大程度上獨立于
市場利率變化。本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監控。



6.4.13.4.1.1 利率風險敞口












單位:人民幣元


本期末


2021

6

30



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產

















銀行存款


14,883,410.95


-


-


-


14,883,410.95


結算備付金


487,265.91


-


-


-


487,265.91


存出保證金


64,746.21


-


-


-


64,746.21


交易性金融資產


-


-


46,999.38


176,485,399.65


176,532,399.03


衍生金融資產


-


-


-


-


-


買入返售金融資產


-


-


-


-


-


應收證券清算款


-


-


-


300,790.71


300,790.71


應收利息


-


-


-


3,453.51


3,453.51


應收股利


-


-


-


-


-


應收申購款


-


-


-


2,055,781.89


2,055,781.89


其他資產


-


-


-


-


-


資產總計


15,435,423.07


-


46,999.38


178,845,425.76


194,327,848.21


負債

















賣出回購金融資產款


-


-


-


-


-


短期借款


-


-


-


-


-


交易性金融負債


-


-


-


-


-


衍生金融負債


-


-


-


-


-


應付證券清算款


-


-


-


6,113.94


6,113.94





應付贖回款


-


-


-


1,299,687.93


1,299,687.93


應付管理人報酬


-


-


-


137,687.52


137,687.52


應付托管費


-


-


-


27,537.53


27,537.53


應付銷售服務費


-


-


-


41,478.69


41,478.69


應付交易費用


-


-


-


334,991.78


334,991.78


應交稅費


-


-


-


-


-


應付利息


-


-


-


-


-


應付利潤


-


-


-


-


-


其他負債


-


-


-


185,797.24


185,797.24


負債總計


-


-


-


2,033,294.63


2,033,294.63


利率敏感度缺口


15,435,423.07


-


46,999.38


176,812,131.13


192,294,553.58


上年度末


2020

12

31



1
年以內


1
-
5



5
年以上


不計息


合計


資產














銀行存款


12,048,724.33


-


-


-


12,048,724.33


結算備付



584,101.09


-


-


-


584,101.09


存出保證金


68,895.70


-


-


-


68,895.70


交易性金融資產


-


-


-


128,845,609.98


128,845,609.98


衍生金融資產


-


-


-


-


-


買入返售金融資產


-


-


-


-


-


應收證券清算款


-


-


-


2,462,197.16


2,462,197.16


應收利息


-


-


-


2,915.04


2,915.04


應收股利


-


-


-


-


-


應收申購款


-


-


-


84,322.04


84,322.04


其他資產


-


-


-


-


-


資產總計


12,701,721.12


-


-


131,395,044.22


144,096,765.34


負債

















賣出回購金融資產款


-


-


-


-


-


短期借款


-


-


-


-


-


交易性金融負債


-


-


-


-


-


衍生金融負債


-


-


-


-


-


應付證券清算款


-


-


-


-


-


應付贖回款


-


-


-


5,966,962.59


5,966,962.59


應付管理人報酬


-


-


-


119
,828.06


119,828.06


應付托管費


-


-


-


23,965.62


23,965.62


應付銷售服務費


-


-


-


30,104.10


30,104.10


應付交易費用


-


-


-


564,039.89


564,039.89


應交稅費


-


-


-


-


-


應付利息


-


-


-


-


-


應付利潤


-


-


-


-


-


其他負債


-


-


-


326,271.92


326,271.92


負債總計


-


-


-


7,031,172.18


7,031,172.18


利率敏感度缺口


12,701,721.12


-


-


124,363,872.04


137,065,593.16





注:
表中所示為本基金資產及負債的賬面價值,并按照合約規定的利率重新定價日或到期日孰早
者予以分類。



6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析












無。


6.4.13.4.2 外匯風險










外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
金的所有資產及負債以人民幣計價,無重大外匯風險。



6.4.13.4.3 其他價格風險










其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以
外的市場價格因素變動而發生波動的風
險。本基金主要投資于證券交易所上市的股票,所面臨的
其他價格風險來源于單個證券發行主體自身經營情況或特殊事項的影響,也可能來源于證券市場
整體波動的影響。

本基金采用指數增強型投資策略,以
MSCI
中國
A
股指數(人民幣)作為基金投資組合的標的
指數,結合深入的宏觀面、基本面研究及數量化投資技術,在指數化投資基礎上優化調整投資組
合。本基金投資于股票的資產不低于基金資產的
80%
,投資于
MSCI
中國
A
股指數(人民幣)成份
股、備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于
80%
;每個交易日日終在扣除股指期貨合
約需繳納的交
易保證金后,保持不低于基金資產凈值
5
%的現金或者到期日在一年以內的政府債
券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。此外,本基金的基金管理人每
日對本基金所持有的證券價格實施監控,定期運用多種定量方法對基金進行風險度量,及時可靠
地對風險進行跟蹤和控制。



6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口












金額單位:人民幣元


項目


本期末


2021

6

30



上年度末


2020

12

31



公允價值


占基金資產凈值比
例(
%



公允價值


占基金資產凈值
比例(
%



交易性金融資產
-股票投資


176,48
5,399.65


91.78


128,845,609.98


94.00




交易性金融資產
-基金投資


-


-


-


-







交易性金融資產
-債券投資


46,999.38


0.02


-


-




交易性金融資產
-貴金屬投資


-


-


-


-




衍生金融資產-
權證投資





-


-


-


-




其他


-


-


-


-




合計


176,532,399.03


91.80


128,845,609.98


94.00






6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析














相關風險變量的變



對資產負債表日基金資產
凈值的


影響金額(單位:人民幣元)


本期末

2021

6

30




上年度末

2020

12

31




分析


業績比較基準上升
5%


9,710,233.06


6,920,183.86


業績比較基準下降
5%


-
9,710,233.06


-
6,920,183.86




6.4.13.4.4 采用風險價值法管理風險










無。


6.4.14 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項






6.4.14.1
公允價值
6.4.14.1.1
不以公允價值計量的金融工具
不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金
融負債,其因剩余期限不
長,公允價值與賬面價值相若。

6.4.14.1.2
以公允價值計量的金融工具
6.4.14.1.2.1
各層次金融工具公允價值

2021

6

30
日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬
于第一層次的余額為人民幣
174,148,559.88
元,屬于第二層次的余額為人民幣
1,702,423.59
元,
屬于第三層次的余額為人民幣
681,415.56

(

2020

12

31
日,屬于第一層次的余額為人民

127,711,674.06
元,屬于第二層次的余額為
人民幣
102,646.66
元,屬于第三層次的余額為人
民幣
1,031,289.26

)





6.4.14.1.2.2
公允價值所屬層次間的重大變動
對于證券交易所上市的股票和可轉換債券等證券,若出現重大事項停牌、交易不活躍、或屬
于非公開發行等情況,本基金分別于停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間
不將相關證券的公允價值列入第一層次,并根據估值調整中采用的對公允價值計量整體而言具有
重要意義的輸入值所屬的最低層次,確定相關證券公允價值應屬第二層次或第三層次。本基金政
策為以報告期初作為確定金融工
具公允價值層次之間轉換的時點。

6.4.14.1.2.3
第三層次公允價值本期變動金額
本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具第三層次公允價值本期未發
生變動。

6.4.14.2
承諾事項
無。

6.4.14.3
其他事項
無。



§7 投資組合報告


7.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元


序號


項目


金額


占基金總資產的比例(
%



1


權益投資


176,485,399.65


90.82





其中:股票


176,485,399.65


90.82


2


基金投資


-


-


3


固定收益投資


46,999.38


0.02





其中:債券


46,999.38


0.02






資產支持證券


-


-


4


貴金屬投資


-


-


5


金融衍生品投資


-


-


6


買入返售金融資產


-


-





其中:買斷式回購的買入返售金融資



-


-


7


銀行存款和結算備付金合計


15,370,676.86


7.91


8


其他各項資產


2,424,772.32


1.25


9


合計


194,327,848.21


100.00




7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合






代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


1,760,495.72


0.92





B


采礦業


3,922,025.00


2.04


C


制造業


94,041,856.56


48.91


D


電力、熱力、燃氣
及水生產和供應



-


-


E


建筑業


109,098.00


0.06


F


批發和零售業


341,067.70


0.18


G


交通運輸、倉儲和
郵政



2,516,496.00


1.31


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和
信息技術服務業


3,793,778.20


1.97


J


金融業


31,405,097.80


16.33


K


房地產業


636,188.80


0.33


L


租賃和商務服務



4,895,421.10


2.55


M


科學研究和技術
服務業


1,108,657.20


0.58


N


水利、環境和公共
設施管理業


-


-


O


居民服務、修理和
其他服務業


-


-


P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


2,548,025.82


1.33


R


文化、體育和娛樂



550,229.00


0.29


S


綜合


-


-




合計


147,628,436.90


76.77




7.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合






代碼


行業類別


公允價值(元)


占基金資產凈值比例
(%)


A


農、林、牧、漁業


1,112,958.28


0.58


B


采礦業


-


-


C


制造業


21,705,004.39


11.29


D


電力、熱力、燃氣
及水生產和供應



1,1
60,292.39


0.60


E


建筑業


1,140,982.44


0.59


F


批發和零售業


415,950.82


0.22


G


交通運輸、倉儲和
郵政業


366,771.00


0.19


H


住宿和餐飲業


-


-


I


信息傳輸、軟件和
信息技術服務業


1,300,753.40


0.68





J


金融業


34,721.10


0.02


K


房地產業


1,262,082.00


0.66


L


租賃和商務服務



-


-


M


科學研究和技術
服務業


-


-


N


水利、環
境和公共
設施管理業


39,030.68


0.02


O


居民服務、修理和
其他服務業


-


-


P


教育


-


-


Q


衛生和社會工作


-


-


R


文化、體育和娛樂



318,416.25


0.17


S


綜合


-


-




合計


28,856,962.75


15.01




7.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合






無。


7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

7.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細






金額單位:
人民幣元


序號



票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值(元)


占基金資產凈值比例(
%



1


600519


貴州茅臺


6,100


12,545,870.00


6.52


2


000858







22,400


6,672,736.00


3.47


3


300750


寧德時代


11,100


5,936,280.00


3.09


4


601888


中國中免


13,801


4,141,680.10


2.15


5


601166


興業銀行


187,800


3,859,290.00


2.01


6


600036


招商銀



61,020


3,306,673.80


1.72


7


000166


申萬宏源


653,300


3,057,444.00


1.59


8


300760


邁瑞醫療


6,300


3,024,315.00


1.57


9


601211


國泰君安


173,100


2,966,934.00


1.54


10


300059


東方財富


89,800


2,944,542.00


1.53


11


000001


平安銀行


128,600


2,908,932.00


1.51


12


601600


中國鋁業


496,900


2
,633,570.00


1.37


13


601328


交通銀行


524,400


2,569,560.00


1.34


14


600999


招商證券


133,800


2,544,876.00


1.32


15


601012


隆基股份


28,420


2,524,832.80


1.31


16


601919


中遠海控


82,400


2,516,496.00


1.31


17


000725


京東方
A


401,200


2,503,488.00


1.30





18


600309


萬華化學


22,700


2,470,21
4.00


1.28


19


300122


智飛生物


13,000


2,427,490.00


1.26


20


603501


韋爾股份


7,200


2,318,400.00


1.21


21


600809


山西汾酒


5,000


2,240,000.00


1.16


22


601899


紫金礦業


224,600


2,176,374.00


1.13


23


600919


江蘇銀行


250,000


1,775,000.00


0.92


24


002714


牧原股份


28,946


1,760,495.72


0.92


25


300015


愛爾眼科


24,609


1,746,746.82


0.91


26


000568


瀘州老窖


7,400


1,745,956.00


0.91


27


002475


立訊精密


34,849


1,603,054.00


0.83


28


000425


徐工機械


249,800


1,591,226.00


0.83


29


600104


上汽集團


71,000


1,559,870.00


0.81


30


600276


恒瑞醫藥


22,200


1,508,934.00


0.78


31


300677


英科醫療


12,001


1,497,724.80


0.78


32


600460


士蘭微


26,500


1,493,275.00


0.78


33


600132


重慶啤酒


7,500


1,484,625.00


0.77


34


603288


海天味業


11,250


1,450,687.50


0.75


35


603658


安圖生物


19,030


1,441,903.10


0.75


36


601857


中國石油


261,500


1,383,335.00


0.72


37


300124


匯川技術


18,35
0


1,362,671.00


0.71


38


300014


億緯鋰能


13,100


1,361,483.00


0.71


39


000423


東阿阿膠


37,911


1,361,384.01


0.71


40


601318


中國平安


20,500


1,317,740.00


0.69


41


601636


旗濱集團


70,100


1,301,056.00


0.68


42


603986


兆易創新


6,600


1,240,140.00


0.64


43


000100


TCL
科技


158,400


1,211,7
60.00


0.63


44


603259


藥明康德


7,080


1,108,657.20


0.58


45


002064


華峰化學


77,000


1,093,400.00


0.57


46


002230


科大訊飛


15,800


1,067,764.00


0.56


47


601818


光大銀行


277,400


1,048,572.00


0.55


48


603707


健友股份


24,800


1,035,400.00


0.54


49


601100


恒立液壓


11,500


988,080.00


0.51


50


600031


三一重工


33,300


968,031.00


0.50


51


002179


中航光電


12,200


964,044.00


0.50


52


600845


寶信軟件


18,850


959,465.00


0.50


53


600176


中國巨石


58,385


905,551.35


0.47


54


002294


信立泰


27,400


901,460.00


0.47


55


600438


通威股份


20,600


891,362.00


0.46


56


002078


太陽紙業


66,700


8
90,445.00


0.46


57


600426


華魯恒升


27,980


865,981.00


0.45


58


300782


卓勝微


1,600


860,000.00


0.45


59


600690


海爾智家


32,500


842,075.00


0.44





60


601901


方正證券


88,100


824,616.00


0.43


61


002241


歌爾股份


19,100


816,334.00


0.42


62


000063


中興通訊


23,500


780,905.00


0.41


63


00246
0


贛鋒鋰業


6,400


774,976.00


0.40


64


000661


長春高新


2,000


774,000.00


0.40


65


002027


分眾傳媒


80,100


753,741.00


0.39


66


601229


上海銀行


86,900


712,580.00


0.37


67


600588


用友網絡


21,400


711,764.00


0.37


68


002920


德賽西威


6,300


693,504.00


0.36


69


603486


科沃斯


3,000


684,240.00


0.
36


70


600030


中信證券


27,400


683,356.00


0.36


71


601601


中國太保


23,000


666,310.00


0.35


72


600406


國電南瑞


28,080


652,579.20


0.34


73


002304


洋河股份


3,100


642,320.00


0.33


74


601155


新城控股


15,293


636,188.80


0.33


75


002563


森馬服飾


50,800


607,060.00


0.32


76


002430


杭氧股份


16,2
00


560,358.00


0.29


77


300223


北京君正


5,500


555,060.00


0.29


78


600660


福耀玻璃


9,900


552,915.00


0.29


79


300251


光線傳媒


50,900


550,229.00


0.29


80


300408


三環集團


12,400


526,008.00


0.27


81


300274


陽光電源


4,500


517,770.00


0.27


82


000830


魯西化工


27,300


511,329.00


0.27


83


30
0601


康泰生物


3,400


506,600.00


0.26


84


000768


中航西飛


17,800


467,784.00


0.24


85


603882


金域醫學


2,700


431,379.00


0.22


86


002311


海大集團


5,200


424,320.00


0.22


87


601633


長城汽車


9,400


409,746.00


0.21


88


600779


水井坊


3,000


379,050.00


0.20


89


600763


通策醫療


900


369,900.00


0.1
9


90


600028


中國石化


83,100


362,316.00


0.19


91


600741


華域汽車


13,700


359,899.00


0.19


92


600688


上海石化


92,800


348,928.00


0.18


93


600346


恒力石化


11,900


312,256.00


0.16


94


600887


伊利股份


8,400


309,372.00


0.16


95


300496


中科創達


1,900


298,414.00


0.16


96


600111


北方稀土


13,700


283,590.00


0.15


97


000625


長安汽車


10,100


265,428.00


0.14


98


603833


歐派家居


1,700


241,332.00


0.13


99


000807


云鋁股份


19,400


230,860.00


0.12


100


603939


益豐藥房


4,030


226,042.70


0.12


101


002013


中航機電


21,900


220,533.00


0.11





102


601838


成都銀行


17,300


218,672.00


0.11


103


603267


鴻遠電子


1,700


217,464.00


0.11


104


300463


邁克生物


2,900


122,061.00


0.06


105


000963


華東醫藥


2,500


115,025.00


0.06


106


600522


中天科技


11,400


114,000.00


0.06


107


600079


人福醫藥


4,000


113,080.00


0.06


108


600039


四川路橋


17,400


109,098.00


0.06


109


300454


深信服


400


103,
792.00


0.05




7.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細






金額單位:
人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


數量(股)


公允價值(元)


占基金資產凈值比
例(
%



1


601678


濱化股份


203,900


1,612,849.00


0.84


2


002025


航天電器


24,433


1,225,803.61


0.64


3


603225


新鳳鳴


58,760


1,192,828.00


0.62


4


600512


騰達建設


371,700


1,129,
968.00


0.59


5


000012




A


110,300


1,129,472.00


0.59


6


300565


科信技術


78,800


1,119,748.00


0.58


7


603678


火炬電子


16,300


1,100,250.00


0.57


8


300406


九強生物


55,400


1,093,042.00


0.57


9


000863


三湘印象


277,500


912,975.00


0.47


10


002479


富春環保


138,900


898,683.00


0.47


11


002382


藍帆醫療


41,900


873,615.00


0.45


12


600884


杉杉股份


36,800


858,176.00


0.45


13


000733


振華科技


13,200


806,124.00


0.42


14


300761


立華股份


23,000


761,990.00


0.40


15


603869


新智認知


74,300


658,298.00


0.34


16


603337


杰克股份


23,100


617,463.00


0.32


17


601339


百隆東方


113,600


61
2,304.00


0.32


18


300756


金馬游樂


18,400


560,280.00


0.29


19


300633


開立醫療


16,500


521,070.00


0.27


20


300271


華宇軟件


26,100


502,425.00


0.26


21


600409


三友化工


45,600


461,016.00


0.24


22


002274


華昌化工


43,900


442,073.00


0.23


23


002092


中泰化學


42,800


439,556.00


0.23


24


3007
53


愛朋醫療


19,200


434,304.00


0.23


25


002636


金安國紀


26,500


429,830.00


0.22


26


002919


名臣健康


9,400


424,880.00


0.22


27


688139


海爾生物


4,000


420,400.00


0.22


28


603728


鳴志電器


23,600


415,124.00


0.22


29


600966


博匯紙業


31,700


413,685.00


0.22


30


300121


陽谷華泰


33,200


408,692.0
0


0.21





31


300726


宏達電子


5,600


394,744.00


0.21


32


600398


海瀾之家


49,700


359,828.00


0.19


33


300358


楚天科技


19,200


359,232.00


0.19


34


000560


我愛我家


78,100


349,107.00


0.18


35


002234


民和股份


22,600


339,678.00


0.18


36


300783


三只松鼠


6,900


326,784.00


0.17


37


600429


三元股份


6
9,500


324,565.00


0.17


38


603466


風語筑


19,475


318,416.25


0.17


39


600707


彩虹股份


33,000


310,530.00


0.16


40


002645


華宏科技


16,900


270,062.00


0.14


41


300395


菲利華


5,200


250,744.00


0.13


42


600795


國電電力


102,300


248,589.00


0.13


43


600020


中原高速


72,100


234,325.00


0.12


4
4


300294


博雅生物


5,800


209,670.00


0.11


45


603026


石大勝華


1,200


194,460.00


0.10


46


300733


西菱動力


8,100


177,552.00


0.09


47


002390


信邦制藥


14,100


147,768.00


0.08


48


603128


華貿物流


9,400


132,446.00


0.07


49


688369


致遠互聯


2,000


127,800.00


0.07


50


300573


興齊眼藥


900


126,927.0
0


0.07


51


002531


天順風能


13,400


115,910.00


0.06


52


000059


華錦股份


13,300


108,528.00


0.06


53


688317


之江生物


1,189


75,881.98


0.04


54


688117


圣諾生物


1,672


60,141.84


0.03


55


688239


航宇科技


4,926


56,550.48


0.03


56


301017


漱玉平民


5,550


49,173.00


0.03


57


688597


煜邦電力


3,907


3
9,695.12


0.02


58


688092


愛科科技


1,137


37,759.77


0.02


59


601528


瑞豐銀行


2,230


34,721.10


0.02


60


688655


迅捷興


1,583


32,293.20


0.02


61


688067


愛威科技


1,259


31,260.97


0.02


62


688367


工大高科


1,717


30,802.98


0.02


63


300957


貝泰妮


120


30,235.20


0.02


64


300919


中偉股份


174


28,3
62.00


0.01


65


301021


英諾激光


2,899


27,424.54


0.01


66


301015


百洋醫藥


462


17,939.46


0.01


67


688226


威騰電氣


2,693


17,289.06


0.01


68


300973


立高食品


132


15,273.72


0.01


69


301009


可靠股份


493


13,749.77


0.01


70


001208


華菱線纜


1,754


13,558.42


0.01


71


300940


南極光


307


13,317.66


0.01


72


300614


百川暢銀


329


13,285.02


0.01


73


300937


藥易購


244


13,105.24


0.01





74


301013


利和興


471


12,768.81


0.01


75


300942


易瑞生物


443


12,634.36


0.01


76


603171


稅友股份


637


12,230.40


0.01


77


002937


興瑞科技


800


11,344.00


0.01


78


605287


德才股份


349


11,014.44


0.01


79


3009
55


嘉亨家化


232


10,688.24


0.01


80


300997


歡樂家


809


10,557.45


0.01


81


300956


英力股份


371


9,571.80


0.00


82


300962


中金輻照


576


9,429.12


0.00


83


300952


恒輝安防


340


9,207.20


0.00


84


301016


雷爾偉


275


9,069.50


0.00


85


300966


共同藥業


286


9,020.44


0.00


86


300945


曼卡龍


474


8,949.1
2


0.00


87


300948


冠中生態


324


8,884.08


0.00


88


300931


通用電梯


672


8,809.92


0.00


89


300961


深水海納


394


8,695.58


0.00


90


300950


德固特


219


8,569.47


0.00


91


605162


新中港


1,377


8,358.39


0.00


92


300958


建工修復


300


8,166.00


0.00


93


300978


東箭科技


593


8,064.80


0.00


94


300926


博俊科技


359


7,969.80


0.00


95


300993


玉馬遮陽


410


7,908.90


0.00


96


300930


屹通新材


322


7,882.56


0.00


97


300986


志特新材


253


7,734.21


0.00


98


300971


博亞精工


245


6,931.05


0.00


99


301004


嘉益股份


312


6,845.28


0.00


100


300963


中洲特材


283


6,364.67


0.00


101


301011


華立科技


175


5,922.0
0


0.00


102


300943


春暉智控


255


5,867.55


0.00


103


300967


曉鳴股份


507


5,850.78


0.00


104


300972


萬辰生物


430


5,439.50


0.00


105


605011


杭州熱電


525


4,662.00


0.00


106


300995


奇德新材


191


4,454.12


0.00


107


301007


德邁仕


303


4,375.32


0.00


108


300998


寧波方正


201


4,285.32


0.00


109


301012


揚電科技


170


4,124.20


0.00


110


300992


泰福泵業


200


4,064.00


0.00


111


301010


晶雪節能


218


3,838.98


0.00




7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計買入金額


占期初基金資產凈值比例
(%)


1


600519


貴州茅臺


7,612,751.00


5.55





2


601318


中國平安


4,069,672
.00


2.97


3


600276


恒瑞醫藥


4,049,335.85


2.95


4


603501


韋爾股份


3,871,727.51


2.82


5


601166


興業銀行


3,813,567.30


2.78


6


600309


萬華化學


3,632,748.00


2.65


7


600741


華域汽車


3,276,453.00


2.39


8


000858







3,141,227.00


2.29


9


000166


申萬宏源


3,050,767.00


2.23


10


601211


國泰君安


2,959,603.00


2.16


11


601600


中國鋁業


2,932,937.00


2.14


12


002714


牧原股份


2,753,542.00


2.01


13


600176


中國巨石


2,729,447.00


1.99


14


600999


招商證券


2,710,276.00


1.98


15


000568


瀘州老窖


2,705,321.00


1.97


16


601328


交通銀行


2,701,085.00


1.97


17


002475


立訊精密


2,681,643.00


1.96


18


600061


國投資本


2,649,567.92


1.93


19


300750


寧德時代


2,649,033.00


1.93


20


600426


華魯恒升


2,600,062.00


1.90




注:上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。



7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細






金額單位:人民幣元


序號


股票代碼


股票名稱


本期累計賣出金額


占期初基金資產凈值比例
(%)


1


601318


中國平安


5,111,025.00


3.7
3


2


600036


招商銀行


4,952,233.00


3.61


3


600900


長江電力


4,007,208.09


2.92


4


000002




A


3,550,302.20


2.59


5


600741


華域汽車


3,497,825.62


2.55


6


600519


貴州茅臺


3,496,391.00


2.55


7


600019


寶鋼股份


3,471,471.88


2.53


8


601225


陜西煤業


3,338,265.00


2.44


9


000059


華錦股份


3,112,75
3.00


2.27


10


601166


興業銀行


2,922,213.00


2.13


11


600438


通威股份


2,893,666.00


2.11


12


600584


長電科技


2,786,564.00


2.03


13


600887


伊利股份


2,766,000.00


2.02


14


000885


城發環境


2,691,470.10


1.96


15


002475


立訊精密


2,678,434.00


1.95


16


600012


皖通高速


2,638,894.00


1.93


17


6000
61


國投資本


2,595,558.00


1.89


18


600705


中航產融


2,500,375.00


1.82





19


000333


美的集團


2,289,355.80


1.67


20


601377


興業證券


2,278,921.00


1.66




注:
上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。



7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額






單位
:
人民幣元


買入股票成本(成交)總額


410,989,178.26


賣出股票收入(成交)總額


384,672,882.
89




注:
上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不
包括相關交易費用。



7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元


序號


債券品種


公允價值


占基金資產凈值比例(
%



1


國家債券


-


-


2


央行票據


-


-


3


金融債券


-


-





其中:政策性金融債


-


-


4


企業債券


-


-


5


企業短期融資券


-


-


6


中期票據


-


-


7


可轉債(可交換債)


46,999.38


0.02


8


同業存單


-


-


9


其他


-


-


10


合計


46,999.38


0.02




7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細


金額單位:人民幣元


序號


債券代碼


債券名稱


數量(張)


公允價值


占基金資產
凈值比例(
%



1


113050


南銀轉債


470


46,999.38


0.02




7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

無。


7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。


7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。



7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細






無。


7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策






無。



7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策






無。



7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細






無。


7.11.3 本期國債期貨投資評價






無。



7.12 投資組合報告附注

7.12.1






本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前
一年內受到公開譴責、處罰。



7.12.2






基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。



7.12.3 期末其他各項資產構成






單位:人民幣元


序號


名稱


金額


1


存出保證金


64,746.21


2


應收證券清算款


300,790.71


3


應收股利


-


4


應收利息


3,453.51


5


應收申購款


2,055,781.89


6


其他應收款


-


7


待攤費用


-


8


其他


-


9


合計


2,424,772.32





7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細






無。


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
7.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明








無。


7.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明








無。


7.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分






由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。



§8 基金份額持有人信息


8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份


份額
級別


持有人
戶數





戶均持有的
基金份額


持有人結構


機構投資者


個人投資者


持有份額


占總份額比例

%



持有份額


占總份額比例

%



建信
MSCI
中國
A
股指
數增

A


1,779


14,240.22


2,565,076.89


10.13


22,768,274
.27


89.87


建信
MSCI
中國
A
股指
數增

C


21,156


4,270.98


40,952,358.13


45.32


49,404,481.39


54.68


合計


22,935


5,044.26


43,517,435.02


37.62


72,172,755.66


62.38




注:
分級基金機構
/
個人投資者持有份額占總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的分母采
用各自級別的份額,對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(即期末基金份額總
額)。




8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目

份額級別


持有份額總數(份)


占基金總份額比例(%)


基金管
理人所
有從業
人員持
有本基



建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


16,883.04


0.07


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


113,412.07


0.13





合計


130,295.11


0.11




注:
分級基金管理人的從業人員持有基金占基金總份額比例的計算中,對下屬分級基金,比例的
分母采用各自級別的份額,對合計數,比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(即期末基金
份額總額)。



8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況

項目

份額級別


持有基金份額總量的數量區間(萬份)


本公司高級管理人員、
基金投資和研究部門
負責人持有本開放式
基金


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


-


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


10~50





合計


10~50


本基金基金經理持有
本開放式基金


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


-


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


-





合計


-




§9 開放式基金份額變動


單位:份


項目


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
A


建信
MSCI
中國
A
股指數增強
C


基金合同生效日

201
9

11

13

)基金份額總額


262,617,294.35


16,178,999.05


本報告期期初基金份
額總額


32,920,616.18


60,946,062.54


本報告期基金總申購
份額


4,609,925.67


92,298,416.94


減:本報告期基金總
贖回份額


12,197,190.69


62,887,639.96


本報告期基金拆分變
動份額(份額減少以

-
”填列)


-


-





本報告期期末基金份
額總額


25,333,351.16


90,356,839.52




注:
如有相
應情況,申購含紅利再投、轉換入份額及金額,贖回含轉換出份額及金額。



§10 重大事件揭示


10.1 基金份額持有人大會決議

本報告期,本基金未召開基金份額持有人大會。







10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

報告期內,本基金管理人未發生重大人事變動。

報告期內,本基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。







10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

本報告期無涉及本基金基金管理人、基金財產以及基金托管人基金托管業務的訴訟事項。







10.4 基金投資策略的改變

本報告期基金投資
策略未發生改變。







10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內本基金的審計機構為安永華明會計師事務所(特殊普通合伙),本報告期內會計
師事務所未發生改變。







10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

本報告期未發生公司和董事、監事和高級管理人員被中國證監會、基金業協會、證券交易
所處罰或公開譴責,以及被財政、外匯和審計等部門施以重大處罰的情況。

本報告期內托管人的托管業務部門及其相關高級管理人員未受到任何稽查或處罰。







10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


交易單
元數量


股票交易


應支付該券商的傭金


備注


成交金額


占當期股票成
交總額的比例


傭金


占當期傭



總量的比



天風證券


2


385,499,486.22


48.76
%


239,284.04


41.78
%


-


西部證券


1


215,598,981.41


27.27
%


157,671.28


27.53
%


-





長城證券


1


151,858,320.62


19.21
%


141,4
30.83


24.70
%


-


長江證券


4


37,635,401.97


4.76
%


34,293.73


5.99
%


-




注:
1
、本基金根據中國證監會《關于完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通知》(證監基
金字
[2007]48
號)的規定及本基金管理人的《基金專用交易席位租用制度》,基金管理人制定了
提供交易單元的券商的選擇標準,具體如下:

1
)財務狀況良好、經營管理規范、內部管理制度健全、風險管理嚴格,能夠滿足基金運作
高度保密的要求,在最近一年內沒有重大違規行為;

2
)具備
基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施滿足基金進行證券交易的需要;

3
)具備較強的研究能力,有固定的研究機構和專門的研究人員,能夠對宏觀經濟、證券市
場、行業、個券等進行深入、全面的研究,能夠積極、有效地將研究成果及時傳遞給基金管理人,
能夠根據基金管理人所管理基金的特定要求進行專項研究服務;

4
)傭金費率合理。

2
、根據以上標準進行考察后,基金管理人確定券商,與被選擇的券商簽訂委托協議,并報中
國證監會備案及通知基金托管人;
3
、本基金本報告期內增加天風證券
2
個交易單元,無剔除交易單元
。本基金與托管在同一托
管行的公司其他基金共用交易單元。



10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況






金額單位:人民幣元


券商名稱


債券交易


債券回購交易


權證交易


成交金額


占當期債券


成交總額的
比例


成交金額


占當期債券
回購


成交總額的
比例


成交金額


占當期權



成交總額
的比例


天風證券


164,350.10


100.00
%


-


-


-


-


西部證券


-


-


-


-


-


-


長城證券


-


-


-


-


-


-


長江證券


-


-


-


-


-


-




10.8 其他重大事件

序號


公告事項


法定披露方式


法定披露日期


1


建信基金管理有限責任公司關于增加
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
為旗下銷售機構并參加認購申購費率
優惠活動的公告


指定報刊和
/
或公司網



2021
-
06
-
03


2


關于新增北京度小滿基金銷售有限公


指定報刊和
/
或公司網


2021
-
04
-
08





司為建信健康民生混合型證券投資基
金等基金代銷機構的公告





3


關于新增華鑫證券為旗下開放式基金
銷售機構并參加費率優惠活動的公告


指定報刊和
/
或公司網



2021
-
01
-
20


4


關于增加深圳
市前海排排網基金銷售
有限責任公司為旗下銷售機構并參加
認購申購費率優惠活動的公告


指定報刊和
/
或公司網



2021
-
01
-
15




§11 影響投資者決策的其他重要信息


11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

無。


11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。


§12 備查文件目錄


12.1 備查文件目錄

1
、中國證監會批準建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金設立的文件;
2
、《建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金基金合同》;
3
、《建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投
資基金招募說明書》;
4
、《建信
MSCI
中國
A
股指數增強型證券投資基金托管協議》;
5
、基金管理人業務資格批件和營業執照;
6
、基金托管人業務資格批件和營業執照;
7
、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。



12.2 存放地點

基金管理人或基金托管人處。



12.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。







建信基金管理有限責任公司


2021

8

30




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